амая неожиданная новость в том, что на дворе 2013 год: рынок изменился и заработать, просто торгуя по тренду стало не реально трудно. Если кто-то на этом и зарабатывает стабильно, то он делает это на дневном тайм-фрейме с диверсификацией на десяток инструментов. И при этом безконечно рад получить 30% прибыли за год при таких же просадках.
Читая книги классиков о входах на пробое каких-то уровней вы наверное задумывались, что если кто-то покупает на пробое - то кто тогда продает? Откуда берется этот "кто-то"? И где у него берутся деньги, если он их постоянно проигрывает тем кто входит на пробой? Где же логика?
Оказалось, что сегодня основной принцип движения рынка это "обманные движения" и ложные пробои уровней. Упрощенно это выглядит так:
Всё логично: одновременно все игроки зарабатывать не могут, и кто-то должен терять свои деньги. По статистике, тренд длится на рынке всего 30% времени, а остальные 70% времени трендовые системы теряют деньги. И 2012 год был очень показательным в этом плане. Всё это характерно для торговли фьючерсов и валют.
Совсем другая ситуация на рынке акций: в них тренд держится в 1,6 раза больше, то есть около 50% времени и связано это с сезоном отчетов американских компаний. Каждый квартал американские компании отчитываются о своих доходах, прибылях и убытках.
Такой сезон отчетов длится примерно 45 дней в квартал т.е. половину года. А поскольку ликвидных американских компаний более 1000, то каждый день мы имеем 10-20 компаний, отчитавшихся до открытия биржи.
Так вот, в момент выхода отчета крупные фонды начинают пересматривать свои инвестпортфели (докупают или распродают крупные пакеты акций) и именно в это время происходят самые сумасшедшие движения в акциях. Потенциал таких движений увеличивается в 5-10 раз по отношению к средне-статистическому, что и позволяет нам получить прибыль. Огромный потенциал движения в сочетании с мелкими стопами делают систему прибыльной.
Огромное преимущество "торговли отчетов" в том, что мы точно знаем когда будет сильное движение - оно будет сразу после выхода отчета. На других рынках мы не имеем такой информации и часто попадаем во флет.
Итак мы знаем, где и когда будет сильное движение. Теперь мы должны зайти с коротким стопом, и при этом всегда помнить о том, что крупные игроки для набора позиции часто делают ложные движения и ложные пробои уровней. Именно это понимание и сформировало "паттерн №1" или, другими словами, вход в отчётные акции с разворота.
Крупный игрок в 50% случаев перед набором позиции делает ложное движение и окончание этого движения дает нам возможность зайти в лучшей точке с минимальным риском. Где на рисунке лучшая точка входа?
Вот именно "паттерн №1" и позволяет нам вычислить ту самую лучшую точку. Конечно, в этом деле как и везде есть свои нюансы, которые принципиальным образом изменяют статистику отработки. Нюансы и условия торговли, лучшее время торговли, постановка стопов, выбор правильных акций - это тема отдельного курса по СНАЙПИНГу.
Однако все это вместе: огромный потенциал движения после отчета, короткий стоп и вход после обманного движения создают работоспособную устойчивую систему, поскольку мы всегда находимся тренде.
Задать дополнительные вопросы вы сможете на открытом бесплатном вебинаре, который состоится в ближайшее время.
