Глава 3. Мани менеджмент BTC: как зарабатываются и теряются миллионы на бирже

Как по отношению к мани менеджменту профи («хищника») отличить от «любителя» (потенциальной «жертвы») на финансовых рынках? Первый начинает любой свой финансовый проект с создания условий 90-100 процентов гарантий сохранения своих инвестиций, второй же - с подсчётов будущей прибыли (как, например, купив биткоин по 17 тысяч долларов на весь депозит, горе-инвестор начнёт подсчитывать, через сколько месяцев он сможет приобрести Lamborghini или квартиру в Монако или через сколько лет яхту у Романа Абрамовича). Вопрос: почему большинство из них не купит ни яхты, ни даже машины? Ответ: никто и никогда СТАБИЛЬНО не зарабатывал серьёзных денег на финансовых рынках, не разобравшись досконально в термине «мани менеджмент».

Почему? Мани менеджмент (с англ. money management - управление денежными потоками) - это путь в лабиринте финансовых рисков, без знаний и навыков которого вы десятки раз ПОТЕРЯЕТЕ свои инвестиции, прежде чем ЧТО-ТО заработаете на финансовых рынках, к которым присоединились сейчас и криптовалюты.

Знание мани менеджмента меняет инвесторский менталитет: в случае неудачи профи сохранит как минимум 90 процентов вложенных средств, «любитель» те же 90-100 процентов своих активов потеряет. Первый извлечёт урок, чтобы избежать в будущем повторения собственных ошибок (поняв, где КОНКРЕТНО в лабиринте зашёл «не туда»), второй до конца жизни будет винить в своей неудаче не себя, а других - рынок, брокеров, биржу, заявляя, что все «лохотрон» - биржи, брокеры, форекс, биткоин, эфиры и остальные криптовалюты.

Хотите стать профи на торговле криптовалютами? Тогда остановите торговлю и начните с самого первого шага - подсчитайте сколько денег вам нужно на открытие счёта и КАКОЙ суммой из этого торгового депозита вы МОЖЕТЕ рисковать, чтобы счёт выдержал любое, организованное или спровоцированное КЕМ-ТО, потрясение рынка, чтобы любой крупный игрок на рынке (включая CME Group Inc.) был не в силах загнать вас в дефолт (Margin Call) и присвоить себе ваши деньги.

Мани менеджмент - это наука управления капиталом, которая абсолютно беспристрастна и одинаково объективна для любых финансовых рынков - криптовалют, форекса, фондового и товарного рынков, опционов, облигаций, акций и иных финансовых инструментов. Подробнее по тематике можно прочесть 7 ноу-хау мани менеджмента MasterForex-V: как при минимальном риске получить максимальную прибыль, написанные мною давно для форекс, помня, что логика финансовых рынков имеет сходство друг с другом значительно больше, нежели различий между собой.

Здесь я кратко изложу принципы и примеры подсчёта размера депозита, размеров открываемого лота и кредитного плеча для торговли Bitcoin (BTC), понимая, что по той же методике вы без труда сможете провести подсчёты по Ethereum (ETH), Litecoin (LTC), Ripple (XRP), Bitcoin Cash (BCH), NEO, NXT и другим криптовалютам.

Существует 3 методики мани менеджмента, как и максимально сохранить и приумножить свой капитал.

Даю краткий конспект каждой из них, выбор, естественно, за вами.

1-я методика мани менеджмента от Билла Вильямса из книги «Торговый хаос»

Очень популярна в мире и построена на волновом анализе трейдинга и изменениях дельты объёмов (настроений рынка). Её суть:

  • необходимо понимать хотя бы АЗЫ волнового анализа трейдинга. Для этого изучите бесплатный материал 11 класса Школы при Академии MF-V по волновому анализу трейдинга;
  • суть волнового анализа: найти потенциально 1-ю (разворотную) волну будущего мощного тренда (№ 1 на графике), которая породит следующие мощные волны (3-ю и 5-ю) «импульса» (тренда).
    Найти первую волну будущего мощного тренда
    Рис. 1 Суть волнового анализа: найти потенциально 1-ю волну будущего мощного тренда
  • На 1-й волне Билл Вильямс рекомендует открывать 1-ю сделку на 3 лота.
  • если 2-я волна (вниз) заканчивается на уровне 38-62 процента коррекции от 1-й волны (кружочек № 2) и стремительно с ростом объёмов начинается 3-я волна рынка, открываются сразу дополнительно ещё 5 лотов;
  • на одной из коррекций рынка вниз открываются ещё 4 лота, как на графике ниже из книги Билла Вильямса.
    Рис. 2 График из книги Билла Вильямса

Итоги:

  • Билл Вильямс за 1,5 года торговли увеличил свой торговый капитал с 10000 до 198977 долларов, т. е. фактически в 20 раз;
  • обязательное условие: stop-loss для всех открытых ордеров под точкой 0, пробитие которой отменяет бычий тренд и все предыдущие расчёты.

Комментарии МФ: применим ли мани менеджмент Билла Вильямса к рынку криптовалют? Вполне:

  • суть одна: «взять профит» на мощной волне тренда, добавляя позиции по нему при коррекции;
  • волатильность криптовалют значительно выше, чем 1.5-3 тыс. пунктов за 1.5 года, как при торговле у Билла Вильямса. Значит, 4.5-9 тыс. пунктов профита по биткоину дадут прибыль примерно в 3 раза большую, чем получил всемирно известный классик трейдинга;
  • риск потери 500 пунктов от срабатывания stop-loss имеет значительно большую пропорцию, чем 1:3 стопа к тейк-профиту, принятую как стандарт большинством трейдеров и инвесторов в мире.

Что нужно, чтобы применить мани менеджмент Билла Вильямса к рынку биткоина (эфира, лайткоина)? Наличие 1-й потенциально разворотной волны вверх. Вот как она МОЖЕТ выглядеть на графике биткоина к доллару США:

Рис. 3 График биткоина к доллару США

Самое сложное - обнаружить разворот тренда в режиме онлайн, а не на истории задним числом. Для этого и работаем командой на закрытом форуме Академии MasterForex-V более 14 лет.

2-я методика мани менеджмента от Ларри Уильямса (Вильямса) из книги «Долгосрочные секреты краткосрочного трейдинга»

Самая успешная, самая агрессивная, трудоёмкая и одна из самых рискованных систем мани менеджмента от чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса, установившего в 1987 г. рекорд, который публично никто не сумел превзойти за последующие 30 лет: всего за год Ларри Вильямс, увеличил капитал в 114 раз - с 10 тыс. до 1 млн 147 тыс. долларов, торгуя фьючерсами на облигации и индекс S&P 500.

По его мнению, «мани менеджмент - самая важная часть трейдинга», т. к. «хороший трейдер, который плохо управляет деньгами, рано или поздно потеряет счёт. Плохой трейдер с хорошими навыками управления деньгами - выживет».

Удивлены? Вам понятно отличие логики «хищника» от «обывателя»? Второй всегда «делит шкуру не убитого медведя», а первый ищет гарантии безопасности на охоте, чтобы из «хищника» самому не превратиться в беззащитную «дичь».

Основные принципы мани менеджмента Ларри Вильямса:

  • лот растёт пропорционально росту депозита и, соответственно, уменьшается при его снижении;
  • при торговле в 1987 г. Ларри Вильямс исходил из максимально допустимых потерь по сделке - 5 процентов (или 5 тысяч на 100 тысяч долларов депозита), позднее ограничил их 2 - максимум 3 процентами;
  • при срабатывании стопа открывается сделка в противоположную сторону, величина лота которого будет меньше на 2 или 3 процента.

Торговая система Ларри Вильямса: построена на разворотах и пробитии локальных пиков (на МТ4 форекс брокеров их значение показывает индикатор Zig-Zag). Практические примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом - казначейские бонды (15-минутные бары).

Казначейские бонды
Рис. 4 Примеры разворота валют и открытия сделок Ларри Вильямсом

Примеры торговли онлайн по ТС Ларри Вильямса по BTCUSD

Пример торговли
Рис. 5 Пример торговли онлайн по ТС Ларри Вильямса по BTCUSD

Все, как на рис. разворотных фигур покупок и продаж из книги Ларри Вильямса.

Разворотные фигуры
Рис. 6 Разворотные фигуры покупок и продаж

Пояснение МФ для сторонников волнового анализа: ТС «переворотов» покупок / продаж Ларри Вильямса рано или поздно выведет трейдера на мощную волну старшего ТФ по тренду. Потери 2 процентов, даже несколько раз подряд, компенсируются профитом сильного движения рынка.

