Теория прибыльных зон

Теория прибыльных зон

 В теории рыночного аукциона есть такое понятие, как time price opportunity (TPO) – что в переводе на русский означает ценовая возможность для совершения сделки. С момента начала торговли и до последний секунды торгов, мы имеем возможность купли\продажи различных инструментов. Возникает вопрос: какая именно ценовая возможность, будет нести в себе потенциал для прибыли? Ведь 95% трейдеров теряют свои деньги и это означает, что лишь некоторые ценовые возможности, несут в себе статистическое преимущество. Что бы понять, где и как искать прибыльные зоны, разберем несколько важных вопросов.

Участники торгов.

Градаций участников торгов существует множество, а для решения поставленного выше вопроса, нужно разделить их по горизонту торговли. Итак, есть три вида участников торговли по их инвестиционному горизонту:

  1. Долгосрочные.
  2. Внутридневные\свингеры.
  3. Скальперы и маркет мэйкеры (прим. Основная задача маркет мейкеров – это предоставление ликвидности, они одновременно и покупают, и продают, поэтому их основной заработок, исключая различные манипуляции, состоит из спреда между бидом и аском).

Что бы упросить понимание, давайте введем ориентиры для прибыли по каждой из группы участников:

  1. Долгосрочные - сотни и тысячи пунктов.
  2. Внутридневные\свингеры – десятки и сотни пунктов.
  3. Скальперы и маркет мейкеры – несколько пунктов.

Формирование рыночного движения.

Цена – это равновесная точка баланса спроса и предложения. Чтобы цена изменилась от текущих значений, необходимо изменение величин спроса и предложения. У многих, в этом моменте возникает непонимание, ведь число купленных контрактов всегда равно проданным. Чтобы убрать все вопросы, разберем пример динамики цены фьючерса евро на несколько пунктов:

Старт у нас на отметке 1.0965, на этом уровне, размер предложения равен 10 контрактам. Приходят покупатели, которые по рынку покупают 15 контрактов. Из них 10 контрактов будет реализовано по цене 1.0965, а 5 контрактов уйдут на следующий уровень 1.0966. На уровне 1.0966 число контрактов на продажу равно 14, но вместе с 5 контрактами спроса, которые не реализовались на предыдущем уровне, и перешли выше, приходят еще покупатели и покупают по рынку еще 12 контрактов. В сумме, 14 контрактов реализуется по цене 1.0966, а нереализованные 3, переходят на уровень выше, на 1.0967. На этому уровне стоит 22 контракта на продажу, в которые реализуются 3 контракта «снизу» и 7 нового спроса.

По итогу, наша цена изменилась на 2 пункта с 1.0965 до 1.0967 и объем сделок составил 24 контракта. За счет чего менялась цена? За счет того, что на каждом ценовом уровне, кол-во покупателей превышало кол-во продавцов, и для того что бы найти новых продавцов, цена двигалась выше.

Движение цены на любом инструменте вызвано - дисбалансом покупателей и продавцов.

Прибыльные зоны.

Что бы понять, где искать прибыльную зону, нужно разобраться, а что же такое прибыльная зона?

Прибыльная зона – это зона, в которой существует рыночный дисбаланс. Если бы, в нашем предыдущем примере, мы знали, что на рынке есть дисбаланс в сторону спроса, мы могли купить по цене 1.0965, продать по цене 1.0967 и заработать 2 пункта. Принцип изменения цены для каждого горизонта торговли одинаков, это наличие дисбаланса. Но прибыльные зоны для каждого горизонта торговли будут свои, там где интродейщик делает деньги, долгосрочнику может быть не чего делать.

Более детально, как определять дисбаланс на рынке и искать прибыльные зоны для внутридневного и свинг трейдинга (как брать в профит десятки и сотни пунктов), мы будем обсуждать на мастер-классе «Теория прибыльных зон».

План мастер-класса:

  1. Факторы влияющие на баланс спроса и предложения внутри дня.
  2. Ценовые уровни и прибыльные зоны, их взаимосвязь.
  3. Прибыльные зоны и момент входа в рынок, особенности и детали.
  4. Поиск прибыльных зон.
  5. Поиск момента входа в рынок.

Мастер-класс состоится 3 февраля в 19МСК

Регистрация на вебинар >>>

Дата публикации:
Предыдущая Все новости Следующая
Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка