Новости обучения Форекс и биржевой торговли. Кто из нас когда-то не мечтал выиграть в лотерею? Я уверен, что большинство из Вас когда то в своей жизни покупали билеты, заполняли карточки с номерами вашего дома или дня рождения в надежде выиграть тот большой мега приз который изменит вашу жизнь навсегда. К сожалению, Ваши шансы выиграть в лотерею ещё меньше чем шансы быть ударенной молнией дважды в один день. Означает ли это, что лучше даже не мечтать и не пытаться?
Если я Вам скажу, что у вас есть шанс превратить $1500 в $150,000 при шансах выигрыша ну на пример 1:50? Вас это заинтересует? Как на счёт $1500 в $20,000 при шансах 1:10? Давайте поговорим о лотерейных билетах на фьючерсных рынках...
Под лотерейными билетами на фьючерсном рынке мы подразумеваем опционы с длительным сроком исполнения и со страйковой ценой удалённой от рыночной цены на столько, что цена этой позиции будет очень дешевая. Не все рынки дают нам возможность "играть" в лотерею. Во первых нам нужно что бы рынки были достаточно волатильны, преимущественно зависели бы от многих факторов, таких как повышение спроса или предложения, временные факторы связанные с историческим колебанием цен, погодные факторы и гео-политические. Большинство рынков в той или иной мере подходят под это описание.... но наиболее привлекательным для нас является зерновой сегмент фьючерсного рынка.
Этот сегмент состоит из фьючерсных контрактов на Кукурузу, несколько сортов пшеницы, включая Чикагскую и Минеапольскую пшеницу, Соевый комплекс состоящий из Соевых Бобов, Соевого Масла и Соевой Еды, Риса, Хлопка и Пальмового Масла - которым мы не торгуем, но которое может сильно влиять на цены всего комплекса.
Как говорил один мудрый инвестор - покупай землю, её больше не станет! Это золотое правило относится на прямую к зерновому комплексу, где все культуры борются за посевную площадь. Если фермерам есть смысл на своей посевной площади выращивать одну культуру потому, что произошло изменение в цене и стало более выгодно например засевать хлопок вместо кукурузы то что Вы думаете будет делать фермер? Теперь подумайте как отреагирует рынок кукурузы, если трейдерам станет известно что у них урежут посевную площадь?
Теперь подумайте, что будет с ценою если во время посева будет заморозки? Что произойдёт с ценой на Сою если посевные весенней пшеницы из за заморосков будут потеряны? Как отреагирует рынок соевого масла, если Китай (основной импортёр соевого масла) cделает громадный тендер на Пальмовое Масло как это произошло пару лет назад.
Если я Вам скажу, что у вас есть шанс превратить $1500 в $150,000 при шансах выигрыша ну на пример 1:50? Вас это заинтересует? Как на счёт $1500 в $20,000 при шансах 1:10? Давайте поговорим о лотерейных билетах на фьючерсных рынках...
Под лотерейными билетами на фьючерсном рынке мы подразумеваем опционы с длительным сроком исполнения и со страйковой ценой удалённой от рыночной цены на столько, что цена этой позиции будет очень дешевая. Не все рынки дают нам возможность "играть" в лотерею. Во первых нам нужно что бы рынки были достаточно волатильны, преимущественно зависели бы от многих факторов, таких как повышение спроса или предложения, временные факторы связанные с историческим колебанием цен, погодные факторы и гео-политические. Большинство рынков в той или иной мере подходят под это описание.... но наиболее привлекательным для нас является зерновой сегмент фьючерсного рынка.
Этот сегмент состоит из фьючерсных контрактов на Кукурузу, несколько сортов пшеницы, включая Чикагскую и Минеапольскую пшеницу, Соевый комплекс состоящий из Соевых Бобов, Соевого Масла и Соевой Еды, Риса, Хлопка и Пальмового Масла - которым мы не торгуем, но которое может сильно влиять на цены всего комплекса.
Как говорил один мудрый инвестор - покупай землю, её больше не станет! Это золотое правило относится на прямую к зерновому комплексу, где все культуры борются за посевную площадь. Если фермерам есть смысл на своей посевной площади выращивать одну культуру потому, что произошло изменение в цене и стало более выгодно например засевать хлопок вместо кукурузы то что Вы думаете будет делать фермер? Теперь подумайте как отреагирует рынок кукурузы, если трейдерам станет известно что у них урежут посевную площадь?
Теперь подумайте, что будет с ценою если во время посева будет заморозки? Что произойдёт с ценой на Сою если посевные весенней пшеницы из за заморосков будут потеряны? Как отреагирует рынок соевого масла, если Китай (основной импортёр соевого масла) cделает громадный тендер на Пальмовое Масло как это произошло пару лет назад.
Теперь представьте себе сценарий из фильма ужасов для хлебопекарных заводов .... Засуха в Австралии во время посевной, заморозки в США, пожары в России и саранча на Украине, Китай и Индия из нейтральных стран превращаются в нетто импортёров и страны Ближнего Востока скупают всё что могут купить... не зависимо от цены!!!
Думаете, что такое невозможно? Посмотрите на Миниапольскую пшеницу, где цена за 10 месяцев выросла с $5.00 за бушель до $25.00... или $200,000 движение по позиции!!!
Что если бы у вас было 10 таких позиций за которые вы бы заплатили $1500 и ваша прибыл была бы 1/4 от максимума - $50,000 по одной позиции или $500,000 по всему лоту из 10? Я знаю людей которые именно так и поступили... к сожалению, я не был одним из них.
Зерновые рынки на столько взаимосвязаны между собой, что любое изменение в фундаментальной анализе любой культуры этого рынка ведёт за собой изменение цены всего комплекса. Именно это и делает этот сегмент наилучшим для нашей стратегии "лотерейных билетов".
Давайте рассмотрим на реальном примере, что мы можем с Вами сделать сейчас: я вижу сейчас довольно хорошую ситуацию на рынке пшеницы для нас. В первый раз за очень долгое время, цена на кукурузу превысила цены на пшеницу. Я не думаю, что такое состояние рынка будет сохранятся долго. Фундаментально я не вижу факторов для понижения цены не на кукурузу не на пшеницу и исторически цены к весне будут расти в то время как будут поступать новые тендеры на покупку и будет истощатся запас урожая 2011-2012 года.
Как высоко смогут пойти цены? Я не имею понятия! В 2008 году цена на Пшеницу достигла $16.00 за бушель в то время когда Миннеаполис был на уровне $24.00! Повторится ли это снова - не знаю, но что я знаю это то..... что я хочу рискнуть и быть на рынке если ситуация повторится.
Сейчас, как вы видите на графике, цена на пшеницу находится ниже $7.00 и я считаю что как минимум цена может подняться до уровня который мы тестировали летом - $9.50 - $10.00. Именно на этом уровне я и буду искать свои "лотерейные билеты"
Думаете, что такое невозможно? Посмотрите на Миниапольскую пшеницу, где цена за 10 месяцев выросла с $5.00 за бушель до $25.00... или $200,000 движение по позиции!!!
Что если бы у вас было 10 таких позиций за которые вы бы заплатили $1500 и ваша прибыл была бы 1/4 от максимума - $50,000 по одной позиции или $500,000 по всему лоту из 10? Я знаю людей которые именно так и поступили... к сожалению, я не был одним из них.
Зерновые рынки на столько взаимосвязаны между собой, что любое изменение в фундаментальной анализе любой культуры этого рынка ведёт за собой изменение цены всего комплекса. Именно это и делает этот сегмент наилучшим для нашей стратегии "лотерейных билетов".
Давайте рассмотрим на реальном примере, что мы можем с Вами сделать сейчас: я вижу сейчас довольно хорошую ситуацию на рынке пшеницы для нас. В первый раз за очень долгое время, цена на кукурузу превысила цены на пшеницу. Я не думаю, что такое состояние рынка будет сохранятся долго. Фундаментально я не вижу факторов для понижения цены не на кукурузу не на пшеницу и исторически цены к весне будут расти в то время как будут поступать новые тендеры на покупку и будет истощатся запас урожая 2011-2012 года.
Как высоко смогут пойти цены? Я не имею понятия! В 2008 году цена на Пшеницу достигла $16.00 за бушель в то время когда Миннеаполис был на уровне $24.00! Повторится ли это снова - не знаю, но что я знаю это то..... что я хочу рискнуть и быть на рынке если ситуация повторится.
