ФЛЭТ НА РЫНКЕ ФОРЕКС
Существует несколько определений флэта.
- Флэтом называется горизонтальное движение цены в узком диапазоне. Размер диапазона зависит от величины таймфрейма, на котором наблюдается флэт (см. рис. 1).
- Флэт – есть боковой тренд. То есть, флэт определяется как одна из разновидностей тренда.
- Флэт – нейтральное положение, когда все позиции закрыты и объем сделок на покупку примерно равен объемам сделок на продажу.
На графиках так же довольно часто встречается движение, которое, условно, можно назвать переходным от понятия «флэт» к понятию «тренд». Это трендообразный флэт (флэтообразный тренд) . Выглядит оно как медленное восходящее или нисходящее движение в виде флэта (см. рис. 2).
Согласно волновому анализу, флэт появляется в волнах коррекции В и четвертой. Так же флэтообразными движениями являются пятая волна и волны с Собаке Баскервилей Элдера–МФ. Таким образом трендовыми движениями на рынке Форекс являются только волны А и С, все остальное – флэт.
Согласно теории объемов – флэт это диапазон в котором ММ или закупают актив для дальнейшего движения или наоборот, расторговывают ранее закупленные активы. С этой точки зрения флет является либо предшественником сильного движения, либо его окончанием.
Согласно свечному анализу, тренд – состояние рынка, когда, при движении вверх, хай и лоу последующей свечи закрываются выше, хай и лоу предыдущей, а, при движении вниз, хай и лоу последующей свечи закрываются ниже хай и лоу предыдущей. Если данное условие не выполняется – на рынке присутствует флэт.
С точки зрения психологии – флэт, есть состояние неопределенности. Участники рынка не имеют четкой картины, куда может пойти цена и воздерживаются от каких либо действий.
Флэт – понятие относительное. Если на одном таймфрейме наблюдается флэт, на другом, в это же время, будет наблюдаться трендовое движение см. рис. 3.
На рис. 3 видно, что 4-5 июня 2013 г., когда на таймфрейме Н1 наблюдался двухдневный флэт, на таймфрейме М5 можно было увидеть сильные, разнонаправленные, трендовые волны.
Тренд – ни «плохое» ни «хорошее» состояние рынка. Это просто один из видов движения цены. Считается, что больше 70% времени рынок находится во флэте. Такой расчет не совсем корректен. Он прав для движения внутри дня, для трейдеров, работающих на минутных или часовых графиках. На графиках Д1 и выше – ситуация совершенно другая (см. рис. 4).
Анализ рисунка 4 позволяет сделать вывод, что большую часть года валютная пара находилась в разнонаправленном тренде. Соотношение 70% флэт 30% тренд явно не выполняется, скорее наоборот.
Правильное определение характера движения цены на рынке играет ключевую роль в получении профита. Связано это с тем, что работа во флэте и в тренде строится на противоположных принципах. Стратегии, разработанные для работы во флэте, не принесут ничего, кроме убытков, если на рынке наблюдается тренд и наоборот.
Для определения флэта разработано большое количество индикаторов. В частности можно использовать связку нескольких ЕМА, ADX, Аллигатор Вильсона и др. В принципе, индикатором флэта может служить любой трендовый индикатор. Индикаторов, заранее предсказывающих флэт, нет. Все индикаторы, позиционирующиеся как предсказатели флэта, имеют такую погрешность, что опираться на их показания опасно. Флэт можно определить только уже по факту.
Достаточно с высокой точностью появление флэта можно предсказать по историческим горизонтальным уровням. Если цена «отталкивалась» от какого то уровня уже несколько раз, высока вероятность, что в этот раз она так же от него оттолкнется. А так как разворот на рынке начинается с флэта, высока вероятность того, что на этом уровне начнется флэт. Протяженность флэта по времени предсказать еще сложнее, практически не возможно, если он не связан с сезонными изменениями на рынке.
Графические сигналы, позволяющие сделать вывод, что скоро флэт закончится - пробои цены через одну из его границ. Величину пробоев, меняющих флэт на тренд, различные теории определяют по-разному.
Наиболее часто в состоянии флета рынок находится в после окончания американской и до начала европейской сессии. Связано это с тем, что с рынка уходят крупные игроки. Довольно высока вероятность появления флэта на графиках Д1 каждый год во второй половине лета. Этот флэт является сезонным и связан с тем, что большое количество биржевиков уходит в отпуск. Рынок становится «тонким», двигать цену некому.
Для работы внутри флэта используются различные варианты Stochastic Oscillator, Relative Strength Index (RSI) и др. флэтовые индикаторы.
Методика работы во флэте – определение границ флэта и торговля либо внутрь флэта на отскок от границы, либо из центра флэта к границе (встречается значительно реже, т.к. требует большого диапазона флэта, что достаточно редкое явление). Единственная возможность получения прибыли во флэте – «скальпинг», т.е. короткие по времени сделки.
Основная масса участников рынка предпочитают работать на трендовом рынке.