Вопрос для новичков: трудно и страшно? А вы до этого считали, что крупные капиталы можно заработать легко и без всякого риска?

3-я методика: мани менеджмент MasterForex-V

Для меня на финансовых рынках:

  1. Сохранность депозита важнее, чем норма прибыли. Если вы сохраните свой депозит, прибыль придёт.
    • Билл Вильямс эту проблему решал через соотношение короткого стопа к возможному профиту, который примерно в 20 раз больше, чем стоп;
    • Ларри Вильямс - через «развороты» buy/sell.
  2. Я не применяю stop-loss, так как:
    1. ваши потери от стопов - цель крупных игроков рынка. Вы хотите дарить им деньги? Я не желаю;
    2. цена по нескольку раз (!) проходит одни и те же уровни рынка, открытые в определённых точках МФ. Напомню график из предыдущей главы курса акций Daimler и Yandex:
      • сколько раз крупные игроки сбивали стопы, чтобы затем развернуть рынок вверх?
      • сколько раз цена снова возвращалась на уровень, на котором вы ставили стопы? Тогда ЗАЧЕМ вы их ставили?
    Daimler
    Рис. 7 Daimler
    Yandex
    Рис. 8 Yandex

    Как-то попросил знакомого и успешного трейдера по истории своего 8-летнего депозита подсчитать, сколько долларов он «подарил» рынку, ставя stop-loss. Позже он признался мне, что пережил шок от подсчётов, а когда не поленился провести на графике уровни стопов и подсчитать сколько раз цена вновь и вновь к ним возвращалась, самым мягким и литературным термином собственной самооценки в его лексиконе стало определение «идиот».

  3. Рынок для меня - инвестиция. Приведу параллель - если вы вложили средства не в BTC (ETH, USD, AUD, фьючерс золота и т. д.), а в недвижимость, вы по ней будете выставлять стоп и продавать её каждый раз при падении ниже какого-то уровня? Купили квартиру за 160 тысяч долларов, продали за 155 тысяч, затем снова купили за 150 тысяч, продав потом за 145 тысяч? Не станет так поступать человек в ЗДРАВОМ уме, зная, что цена снова вернётся к 160 тысячам и выше. Не станет, т. к. он УВЕРЕН, что цена недвижимости будет расти в перспективе.

    Проведём аналогию:

    • вы уверены в неминуемом росте биткоина, а через него и альткоинов? Торгуйте!
    • вы не уверены в биткоине? Тогда ЗАЧЕМ вы торгуете ЭТИМ финансовым инструментом?
  4. Консервативный мани менеджмент MasterForex-V для рынка форекс.
    • рабочий лот 0,05-0,1 на 10000 долларов депозита;
    • определяется ГОДИЧНЫЙ диапазон хода для каждой валютной пары на основе статистики за последние 5 лет. Этот годичный «запас прочности» и выполняет роль Stop-loss. Например, открыв сделку buy по USD/CHF, нет смысла ставить стоп на 50-100 или 200 пунктах ниже, т. к. по сделке заложен «запас прочности» на целый год такого падения (примерно 1,5 тыс. пунктов);
    • сделки открываются только с позитивным свопом. Например, 0,1 лота buy по USD/CHF даёт 0,4 доллара ежедневно у NordFХ, 0,3 - у Fibo Group и т. д. на ваш выбор у любого из брокеров. Итого за год около 140 долларов по свопам Х 5-7 валютных пар + профит по заработанным пунктам;
    • торговля останавливается, если депозит попадает в просадку выше 40 процентов от депозита, несмотря на полугодичный ещё запас прочности по ходу;
    • средняя прибыль 60-150 процентов в год у моих учеников - мониторинг онлайн;
    • гарантии надёжности? Если откроете мониторинг, увидите, что 1/3 счетов принадлежит одному инвестору. Если я раздаю счета ученикам, которые за 2-3,5 года не только сохранили счета, но и увеличили их на 300-500 процентов - надёжно это или нет? Имеет ли мани менеджмент MasterForex-V право на жизнь, если он доказан на нескольких десятков торговых счетов + сотнях счетов у инвесторов? Наверное, да.
  5. Консервативный мани менеджмент MasterForex-V для рынка криптовалют.
    • мани менеджмент тот же самый, что и для рынка форекс, только запас прочности по каждой сделке должен быть выше - из-за волатильности криптовалют, которая значительно более высокая, чем у традиционных валютных пар форекса;
    • счета те же самые: ученикам дано «добро» на работу по криптовалютам параллельно с валютными парами форекса;
    • инвестпортфель, состоящий из открытых ордеров форекса (USD, EUR, JPY, CAD, AUD, NZD и т. д.) + криптовалют (BTC, ETH. LTC и др.) намного НАДЕЖНЕЕ псевдоинвестпортфеля из одних криптовалют.
    • при обучении расскажем подробнее.

Как обнаруживают развороты тренда в Академии МФ? Мы знаем и используем то, что НЕ учтено рынком (в т. ч. криптовалют):

  1. уровни скопления ордеров, от которых может оттолкнуться биткоин;
  2. модель разворота («полноценный ФЗР МФ старшего ТФ») вместо редко встречающейся модели 1-й (5-подволновой) волны тренда Билла Вильямса и остальных «волновиков»;
  3. изменение дельты объёмов, когда заявок на покупки становится значительно больше, чем на продажу и меняется тренд настроений у инвесторов;
  4. смена тренда по капитализации рынка криптовалют;
  5. волновые уровни, благодаря которым трейдер осознанно понимает, волну какого волнового уровня он собирается «брать профит» (разворот КРАТКОсрочки м5 или м15 - это всего 50-100 пунктов рынка криптовалют, а СРЕДНЕсрочки от 400 пунктов и более). Согласитесь, насколько важно отличать одно от другого;
  6. данные авторских индикаторов;
  7. подсказки валют - «союзников» МФ;
  8. неизвестные рынку модели разворота тренда через авторские инструменты - пивоты МФ, НК МФ и т. д., чтобы онлайн обнаружить такой разворот при подсказках КОМАНДЫ Академии MasterForex-V.

Приведу пример использования лишь ОДНОГО инструмента - авторского индикатора МиФ одной из кафедр Академии МФ. Глядя на его показатели, легче найти развороты тренда? А если в качестве «фильтра» и подсказок будут выступать ЕЩЕ более десятка авторских инструментов, НЕ учтённых рынком, вам легче будет найти 1-ю разворотную волну нового тренда?

Авторский индикатор МиФ
Рис. 9 Пример использования авторского индикатора МиФ

Влияние на мани менеджмент MasterForex-V торговли Уоррена Баффетта

Когда у меня спрашивают, чья торговля на финансовых рынках оказала на меня самое сильное влияние в области мани менеджмента, я отвечаю - Уоррена Баффетта. Да, он не писал книг о риск-менеджменте, не выводил новых формул, не набирает учеников, но его результаты как самого успешного инвестора мира на марафонской дистанции инвестирования говорит сам за себя.

Успех Баффета я вижу в следующих составляющих, которые легко можно применить к рынку криптовалют:

  1. выбирайте только НАДЕЖНЫЕ финансовые инструменты, чью логику вы понимаете (как в этой книге пишу о BTC, пытаясь объяснить его каждый шаг);
  2. у вас должна быть одна кнопка "buy" на финансовых рынках. Тем, кто любит торговать в обе стороны рынка, я обычно задаю вопрос: «вы считаете себя умнее Баффетта?»
  3. вы не ставите stop-loss;
  4. сумма открытых ордеров никогда не должна разорить ваш депозит;
  5. любая сделка, открытая по стратегическому тренду, приведёт к прибыли.

Повторяю, это моё понимание его успешной торговли.

Бывают ли ошибочные сделки у Баффетта? Да. Вспомните пример открытия buy по 93 доллара за фьючерс на нефть осенью 2008 г. Сделка была закрыта лишь через 2,5 года весной 2011 г. по цене 105 долларов за баррель.

Ошибочная сделка
Рис. 10 Ошибочная сделка Баффетта

В чём отличия мани менеджмента MasterForex-V от ММ Билла Вильямса

Рассмотрим на примере графика из закрытого форума Академии МФ. Биткоин пошёл по 2-му (синему) варианту развития вниз к уровням 6800, 6612, 6254.

Двойное дерево
Рис. 11 Фигура разворота «Двойное дерево»

Как подсчитать мани менеджмент открываемых сделок? Например, если вы:

  • 1-ю сделку открыли на buy от 6612 по 0,1 лота, значит около 1000 долларов вы должны «законсервировать» на своём депозите, исходя из теоретической возможности падения биткоина до нуля;
  • практически вместо нуля можно взять уровень 2400 долларов за 1 BTC, составляющий себестоимость его добычи. Значит, вы замораживаете 4212 пунктов, или 637 долларов.

Основные условия для открытия сделки buy в поисках мощной бычьей волны СРЕДНЕсрочки - наличие:

  • пробития и закрепления НАД одним из значимых уровней скопления защитных ордеров рынка;
  • дивергенция на авторском индикаторе АО Зотика;
  • потенциально разворотной волны А вверх старшего ТФ с пробитием пивота МФ-2 предыдущей волны;
  • резкий рост капитализации рынка криптовалют (= выход на рынок крупных игроков);
  • рост дельты объёмов BTC на биржевом рынке;
  • поддержка «союзников» (эфира и др).

В чём отличие мани менеджмента МФ и Билла Вильямса?

  • мы не ставим stop-loss под потенциально 1-й (или А) волной вверх. Роль стопа выполняют «законсервированные» 637-1000 долларов на вашем счету;
  • при падении рынка далее вниз вы ничего не делаете, ожидая новый паттерн МФ разворота вверх и повторяете все тоже самое удвоенным лотом (0,2 лотами).

Паттерн 2-х ФЗРов МФ вверх без стопа между ними (подходит и для BTC, и для рынка forex, и для фондового и товарного рынков):

Паттерн 2-х ФЗРов МФ
Рис. 12 Паттерн 2-х ФЗРов МФ вверх без стопа между ними

Пример из реальных торгов применения мани менеджмента MasterForex-V

Привмер
Рис. 13 Пример из реальных торгов применения мани менеджмента MasterForex-V

Что общего между мани менеджментом, «золотым правилом механики» и вождением автомобиля

Традиционный вопрос: какой мани менеджмент выбрать? Чтобы он одновременно был и самым прибыльным, и самым надёжным.

Такого не бывает. Вспомните «золотое правило механики» о выигрыше либо в силе, либо в расстоянии. Нельзя выиграть одновременно в том и другом.

Иллюстрация золотого правила механики

Неслучайно,

  1. 5-ступенчатая коробка передач стоит на большинстве авто в мире: трогаетесь с места вы с первой передачи, а на ровных участках трассы включаете 5-ю скорость, на трудных - 4-ю или 3-ю.
  2. аналогично у инвесторов: один вид мани менеджмента выигрывает в прибыли за счёт надёжности, другой даёт надёжность за счёт меньшей прибыли. Что выбрать? Даю подсказку под названием «инвестиционный портфель», который у успешных инвесторов состоит не только из разных криптовалют, и также из РАЗНЫХ стилей торговли (мани менеджментов), РАЗНЫХ управляющих трейдеров (в т. ч. на автокопировании), РАЗНЫХ финансовых инструментов и т. д., о чём подробнее ниже в главе об инвестпортфелях.
  3. обращаю внимание на ключевой момент «золотого правила» - плечо, у инвесторов - кредитное плечо, которое позволяет «поднять, на первый взгляд, неподъемное», чётко рассчитав свои возможности.

О кредитном плече (как части мани менеджмента) следующая часть нашего повествования, а здесь отметим лишь главное: без кредитного плеча ни Ларри Вильямс не смог бы увеличить свой счёт в 110 раз за год, ни Билл Вильямс в 20 раз за 1,5 года. Вопрос лишь в том, какое кредитное плечо выбрать инвестору.

«Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали».

Именно так учила французский модельер Коко Шанель, основавшая модный дом «Chanel» и оказавшая самое существенное влияние на европейскую моду XX века. Думайте сами, начав работать с криптовалютами: «Нужно ли лично вам мани менеджмент или нет» или вы будете делать все точно так, как «делают все», в том числе как поступали на финансовых рынках и вы до этой минуты?

Если вы хотите иметь то, что никогда не имели, вам придётся делать то, что никогда не делали

<<<Читать предыдущую главу       Читать следующую главу>>>

 





Сообщить об ошибке

Правая колонка