Сейчас, как вы видите на графике, цена на пшеницу находится ниже $7.00 и я считаю что как минимум цена может подняться до уровня который мы тестировали летом - $9.50 - $10.00. Именно на этом уровне я и буду искать свои "лотерейные билеты"
На сегодня, цена КОЛЛ ОПЦИОНА со страйком $10.00 стоит всего $130.00 или порядка $160.00 включая все биржевые сборы и комиссию. Это и есть наш лотерейный билет! За покупку лота из 10 позиций мы заплатим $1600 и можем находится в рынке 150 дней !!!! У нас есть почти полгода на то, что бы рынок смог откорректироватся и двинутся в нашем направлении.
Давайте немного пофантазируем. Если Пшеница протестирует уровень Марта 2008 года каждая наша позиция будет стоит $25,000 или Четверть Миллиона Долларов США!!! ($250,000). Чем не лотерейный билет?
ОК, теперь давайте подумаем как трейдеры. Посмотрите на график и подумайте, есть ли у рынка шанс подняться до уровня в $9.00 (ниже верxушки летней) в течении 100 дней? Зная то, что я Вам только что сказал о множестве факторов которые влияют на цено-формирования всего зернового комплекса. Если ответ на мой вопрос - "Да", то я думаю, что Вам будет интересно знать о том что наша позиция поднимится в цене до $1500 за 1 или $15,000 за лот из 10.
Это конечно не $250,000 но всё равно, возврат 1000% за 3 месяца я думаю не плохой!
Если цена не пойдёт в нашем направлении или рынок будет торговать во флэте вы всегда сможете ликвидировать это позицию за пол цены если у нас ещё останется временной фактор (50 дней в нашем примере)
Вопрос в другом! Если Вы торгуете на лохотроне под названием Форекс рискуя 100 пипсов на одном входе торгуя против дилера который в любой момент может сделать всё, что угодно с вашей позицией.... или вы отдаёте деньги в банк под 10% годовых но не можете прикасаться к ним в течении 12 месяцев... да и гарантии, что Банк будет работать у вас как таковой нет...... Почему бы Вам не "сыграть" во Фьючерсную Лотерею?
Автор статьи Вал Баур является директором по развитию компании Intermarkt TG, специализирующейся на инвестиционных операциях в области сырьевых рынков от имени клиентов, которыми являются институциональные спекулянты, корпорации, хеджеры , работающие на спотовых рынках, представляющие брокеры, профессиональные трейдеры и частные инвесторы.
Комментарий: о чем идет речь в этой статье? Речь идет о том, что при знании фундаментальных факторов которые движут рынками, возможно с высокой степенью вероятности определить направление движения рынка, и точки разворотов глобальных трендов. Не все рынки позволяют нам глубоко исследовать их фундаментальную составляющую, однако товарный рынок предоставляет нам достаточную информацию о балансе спроса и предложения, из чего мы можем делать соответствующие заключения о направлении движения цены. Далее встает актуальный вопрос, каким образом нам использовать наши знания и понимание фундаментальных данных, с минимальным риском и максимальной прибылью в случае реализации наших прогнозов. Ответ дается с первых строк статьи – опционы. Только опционы позволяют достичь указанной в статье доходности.
Дело в том что опционы на дальних страйках могут стоить очень дешево. Особенно когда еще не сформирован тренд в указанную сторону, т.е. в момент разворота рынка. По теме статьи можно привести пример из нашего опыта такой торговли. Хлопок в марте 2011 года цена находится на историческом максимуме 219 дол за тюк. Рынок разогрет до такой степени что CFTC требует отчет у тех кто закупает свыше 300 контрактов. Но при этом уже есть данные о значительном расширении производственных площадей под хлопок практически во всех производящих странах на следующий сезон. О чем это могло говорить? Только о резкой смене тренда, что и произошло. На тот момент опционы пут на страйке 140 стоили 5 дол за опцион.
Тогда нами было принято решение купить 1 опцион на страйке 140 и 1 опцион на страйке 120. Как видно на рисунке ниже это позволило получить нам очень не плохую прибыль с этих 2-х операций.
