Новости обучения forex и биржевой торговле. Американский фондовый рынок уже несколько месяцев находится в зоне широкого флэта, не в силах определиться с дальнейшим среднесрочным направлением движения. Вот как выглядит текущая ситуация по фьючерсу на индекс S&P500:
При этом ожидаемая волатильность, характеризуемая индексом волатильности VIX, весьма высока (уровень выше 40 считается чем-то вроде "штормового предупреждения" на рынке):
В такой ситуации многие торговые системы либо не дают сигналов на вход, либо дают большое количество ложных сигналов, которые отрицательно сказываются как на состоянии счёта трейдера, так и на его нервной системе. Где же выход? Помочь трейдеру в подобной ситуации может грамотное применение опционов, которые в силу своего нелинейного ценообразования позволяют конструировать более сложные инструменты с необычными свойствами.
Например, в данной ситуации (флэт+высокая волатильность) представляется интересным покупка кондоров, как это и было рекомендовано в еженедельном обзоре волатильности индекса S&P500 от факультета опционов. Купленный кондор - это опционная стратегия, состоящая из 2 проданных опционов и 2 купленных; таким образом, кондор позволяет извлечь прибыль от продажи опционов, что выгодно во время флэта, и при этом защищает нас от неограниченных убытков и существенно сокращает требуемое гарантийное обеспечение по сравнению с непокрытой продажей за счёт наличия в его составе 2 купленных опцонов.
Итак, в соотвествии с этим, в понедельник 3-го октября до открытия основной американской сессии были выставлены ордера на покупку кондоров на коллах и на путах на страйках 1070-1075-1200-1205. Графический профиль позиций имел следующий вид:
Кондор на коллах был открыт почти сразу, на путах - на открытии американской торговой сессии. Оба кондора в этот же день закрылись по целевым тейк-профитам:
Стоимость 1 фьючерсного пункта по ES 50долл, комиссия для расчётов принимается в размере 3$ за 1 контракт (это достаточно много, у некоторых брокеров в разы меньше), итого результаты в сумме по обеим сделкам: чистая прибыль после вычета комиссионных ((4п-2.25п)*50$-3$*8)*20*2=+2540$ при величине задействованного капитала с учётом комиссии на вход (2.25п*50$+3$*4)*20*2=4980$, т.е. 51%.
Обучение искусству применения опционных стратегий, позволяющих наилучшим образом отработать своё понимание рыночной ситуации, проводится на Факультете опционов Академии МФ на комплексном тренинге "Опционы с нуля+дельтанейтралка".
