Глава 9. Скользящие средние (МА) – основной индикатор форекса. Исправление недостатков МА в ТС МФ

Суть главы - Скользящее среднее (Moving Averages) – основной индикатор форекса, о котором Ч.Лебо и Д.Лукас в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков» (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V) написали, что

«больше всего реальных денег зарабатывается сегодня с использованием скользящих средних, нежели со всеми прочими техническими индикаторами вместе взятыми».

Это правда. Как правдой является то, что Ч.Лебо и Д.Лукас не написали – 19 из 20 трейдеров проигрались на форексе, так же в основном применяя скользящее среднее.

В этой главе я попытаюсь раскрыть суть причин проигрыша 19 из 20 трейдеров, которые вызваны упрощённым взглядом на этот важный технический индикатор «классиками» технического анализа, за ними современными аналитиками, а вслед за ними и трейдерами, для которых неточность теоретических воззрений на (Moving Averages) оборачивается потерей реальных денег на форексе.

Основы базового курса об МА можно бесплатно прочесть в теории Школы трейдинга для новичков на рынке Форекс при Академии Трейдинга Masterforex-V. Или ту же самую информацию получить за 200-500 дол на курсах при Дилинговых Центрах.

Посмотрите на рисунки, которые кочуют по всем учебникам форекса, взятые из книги Джона Дж. Мэрфи (Murphy John J.) «Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9 (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V).

Скользящее среднее
Рис.9.1а. Пример комбинации десяти- и сорокадневных простых скользящих средних.

Обратите внимание, насколько точно движения ценовой тенденции повторяются коротким, десятидневным скользящим средним. Сорокадневное среднее скользящее "отстоит" от движения цен несколько дальше. Скользящие средние значения сглаживают ценовой разброс, однако всегда отстают во времени от динамики рынка. Десятидневное скользящее среднее обозначено сплошной линией, сорокадневное - пунктиром.

Скользящее среднее
Рис. 9.16 Пример простого двадцатидневного среднего скользящего.

Трейдеры рассматривают пересечения ценами кривых скользящих средних, как сигналы к открытию соответствующих позиций. Показатели цен в настоящее время (правый край графика) находятся ниже кривой среднего скользящего, это означает, что рынок находится в стадии падения. Обратите внимание, что кривая двадцатидневного скользящего среднего сглаживает динамику цен, хотя и отстаёт от неё.

Все просто, чётко и ясно. В такой то точке ставь на "sell", в такой то – на "buy", потом снова на "sell" и т.д. Любой новичок, глядя на этот рисунок, наверное, решит, что за несколько дней работы на форексе он будет удваивать свой счёт. Но реальность такова, что зарабатывает 1 из 20 трейдеров, хотя все трейдеры (в том числе 19 из 20 проигравшихся трейдеров) знали и использовали скользящие средние, в том или ином виде, при работе на форексе.

Отсюда логически вытекает основная проблема moving averages – как использовать МА для получения прибыли, а не убытка (т.е. работать на форексе так, как сумели до последнего времени всего 1 человек из 20).

Проблемы которые вызывают проигрыш

Сначала разберём проблемы МА, которые вызывают проигрыши большинства трейдеров, чтобы

  • сначала выяснить эти причины;
  • затем данные причины разрешать.

Проблема 1. Какие рисунки не включают авторы классического форекса в свои учебники.

Посмотрите внимательно на приведённые ниже графики и вы сами поймёте почему 19 из 20 трейдеров навсегда прощаются с форексом.

Скользящее среднее
Рисунок Евро/дол с 24.03. по 16.04 2006г 11 (!) раз на н1 за 3 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга.

Скользящее среднее
Рисунок USDJPY -13.01. – 3.02. 2006 – 12(!) раз на н1 за 2.5 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга

Скользящее среднее
Рисунок фунт/дол с 16.02. по 13.02 -6.03. 2006г 13 (!) раз на н1 за 3 недели 10 и 40 МА пересекала друг друга

Скользящее среднее
Рисунок фунт/дол( продолжение) 9 раз с 14.03 по 7.04. 2006г на н1 скользящая средняя 10 и 40 пересекали друг друга

Выводы:

Это флэт, при котором в отличие от тренда, скользящие средние не работают по правилам классических учебников. Скорее наоборот, пересечение более быстрой МА более медленную в одну сторону часто говорит о скором развороте и необходимости открытия сделки в ПРОТИВОПОЛОЖНУЮ сторону раскрытия МА. Это ситуация тренда на более мелком ТФ по отношению ко флэту на более крупном ТФ

Выводы:

  • нельзя рассматривать МА отдельно от флэта и тренда, как это делается во всех классических учебниках по форексу;
  • Флэт длится на форексе больше времени, нежели тренд.
  • до тех пор, пока вы не поймёте чёткие границы, где оканчивается флэт и начинается тренд (и наоборот – тренд переходит во флэт) – не открывайте реальный торговый счёт на форексе – проиграетесь, как закономерно проигрывались перед вами 19 трейдеров из 20.

Проблема 2. На каком таймфрейме (временном графике) необходимо работать по скользящим средним?

Классики форекса указывают Д1 (Демарк), Джон Мэрфи. от М5 (для торговли внутри торгового дня) до W1, Эрик Найман, Билл Вильямс Д1, W1 и т.д

Но главный вопрос «классики» обходят стороной – что делать трейдеру, если на разных таймфреймах мувинги (МА) развёрнуты в разные стороны?

Например:

  • на м5 они вверх,
  • на н1 вниз,
  • на н4 сошлись вместе?

Ответ на данную проблему частично дал в «Системе трех экранов» Александр Элдер (о достоинствах и недостатках этого метода А.Элдера - отдельная глава).

Проблема 3. Есть сильные тренды, а есть тренды слабые. Рассмотрим самый простой вид тренда – сессионный.

На открытом уроке 13.02.2006 я рекомендовал участникам Академии трейдинга MasterForex-V:

  1. На европейской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на sell по фунту и евро
  2. На американской сессии 13.02.2006 суперкороткие сделки на buy по тем же валютным парам
  3. На европейской сессии 14.02. 2006 длинную сделку sell (на всю торговую сессию)
  4. На американской сессии 14.02.2006 суперкороткие сделки на buyпо тем же валютным парам

(см. открытый урок на форекс форме Академии MasterForex-V)

Ни в одном классическом учебнике по форексу не даются критерии отличия сильного тренда от слабого.

Отсюда и 2 рекомендации для работы трейдера – при каких условиях трейдеру:

  • «позволить прибыли течь» при сильном тренде
  • суперкороткие сделки для получения 10-20 пунктов профита, т.к. движения валютных пар ограничено и это видно при первых движениях

Применение данной методики на ежедневных торгах в Академии трейдинга MasterForex позволяет усомниться в правильности слов Ч.Лебо и Д.Лукаса, утверждавших в книге «Компьютерный анализ фьючерсных рынков», что Moving Average«всегда показывают направление тренда, однако не измеряют, насколько силен или слаб тренд». Тем более, если к признакам сильного тренда Moving Averageдобавляются признаки сильного тренда, взятые из других систем тех анализа форекса

Проблема 4. Недостатки Moving Average оказывают влияние на другие технические индикаторы на форексе построенные на основе скользящих средних.

Поэтому они будут обманывать вас во время торгов ЕЩЕ БОЛЬШЕ, чем обманывает во время торгов Moving Average.

Например, на скользящих средних построены: MACD (Moving Average Convergence/Divergence), Alligator, Awesome Oscillator, CCI - "Commodity Channel Index", Moving Average Envelopes (Конверты скользящих средних), Moving Average of Oscillator, Bollinger Bands (полосы Боллинджера), Stochastic Oscillator и многие др. Авторы этих и других индикаторов форекса брали скользящие средние и добавляли к ним каждый своё. Кто скорость изменения цены, кто объёмы торгов, кто значения закрытия цены к прошедшим данным и т.д. Подробно о том, кто что добавил к скользящим средним секретом не является и это можно узнать хотя бы у разработчиков Программ Метатрейдер кампании MetaQuotes Software Corp.

Возникают закономерные вопросы:

  1. Зачем авторы добавляли к скользящим средним (Moving Average) каждый своё?
  2. Почему так много разных индикаторов, а значит и их разработчиков? Почему усовершенствование предыдущего не удовлетворило последующего из авторов?
  3. Какой же недостаток заложен в самих скользящих средних, что их надо так много и безуспешно усовершенствовать, а значит не давать в первозданно чистом виде?

