Глава 1. Волновой анализ трейдинга

Волновой анализ Эллиотта - одна из сложнейших тем технического анализа форекса.

С другой стороны, на форексе невозможно заработать крупные суммы без понимания хотя бы основ волнового анализа Эллиотта, который позволяет трейдеру видеть
* алгоритм движения вашей рабочей валютной пары
* точку в которой на ЭТУ минуту находится валютная пара в этом движении
* перспективы дальнейшего движения

Самый простой тест по волновому анализу (сможете ли вы зарабатывать на форексе или проиграете торговый депозит) из торговой системы Masterforex-V

Откройте торговый терминал вашего брокера или Дилингового Центра и проанализируйте любую валютную пару, ответив на следующие вопросы

1. в какой точке движения СЕЙЧАС находятся валютные пары форекса? С точки зрения
* ДОЛГОсрочного тренда д1, w1, MN
* СРЕДНЕсрочного тренда н1-4,
* КРАТКОсрочного тренда м5-15,

2. точку разворота тренда - пробитие которой четка ГРАНЬ между РАЗВОРОТОМ тренда и всего лишь ОТКАТОМ (коррекцией) как формой ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда?
* разворот КАКОГО тренда (м1? м5-15? н1? н4? д1)
* по отношению к старшему ТФ - это разворот или коррекция?

3. пробитие какого текущего уровня на ЛЮБОМ движении против тренда МОЖЕТ превратить откат в разворот всего тренда.

Подсказка
* у классиков волнового анализа Эллиотта - это пробитие основания текущей волны
* в волновом анализе Masterforex-V - пробитие пивота МФ (определяется значительно раньше чем пробитие основания текущей волны, поэтому любые развороты тренда видны еще во флете)

4. где может быть окончание тренда и его разворот по вашей рабочей валютной паре?

5. внутренняя структура (алгоритм) разворота тренда (если его нет - перед вами всего лишь откат - можно далее открывать сделку ПО текущему тренду)

6. подсчет волн прежнего и нового тренда с четким пониманием КОНКРЕТНОЙ точки разворота на текущих торгах

и т.д. и т.п.

Если вы в течение 1 минуты в режиме он-лайн НЕ ответите на эти вопросы относительно ТЕКУЩИХ торгов... не открывайте реал - вы его проиграете, т.к. без этих знаний волнового анализа

а) форекс для вас будет хаосом ("разводом", "лохотроном" и т.д.), а не логичным и закономерным движением на каждом тике или свече от м1 до д1, w1, MN.

б) ваши успехи на форексе не могут быть стабильными, т.к. вы не понимаете внутреннюю логику (алгоритм) движения валютных пар форекса. Этот алгоритм движения валютных пар одинаковый

* на КРАТКОсрочных таймфремах - м1-5, м10-15, м30
* на СРЕДНЕсрочных таймфремах - н1-4
* на ДОЛГОсрочных таймфремах - д1-w1, MN.

в) самое сложное - синтезировать волновой анализ 8 ТФ в торговой системе Masterforex-V (от КРАТКОсрочки до ДОЛГОсрочки) воедино в режиме реального времени. Сумев это сделать

* вы будете "идти за рынком" с любой точки его движения (никому из классиков волнового анализа Эллиотта этого НЕ удавалось сделать. Подробно - в следующих главах книги)
* поймете почему "3 экрана Элдера" считается упрощенным анализом валютных пар в отличие от 8 таймфремов Masterforex-V с четким синтезом всех этих ТФ между собой.
* в чем успех закрытого форума Академии Masterforex-V, где все эти расчеты даются ЕЖЕДНЕВНО для практического применения теории к текущим торгам и тренинга новичков, что позволяет с ЛЮБОЙ точки движения понять координаты тренда и варианты его продолжения и разворота.

