Торговая Система – залог прибыльной торговли

    

     После изучения основ биржевой торговли перед трейдером встаёт вопрос: Как использовать полученные знания на практике?

 

     Литература, посвящённая биржевой торговле, как правило, не предлагает конкретных ответов на этот вопрос. В качестве положительного примера здесь можно привести Билла Вильямса – трейдера и автора собственной торговой системы, которую он начал излагать в своей книге «Торговый хаос».
     Поэтому в первую очередь перед начинающим трейдером встаёт задача создания собственной торговой системы.

Что такое торговая система?

Говоря простым языком
 

Торговая Система - это набор правил принятия решений (торговых или аналитических), основанный на сигналах используемых трейдером инструментов анализа рынка.

 

 

     Торговая система должна отвечать на вопросы:

 

- Что сейчас происходит на рынке?
- Что может произойти в интересующий трейдера отрезок времени?
- Что делать трейдеру в каждый конкретный момент?
 

Типы торговых систем

     Прежде чем приступить к созданию собственной торговой системы, давайте разберёмся с основными типами торговых систем. 

     Их можно разделить по

 

 

- тактике совершения сделок;
- длительности сделок;
- степени автоматизации торговли.

Разделение Торговых Систем по тактике совершения сделок:

 

1.   Торговые Системы, следующие за трендом. Для этих торговых систем главным является определение тренда и выявление признаков окончания коррекции. Они широко используют инструменты и потерны технического и волнового анализов, трендоследящие индикаторы и осцилляторы. Сделки в основном совершаются «от отката».
Трендоследящая торговая система

Плюсы:

- большой диапазон прибыли;

 

 

- относительно небольшие стопы;
- торговая система позволяет уверенно наращивать открытые позиции.

Минусы: трейдер, как правило, не сразу определяет смену тренда, поэтому основные потери приходятся именно на развороты.

 

 

2.   Торговые Системы, работающие на прорыв уровней «поддержки» и «сопротивления». Такие торговые системы, как правило, отодвигают на второй план значение направления тренда. Главным правилом здесь является прорыв уровней «поддержки» и «сопротивления», как основной сигнал появления или развития тенденции.
Торговая система работающая на прорыв

Плюсы: Торговая система даёт наиболее уверенные сигналы формирования тренда, а также возможные границы его окончания. 

Минусы: ложные прорывы уровней «поддержки» и «сопротивления», особенно на высоковолатильных рынках – главная проблема таких торговых систем.

 

 

 

3.   Торговые Системы, работающие внутри ценового коридора. Для такой торговой системы главное выявить формирование бокового флэта. Сделки здесь совершаются от одной границы флэта до другой. В таких торговых системах широко используются осцилляторы, имеющие зоны «перепроданности» и «перекупленности», например стохастический осциллятор.
Торговая система, работающая внутрь флэта

Плюсы: Торговая систем позволяет заработать там, где основная масса трейдеров теряет.

 

 

Минусы:

- сложно вовремя определить окончание флэта;

 

- трейдер пропускает основной диапазон движения цен по тренду.
 

Разделение Торговых Систем на основе длительности сделки.

 

1.   Внутридневные Торговые Системы. Сделки, как правило, длятся не более одного дня. Ярким представителем такого подхода является «скальпинг». Из фундаментального анализа здесь значение имеют время выхода новостей и их важность.

Плюсы: 

- короткие стопы;
- для начала работы не обязательно иметь большой объем депозита 
- большая, по сравнению, с другими подходами, возможность получения прибыли;
- более качественная отработка отдельных движений. 
Минусы:
- более напряжённая работа - трейдер, в основном, постоянно находится около торгового терминала, ему трудно распланировать своё время; 
- сделки, имеющие хорошую среднесрочную или долгосрочную перспективы, закрываются в конце дня в надежде, что завтра будет возможность войти в том же направлении;
- большое количество сделок, может принести не только большую прибыль, но и увеличивает риски.
 
2.   Среднесрочные Торговые Системы. Сделки длятся от нескольких дней до нескольких недель. При таком подходе значение фундаментального анализа возрастает, хотя зачастую он играет далеко не основную роль.

 

 

 

Плюсы:

- работа ведётся в более спокойном ритме; 

- трейдер менее привязан к компьютеру;
- такой подход даёт возможность реализовать себя и в других видах деятельности. 
Минусы:
- увеличиваются размеры стопов; 
- реакция рынка на важные новости может разом свести «на нет» всю работу трейдера за несколько дней;
- средний заработок, как правило, ниже, чем у краткосрочных трейдеров.

 

 

 

3.   Долгосрочные Торговые Системы. Сделки длятся от нескольких недель до нескольких месяцев. Трейдер из спекулянта фактически превращается в инвестора. Поэтому фундаментальный анализ в таких торговых системах играет основную роль.


Плюсы
:
 

- трейдер имеет достаточно времени для анализа рынка и принятия торгового решения;
- трейдер может полностью посвятить себя реализации в других сферах деятельности. 
Минусы:
- необходим довольно большой объем депозита;

 

 

- большое значение имеют наличие экономического образования и знание фундаментального анализа, в противном случае встанет вопрос оплаты услуг профессионального консультанта.
 

Разделение Торговых систем по степени автоматизации.

 

1.   «Ручные» Торговые Системы. Трейдер самостоятельно проводит анализ рынка и принимает решения по совершению сделок.

Плюсы: 

- трейдер обладает полным контролем над процессом торговли;
- человек лучше учитывает мелкие изменения на рынке 
Минусы:
- психология трейдера оказывает на торговлю большее влияние, чем правила торговой системы. «Страх», «жадность», «лень» и «усталость» становятся основными врагами трейдера. 

2.   «Механические» Торговые Системы. Торговля полностью лежит на плечах робота, в которого заложены все правила торговой системы.

Плюсы: 
- роботу не ведомы проблемы психологии;
- он никогда не устаёт; 
- робот точно и чётко выполняет все заложенные в него правила.
Минусы: 
- робот не может адекватно реагировать на изменения рынка, поэтому даже мелкие изменения могут привести к убытку;
- трейдер должен владеть навыками программирования, чтобы полностью контролировать работу робота и вовремя вносить необходимые изменения; 
- элементарные технические проблемы (сбои в электрических сетях, сетях интернета и т.д.) могут нарушить работу робота и привести к убыткам.

 

 

 

3.   Полуавтоматические Торговые Системы. Советник только подсказывает трейдеру, а торговые решения трейдер принимает сам.

Плюсы: 

- трейдер контролирует каждую сделку;
- основная, рутинная работа перекладывается на плечи советника; 
Минусы:
- также велико значение навыков программирования; 
- трейдер начинает слишком доверять советнику, притупляется реакция на мелкие изменения рынка.

 

 

 

     Мы с вами разобрали основные виды Торговых Систем.

     Конечно, можно привести и другие разновидности торговых подходов. Зачастую трудно провести чёткую границу между видами торговых систем. Трейдеры стараются использовать сильные стороны всех этих видов торговых систем.

     Многие считают, что торговая система - это набор сигналов, который отвечает только на один вопрос – какую кнопку сейчас нажимать.

     Так ли это? Из чего строится торговая система? Что она должна в себя включать и что учитывать?

 

 

     Чтобы получить ответ на эти вопросы предлагаю перейти к следующему уроку.

 

Читать далее

Как разработать торговую систему>>>
Торговая система MasterForex-V>>>


Обсудить на Форекс Форуме>>>

Записаться на бесплатный вебинар>>>



Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!


Правая колонка