ТОРГОВАЯ СИСТЕМА ДЖОНА БОЛЛИНДЖЕРА

Торговая система Джона Боллинджера

После того как Джон Боллинджер начал работать на биржевом рынке и вести аналитический отдел на общенациональном информационном телеканале «Financial News Network», он был одержим мыслями о том бы найти индикатор, который бы лучше других показывал «правильные» сигналы на открытие позиции.

На протяжении довольно долгого времени он был занят разработкой своей торговой системы, вследствие чего он вырабатывает превосходную стратегию торговли. Основывается его методика на рациональном анализе, и представляет собой комбинацию фундаментального и графического анализа. Ключевым инструментом является созданный им лично индикатор рационального анализа — полосы (ленты) Боллинджера».

Джон создал свой собственный индикатор биржевого рынка, признанный трейдерами всего мира. Основные правила использования «лент Боллинджера», в чем их уникальность?

Ленты Боллинджера объединяют огромное количество всевозможных индикаторов:

Здесь применяются такие инструменты технического анализа как стандартное отклонение, открытый интерес, объем и т.д. Линии конверта строятся параллельно индикатору кривой, скользящей средней. Ширина пропорциональна среднему отклонению значения котировки заданного порядка уровня скользящей средней, при определенном временном срезе:

  1. Верхняя граница – 2 стандартных отклонения + средняя лента;
  2. Средняя – скользящая средняя 20-го периода;
  3. Нижняя граница – 2 стандартных отклонения + средняя лента.

В данном случае, «стандартное отклонение» являет собой статистический расчет, который размеряет, насколько далеко значения будут отставать от средней, и насколько далеко цена акции может удалиться от 20-дневной средней. По статистике 95% отклонений от кривой скользящей средней, попадает в пределы 2 стандартных отклонений, вследствие чего котировка акции постоянно движется между высшей и нижней границами ленты Боллинджера, а это означает, что цена большую часть времени движется в пределах ценового коридора.

Ширина и сжатие лент Боллинджера.

Данная техника полностью основывается на волатильности рынка. Так при спокойном рынке, когда волатильность существенно снижается, образуется сужение диапазона цены акции.

В большинстве случаев этот сигнал являет собой слабую возможность на продолжение тренда, или же на начало нового. Но когда полосы Боллинджера расширяются, это явный сигнал об усилении текущего тренда. Именно два данных участка на графике являются наиболее интересными для Джона Боллинджера, при решении об открытии позиции на рынке.

Например, в случае если же при увеличении линий канала параллельно начинается рост объема сделок, а также есть подтверждением от индикатора MACD и показателя «фальшивый пробой поддержки/сопротивления» то это отличная возможность входить в рынок в самом начале тренда. Так при предшествующем схождением цены акции, следовали сильные движения новых трендов.

Использование полюсов.

Как известно цена акции делает новые минимумы в нисходящем и новые максимумы в восходящем тренде, а это означает, что она обязательно должна касаться крайних полос ленты. Например, в случаях когда свеча достигает крайней полосы Боллинджера, но не может сделать новый минимум, это явный сигнал к открытию длинной позиции по данной акции. Обычно такой тип свечи называется «внутренний день».

По словам Джона Боллинджера наиболее оптимальным временным срезом служат дневные графики, но также в данной стратегии можно использовать и часовые и недельные. При комбинировании «внутренних дней» с листами Боллинджера существенно увеличивается вероятность нахождения дна или вершины котировки акции. При более масштабном анализе (недельный или месячный), сигналы на открытие позиции на рынке появляются намного реже, но они более значимы и продолжительны.

RSI и «ленты Боллинджера».

Данная схема представляет собой комбинирование таких индикаторов как RSI и полосы Боллинджера. Сигнал к покупке появляется, когда RSI находится ниже крайней границы ленты Боллинджера. В случае продажи, сигнал можно увидеть, когда RSI поднимается выше верхней границы ленты Боллинджера. Также присутствует много сигналов противоположных основному тренду, поэтому следует добавить трендовые фильтры, а именно MACD.

Например, если MACD больше нуля, то в данном случае тренд восходящий, в случае же когда MACD меньше нуля, то это говорит о нисходящем тренде. Уровни в RSI 20% и  80%  подходят исключительно для диапазонов.

Использование полос Боллинджера на валютном рынке.

Отличительная особенность торговли валютой от акций заключается в том, что на рынке Форекс нет такого индикатора как объем. Есть только котировка цены, а потому крайне важно, чтобы цена подтвердила свое последующее движение при выходе из раннего ценового коридора.

Джон Боллинджер констатирует, что его торговая система не может давать абсолютных и точных сигналов на покупку/продажу при прикосновении цены акции к краям ленты, но они отлично определяют границы, а потому видя коридор, в котором котировка постоянно движется, можно вполне успешно ее использовать.

Как правило, Джон использует свои полосы, соединяя их с другими индикаторами, которые исполняют роль своего рода «фильтров». В особенной проверке нуждаются и вышеописанные «блуждания» цены акции. Зачастую он рекомендует использовать RSI, и при этом допуская также индикатор Money Flow, баланс объема и MACD. В чем цель использования посторонних индикаторов(?) – фильтрация и отсеивание ложных сигналов в «ленте Боллинджера». Например, в случае если RSI показывает смену предыдущего тренда, цена действительно начинает следовать к противоположной линии канала.

Вот такими правилами руководствуется Джон Боллинджер в своей торговой стратегии. И исходя из его результатов, делает он это довольно успешно и прибыльно.

 


Книги Джона Боллинджера:

 


Рекомендуем прочитать:

Торговая система Джона Боллинджера>>>

 




Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"БОЛЛИНДЖЕР, Джон" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев