Глава 2. Логика и слабые звенья алгоритма классического технического анализа. Переход тренда во флет и обратно.

Схема первых элементов алгоритма классического технического анализа трейдинга

В предыдущей главе я обещал дать алгоритм старого классического технического анализа трейдинга и нового технического анализа Masterforex-V, поняв который вы сможете:

  • построить свою торговую систему с четким пониманием каждого элемента своей ТС;
  • успешно торговать на Форексе;
  • находить десятки и сотни ошибок у классиков технического анализа от Мэрфи, Элдера, Демарка, Луки, Ларри Вильямса, Билла Вильямса и др. (как это вы видите в 2 книгах Masterforex-V);
  • отличать рабочие и профитные торговые системы от мошеннических и неприбыльных, в какую бы рекламную обертку они не были бы завернуты.

Начнем с первых элементов алгоритма старого технического анализа трейдинга для того, чтобы:

  • выяснить причинно-следственную связь его элементов и звеньев;
  • определить сильные и слабые звенья алгоритма ТА;
  • исправив ошибки и заменив слабые звенья в котором мы выйдем на новый технический анализ трейдинга Masterforex-V.
 Основные способы классического технического анализа трейдинга.
Рис. 1. Алгоритм классического теханализа трейдинга

Главная неразрешенная проблема технического анализа — критерии перехода тренда во флет и обратно

Краеугольным камнем, на котором строится весь классический технический анализ трейдинга, является определение тренда и флета. Из четкого понимания этой проблемы вытекают все остальные элементы технического анализа:

  • открытие и закрытие сделок, с их условным делением на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные сделки;
  • выбор таймфремов (M1, M15, H1, H4, D1 и т. д.) и их синтез между собой (ответ на вопрос — один график ставить на терминале или 3 графика, как у Элдера, или более 3-х, как у торговой системы Masterforex-V. В последующих главах объясню, в чем принципиальное отличие 7–8 экранов Masterforex-V с упрощенными тремя экранами Элдера и, как безошибочно можно определить, на каком таймфреме (от M1 до W1) готовится импульс (тренд) и как подсчитать цели движения этого тренда в рамках более крупного таймфрема;
  • выбор защитных остановок ( stop-loss points ) или лучше (и почему лучше локк-замок ) — см. книгу 1 Masterforex-V. http://www.masterforex-v.org/book1.htm;
  • модели разворота и продолжения тренда (от моделей «голова и плечи» до различных видов треугольников);
  • подсчет целей движения и закрытие сделок;
  • четкое представление где идет длинная сделка (на которой позволить «прибыли течь») и где «короткая» сделка с обязательным ее закрытием и фиксацией прибыли;
  • выбор индикаторов (созданных отдельно для измерения тренда и отдельно флета).

Таким образом, перед тем как трейдеру начинать что-либо делать на Форексе (подбирать рабочие валютные пары для торговли, рабочие графики-таймфремы для торговли по этим валютным парам, ставить индикаторы, смотреть где открыть и закрыть сделку и т. д.), необходимо понимать, что:

  1. Существует всего 2 тактики работы трейдера — работа:
    • в тренде;
    • ИЛИ во флете.
  2. Зная, ГДЕ:
    • тренд (импульс);
    • флет (коррекция);
    • 1-я волна разворота и начало нового импульса (тренда).

Вы будете в любой точке движения четко знать:

  • открывать buy или sell;
  • короткую или длинную сделку (M5, M15, H1, H4, D1 и т. д.);
  • когда и почему сделку необходимо закрыть («короткая сделка»);
  • в каком случае открывать длинную сделку (и «позволить прибыли течь») и какие цели любого движения от M1 до D1 ( сопротивления на бычьем тренде или поддержки на медвежьем тренде );
  • синтез таймфремов между собой от M1 до D1 и выше с четким пониманием какая волна импульса или коррекции какого таймфрема идет по вашей рабочей валютной паре (например, краткосрочный тренд M15 в рамках короткой волны H1 или длинная 3-я волна M5 в рамках длинной 3-й волны H4).

Краткие выводы из торговой системы Masterforex-V:

  • Краеугольным камнем технического анализа трейдинга есть проблема перехода тренда во флет и обратно.
  • Все элементы технического анализа подчинены разрешению этой проблемы.
  • Четко разрешив эту проблему — весь технический анализ станет четким, ясным, понятным.

Почему никто из классиков теханализа не дал алгоритм технического анализа

Перед тем как перейти к следующему разделу, подумайте:

  1. Почему никто из классиков технического анализа трейдинга:
    • не дал алгоритм технического анализа;
    • даже не выделил эту проблему, смешав в кучу в своих трудах по теханализу все элементы ТА (волны, фигуры разворота и продолжения тренда, треугольники, осциляторы, скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, пивоты, наклонные каналы, «Крестики-нолики» и «Японские свечи» и многое другое, что вы можете прочесть в трудах Мэрфи, Швагера, Луки, Наймана, Кана и др.)?
  2. Почему проблема алгоритма технического анализа трейдинга с определением сильных и слабых звеньев ТА и взаимосвязь этих звеньев между собой впервые поставлена лишь в торговой системе Masterforex-V?

Определение тренда и флета — краеугольный камень и фундамент технического анализа. Неразрешенность классиками старого технического анализа трейдинга главной проблемы теханализа— перехода тренда во флет и обратно

Проблема перехода тренда во флет и обратно в классическом теханализе трейдинга не разрешена. Именно из-за этого:

  • большинство книг о техническом анализе — обилие технических приемов без четкой систематизации и взаимосвязи этих методов между собой (винегрет различных, никак не связанных между собой методик);
  • путаница в головах трейдеров как логичное и закономерное следствие путаницы мыслей основоположников технического анализа, не сумевших дать алгоритм той науки о которой они уже успели написать сотни книг.

Разницу между трендом и флетом знает любой начинающий трейдер

Тренд — сильное направленное движение цены (на бычьем тренде — вверх, на медвежьем — вниз), на котором трейдеру необходимо:

  • открывать сделки только по тренду;
  • держать сделки максимально долго, чтобы «позволить прибыли течь».

Флет — это боковой тренд движение цены в каком-то диапазоне, из которого логично вытекает тактика трейдера: открытие коротких сделок от границ диапазонов в противоположную сторону.

Когда рассматриваешь историю котировок рынка Форекс / Forex все четко, ясно, понятно:

  • это тренд;
  • это флет (торговый диапазон).
Трендообразное и флетоображное движение.
Рис. 2. Отличие тренда от флета

Исходя из приведенного рисунка, взятого из книги Д. Швагера «Технический анализ. Полный курс» , надеюсь любой новичок без труда будет отличать флет от тренда.

Обычно такие рисунки любят приводить новичкам классики технического анализа, а вслед за ними преподаватели курсов по обучению Форексу при Дилинговых Центрах, четко указывая новичкам:

  • где надо БЫЛО держать длинную сделку (в тренде);
  • где надо БЫЛО открывать только короткую сделку (во флете).

Надеюсь, каждому читателю, как и аналитику, ЗАДНИМ числом также четко видно на рисунках, где БЫЛ тренд, а где флет.

Благодаря этому знанию прописных истин отличия тренда от флета, не только преподаватель ДЦ вам, но и вы преподавателю, можете на истории торгов четко показать:

  • здесь БЫЛ тренд (соответственно, трейдеру необходимо БЫЛО держать длинную сделку по тренду и «позволить прибыли течь»);
  • здесь БЫЛ флет (короткие сделки от границ диапазона флета).

Одна из главных проблем технического анализа — как найти в режиме онлайн точку окончания тренда и его перехода во флет и обратно, благодаря которой:

  1. можно не только видеть на истории, как надо БЫЛО правильно торговать;
  2. можно ежедневно прибыльно торговать, видя эту точку ЗАРАНЕЕ и ВО время торгов с четкими критериями определения, что именно после пробития ЭТОЙ точки.
    • тренд заканчивается и начинается флет (с этой точки трейдер закрывает длинные сделки по тренду и начинает пипсовать во флете на коррекционной волне);
    • флет заканчивается и начинается тренд (пипсовка во флете закончилась, идет открытие длинных сделок по тренду).

Таким образом, при таком алгоритме нового технического анализа Masterforex-V

  1. Исключается субъективный фактор — четко видно:
    • волна импульса-тренда продолжается;
    • или уже перешла в волну коррекции — во флет;
    • или началась не коррекция, а разворот тренда.
  2. Технический анализ Masterforex-V впервые приобретает признаки научного анализа, в отличие от старого технического анализа Мэрфи, Швагера, Элдера, Демарка, Наймана и др.

Комментарии Masterforex-V

Перед тем как я подведу вас к Pivot MF (пивоту МФ — точке разворота Masterforex-V), посмотрим, что по этому вопросу писали классики технического анализа, тогда вам станет понятно, почему все преподаватели Форекса в мире (вслед за классиками технического анализа) отличают тренд от флета лишь на истории сделок задним числом.

Корни неразрешенности проблемы перехода тренда во флет и обратно в старом техническом анализе трейдинга. Расширяющийся флет

Когда понятен краеугольный камень (фундамент) технического анализа - проблема перехода тренда во флет и обратно в режиме он-лайн , постарайтесь посмотреть

  1. Как выстраивается цепочка алгоритма теханализа далее.
  2. Какие проблемы (слабые звенья) существуют в алгоритме старого технического анализа,
    • которые не в силах разрешить никто из классиков технического анализа — ни Элдер, ни Швагер, ни Мэрфи, Лука, Вильямс, Демарк, Найман и др. и почему они не сумели их разрешить;
    • которые необходимо ежедневно разрешать вам, как трейдеру Форекса.
  3. На какой стадии разрешения проблемы каждого звена алгоритма останавливались классики (или подменяли, запутывали, скрывали — об этом речь ниже).
  4. Как эти проблемы легко и свободно решаются в торговой системе Masterforex-V.

Расширяющийся флет как неразрешенная задача классического технического анализа

Проблему перехода тренда во флет и обратно в режиме онлайн классики технического анализа не сумели разрешить из-за расширяющегося флета, нарушающего границы диапазона флета. Так, вместо логичного, с точки классического технического анализа, пробития

  1. или уровня сопротивления и продолжения бычьего тренда;
  2. или уровня поддержки и разворота тренда с бычьего на медвежий

происходит (на Форексе сплошь и рядом) действие, которое не оставляет камня на камне от стройных постулатов тренда и флета, каким его хотели бы видеть аналитики — авторы учебников о техническом анализе.

Движение и разворот тренда.
Рис. 3. Уровень сопротивления и продолжения тренда

Это расширяющийся флет

Паттерн «Расширяющийся треугольник».
Рис. 4. Фигура продолжения тренда «Расширяющийся треугольник»
Как выглядит фигура «Расширяющийся треугольник» на реальном графике?
Рис. 5. Паттерн «Расширяющийся треугольник» на графике

Рисунки взяты из книги Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков».

Как Джон Дж. Мэрфи решает проблему расширяющегося флета ?

Никак.

Мэрфи пишет:

«Расширяющаяся вершина» — это относительно редко (???) встречающаяся модель перелома(!), которая обычно знаменует перелом основной тенденции роста».

Во время формирования такой модели, пишет далее Джон Дж. Мэрфи, возникает ряд (!) ложных сигналов, что чрезвычайно затрудняет (???) работу трейдера. Эта модель также противоречит (!) рассмотренной нами закономерности развития тенденции, при которой прорыв уровня предыдущего пика обычно (?) указывает на возобновление восходящей тенденции, в то время как прорыв уровня предыдущего спада сигнализирует о начале или продолжении нисходящей тенденции. Трейдер, который использует прорывы вверх и вниз в качестве сигналов к действию, может (?) столкнуться с целым (!) рядом ложных (!) сигналов.

Комментарии Masterforex-V о методике решения Джон Дж. Мэрфи проблемы расширяющегося флета

  • Еще раз прочтите тезис Джон Дж. Мэрфи как одного из основоположников классического технического анализа, например, глазами программиста, который хочет вложить в программу четкие критерии отличия флета от тренда. И вы поймете, почему ни один советник, ни один МТС, ни один «черный ящик» (как бы его ни подгоняли на исторических данных под профитный результат) не сможет успешно и длительно торговать на рынке Форекс ВМЕСТО трейдера и обречен на одно — рано или поздно проиграть трейдеру его депозит.
  • Обратите внимание, как Джон Дж. Мэрфи «выкрутился» из ситуации неразрешенности ОСНОВНОЙ фундаментальной проблемы технического анализа, на шатком фундаменте которого он построил (с десятками ошибок и заблуждений) теорию технического анализа трейдинга в нескольких своих книгах.

«Расширяющаяся формация», пишет Мэрфи, — относительно редкая (?) модель.

Джон Дж. Мэрфи лукавит, расширение флета — явление не редкое и случайное, а закономерное и обычное для валютного рынка Форекс.

Паттерн «Расширяющийся треугольник» на графике.
Рис. 6. Расширение флета на графике
Как выглядит фигура «Расширяющийся треугольник» на реальном графике?
Рис. 7. Паттерн «Расширяющийся треугольник» на графике

Таких рисунков можно привести сотни и тысячи, и каждый из этих рисунков — потерянные деньги трейдеров, которые бездумно читают и учатся по книгам Мэрфи, Швагера, Корнелиуса Луки, Кана, Наймана и других, проигрывая свои депозиты. А эти и другие «классики» технического анализа трейдинга даже в свои рисунках лукавят, обозначая флет задним числом.

Еще раз внимательно посмотрите на рис. из книги Швагера, приведенные выше.

Как выглядит пробой и торговый диапазон на графике.
Рис. 8. Торговый диапазон и пробой на графике

Подсказка из торговой системы Masterforex-V:

  • сначала было ложное пробитие флета;
  • затем по 2-м (!) новым (!) локальным пикам — минимуму (!) и максимуму (!) Швагер обозначил новые (!) уровни торгового диапазона (флета), пробив которые флет «закономерно» превратился в тренд.
Влияние торгового диапазона на уровни флета.
Рис. 9. Ложное пробитие уровня флета и правильные уровни
  • в отличие от Швагера, который имеет возможность изменить уровни перехода флета в тренд, трейдер не сможет «переиграть» и изменить уже открытые им сделки у брокера, когда выяснится, что пробитие уровня оказалось ложным;
  • аналогичную картину «перерисования» ЗАДНИМ ЧИСЛОМ уровней флета при переходе в тренд мы можем встретить и у других классиков технического анализа трейдинга.

См. рисунки из книги Александра Элдера и самостоятельно определите лукавство этого классика.

На рисунках использованы графики из книг А. Элдера «Как играть и выигрывать на бирже» и «Основы биржевой торговли».

Как выглядит на графике евродоллар.
Рис. 10. Тренд евродоллара на графике
Движение нисходящего/восходящего/симметричного треугольников на графике.
Рис. 11. Нисходящий, восходящий, симметричный треугольники на графике

Из книги Ларри Вильямса

Тренд «покупать-продавать» на графике.
Рис. 12. Точки разворота на графике

Рисунок из книг Э. Найман «Малая энциклопедия трейдера» и «Мастер-трейдинг. Секретные материалы» (вместо проблемы ускорения/замедления движения, на что акцентирует внимание Найман, обратите внимание на иное — сколько раз на D1 (!) не происходил переход флета в тренд).

Как выглядит медвежий тренд на реальном графике.
Рис. 13. Ускорение на медвежьем тренде

Ложное и истинное пробитие уровней как неудачная попытка задним числом объяснить почему не каждое пробитие флета превращается в тренд

Чтобы хоть как-то объяснить свое неумение разрешить проблему НЕобязательного начала тренда после пробития уровней флета (торгового диапазона), классики технического анализа вводят термин действительного (истинного) и ложного пробития уровней флета (торгового диапазона).

Ложное пробитие уровня флета — это пробитие флета и возврат цены снова во флет.

Истинное пробитие — это пробитие флета и начало тренда.

Подобное объяснение хорошо применимо лишь на истории:

  • пробит уровень торгового диапазона (флета) и начался тренд, аналитики напишут о правильности их воззрений на переход флета в тренд;
  • если будет ложно пробит уровень торгового диапазона (флета), аналитики напишут о расширяющемся флете.

Понимая эти аксиомы, постарайтесь изучить критерии отличия истинного от ложного пробития уровня флета.

Критерии отличия истинного от ложного пробития уровня флета в классическом техническом анализе трейдинга

Объем сделок — этот критерий есть у всех классиков теханализа. О нем писали:

  • Д. Мерфи «Технический анализ фьючерсных рынков и Визуальный инвестор. Как определять тренды».
  • А. Элдер «Как играть и выигрывать на бирже», «Основы биржевой торговли», «Трейдинг с доктором Элдером». «Энциклопедия биржевой игры».
  • Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс».
  • Билл Вильямс «Новые измерения биржевой торговли».
  • К. Лука «Торговля на мировых валютных рынках».
  • Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашке «Биржевые секреты».
  • Л. Борселино «Учебник по дэйтрейдингу».
  • Ч. ЛеБо и Д. Лукас «Компьютерный анализ фьючерсных рынков».
  • Т. Чанд «По ту сторону технического анализа».
  • А. Эрлих «Технический анализ товарных и финансовых рынков».
  • М. Кан «Технический анализ».
  • Э. Найман «Малая энциклопедия трейдера и Трейдер-инвестор».

Суть значения показателя объема

  • Прорыв уровня флета при росте показателя объема является истинным, тем самым означает переход тренда во флет.
  • Прорыв уровня флета при падении показателя объема является ложным, тем самым означает расширяющийся флет (для трейдера открытие сделки против прорыва).

В перечисленных выше книгах эта мысль каждым из авторов приведена в той или иной красочной форме. Например, Эрик Найман так писал о значении объема:

«Большинство ложных сигналов проверяется через призму показателя объема, где на первом движении курса к линии сопротивления или поддержки объемы растут, а на последнем падают. Таким образом, в начале этой разворотной фигуры объем растет на старом трендовом движении цены. В завершение же фигуры он начинает расти на противоположном старому тренду движении цены. Этим рынок дает понять, что он не заинтересован в продолжении старого тренда».

Комментарии и вопросы из торговой системы Masterforex-V о показателе объема:

  1. На Форексе нет показателя объема.

    Вопрос: какие критерии и подсказки помогут вам как трейдеру отличить истинное пробитие уровня флета от ложного?

    Поверьте, рынок в лице вашего брокера не даст вам «перерисовать» уровень флета как сделали в своих книгах основоположники теханализа трейдинга — Мэрфи, Швагер, Элдер и др. И незнание хотя бы нескольких четких критериев (не указанных никем из классиков технического анализа) приведет к неминуемой потере денег на Форексе.

  2. Обратите внимание далее на остальные критерии классиков технического анализа трейдинга — их размытость, нечеткость и совершенные разные цифры (каждый из авторов понимает несовершенство критериев другого классика... и предлагает новый критерий... ни чем не лучше своих предшественников).

Временной критерий отличия истинного от ложного пробития уровня флета Джон Дж. Мэрфи из книги Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков»

Джон Дж. Мэрфи писал:

«Истинное пробитие, в отличие от ложного, отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня, и удержаться не менее 2 дней».

Применяем критерии перехода флета в тренд Джон Дж. Мэрфи к реальным торгам... и проигрываем депозит.

Переход флета в тренд на графике.
Рис. 14. Зона флета на реальном графике
Пробитие и закрытие диапазона 13.08.2007 г.
Рис. 15. Ложное пробитие в зоне флета

см. рис. фунт/иена D1 декабрь 2001 – март 2002 г.

  • флет D1 187.8700–192.2000;
  • пробитие поддержки торгового диапазона;
  • на 3-й день после закрытия свечи ниже пробитого диапазона открываем сделку по медвежьему тренду;
  • вопрос к Джон Дж. Мэрфи: где ставить стоп-лосс ? Об этом он, разумеется, ничего не пишет.

Дополнительный критерий отличия истинного от ложного пробития уровня флета Швагера из книги Д. Швагер «Технический анализ. Полный курс»

Швагер так написал о критериях отличия истинного уровня пробития уровня флета и переходе флета в тренд.

  • Вопрос это непростой, при ответе на него не избежать некоторой субъективности (?). Как правило (?), прорыв линии тренда происходит с ценой закрытия значительно (?) больший, чем просто прорыв в пределах одного дня.
  • Кроме ценовых фильтров, требующих, чтобы линия тренда была прорвана либо на определенную количественную, либо на определенную (?) процентную величину.
  • Существуют еще и временные фильтры. Наиболее распространенным среди них является так называемое правило двух дней (Швагер намекает на временной фильтр Мэрфи, понимая его несовершенство).
  • Поэтому Швагер предлагает иной (!) временной фильтр Швагера — истинное пробитие, пишет Швагер, в отличие от ложного, отличается закрытием торгового дня ЗА уровнем пробитого технического уровня и удержаться не менее 5 дней.

Комментарии и вопросы из торговой системы Masterforex-V о критериях перехода флета в тренд Швагера:

  • Швагер очень откровенен: основной постулат (фундамент всего классического анализа) не имеет четких объективных критериев («Вопрос это непростой, при ответе на него не избежать некоторой субъективности [?]»).
  • Сам Швагер предлагает не менее субъективный критерий — ждем 5 дней после прорыва торгового диапазона и закрытия дня НИЖЕ уровня пробитого диапазона.
  • На 6-й день набираемся смелости и открываем, наконец, сделку по медвежьему тренду.

Применяем эти «научные критерии временного фильтра Швагера к реальным торгам... и проигрываем депозит.

Переход флета в тренд на графике.
Рис. 16. Зона флета на графике

см. рис. фунт/иена

  • считаем 5 дней, и на 6-й день открываем sell;
  • как вы думаете, почему Швагер для своего критерия отличия истинного пробития уровня флета от ложного не указал, как и Джон Дж. Мэрфи, где он размещает свой стоп? Или работать по Швагеру и Джон Дж. Мэрфи лучше без стопа? Тогда с каким депозитом?

Критерий дивергенции Александра Элдера — отличия истинного пробития от ложного пробития из книг Александр Элдер «ОСНОВЫ БИРЖЕВОЙ ТОРГОВЛИ» и « Как играть и выигрывать на бирже» .

Александр Элдер писал:

«Истинные прорывы подтверждаются тем, что технические индикаторы достигают новых максимальных или минимальных значений в направлении тренда, а ложные прорывы часто (?) отмечаются дивергенцией между ценами и индикаторами».

График индекса РТС.
Рис. 17. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 18. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 19. Динамика индексов и инструментов РТС

см. доллар/канадский доллар H4 с марта 2007 г. — сколько было дивергенций на медвежьем тренде, разве прорывы вниз были ложными?

  • та же валютная пара на викли — дивергенция при прорыве минимума = откат вверх без смены тренда;
  • и обратная ситуация — мощные развороты без дивергенции.
  • есть ситуации, когда Александр Элдер прав — дивергенция предшествует развороту.
График индекса РТС.
Рис. 20. Динамика индексов и инструментов РТС

Подсказка-вопрос из торговой системы Masterforex-V

Постарайтесь самостоятельно понять критерий Александра Элдера,

  • когда дивергенция является признаком разворота (т. е. критерий Элдера работает);
  • а когда критерий Элдера не работает и НЕ МОЖЕТ работать, и развороты происходят в ОБЯЗАТЕЛЬНОМ порядке БЕЗ дивергенции.

Поняв это, вы выйдете на одну из закономерностей торговой системы Masterforex-V и поймете, почему Элдер упростил синтез таймфремов, ограничив анализ «3 экранами».

Комментарии Masterforex-V о шатком фундаменте классического технического анализа трейдинга:

Классики старого технического анализа трейдинга прекрасно понимает, что названные им критерии перехода тренда во флет и ложного и истинного пробития уровней флета (это фундамент всех их книг) слишком размыты и шатки, чтобы на ее основе построить прибыльную торговую систему.

Джон Дж. Мэрфи :

«Иногда в течение дня цены прорывают линию тренда, но на момент закрытия все вновь возвращается на круги своя. Вот и приходится аналитику ломать голову: а был ли прорыв? К сожалению, тут вряд ли возможно дать какой-либо однозначный совет на все случаи жизни. Иногда таким прорывом можно пренебречь, особенно если последующее движение рынка подтверждает истинность первоначальной линии тренда. В некоторых случаях нужен компромисс, когда аналитик в дополнение к первоначальной вычерчивает новую, пробную линию тренда, которая наносится на график пунктиром. В этом случае в распоряжении аналитика находятся сразу две линии: исходная (сплошная) и новая (пунктирная). Как правило, практика показывает, что если прорыв линии тренда был сравнительно небольшим и происходил лишь в рамках одного дня, а на момент закрытия цены выровнялись и вновь достигли отметки над линией тренда, то аналитик может пренебречь этим прорывом и продолжать пользоваться исходной линией тренда. Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт (!) и чутье (!). В подобных спорных вопросах они — ваши лучшие советчики».

Швагер — см. комментарии Masterforex-V выше в этой главе.

Эрик Найман . Найман писал:

Противоречия трендовых линий и моделей проявляются в:

  • противоречии направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда);
  • сложно оценить цену открытия при обнаружении тренда, исходя только из одной общей фигуры построения (в данном случае помогают линии сопротивления и поддержки);
  • противоречия по выводам также могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет показывать «бычьим», а дневной — «медвежьим»).

Когда вы встречаетесь с любым из описанных выше противоречий, остерегайтесь (!) совершать сделки (открываться) до прояснения ситуации.

Начало жизни тренда вы можете не успеть распознать, да это и не самое главное. Гораздо важнее попасть хотя бы (!) в середину тренда, которая в силу спекулятивного разогрева обычно намного прибыльнее первой фазы тренда.

И того, Найман признается, что:

  1. Распознать начало тренда (соответственно, конец предыдущего тренда) его торговая система не может.
  2. Как следствие, большую часть движения на рынке Форекс Найман советует пропускать (брать профит в середине того тренда, начало и окончание которого неизвестно).

Томас Демарк. Из книги Т. Демарка «Технический анализ — новая наука»:

«Насколько мне известно, методики, позволяющей оценить истинность или ложность ценового прорыва, до сих пор не было разработано».

Александр Элдер:

«Рынок проводит больше времени в определенном коридоре цен, чем в тренде. Большинство прорывов за пределы коридора цен — ложные. Они как раз успевают втянуть в игру игроков, следующих за трендом до того, как цены возвратятся к норме. Ложный прорыв — проклятие любителей, а профессионалы обожают их».

Корнелиус Лука менее откровенен, но более интересен его метод решения проблемы расширяющегося флета — неудачная попытка отодвинуть уровень флета настолько далеко, чтобы избежать его ложных пробитий.

Во что это превращается — см. ошибки теории расширяющегося треугольника Корнелиуса Луки http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section2/chapter1.html

Афоризмы или демагогия классиков старого технического анализа трейдинга

Когда не решена главная проблема перехода флета в тренд и обратно и не даны четкие критерии данного перехода (через истинность/ложность пробития уровня и разрешения проблемы отличия расширяющегося флета от начала тренда), авторам книг о техническом анализе Форекса остается одно... писать красивые и правильные слова, лично мне, больше напоминающие демагогию.

Например, Эрик Найман (тот самый, что советует торговать в середине тренда не указывая критериев ни начала тренда, ни его окончания), дает следующие наставления молодым трейдерам рынка Форекс — читателям его книг.

Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии.

Трендовые линии и модели дают вам представление о горе, на которую цены поднимаются (бычий тренд) или с которой цены спускаются (медвежий тренд). Они вам могут показать тропинки, по которым эта цена может пройти. Ваша цель — придерживаться след в след динамики цены, иначе вы рискуете сорваться с горы или заблудиться. Поднимайтесь орлом над горой, осматривайте ее, выискивайте всевозможные пути, по которым может пройти цена.

Можно ли создать МТС, торгующую лучше трейдера на рынке Форекс

В начале 2005 г. в 1-й книге Masterforex-V «Секреты мастерства на рынке Форекс» / Forex (или что Билл Вильямс, Э. Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам), я написал однозначно нет — невозможно создать МТС, торгующую лучше трейдера на рынке Форекс.

Сейчас, с точки зрения алгоритма классического технического анализа, даю объяснение:

  • не решена основная проблема технического анализа — перехода тренда во флет и обратно, т. е. в классическом техническом анализе нет прочного фундамента для дальнейшего развития;
  • попытки решить эту проблему через теорию истинного и ложного пробития флета у классиков трейдинга полностью провалились;
  • отсюда 99.9% «успешных» и «прибыльных» торговых систем (собственных ТС или оптимизаторов торговых систем Билла Вильямса, Швагера, Демарка, Луки, Элдера и др.), которые вы можете встретить в Интернете, миф и мошенничество, если в них не решена основная проблема технического анализа
  1. это тренд — и трейдеру необходимо на этом участке позволить «прибыли течь»;
  2. здесь флет — короткие сделки в обратную сторону пробития уровней торгового диапазона.
  • на практике подобные МТС создаются с помощью подгонки на истории торгов на основе одного-нескольких критериев (например, расположение свечей выше/ниже определенной скользящей средней, или пересечения 2 средних, или синтеза средних и осцилляторов);
  • итог всех этих чудо-МТС всегда один — закономерный и логичный проигрыш депозита;
  • процитирую опытного программиста-модератора из Академии Masterforex-V, создавшего для себя МТС, приносящую огромную прибыль, но который прекрасно знает, что есть точка, в которой этот советник начнет приносить убыток.

Внимательно прочитайте еще раз мнение опытного программиста и трейдера и постарайтесь понять,

  • какая логика (методика) создания им советника, который принес ему прибыль;
  • почему эта МТС через время перестанет работать и станет приносить одни лишь убытки;
  • как найти точку перехода прибыльной автоматической торговой системы в убыточную и сменить настройки.

Часть I >>

Часть II.

Читать далее:

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V >>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 3. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка