Рано или поздно, любой трейдер приходит к осознанию, что трейдинг должен быть системным. Вместе с этим осознанием, приходит ряд вопросов: "как строить торговую систему?", "с чего начать?", "какие инструменты должны в ней быть?" и т.д. Как у дома должен быть фундамент, так и у торговой системы должна быть прочная математическая база. Без наличия такой базы, все остальное просто не имеет смысла. Любая рабочая торговая система строится по одному из трех математических методов, давайте рассмотрим каждый из них.
Математическое ожидание.
Прежде чем перейти к самим схемам разберем, за счет какого математического показателя, трейдер получает прибыль на рынке. Результат от каждой сделки, величина случайная, поэтому, для того что бы посчитать результат на серию сделок, нам нужно знать математическое ожидание (далее МО) одной сделки. Для того что бы на дистанции мы получали профит, МО сделки должно быть положительным. В общем виде формула МО выглядит так:
МО=вероятность прибыльной сделки*средний размер прибыльной сделки - вероятность убыточной сделки*средний размер убыточной сделки
Теперь у нас есть формула, значения для которой, мы берем из нашей торговой статистики. Если наше МО положительное, то все в порядке, и все что нам нужно делать это торговать и забирать прибыль, но если МО отрицательное, торговая система нуждается в корректировках.
3 способа получить положительное МО.
Многообразие торговых систем может создать иллюзию, что и схем получения положительного МО огромное множество. На самом деле это не так, существует всего три схемы для решения этой задачи. Остановимся на каждой из них в отдельности.
№1 Короткие стопы и длинные тейки:
Это классическая схема которую можно встретить в 9 из 10 учебниках по трейдингу. Почему так? С психологической точки зрения, нам легче поставить 1$ риска, при возможности заработать 5$, чем ставить 5$ риска, при этом заработать 1$ (позже мы разберем, что по такой схеме так же можно стабильно получать профит), поэтому, эта схема является самой популярной, но не единственной. Эта схема подходит для трендовых рынков, ведь вам нужно решить одновременно две задачи:
- Величина профита должна быть большой (это можно добиться только при значительных амплитудах движения).
- Частота получения прибыли должна быть достаточной для положительного МО.
Если решение второй задачи зависит от элементов торговой системы таких как: точки входа и анализ, то первая задача зависит от фазы рынка (выбор фазы или времени входа в рынок, так же должен быть прописан в торговой системе, для решения этой задачи)
№2 Стоп и тейк равны по размеру:
Эта схема встречается реже чем первая и подходит для систем, способных с большой вероятность определять будущее направление движения цены. Зачастую, эти системы плохо справляются с определением потенциала, для того что бы использовать схему №1, но большинство все равно упираются в эту схему лбом, ставя короткие стопы, в надежде "сорвать большой куш" (ведь так пишут в книгах, а значит так правильно!). Не стоит заставлять рыбу летать, возможно лишь незначительные перемены в постановке стопа и тейка и их размерах, выведут вашу торговлю на новый уровень, ведь многие трейдеры УЖЕ имеют в своем арсенале такие системы.
№3 Короткие тейки и длинные стопы:
Одна из излюбленных мною схем. Хорошо подходит для методов, где есть ОЧЕНЬ большая вероятность движения инструмента в определенном направлении, но с небольшим потенциалом (пробои, отскоки, календарные спреды и продажа опционов). Как уже описывалось выше, данная схема является самой трудной для психологии, ведь в каждой конкретной сделке мы можем потерять больше, чем заработать. Что бы лучше уяснить работу этой схемы, еще раз вспомним формулу МО и подставим в нее статистику "Методики продажи опционов".
- Вероятность прибыльной сделки 80%
- Средний размер прибыльной сделки 200$
- Вероятность убыточной сделки 20%
- Средний размер убыточной сделки 400$
Посчитаем МО:
200$*0.8-400$*0.2=+80$
Что дает нам это число? Мы не знаем потеряем или заработаем мы в конкретной сделке, но зная МО, мы можем посчитать нашу среднюю прибыль на серию сделок. Для того что бы узнать какой профит у нас будет от серии из 10 сделок, нам надо число сделок умножить на значение МО, в нашем случае получим: 10*80$=800$. Это тот уровень профита, на который мы можем рассчитывать торгуя по "Методике продажи опционов".
Двигаемся дальше.
В статье мы разобрали что такое прибыль на рынке с точки зрения математики. Разобрали три фундаментальные схемы получения положительного МО на которых строится любая торговая система. Но для построения полноценной торговой системы этого не достаточно, это всего лишь первый шаг. О том какие следующие шаги нужны для достижения готовой ТС мы поговорим с вами на семинаре 6 мая: "Построение прибыльных торговых систем. Проблемы и их решение."