Каждое очередное "усовершенствование" все так же несовершенно. Иначе откуда бы взялось только в одной программе Метатрейдер десятки технических индикаторов, большая часть из которых очередное усовершенствование все тех же скользящих средних. Так это только отобранных разработчиками программ Метатрейдер, а сколько было отсеяно технических индикаторов, не вошедших в Программу. Читателей я за смущаю сейчас окончательно: не вошло ещё больше, чем попало туда.

Значит, сколько профессионалов тратит время, понимая, что не годится то, что есть. Сами сравните, поставив внизу графика осцилляторы. На выбор. Хоть все. Они показывают, практически, одно и то же! Получается, более поздний разработчик, осознавая недостатки предыдущего, создал, что то новое и своё, которое выдаёт то же самое, что было уже у предыдущего автора.

Когда я задал в виде семинара эту задачу ученикам, один из них, в прошлом военный, пошутил: "это происходит потому, что все они идут одним и тем же путём, совершенствуя поршневой двигатель, вместо того, чтобы заменить его реактивным".

Проблема 5. Согласно Джону Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», глава 9) в классическом форексе считается аксиомой, что точка входа в сделку – это пересечение более быстрой МА более медленную.

Например, Джон Мерфи если скользящая средняя 10 пересекает 40 сверху вниз = открытию сделки sell. Можно привезти тысячи примеров, когда открытие сделки по этой формуле (см. часть примеров на рис. выше), было или слишком поздним (при стратегической и тактической коррекции трендов, тем более при стратегических разворотах) или ошибочным (во флэте).

О том, как действует во флэте эта «аксиома» Moving Average можно увидеть на графиках приведённых выше.

В итоге получается замкнутый круг между длинной периода (чтобы исключить влияние «рыночного шума») и запаздыванием МА от реального изменения рынка. И данная проблема никем до сих пор не решена.

  • чем выше цифра МА (100, 200) тем слабее она реагирует на рыночный шум, но и сильнее запаздывает при разворотах
  • чем меньше цифра МА (5, 10) тем сильнее она реагирует на рыночный шум и может перепутать обычную коррекцию с сильным и стремительным разворотом.

Проблема 6. Усовершенствование скользящих средних приводит ещё к более негативным результатам для трейдеров.

То, что МА запаздывают, признают все теоретики и трейдеры форекса, но методы решения данной проблемы по меньшей мере являются половинчатыми.

Вместо простых МА - Simple Moving Average - простое скользящее среднее – предлагаются «усовершенствованные» вариации:

  • Exponential Moving Average - экспоненциальное скользящее среднее
  • Smoothed Moving Average - сглаженное скользящее среднее
  • Linear Weighted Moving Average - линейно-взвешенное скользящее среднее

Самый убийственный удар по любителям поменять МА из простых на экспоненциальное и прочие вариации скользящих средних, как средству оптимизации МА, нанёс все тот же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков», Глава 9), опубликовав статистику Хокхаймера из статьи "Компьютеры помогут вам в игре на фьючерсных рынках" (1978 г ежегодник "Коммодитиз"), в которой анализируется эффективность различных ТА с 1970 по 1976 год на различных фьючерсных рынках и сделав вывод:

«Итак, проведённые исследования показали, что наиболее эффективным оказалось простое среднее скользящее».

Аналогичный вывод о превосходстве простых сделали Ч.Лебо и Д.Лукас:

«Несмотря на кажущуюся изощрённость взвешенных и экспоненциальных скользящих средних, практически каждый тест, который мы видели или проводили самостоятельно, показывал превосходство простой скользящей средней над прочими в смысле торговых результатов».

И чёткое объяснение Ч.Лебо и Д.Лукаса, почему подобное происходит с экспоненциальными средними:

«Результатом обычно являются дорогостоящие дёргания. Это должно подтверждать теорию, которой мы долго придерживались: любой метод вхождения, являющийся результатом невразумительных вычислений, несёт больше отрицательных моментов, чем положительных. Фьючерсная торговля является больше искусством, нежели наукой, и математическая изощрённость не гарантирует прибыльности метода»

Эти выводы – настоящая «бомба» под любителей отмахнуться от проблемы МА, заменив простые МА экспоненциальными, сглаженными или линейно-взвешенными скользящими средними, например, для Эрика Наймана, который в «Малой энциклопедии трейдера» настоятельно рекомендует «для применения экспоненциальную скользящую среднюю», т.к.

«МА реагирует на одно изменение курса два раза. Говорят, что простая средняя "лает" как собака - первый раз при получении нового значения и второй раз при выбытии этого значения из расчёта средней. По сравнению с простой средней ЕМА реагирует на изменение одного значения курса один раз - при его получении. Поэтому ЕМА является более предпочтительной для применения».

Примечание: как видно на рисунках вверху цена заставляла пересекать МА по 11 раз, (как впрочем, где Найман видел собак, которые не могут «лаять» более 1-2 раз?) Можно представить, сколько трейдеров проиграло свои депозиты, следуя рекомендациям «кинолога» форекса Эрика Наймана.

Чтобы не быть голословным привожу ниже графики н1 евро/доллара с 17 по 24 апреля 2006г чтобы каждый мог, сравнив простые и экспоненциальные скользящие средние, самостоятельно ответить на вопрос: Являетсяли «ЕМА более предпочтительной для применения», чем простая МА, как уверяет Эрик Найман? Или разница между ними минимальная, что ещё раз убеждает в том, что усовершенствования простой МА на экспоненциальную, сглаженную и линейно-взвешенную скользящую среднюю – всего лишь игры теоретиков форекса, практически ничего не дающие реальному трейдеру для дополнительного получения профита.

Скользящее среднее

Скользящее среднее

Правильно указав на различие простой МА от ЕМА, Джон Мерфи и Хокхаймер вместе с тем НЕ сделали главный вывод, который отчётливо следует из опубликованной ими статистики – оба варианта скользящих средних мало чем отличаются друг от друга и имеют одинаковые недостатки.

  • МЕТОД Джона Мерфи открытия сделок ПОСЛЕ пересечения более быстрой МА более медленную слишком запаздывает. Смотри приведённые выше графики пересечения 10 и 40 МА, по которым отчётливо видно, что пересечение скользящих средних происходит тогда, когда часто почти половина пути УЖЕ пройдена
  • НЕ ВЕРНА у Джона Мэрфи так называемая «оптимизация», что нужно открывать сделку не после первого пересечения 10 и 40 МА, а после второго. Могу привести сотни примеров, когда ПЕРВОЕ пересечение МА давало сотни пунктов профита, а второе пересечение происходило во флэте, суть которого – затухание предыдущего ОСНОВНОГО движения, на котором почему то, согласно Мэрфи, открывать сделку не стоило. И как поступать в ситуации, когда МА по 12 раз пересекают друг друга, как на приведённых выше примерах? С какого 2 раза по Мэрфи?
  • Как Джон Мэрфи может предлагать подобную «оптимизацию» скользящих средних, если ПОСЛЕ «оптимизации» получаются следующие результаты

Таблица 9.5

вид товарного актива

наилучшая комбинация

чистая аккумулированная прибыль или убытки

максимальная последовательность убытков

общее сделок

кол-во прибыльных сделок

кол-во убыточных сделок

английский фунт

3,49

117,482

-7,790

160

68

92

немецкая марка

4,40

78,631

-3,909

169

78

91

японская йена

4,28

120,899

-4,367

131

74

57

швейцарский франк

6,50

172,454

-7,467

148

66

82

Результат, как вы ведёте, по валютным парам у Джона Мерфи после его «оптимизации» хуже чем, 50/50. Из 608 сделок – 322 убыточные.

  • Искусственной у Джона Мэрфи является попытка соединения МА и временных циклов, используя «мистику» цифр Фибоначчи (он ИСКУСТВЕННО на свой вкус выбирает цифры Фибоначчи, применяя их в ОДНИХ случаях, а в других про них «забывая», как в случае с 10 и 40 скользящей средней).
  • у Джона Мэрфи нет универсальной комбинации МА – для каждого примера он приводит РАЗЛИЧНЫЕ комбинации скользящих средних (то 10 и 40, то 1-21, то 13-34-144, то 4-9-18 и т.п.)

Мало того, Джон Мэрфи рекомендует, что «длительность среднего скользящего следует подбирать таким образом, чтобы она соответствовала циклам, которые определяют развитие данного рынка»(?!).

Могу сделать как трейдер печальные выводы об изложенной Джоном Мэрфи методике применения скользящих средних (применительно к форексу, так как Мэрфи приводятся примеры валютных пар)

  • если применяются различные комбинации скользящих – как у трейдера у Джона Мэрфи нет своей «рабочей» комбинации скользящих средних, используемых им на ежедневной торговле на рынке
  • если для различных графиков нужны РАЗЛИЧНЫЕ МА – идёт явная подгонка Джоном Мэрфи на исторических примерах различных рыночных ситуаций под различные комбинации скользящих средних.
  • При такой ситуации сами оцените вывод Джона .Мэрфи о своём методе «Конечно, нет никакого сомнения, что с помощью таких графиков можно получить достоверный прогноз» (???). И каким может быть этот «достоверный прогноз» у Дж.Мэрфи , если нет универсального инструмента для анализа рынка, а на истории он использует РАЗЛИЧНЫЕ МА?
  • Впрочем, Джон Мэрфи никогда и не скрывал факта, что он НЕ трейдер, а «технический аналитик», «преподаватель Нью-Йоркского института финансов», руководство которого «весной 1981 года обратилось ко мне с просьбой организовать курс по техническому анализу».

Моё отношение к «аналитикам» я не скрывал никогда – чему «аналитик» может научить новичка или опытного трейдера, если он не способен научить себя тому же самому, чему пытается он других обучать (работе на бирже). Вы видели когда-нибудь, чтобы даже самого талантливого автора детективов (не юриста) пригласили преподавать в юридический ВУЗ? А на форексе подобное – чуть ли не правило (см. о преподавателях географии в Академии биржевой торговли Форекс клуба). Парадокс «обучения» форексу на курсах ДЦ в том и заключается, что за основы взята книга того же Джон Дж. Мэрфи («Технический анализ фьючерсных рынков») и книги Эрика Наймана. Количество ошибок, недостатков и неточностей Джона Дж. Мэрфи по одной главе его книги были показаны. Количество ошибок по всей книге Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков» исчисляется сотнями. Все ошибки и неточности Мэрфи перекочевали в курсы лекций преподавателей различных ДЦ. Как итог – минимум 19 трейдеров из 20 проигрывают свои депозиты.

Не лучше обстоят дела с рекомендациями по порядку цифр МА у Эрика Наймана. Цитирую:

«При анализе 6-дневного графика цен - 1-8; 8-13; 8-21; 1-21;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-144 и 89-144.
При анализе 1-дневного графика цен - 8-13; 8-21; 1-55; 1-89;
противоречий не наблюдается.
При анализе 3-часового графика цен - 34-55; 1-89; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 13-144 и 21-144.
При анализе 1-часового графика цен - 1-34; 34-55; 1-144; 8-89;
противоречия в сигнале могут быть при пересечении - 55-89.
При анализе менее чем 15-минутного графика цен - 34-144; 1-144; 1-55»

Вопрос, если у трейдера на терминале стоит график д1, то КАКИЕ МА необходимо выбрать

  • 8-13?
  • Или 8-21?
  • Или 1-55?
  • Или 1-89?

Или какую МА трейдер не выбрал бы – результат от подобных «рекомендаций» этого «финансового бестселлера» Эрика Наймана будет один (недаром 19 из 20 трейдеров проигрываются с завидной регулярностью по всему миру). И какую комбинацию использует при торговле сам Эрик Найман?

Любой реальный трейдер напишет

  • СВОЮ рабочую комбинацию цифр МА
  • Лишь затем добавит, что ТАК ЖЕ можно использовать и другие цифры МА …
  • Эрик Найман (впрочем как Джон Мэрфи или руководящий сотрудник АКБ «Укрсоцбанк» и другие «аналитики») так ведь не пишет.. Э.Найман никакой своей рабочей комбинации МА не имеет и пишет лишь «финансовые бестселлеры, где в лёгкой и доступной форме изложены основные понятия и приёмы успешного (???) трейдинга (по словам издательства Альпина).

Проблема 7. Как соотнести общее правило любого бизнеса (купить дешево – продать дорого) с правилами работы со скользящими средними?

Вывод – надо знать чёткие правила условий при которых можно работать против правил скользящих средних (т.е. наоборот тому, что учат классики технического анализа, правилам работы против основной тенденции Чарльза Доу, против правил скользящих средних Джона Мэрфи, Ч.Лебо и Д.Лукаса, Эрика Наймана и всех учебников форекса). И эти правила ни в одном произведении о форексе не изложены.

Пример практической работы против правил скользящих средних из Академии трейдинга Masterforex-V 19/04/2006 (в режиме он-лайн)

Обратите внимание на 19.04.2006г.

Скользящее среднее

MasterForex-V «закрыл селы, по евро на 1.2286, т.к. ….» (Далее объяснение на основе каких подсчётов был высчитал локальный пик, который был всего на 2 пункта ниже)
MasterForex-V «фунт хочет вверху поставить зигзаг… сходит вверх фунт (1.7853 = пивоту )
Участник Академии P. «а я попал в замочек»
MasterForex-V «я выйду, подсказка как я бы работал вечером с замком … (и далее конкретные рекомендации, почему можно раскрыть замок на локальном пике вечером этого дня»)
MasterForex-V «Пока писал фунт пробил вверх пивот 1.7853 о котором писал LaughingНадеюсь помог заработать. »

Далее от участников закрытого форума

  • последовало уточнение, что максимальный точка хода фунта = 1.7938-46 (Rich рис с объяснением. Локальный пик был 1.7938. Т.е. открывая сделку в районе 1.7853 был правильно рассчитан запас хода по фунту на торговую сессию в 85-93 пункта)
  • hawt19.04 в 22.16 открывает ветку 20.04.2006 под названием «смерть евро» (Уточняю – речь идёт о рекомендациях по торговле только на один день 20.04.2006г, в процессе которого (см график) евро упало более чем на 112 пунктов на восходящем внутринедельном тренде с 1.2396 до 1.2284, соответственно союзник евро - фунт в тот же день упал на 186 пунктов с 1.7938 до 1.7752)

Вопрос: постарайтесь, глядя на приведённый график, понять правила, на основе которых делались выводы о развороте евро и фунта против доллара за несколько часов ДО начала разворота и за пол суток до пересечения 10 МА 40-ю вниз, и вы поймёте ряд правил работы против разворота скользящих средних
И с этой точки зрения постарайтесь по иному посмотреть на выводы Чарльза Доу и Джона Мэрфи о том, что можно видеть тенденцию только (???) с ее середины, т.к.

«ни одна система, следующая за тенденцией, не предполагает захватить самую вершину или основание рынка, то есть самое начало нисходящей или восходящей тенденции. Попытки сделать это малоперспективны».

(Джон Дж. Мэрфи (Технический анализ фьючерсных рынков Глава 2)

Краткие выводы:

  • скользящие средние являются важным индикатором анализа рынка форекс и получения на нем стабильного профита.
  • на настоящий момент методика изложения сути МА в трудах «классиков» технического анализа зашла явно в тупик, из-за чего использования МА приводит к проигрышу подавляющего большинства трейдеров
  • на основе критики проблем Moving Average мне хотелось бы подвести к решению этой проблемы ( важны не цифры МА, не их модификации простая это МА , экспоненциальная или линейно-взвешенная) – важно ИНОЕ, что помогает участникам Академии трейдинга MasterForex-V http://forum.masterforex-v.org/ работать как по развороту МА, так и против МА). И до тех пор пока вы не определите чёткие правила КОГДА работать по развороту скользящих средних, а когда против них, с какими другими системами анализа форекса стоит соединить метод скользящих средних для определения длинных и суперкоротких сделок, признаков разворота и продолжения тренда, соотношения различных трендов между собой и разворотов скользящих средних на них – не открывайте реальный торговый счет, т.к. шансы попасть в число 19 проигравшихся трейдеров из 20 у вас значительно выше, чем оказаться в числе 1 из 20 трейдеров, кто стабильно зарабатывает на форексе деньги.
Сообщить об ошибке


MF Магазин