В конце сентября была дана рекомендация на продажу пут опциона по рынку нефти, в расчете на то, что цена будет флетить или расти.
Но как видно из графика, цена некоторое время торговалась в коридоре, а потом снизилась, при этом, точка входа оказалась выше точки выхода, а опцион принес прибыль. Как такое может быть?
Все дело во временном распаде. На момент продажи опцион имел срок жизни в 52 дня, то есть, если цена за 52 дня не дошла бы до страйка (уровень 86), то он бы полностью обесценился и вся премия (230$) осталась бы в кармане продавца опциона. Так же следует отметить, что чем дольше живет опцион, тем он становится дешевле и к моменту закрытия позиции его стоимость, несмотря на неблагоприятное движение цены, составляла всего 40$ и было принято решение не ждать полного обесценивания, а откупить его, получив таким образом 190$ прибыли.
Другие сделки по продаже опционов, рекомендованные в режиме реального времени можно найти на кафедре Опционной торговли в разделе Торговля в реальном времени.
Текущая ситуация с публичным портфелем кафедры выглядит следующим образом: