Сигналы на опционах можно разделить на две категории:
- Опционные сигналы, которые получаются благодаря анализу опционного рынка (объемов, открытого интереса, цен, различные соотношения и т.д.)
- Опционные сигналы, которые возникают непосредственно на самом опционном рынке.
Опционные сигналы через анализ опционного рынка.
Существует множество концепций анализа опционного рынка и получения опционных сигналов для базового актива, рассмотрим некоторые из них:
- Опционные уровни - основанные на идеи того, что игроки, сформировавшие крупный объем на опционах, будут нейтралить дельту, тем самым совершать определенные операции с базовым активом. Вычисляются уровни просто: страйк, на котором сформирован крупный объем +- стоимость опциона. Полученные уровни, в теории, будут являться уровнями R\S.
- Соотношение открытого интереса или сформированного объема на опционах кол и пут. Формула выглядит как отношение ОИ кол\ОИ пут или Vol. Call\ Vol. Put. Эти коэффициенты показывают настроение участников рынка и в данной теории, отношения больше 1 будут указывать на бычий уклон рынка, а меньше на медвежий.
Это не единственные теории анализа опционного рынка, но те, что встречаются в литературе, а так же на различных трейдерских ресурсах, будут схожи с ними или будут являться их под разновидностями. Несмотря на их популярность, они не лишены недостатков, и самый большой недостаток, который их объединяет это то, что цели участников рынка отличаются. На рынке есть участники с различным горизонтом торговли, разными торговыми методами, так же существуют производители и представители реального бизнеса, в задачи которых не входит спекуляции. Совершая сделки на финансовых рынках, они преследуют другие цели, например хеджирование или валютно обменные операции для ведения бизнеса, или совершенная позиция является частью сложного портфеля. Исходя из этого, нельзя сделать вывод, с какой целью сформирован тот или иной объем или открытый интерес, поэтому анализировать их через призму какой-то одной цели не корректно. По этой причине среди профессионалов эти модели не пользуются популярностью.
Опционные сигналы для торговли опционами.
Как и с торговлей базовым активом, тут существуют тысячи и тысячи различных стратегий, поэтому что то выделить нельзя. Единственное о чем стоит упомянуть это принципиальные отличия между покупкой и продажей опционов, детали которых мы разбирали в предыдущих обзорах. Так вот среди профессионалов, которые торгуют опционы, наиболее эффективными методами торговли признаются именно стратегии продажи опционов.
Стоит отметить, что существует целый бизнес по продаже опционных сигналов. Некоторые из них дают приемлемые результаты, но использовать сигналы, основание которые вы не понимаете - не профессионально, и вряд ли их использование сможет принести сколь долгосрочный профит. Поэтому наиболее верным решением будет выработка собственной торговой системы, либо изучение сторонних торговых систем. Если вы выбираете второй путь, то тут стоит выбирать профессиональных трейдеров и преподавателей с успешным опытом обучения. В этом случае, вы экономите не только время, но и деньги, ведь на начальных этапах формирования собственной торговой системы убытки гарантированы. Научиться торговать опционы вы можете в рамках Академии Masterforex-V, на Кафедре Опционной Торговли. Там же вы сможете найти и регулярные опционные сигналы. Их отличием от остальных является то, что вы можете изучить методы и торговые системы, на основании которых и формируются опционные сигналы.
Вот некоторые примеры таких сигналов:
Optionseller (05 Июнь 2014 - 15:36) писал:
Сейчас по евро можно применить стратегию "Прибыль в 1 клик" и продать несколько опционов со страйком 1.3 на ближайшую серию, премия за 1 опцион 50$, объем будет зависеть от вашего депо, для примера возьмем 5 опционов, премия будет 250$, но и риск будет довольно большой, поэтому вы должны его точно рассчитать.
Фиксация прибыли, +200$.
Optionseller (11 Июнь 2014 - 13:46) писал:
Рекомендую к продаже опционы пут на 30 летние бонды, страйк 132, премия 300$ 44 дня.
Фиксируем прибыль, +250$.
Надо понимать, что динамика процентных ставок в большей степени зависит от фундаментальных факторов. Именно понимание механизмов формирования доходности на долговом рынке, позволило сделать профит.
Больше примеров, а так же свежие торговые рекомендации, вы сможете найти на кафедре.
