Когда мы с вами говорим о правилах риск менеджмента, мы подразумеваем как правила фиксации прибыли и правила входа в позицию, так и правила фиксации убытков. В данном посте, я бы хотел обратить внимание на правила фиксации убытков.
Очень важно для любой системы иметь жесткие уровни фиксации убытков для того что бы они не становились огромными, и вся ваша торговля сохраняла положительное мат ожидание. Но так же важно, в арсенале торговой системы иметь методы, позволяющие вести риск менеджмент фиксации убытков более гибко. Попросту говоря необходимо иметь методы которые бы за ранее сигнализировали о необходимости фиксировать позиции, до того момента когда она дойдет до стоп-лоcса.
В рамках торговой системы "Методика продажи опционов", для анализа рынка используется аналитический комплекс, базу которого составляет синтез фундаментального и технического анализа. Именно этот комплекс используется как для входа в рынок, так и для ведения позиции. Рассмотрим с вами одну из последних сделок совершенных в реальном времени, сделку по газу.
Убыток составил всего 60$, хотя уровни стопа значительно шире. Что нам помогло для определения того, что стоит закрыть позицию раньше? Именно благодаря фундаментальному анализу, мы смогли распознать изменения в балансе спроса и предложения (более холодные температуры указали нам на более низкий спрос, а значит на потенциал для снижения цен), до того, как цена сделала это движение, которое могло бы принести более значительные убытки.