Пример волнового анализа на одном ТФ м15

Дается
* без расшифровки движения на м1-5
* без указания разворотных (защитных) пивотов МФ
* без места и роли этого движения на н1-4 и д1
из ежедневных занятий в Академии Masterforex-V


Из приведенного рисунка, надеюсь понятно,
* роль волнового анализа трейдинга
* что без понимания КАЖДОГО шага движения валютной пары невозможно стабильно брать профит на форексе

 

Отличие логики классического технического анализа от волнового анализа Эллиотта




Главное отличие
* Классический технический анализ рассматривает движение валютных пар с точки зрения фигур разворота и продолжения тренда
* Волновой анализ Эллиотта рассматривает то же движение валютных пар с точки зрения внутреннего алгоритма - волн импульса (тренда) или коррекции (флета)

Например,

Классическая фигура разворота тренда "голова и плечи" в классическом техническом анализе трейдинга



Та же модель разворота тренда "голова и плечи" с точки зрения волнового анализа

Общий рисунок 5-ти волнового импульса (тренда)


Расшифровка подволн самого ПРОСТОГО классического варианта тренда, волны и подволны в котором трейдеру необходимо видеть и понимать в режиме реального времени


Преимущества волнового анализа перед классическим техническим анализом

* виден АЛГОРИТМ движения, а не просто ФОРМА - "голова и плечи" как модель разворота тренда
* понимая этот алгоритм движения (в тренде и флете), вы идете за рынком
* не понимая... ваш профит на форексе может быть только случайным.

 

Пример отличия логики классического теханализа и волнового анализа трейдинга

Примеры, как одно и тоже движение рассматривается с точки зрения

* чартизма классического технического анализа (пример с книги Наймана)
* и с точки зрения волнового анализа трейдинга

Как пошутил один из модераторов Академии Masterforex-V
* берем ситуацию
* знаем заранее, что напишут аналитики-чартисты классического технического анализа (не использующие волновой анализ) ПОСЛЕ движения

Цитата(Vorkuta @ 31.1.2008, 18:01) *
Сторонники "старого доброго ТА (технического анализа)", любители голов, плеч, шеи и прочих частей тела smile.gif , если уйдёт вниз, назовут это разворотной фигурой "голова-плечи", если выше сегодняшнего хая-разворотной фигурой "тройное дно" (непонятно чего разворачивающей) biggrin.gif




* расставьте волны и подволны на приведенном выше рисунке
* на их основе определите сопротивления
* расставьте точки разворота бычьего тренда на медвежий
* подумайте каким образом трейдеры Академии Masterforex-V обозначают эти волны в режиме реального времени и берут профит?
* какие критерии вы применили для расстановки волн и подволн на этом графике и будете их использовать всегда для анализа иных графиков в своей торговле.

 

Библиография книг по волновому анализу Эллиотта http://dma.masterforex-v.org/

А. Фрост и Р.Пректер. Полный курс по закону волн Элиотта
Б. Вильямс Торговый хаос
Г.Нили.Мастерство анализа волн Элиотта
Р. Балан.Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX
Ч.Миллер.Исследование взаимосвязи теорий циклов и волн Эллиота
Р. Фишер.Новые методы торговли по Фибоначчи
Р. Фишер.Последовательность .Приложения и стратегии для трейдеров
Э.Петерс.Фрактальный анализ финансовых рынков.Применение теории хаоса в инвестициях и экономике
Д.ДиНаполи. Торговля с использованием уровней ДиНаполи
Р. Сваннелл.Прогноз рынка по новой рафинированной системе распознавания паттернов по волновому принципу А. Фрост и Р.Пректер.Волновой принцип Эллиотта - ключ к пониманию рынка
Т. Джозеф.Упрощённый анализ волны Эллиотта. Практическое применение механической системы торговли
Д.Мерфи.Технический анализ фьючерсных рынков
Черепков А Теория Длинных волн Н.Д. Кондратьева
Э.Найман. Малая энциклопедия трейдера
А. Кияница, Л.Братухин (ред.).Уровни Фибоначчи.Там, где деньги лежат
М.Чекулаев.Фракталы
Д. Возный Код Эллиотта. Волновой анализ рынка Forex
В. Сафонов Практическое использование волн Эллиотта в трейдинге

Недостатки и неразрешенные задачи волнового анализа


Те кто видят в КЛАССИЧЕСКОМ волновом анализе (Пректера, Фроста, Фишера, Нили, Возного и др.) панацею от всех бед - ошибаются. Задумайтесь над простыми вопросами, которые обходятся во всех учебниках по волновому анализу Эллиотта:

1. почему на форексе стабильно зарабатывает 1% трейдеров, а с волновым анализом знакомо по меньшей половины трейдеров (хотя бы через курсы при Дилинговых Центрах).

* Вывод логичен: свыше 90% трейдеров - классических волновиков эллиоттовцев стабильно проигрывают свой депозит (при таком процентном соотношении вина лежит не на трейдерах, а на классическом волновом анализе Эллиотта в ТОМ виде, в котором он существует на сегодняшний день в трактовках Пректера, Фишера, Фроста, Возного и др.).

2. почему критерии волн настолько размыты, что допускают двоякое толкование (волновую разметку), разобраться в которой можно лишь на ИСТОРИИ (когда движение состоялось и волновой анализ УЖЕ не имеет никакой практической пользы для трейдера форекса).
* трейдеровский анекдот "Если собрать в комнате 2-х волновиков будет как минимум 3 мнения"... волновики соглашаются и говорят, что это правда.
* что это за наука (?), с законами (??) волнового анализа Эллиотта, трактовку которых можно определить в 70% случаев лишь на ИСТОРИИ?

3. почему классические волновики приводят многие примеры на глубокой истории (при этом не являясь историками)? Фрост и Пректер тратят множество страниц на волновой анализ... первобытно общинного строя, Средневековья, периода Великой Французской буржуазной революции, американского кризиса 1929гг.

Цитата
А. Фрост и Р. Пректер (перевод Д.Возного) Полный курс по закону волн Элиотта

Не особенно трудно собрать данные для исследования ценовых движений за последние двести лет,
но в более раннем периоде мы вынуждены полагаться на менее точную статистику. Долгосрочный
индекс цен, составленный Фельпсом Брауном и Шейлой Хопкинс и дополненный Дэвидом
Уоршем, основан на простой ”потребительской корзине” за период с 950 по 1954 г.г. Соединив
график цен Брауна и Хопкинс с ценами на промышленные акции с 1789 года, мы получаем
долгосрочную картину за последнюю тысячу лет.
Логика Эллиотта подсказывает, что Главный волновой уровень с 1789 года и до настоящего
времени должен и следовать, и предварять другие волны в текущей модели Эллиотта (волны в
других областях деятельности человека*), с обычными соотношениями по времени и амплитуде.
Если 200-летняя волна Главного волнового уровня почти завершила весь свой путь, значит, она
будет скорректирована тремя волнами Суперуровня (две вниз и одна вверх), которые будут
тянуться один или два века. Трудно осмыслить состояние медленного развития в мировой
экономике на протяжении такого длинного периода, но такую возможность исключать нельзя.
Такой откровенный намек на долговременные трудности не исключает, что технические науки
сдержат поступь того, что может развиваться в общественном отношении. Закон волн Эллиотта –
это закон вероятности и относительных уровней, а не предсказатель точных условий. Тем не
менее, текущий Суперуровень (V) может возвещать об экономическом и общественном застое или
спаде в важных областях деятельности.


* скажите вам эти знания сильно помогут в реальной торговле на форексе?
* тогда ЗАЧЕМ А. Фросту и Р. Пректеру - непрофессионалам в исторической науке - писать ЭТО для трейдеров новичков? (проведите аналогию: агроном, пусть самой высшей квалификации, набирает учеников и ИМ подробно рассказывает об актуальности применения агротехники... в кардиохирургии. Самим же кардиохирургам свои "открытия" он не рассказывает)
* тогда какое значение имеет "волновой анализ" исторического человества, который А. Фрост и Р. Пректер благоразумно не публикуют в узкоспециализированных исторических изданиях (попробуйте найти разгадку... и выйдете на проблемы, которые Пректер, Фрост, Фишер и др. пытаются от трейдеров скрыть). Об этом подробнее в одной из следующих глав книги Masterforex-V - Реальности и иллюзии уровней Фибоначчи.

4. почему современные классические волновики расставляют волны лишь на крупных таймфремах - н4, д1, w1, MN. Изменения по таким крупным таймфремам видны лишь через несколько месяцев - несколько лет (кто нибудь проверял старый волновой анализ классических волновиков, перед этим фиксируя их рисунки? Не замечали, что рисунки меняются?) и ЗАДНИМ числом волновой анализ всегда получается верным и правильным.

5. почему волновики не расставляют волны на м1-5, м15-30, чтобы правильность их волновой разметки можно было проверить в течение получаса - одного дня? Логика ведь волнового анализа Эллиотта одинаковая и на м1 и на д1. Тогда почему те, кто не владеет волновым анализом на м1-5 учат волновому анализу на д1, w1, MN?

6. почему у волновиков под основанием 1-й волны стоит стоп (сделка закрыта в убытке)?
* валюта НЕ будет стоять на месте, если нет разворота тренда, будет продолжение тренда... но классический волновой анализ НЕ рассматривает альтернативный вариант волнового анализа, ограничиваясь срабатыванием стопа.
* в ТС Masterforex-V вместо стопа стоит локк (замок)
* попробуйте понять принципиальную разницу... и вы выйдете на синтез КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов

7. почему классический волновой анализ способен индентифицировать в лучшем случае лишь 30-35% движения валютных пар (движение в импульсе), остальное движение (волны коррекции) обозначаются лишь ЗАДНИМ числом.

Откровеннее всего об этом недостатке классического волнового анализа Эллиотта писали Роберт Балан и Билл Вильямс

Цитата
Роберт Балан Волновой принцип Эллиотта - приложение к рынку FOREX

Заблоговременное опознование и разметка коррекций конкретными структурами - очень трудная задача. Причина в том, что коррекционные структуры более вариабельны, чем импульсивные волны. Иногда (??) корекционность структуры становится очевидной только в ретроспективе - другими словами, тогда, когда формирование структуры завершилось и осталось позади


Анализируя рисунки сложных видов коррекции, Билл Вильямс в Торговом хаосе написал следующее

Цитата
Билл Вильямс Торговый хаос

Волны Эллиота имели смысл, но одновременно с этим, были мало применимы к использованию в торговле на рынке. Я относил свою неспособность правильно считать волны к недостатку своих знаний и/или опыта.



Для непосвященных поясняю
* в тренде, как писал Р.Балан валюты находятся "лишь 30-35% времени. Остальное время - коррекция"
* вывод: 65%-70% (в других источниках до 80%) движения валютных пар через классический волновой анализ Эллиотта можно распознать лишь ЗАДНИМ числом

Если подобные вещи пишут Роберт Балан и Билл Вильямс,

а) вы можете догадаться что чувствует менее опытный трейдер во время торгов (валюта на бычьем тренде упала. Ставить sell или открыть еще buy, чтобы усреднить убыток? Это разворот тренда или только откат?)
б) даже Биллу Вильямсу и Р.Балану неизвестна методика подсчета точки истинного разворота в режиме он-лайн. Известна ли эта логика остальным классикам волнового анализа? Они об этом так прямо и откровенно не пишут. Но и ничего принципиально нового к краткому изложению классического волнового анализа Б.Вильямсом и Р.Баланом - остальные классики волнового анализа НЕ дают, в т.ч. в определении точек ИСТИННОГО разворота валютной пары.

Является ли классический волновой анализ Эллиотта Граалем для успешного трейдинга?

Подумайте и вы найдете ответ.
Чтобы далее спокойно и объективно изучать основы волнового анализа, понимая его достоинства и недостатки.

В Академии Masterforex-V в отличии от классических волновиков



1. волновой анализ дается по 4-м направлениям
* классический волновой анализ (материалы 11 класса Школы для начинающих трейдеров при Академии)
* ТС Masterforex-V (в т.ч. новые инструменты волнового анализа и их применение к ЕЖЕДНЕВНЫМ торгам)
* волновой анализ Нили
* волновой анализ НЕ эллиоттовского направления

2. классический и волновой анализ МФ дается на ВСЕХ таймфремах от м1-5 до н4-д1

3. новичкам идут подсказки волн и подволн в режиме он-лайн
* как альтернатива учению классиков волнового анализа (Пректер, Фишер и др.), что 70-80% волн можно увидеть только задним числом лишь на истории (интересно, зачем реальному трейдеру волновой анализ на ИСТОРИИ?)
* таким образом даже новички способны ориентироваться в режиме он-лайн в какой подволне какой волны идет ТЕКУЩЕЕ движение, его сопротивления (на бычьем тренде) или поддержки (на медвежьем тренде).




Примеры расчетов по ТС Masterforex-V на МЕЛКИХ ТФ (без крупных ТФ) движения GBPUSD за 22.04.2008г

1. СРЕДНЕсрочка н1
* необходимость окончания медвежьей волны н1 и похода вверх



2. КРАТКОсрочка
* первоначальное удлинение медвежьей волны н1 (пробитие МСФ вниз)
* расчет целей внизу = 1.9742 (погрешность в один пункт)


* пробитие защитного медвежьего пивота МФ и разворот вверх
* расчеты целей вверху




* открытие сделок buy и идем за бычьим трендом, четко понимая волны, подволны и максимальные откаты, которые не выходят за рамки обычной КОРРЕКЦИИ (бычий тренд продолжается)


* уточнение окончания тренда по м1
* выполнение целей вверху 1.9995/2.0000 (погрешность всего в 2 пункта на тренде более чем в 250 пунктов)


* предыдущий максимум н1 (СРЕДНЕсрочки) 2.0023 не пробит



* новый поход вниз, как момент истины СРЕДНЕсрочки


* на следующий день происходит (см. предыдущий рисунок выше) запланированный разворот вниз - делаем расчеты целей внизу


Перед вами рисунки.

Постарайтесь
* понять УРОВЕНЬ подготовки трейдера менее чем за год ЕЖЕДНЕВНОГО обучения и тренинга в Академии Masterforex-V
* как легко и свободно можно "идти за рынком" и на крупных и мелких ТФ, и в тренде и во флете (в отличие от классиков волнового анализа - Б.Вильямса, Балана и др., признаючихся, что в ИХ классическом волновом анализе Эллиотта - 70% движения валютных пар (на крупных ТФ!) можно идентифицировать волны лишь задним числом. Нужно ли в таком случае вообще торговать, если не понятно 70% того, что происходит на рынке?)
* почему слушатели Академии - побеждают в десятках всевозможных конкурсов http://www.masterforex-v.org/konkurs.htm, в том числе через через публичное увеличение своих счетов в десятки и сотни раз за 1 месяц на торговых терминалах западных брокеров
* этот тот МИНИМАЛЬНЫЙ уровень подготовки профессионального трейдера, который необходим для стабильного получения профита. Если вы чувствуете, что не достигли хотя бы этого уровня понимания дыижения валютных пар форекса - НЕ открывайте реал, вы его проиграете.
* еще раз внимательно изучите рисунки, постарайтесь понять логику как идти за рынком по ТС МФ, синтезируя воедино 8 ТФ и несколько методов теханализа (включая ВА) - и вы в отличие от Пректера, Фроста, Фишера, Возного и др. не будете анализировать историю котировок от первобытно общинного строя и Средневековья. Она вам будет просто не интересна.

 

Задачи следующих глав книги 2 Masterforex-V о волновом анализе трейдинга


1. В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Эллиотта (как правило, это дорогостоящие курсы при окончании которых лишь единицы могут зарабатывать деньги).
* следующая глава книги 2 - это краткий курс волнового анализа трейдинга (материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение трейдеров начинается с нуля - базового школьного курса)

2. Неразрешенные проблемы классического волнового анализа трейдинга Эллиотта

* мы выйдем на суть: в чем ошибка логики последователей Эллиотта - Пректера, Фроста, Балана, Фишера, Возного и др., которая не позволяет выйти за рамки успешного прогнозирования более чем 30%-35% участков движения валютных пар в режиме реального времени

3. Дать логику разрешение данных проблем волнового анализа в торговой системе Masterforex-V

* см. перечисленные 7 проблем классического волнового анализа выше и их решение в ТС МФ.

4. Ежедневный тренинг по применении теории к текущим торгам в течение 1-4 лет в режиме реального времени

* пока не научитесь понимать каждое движение валютных пар форекса от м1 до д1-w1, в том числе через волновой анализ
* делать синтез бинарных закономерностей и различных ТФ между собой, двигаясь всегда вслед "за рынком"
* задавать вопросы по тому материалу, который не ясен (теория, применение теории к ТЕКУЩИМ торгам)
* пройти специализацию на кафедрах Академии (торговли по м1-5 и м15, волнового анализа Нили, волнового анализа НЕ эллиоттовского направления и т.д.)

И так каждый день, тренируясь применять теорию ТС МФ и других опытных трейдеров (в том числе волновой анализ) к ЕЖЕДНЕВНЫМ текущим торгам на закрытом форуме интернет Академии Masterforex-V. http://forum.masterforex-v.org/

 

Часть II. Алгоритм технического анализа трейдинга >>

Чать далее

Глава 2. Основы классического волнового анализа Эллиотта >>
Глава 3. Основы классического волнового анализа Эллиотта >>

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V >>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о  Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение форексу и биржевой торговле >>

 





Сообщить об ошибке

Правая колонка