Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V

Волатильность финансовых рынков — это простыми словами статистический показатель изменения котировок финансовых инструментов за определенный период времени (торговую сессию, день, месяц, год).

Сам термин "волатильность" происходит от английского слова volatility и переводится как изменчивость, колебания, изменяемость.

Три типа волатильности рынков

1. historical volatility или "историческая волатильность" - статистика "запаса хода" финансового инструмента по истории котировок на его графиках;
2. implied volatility или "ожидаемая волатильность" на краткосрочном (для скальпинга и дейтрейдинга) и среднесрочных трендах от текущей цены;
3. historical implied volatility или "исторически ожидаемая волатильность" для долгосрочного трейдинга от текущей цены инструмента для использования его долгосрочными инвесторами и позиционными трейдерами.

Практика: зачем трейдеру нужна оценка исторической волатильности" при работе на рынке?

Покажем на конкретном примере применение статистики по "амплитуде годовых трендов" от Академии Masterforex-V

Волатильность валютных пар

Попробуйте внимательно изучить таблицу и сами сформулировать правила волатильности Masterforex-V, которые мы дадим сразу ниже на примере валютных пар рынка форекс.

Волатильность валютных пар

По "амплитуде годовых трендов" от Академии Masterforex-V

  1. Четко видна тройка самых высоковолатильных валютных пар форекса - это GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, чтобы осознать, что

    • по ним не стоит заниматься скальпингом (профит в 5-10 пунктов), когда дневная волатильность составляет по GBP/NZD = 180-200 пунктов, по GBP/AUD = 140-170 п., по GBP/JPY = 120-150 п., в зависимости от недели (объяснение ниже)
    • обязательная установка стоп-лосса или Lock / замка.
  2. На бычьем рынке при совместном тренде EUR JPY и GBP JPY, вторая валютная пара более чем в 1.5 раза быстрее и волатильнее первой, отсюда их кросс по EUR GBP будет падать

    Крос по EUR GBP будет падать
  3. На медвежьем рынке EUR JPY в большинстве случаев "падает" в 1.5 раза медленнее, чем GBP JPY, значит EUR GBP будет расти.

    EUR GBP будет расти
  4. Тренды EUR GBP являются важной подсказкой для среднесрочного и долгосрочного тренда индекса фунта и его фьючерса на Чикагской товарной бирже

    Важная подсказка

Разумеется, каждое из этих правил уточняется на закрытом форуме Masterforex-V в режиме онлайн, т.к. валютная пара предполагает наличие двух валют, поэтому второй фьючерс (или индекс) должны иметь противоположный вектор к фунту, иначе получится флэт.

Зачем нужна "ожидаемая волатильность" на краткосрочном тренде на рынке

Дневную волатильность можно подсчитать через многочисленные индикаторы волатильности. Например, по GBPJPY она составляет около 140 пунктов в сутки на момент написания данного материала (декабрь 2019).

GBPJPY

Торговая стратегия Masterforex-V по внутридневной волатильности базируется на синтезе тренда и флэта (импульса и коррекции на языке волнового анализа).

Чем дольше финансовый инструмент находится во флэте (с волатильностью ниже средней), тем сильнее будет тренд (импульс) с компенсацией волатильности при импульсе. Пример по GBPJPY, который с 5 по 12.12.2019. находился в жестком флете со средней волатильностью 90 пипсов (вместо 140), зажатый между двумя сильными уровнями скопления ордеров, который в последующий день сделал рывок на 420 пунктов и "выравнял" волатильность до "средней".

GBPJPY

Обратите внимание

а) на расчет целей по 1-й подволне импульса;

б) на пересечение сетки Фибоначчи и уровней скопления ордеров на рынке, подробнее в темах Masterforex-V

в) все расчеты по валютным парам на закрытом форуме и в чате Академии Masterforex-V даются в режиме реального времени.

Что означает низкая волатильность?

Низкая волатильность - это флэт (коррекция) перед мощной волной импульса тренда, - как показано на примере выше по GBPJPY, который с 5 по 12.12.2019. Игроки рынка нарабатывают объемы, выставляют ордера валютных фьючерсов, опционов и т.д.

Далее победа "быков" или "медведей". Победитель двигает цену к следующему крупному объему скопления ордеров, зарабатывая профит.

Вы знаете, где расположены эти уровни, чтобы зарабатывать вместе с крупными банками, хедж фондами и т.д.? Теперь понимаете зачем трейдеры Masterforex-V 15 лет вместе на закрытом форуме Академии и в ее чатах? Чтобы подсказывать друг другу онлайн возможные варианты прорыва "затухающих" коррекций по сотням финансовых инструментов и получать прибыль от волатильности рынка.

Самые "спокойные" валютные пары форекс с низкой волатильностью

Самыми "спокойными" валютными парами, согласно данным опубликованной авторской таблицы волатильности Masterforex-V, являются AUD CAD, CAD CHF, EUR CHF, NZD CHF, AUD CHF.

Волатильность валютных пар

Факторы, влияющие на высокую волатильность рынка

  1. Форс-мажоры или публикация новостей значительно лучше или хуже прогноза, - уверяют новичков 99% аналитиков в интернете;
  2. Любая новость против текущего ЗАТУХАЮЩЕГО тренда (например, н1), чтобы был ПОВОД для разворота тренда по финансовому инструменту в сторону тренда СТАРШЕГО таймфрейма (например, д1), - вывод трейдеров Masterforex-V.

Кто прав? Проверьте на рынке.

Высокая волатильность и волновой анализ Эллиотта

Высокая волатильность - это 1-я и 3-я волна импульса по волновому анализу. Глядя на данный вемирно известный паттерн легко делать "прогноз волатильности"?

Волны тренд

1-я и 3-я волна импульса (тренда)

Подробности в основных статьях

Проблема в одном: как найти импульс с высокой волатильностью среди

Хеджирование волатильности

Правила хеджирования волатильности Masterforex-V: когда вы знаете волновой анализ Эллиотта и "скорость" финансового инструмента, вы без труда выходите на основы этих методик МФ.

Например, при хеджировании сделок по GBP USD иными валютными парами нужно знать, что GBP SEK, GBP CAD, GBP NOK, GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, волатильнее, чем фунт доллар, поэтому открытие ордера в противоположную сторону по 2-м из них с лихвой компенсирует потери по GBP USD;

Что нужно знать

Особенно это актуально для трейдеров ряда форекс брокеров, у которых запрещен Lock / замок (Interactive Brokers, OANDA (Оанда), FXCM, Saxo Bank (Саксо Банк), FOREX.com и др.)

Основная статья - Хеджирование рисков: просто о сложном от Masterforex-V

Основоположник теории волатильности экономики и рынка ценных бумаг

Основоположником теории волатильности по праву называют американского экономиста и инвестора Роберта Энгла (Robert Fry Engle III, 1942 г. рождения), который в 1982 году разработал математическую модель амплитуды разброса значений для расчета предполагаемого изменения цен. За данный труд основатель эконометрики (математической экономики) Роберт Энгл в 2003 г. был удостоен Нобелевской премии в области экономики.

Суть открытия Роберта Энгла: его ARCH-модель соединила показатели трех измерений (тренда, волатильности и макроэкономических показателей - роста ВВП, промышленного производства и т.д.), показав, как на фондовом рынке различных ценных бумаг США и Великобритании можно прогнозировать курс акций, облигаций, фондовых (биржевых) индексов, варрантов и т.д. в зависимости от соотношения тренда, текущей волатильности и публикации "позитивных" и "негативных" новостей по статистике четко прослеживается один из заложенных в программу вариантов движения рынка.

Даже скептики были поражены насколько реакция инвесторов оказывается... прогнозируемой, например, при медвежьей коррекции при слабой волатильности с выходом новостей с позитивными данными "лучше прогноза и предыдущего значения" (разумеется, сильная новая волна на бычьем рынке).

Обратите внимание, как 5 авторских инструментов Masterforex-V (из 30 авторских) дают... тот же результат без сложнейших компонентов построений математической экономики Роберта Энгла:

  • медвежья коррекция на бычьем рынке;
  • индикатор AO_ZOTIK беспристрастно показывает дивергенцию, слабо реагируя на каждый выпад "медведей";
  • крупные игроки ожидают лишь повод для новой бычьей волны к следующему уровню скопления ордеров.
5 авторских инструментов Masterforex-V

Кевин Б. Коннолли "Покупка и продажа волатильности" по опционам

Фундаментальное произведение (вышло в 1997г.) другого основоположника волатильности, теперь, к рынку опционов. Необычность подхода автора заключается в том, что он ставит волатильность... выше технического, фундаментального и волнового анализа трейдинга, без которых, якобы, торговец опционов может свободно обходиться.

Удивлены? Спрос рождает предложение. О чем мечтают новички рынка? Учить фигуры разворота и продолжения тренда или волнового анализа? Разумеется, нет. Им хочется, что нибудь по проще - купить робот или советник и "пусть работает". Книга Кевина Коннолли полностью отвечает запросу: написана простым "человеческим" языком, без единой математической формулы, а сама идея по "гениальности" не уступает методам мартингейла и антимартингейла (на них так же можно заработать, но итог всегда одинаковый - 100% проигрыш депозита. Подробнее Как трейдер проиграл $30 млн. на ПАММ счетах, а инвесторы... ему доверяют или достижения и лукавство статистики).

В чем суть торговой системы Кевина Коннолли? Найти сверх волатильный фондовый фьючерс или индексный фьючерс

  • купить фьючерс, продать опцион на него;
  • или продать фьючерс и купить опцион на него.

Вовремя закрыть обе позиции, зафиксировав прибыль, т.к. возврат цены к точке открытия сделок - это убыток на вашем торговом счету

Понравилось? Даем список основных фондовых бирж мира и их фондовых фьючерсов

Биржа Индекс Биржа Индекс
Северная Америка   Ближний и Средний Восток  
NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) Dow Jones 30S&P 500 BIST (Стамбульская биржа) BIST 30BIST 100
NASDAQ NASDAQ 100,  NASDAQ National Market CompositeNASDAQ Biotechnology Index TASE (Тель-Авивская фондовая биржа) ТА 35
TSX (Фондовая биржа Торонто) S&P/TSX 60 QSE (Катарская фондовая биржа) QE index
BMV (Мексиканская фондовая биржа) S&P / BMV IPCS&P / BMV INMEX ADX (Фондовая биржа Абу-Даби) ADI
    Tadawul (Саудовская фондовая биржа) TASISAR
Южная Америка      
Brasil Bolsa Balcao (Фондовая биржа Сан-Паулу) Ibovespa Европа  
BCS (Фондовая биржа Сантьяго) IGPA,  IPSA LSE (Лондонская фондовая биржа) FTSE 100
    Euronext Euronext 100CAC 40BEL 20AEX 25PSI 20ISEQ 20
 Азия   FSE (Франкфуртская фондовая биржа) DAX 30Euro Stoxx 50MDAXTecDAX
BSE (Бомбейская фондовая биржа) BSE SENSEX 30 BME (Мадридская фондовая биржа) IBEX 35IGBM
NSE (Национальная фондовая биржа Индии) NIFTY 50NIFTY Next 50NIFTY 100 MOEX (Московская Биржа ММВБ-РТС) IMOEXRTSMOEXBC
KLSE (Малайзийская биржа) FTSE Bursa Malaysia KLCI SWX (Швейцарская фондовая биржа) SMI 20
TWSE (Тайваньская фондовая биржа) TAIEX WBAG (Венская фондовая биржа) ATX
KRX (Корейская фондовая биржа) KOSPIKOSDAQ OSE (Фондовая биржа Осло)  
HOSE (Фондовая биржа Хошимина) VN Index GPW (Варшавская фондовая биржа) WIG 20,  WIG
TSE (Токийская фондовая биржа) NIKKEI 225TOPIX Core 30    
SSE (Шанхайская фондовая биржа) SSE CompositeSSE 50 Австралия  
SZSE (Шэньчжэньская фондовая биржа) SZI NZX (Новозеландская биржа) S&P/NZX 10,  S&P/NZX 50
 HKE (Гонконгская фондовая биржа) HSI ASX (Австралийская биржа ценных бумаг) S&P/ASX 200S&P/ASX 20
SGX (Сингапурская биржа) STI     
PSE (Филиппинская фондовая биржа) PSEi Африка  
SET (Фондовая биржа Таиланда) SET JSE (Йоханнесбургская фондовая биржа) JTOPI

Почему мы пишем о данной ТС с нескрываемой долей иронии? Потому, что путь к "халявному" сыру ведет всегда к мышеловке. В выигрыше будут лишь брокеры, благодаря которым книга и стала топовой в мире.

Основные индикаторы волатильности

Традиционно во всем мире общепризнанными индикаторами волатильности являются: линии Боллинджера, ATR (Average True Range), CCI (Commodity Channel Index) и индекс волатильности VIX

Индекс страха и волатильности VIX в трактовке Masterforex-V

К чему приводит "страх" на рынке? Правильно - к массовому закрытию сделок по текущей тенденции и открытию их в противоположную сторону. Именно эти действия трейдеров и инвесторов по торговле фондовым индексом S&P 500 и измеряет с 1993г. индикатор волатильности VIX на Чикагской товарной бирже CBOE.

Мы пропустим глубоко ошибочные трактовки данного индикатора в интернете (что "нужно находить показатели индикатора VIX с превышением отметки 30%" и даже 40%, что "через индикатор VIX не смог на тестере предугадать мировой кризис" и т.д. - что вы надеетесь найти у аналитиков рынка), просто покажем верную его трактовку.

Masterforex-V об индикаторе волатильности VIX:

  • пики индикатора волатильности VIX с превышение отметки в 15%, свидетельствуют о страхе игроков и массовом закрытии сделок по старой тенденции, которая идет против долгосрочного тренда;
  • эти пики на долгосрочном бычьем рынке традиционно свидетельствуют о "страхе" на Short (Sell), соответственно приводят к открытию новых buy по текущему долгосрочному бычьему тренду, как показано на рисунке ниже;
  • при мировом экономическом кризисе наступает обратная тенденция "страха на Buy", в результате чего игроки перестраиваются на сильный медвежий рынок.
Сравнение графиков

Masterforex-V: как увидеть мировой кризис по индикатору волатильности VIX?

См. ниже графики онлайн индикатора VIX и фондового индекса S&P 500 - меняется ли "страх на sell" на "страх открывать сделку buy" и начало мирового экономического кризиса сначала в умах спекулянтов Чикагской товарной биржи, а затем на графиках популярного в мире индекса.

График онлайн индикатора волатильности VIX

График онлайн S&P 500

 

Какой из рынков самый волатильный?

Самым волатильным рынком на сегодняшний день являются криптовалюты в парах к доллару США (USD) и евро (EUR). Например, волатильность биткоина (пара BTCUSD) составляет около 900 пунктов в день и около 4000 в неделю.

BTCUSD

Волатильность остальных криптовалют - см. по их котировкам и графикам онлайн на нашем сайте: ABBC Coin, ETH, Lisk, Ripple, DigiByte, Litecoin, DigiByte, BCH, Swipe, EOS, MCO, OMG, ICON, ETC, Verge, XMR, Steem, BNB, BitShares, NEO, Ardor, IOT, Aeternity, BSV, Zilliqa, TRON TRX, Horizen, DSH, Nexo, XLM, Bytecoin, ZEC, Silverway, ADA, Siacoin, DASH, XTZ, Bytom, NEM, RLC, LINK, Stratis, Swipe и ряд иных.

Как работают торговые стратегии Masterforex-V на криптовалютном рынке

Так же успешно, как и на любом другом - см. примеры.

Принцип открытия сделки

В чем риски волатильности?

В непонимании трейдером логики КАЖДОГО шага движения торгуемого им финансового инструмента - тренда и флета, действительного и ложного прорыва уровней скопления ордеров (как и расположение этих уровней), поиск давно устаревших паттернов и моделей разворота тренда ( «головы и плеч», "чашки с ручкой" или «шипа») и т.д.

Что делать трейдеру, чтобы не стать "жертвой рынка" волатильности или чего то еще? См. рекомендации внизу данной статьи.

NordFX

Лучшие брокеры для торговли волатильностью

См. ТОП-12 рейтинга лучших брокеров

  Название брокера Год основания Торговые инструменты Лицензии
1. NordFX 2008 г валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции CySEC, MiFID
2. Swissquote 1996 г товарные фьючерсы, валютные пары,  фьючерсы на фондовые индексыкриптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
3. Dukascopy 1998 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары,  акции, облигации, ETF FINMA, FCMC
4. Alpari 1998 г металлы, энергоносители, индексы, валютные пары,  криптовалюты -
5. FxPro 2006 г индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары FCA, CySEC, FSB, Dubai FSABaFin, ACPR, CNMV
6. Interactive Brokers 1977 г акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC
7. Oanda 1996 г облигации, фондовые индексы, валютные пары,  товарные фьючерсы NFA, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
8. FXCM 1999 г валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
9. Saxo Bank 1992 г валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары,  ETF-фонды, акции, облигации, деривативы   Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
10. FOREX.com 1999 г валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
11. FIBO Group 1998 г металлы, энергоносители, валютные пары,  товары, криптовалюты, индексы CySEC
12. ФИНАМ ФОРЕКС 1994 г валютные пары Банк России

20 компаний из 68 брокеров форекс 2-й лиги состоит из 68 компаний - их рейтинг и лицензии различных финансовых регуляторов.

  Название брокера Год основания Торговые инструменты Лицензии
1.  Форекс Клуб (Forex club)  1997 г  валютные пары, индексы, товары, акции, ETF  -
2.  TeleTrade (Телетрейд)  1994 г  товары, валютные пары,  индексы, акции  -
3.  ActivTrades  2001 г  индексы, товары, валютные пары,  акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы  FCA, SCB
4.  FreshForex (Фреш Форекс)  2004 г  индексы, товары, акции, валютные пары  -
5.  eToro (еТоро)  2007 г  валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты  ASICFCACySEC 
6.  FortFS  2010 г  валютные фьючерсы, валютные пары,  индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF  IFSC Belize
7.  ORBEX  2010 г  акции, валютные пары, индексы, товары  CySECMiFIDFCAPFSA, BANQUE DE FRANCE, AFM, CNB, CMVM, FICNMVFSAEEFKTK
8.  XM  2011 г  валютные пары,  индексы, товары, акции   ASICIFSC, CySEC
9.  БКС Форекс (BCS Forex)  2004 г  валютные пары, акции, индексы, товары  -
10.  GKFX  2009 г  валютные пары,  индексы, товары  FCA, JFCA, DMCCBaFinAMF, AFM, CONSOB, CNMVFI, CNB, Národná Banka Slovenska
11.  NPBFX (Нефтепромбанк)  2016 г  товары, валютные пары,  криптовалюты  -
12.  Admiral Markets  2001 г  криптовалюты, валютные пары,  товары, акции, ETF, индексы, облигации  ASICFCA, EFSA, CySEC
13.  Larson&Holz  2004 г  валютные пары, товары, акции  -
14.  Grand Capital (Гранд Капитал)  2006 г  акции, индексы, товары, криптовалюты  -
15.  RoboForex (Робофорекс)  2009 г  индексы, товары, валютные пары,  акции, криптовалюты  CySECIFSC Belize
16.  FinmaxFX  2018 г  валютные пары,  индексы, товары, облигации, акции, опционы  ЦРОФР, VFSC Vanuatu
17.  FXOpen  2005 г  индексы, товары, криптовалюты, валютные пары,  FCA
18.  Forex Optimum Group Limited  2009 г  индексы, товары, валютные пары,  акции  -
19.  EXNESS (Экснесс)  2008 г  товары, валютные пары, криптовалюты  FSA Seychelles
20.  HYCM  1989 г  индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты   FCACySEC, CIMA, Dubai FSA

Почему Академия Masterforex-V обходится без классических индикаторов волатильности?

Зачем применять то, что используют все "жертвы рынка", сливающие свои депозиты? Каждая точка открытия сделки по Masterforex-V - это пересечение хотя бы 3-х из 30-ти авторских инструментов МФ. Примеры:

  • ФЗР + уровни скопления ордеров + НК = начало тренда;
  • усС + веер средних + поддержка союзников = окончание коррекции.
Точка открытия сделки

Этого достаточно для стабильной и успешной торговли на рынке от форекса и криптовалют до торговли на фондовой или товарной бирже (фьючерсами нефти Brent, WTI, URALS, Oman Crude Oil, золота, природного газа, серебра, меди, лития и т.д.).

Захотите научиться понимать каждое движение рынка, стабильно и успешно торговать на них зарабатывать - приходите учиться в Академию Masterforex-V. Если нет - изучите хотя бы следующие материалы МФ, чтобы минимизировать ваши потери, поняв, что на рынке вы должны знать значительно больше, чем мы выложили в открытый доступ:

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Валюта Великобритании" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев