Далеко не каждый уровень объема можно использовать в текущих торгах. Из множества уровней надо уметь выбирать наиболее актуальные для работы, т.к. первое - объем объему рознь по количеству накопленных ордеров, и второе - далеко не на каждом уровне есть интерес "умных денег".
На институциональных, или профессиональных инвесторов, многие из которых управляют портфелями стоимостью в 10-ки миллиардов долларов, приходится 75% всей деятельности на рынке. В большинстве случаев именно их действия имеют значения. Поэтому, будет неплохо узнать, что они чувствуют, чем обеспокоены или чего ожидают. Естественно, нам с вами об этом никто не расскажет. Причина заключается в том, как должны вести работу крупные учреждения. Если другие узнают, что профессионалы, которые по настоящему определяют направление движения, покупают или продают рынок, то остальные трейдеры тоже станут действовать в одном направлении с ними. Цены начнут скользить вверх/вниз гораздо быстрее. И фонды, которые не успеют осуществить операцию – будут вынуждены соглашаться на более худшие цены исполнения сделок. А это для них не невыгодно. Частный трейдер может выйти на рынок и получить исполнение своего ордера мгновенно. Но совсем другое дело, когда появляется институциональный игрок, имеющий в своем управлении миллионы, сотни миллионов и особенно миллиарды долларов.
Скажем, фонд управляет активом в 30 млрд. $ и хочет приобрести позицию по евро размером 2% от актива. Это означает, что ему нужно будет купить валюту на 600 млн. долларов. Средняя банковская позиция на сделке 5-10 млн. Таким образом, фонду необходимо провести минимум 120-60 сделок, чтобы реализовать весь объем. Более вероятно, что он будет покупать с перерывами, позволяя цене немножко опуститься, а затем возобновлять покупку. Этот процесс может растянуться на период от нескольких часов или дней до нескольких недель, в зависимости от коньюнктуры рынка и масштаба операции. Постепенное накопление объема в этом и других подобных фондах подталкивает цену наверх. Вот почему важно научиться видеть в рынке профессиональную покупку/продажу. По большому счету, для нас не имеет значения, КТО ИМЕННО «программирует» и управляет рынком: КЦ, ЦБ, хедж-фонд или все вместе сразу. Нам важно отследить сам ПРОЦЕСС «программирования» и использовать его для получения прибыли. Как говорится - чтобы начать ездить, не обязательно разбираться в устройстве двигателя, достаточно выучить правила дорожного движения и научиться грамотно управлять автомобилем.
Весь фокус в том, что необходимо отслеживать только те зоны, которые удерживаются крупными игроками. По другому смысла нет, так как без понимания, держит крупный игрок уровень или нет, весь профиль объема превращается в кучу нагроможденных на графике скоплений и только заморачивает трейдеру мозги. Удержания уровня можно отследить через реакцию цены объем. Посмотриет, как это работает.
Формирование поддержки и удержание уровня объема дня.
Сделка, прибыль составила + 97пп.
На рынке может произойти все что угодно в любой момент времени, и трейдеру надо быть к этому готовым.
Материал предоставлен факультетом объемов Академии Masterforex-V.