Давайте немного пофантазируем. Если Пшеница протестирует уровень Марта 2008 года каждая наша позиция будет стоит $25,000 или Четверть Миллиона Долларов США!!! ($250,000). Чем не лотерейный билет?
ОК, теперь давайте подумаем как трейдеры. Посмотрите на график и подумайте, есть ли у рынка шанс подняться до уровня в $9.00 (ниже верxушки летней) в течении 100 дней? Зная то, что я Вам только что сказал о множестве факторов которые влияют на цено-формирования всего зернового комплекса. Если ответ на мой вопрос - "Да", то я думаю, что Вам будет интересно знать о том что наша позиция поднимится в цене до $1500 за 1 или $15,000 за лот из 10.
Это конечно не $250,000 но всё равно, возврат 1000% за 3 месяца я думаю не плохой!
Если цена не пойдёт в нашем направлении или рынок будет торговать во флэте вы всегда сможете ликвидировать это позицию за пол цены если у нас ещё останется временной фактор (50 дней в нашем примере)
Вопрос в другом! Если Вы торгуете на лохотроне под названием Форекс рискуя 100 пипсов на одном входе торгуя против дилера который в любой момент может сделать всё, что угодно с вашей позицией.... или вы отдаёте деньги в банк под 10% годовых но не можете прикасаться к ним в течении 12 месяцев... да и гарантии, что Банк будет работать у вас как таковой нет...... Почему бы Вам не "сыграть" во Фьючерсную Лотерею?
Автор статьи Вал Баур является директором по развитию компании Intermarkt TG, специализирующейся на инвестиционных операциях в области сырьевых рынков от имени клиентов, которыми являются институциональные спекулянты, корпорации, хеджеры , работающие на спотовых рынках, представляющие брокеры, профессиональные трейдеры и частные инвесторы.
Комментарий: о чем идет речь в этой статье? Речь идет о том, что при знании фундаментальных факторов которые движут рынками, возможно с высокой степенью вероятности определить направление движения рынка, и точки разворотов глобальных трендов. Не все рынки позволяют нам глубоко исследовать их фундаментальную составляющую, однако товарный рынок предоставляет нам достаточную информацию о балансе спроса и предложения, из чего мы можем делать соответствующие заключения о направлении движения цены. Далее встает актуальный вопрос, каким образом нам использовать наши знания и понимание фундаментальных данных, с минимальным риском и максимальной прибылью в случае реализации наших прогнозов. Ответ дается с первых строк статьи – опционы. Только опционы позволяют достичь указанной в статье доходности.
Дело в том что опционы на дальних страйках могут стоить очень дешево. Особенно когда еще не сформирован тренд в указанную сторону, т.е. в момент разворота рынка. По теме статьи можно привести пример из нашего опыта такой торговли. Хлопок в марте 2011 года цена находится на историческом максимуме 219 дол за тюк. Рынок разогрет до такой степени что CFTC требует отчет у тех кто закупает свыше 300 контрактов. Но при этом уже есть данные о значительном расширении производственных площадей под хлопок практически во всех производящих странах на следующий сезон. О чем это могло говорить? Только о резкой смене тренда, что и произошло. На тот момент опционы пут на страйке 140 стоили 5 дол за опцион.
Тогда нами было принято решение купить 1 опцион на страйке 140 и 1 опцион на страйке 120. Как видно на рисунке ниже это позволило получить нам очень не плохую прибыль с этих 2-х операций.
Полагаю, доходность вы можете посчитать сами. Почему было куплено всего по 1 опциону на каждом страйке? Это уже вопросы манименеджмента. Или другими словами: учитывается вероятность развития того или иного события на рынке, из которой уже и формируется объем инвестиций.
Если вам интересны опционные стратегии, и вы хотели бы стать опционным трейдером, курс «опционы от новичка до профессионала» поможет вам в этом. Курс предполагает глубокое изучение предмета, начиная с самих азов до наиболее сложных техник торговли.
Материал подготовлен Кафедрой торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V.
Если вам интересны опционные стратегии, и вы хотели бы стать опционным трейдером, курс «опционы от новичка до профессионала» поможет вам в этом. Курс предполагает глубокое изучение предмета, начиная с самих азов до наиболее сложных техник торговли.
Материал подготовлен Кафедрой торговли производными финансовыми инструментами Академии Masterforex-V.
