ФОРЕКС – АНАЛИЗ ОБЪЕМОВ

Вы, достаточно продвинутый трейдер. Уверенно вошли в позицию бай на основании сигналов стандартного теханализа и ждёте движения цены вверх. И вдруг... Вы видите, что цена «потоптавшись» на одном уровне, резко пошла вниз.

Но почему?

Наконец вы задаёте себе вопрос: «А кто мне продаёт, когда я покупаю на движении цены вверх?». Это же против всякой логики – продавать, когда цена растёт.

А хотите получить ключ от сейфа, где деньги лежат? Хотите узнать КТО или ЧТО двигает цену на рынке?

Реальные объёмы на валютном рынке.

Это не те объёмы, которые дают дилинговые центры, не тиковые. Тиковые объём - это количество сделок за определённый период времени и они не отражают реальной картины рынке.

Реальные объёмы, которые можно анализировать, могут быть только на реальной бирже.

Но на валютном рынке нет биржи, в истинном понимании этого термина. Нет здания, нет аппарата сотрудников, проводящих торги в ямах. Есть только трейдер и его компьютер.

Реальные объёмы, которые можно использовать на рынке Форекс – это объёмы торгов по валютным фьючерсам на Чикагской бирже – СМЕ.

Графическое отображение торговли фьючерсами на валюту и их котировки – соответствуют графическому отображению при торговле спот – т.е. на экране Вашего монитора на ту же валютную пару.

Для анализа объёмов учитываются, так называемые, чистые объёмы. Это суммарное количество лотов, поступивших на рынок на продажу и покупку в определённое время – то время, на Тайм Фрейме которого у Вас открыт график. Другими словами – это количество денег, поступивших на рынок в определённое время.

Что движет рынком?

ДЕНЬГИ. И не просто деньги, а огромные деньги. Эти огромные накопления в подвалах мощнейших финансовых структур: ведущих банков, хедж фондов, корпораций и т.д.

Лозунг бизнеса – «Деньги должны работать!»

Эти финансовые структуры нанимают профессиональных трейдеров, дают им, практически, неограниченную возможность оперировать многими миллиардами долларов, фунтов, евро и т.д.. Единственная цель – приумножение капитала.

За счёт кого? Ведь на рынке только трейдеры и эти операторы финансовых структур?

За счёт массы неопытных, т.е. не профессиональных трейдеров, которые сливают своё депо раз за разом. И им наплевать, что Вы вложили последние деньги, или ту сумму, которую копили на машину, дом… Их цель – отобрать деньги у слабого участника рынка.

Финансовый рынок очень жесток. Что бы получить профит, трейдер должен научиться действовать как те профессиональные операторы финансовых структур, которые не ошибаются, потому, что они не могут ошибиться.

Почему? Потому что они с абсолютной точностью знают: какое количество денег (лотов) поступило на рынок в то или иное мгновение, где стоят лимитники обычных трейдеров, где установлены их стоп лоссы. Вся эта информация стекается к ним от их подопечных, клиентов, соучредителей, которые в данный момент являются сотрудниками бирж. аналитических центров, брокерских контор, дилинговых центров…

Имея такую информацию легко работать на рынке. Не правда ли?

Анализ объёмов даёт, достаточно высокий шанс трейдеру понять действия этих операторов для того, что бы поступать так же как они.

Учитывая огромный капитал, который используют эти операторы, а так же их профессионализм, принято называть эти взаимосвязанные ипостаси: «Умные деньги», от английского "Smart Money", а операторы «Маркет-мейкеры» от английского "Market maker" – дословно «Делающий рынок». Так и будем их называть в дальнейшем.

И для общего образования необходимо знать, как называют эту огромную массу не профессиональных трейдеров. Звучит не благозвучно. Но, что есть, то есть – «ТОЛПА».

Да, да «толпа» – потому, что действия этих трейдеров по психологическому типу описаны сотни лет назад, и даже вошли в поговорки.

В толпе нет индивидуумов – там есть общая масса, которая идёт за лидером. Но лидер может быть подставным лицом, завлекающим толпу забраться на вершину, что бы столкнуть всех в пропасть. Ну, а присказку про «кудрявого с рожками», надеюсь, вы знаете с младенчества.

На рынке происходит тоже самое. В нужный ему момент, маркет-мейкер гонит цену вверх, завлекает массу трейдеров входить в рынок на покупку. Цена, индикаторы, осцилляторы – все говорит Вам: «Купи, купи, купи!!!», и Вы входите в бай, а рынок развернулся, и Вы в пропасти. И сделал это тот самый маркет-мейкер.

Как научиться распознавать действия маркетмейкера, как не оказаться в пропасти?

Первое и основное – маркет-мейкер всегда действует, как говорится: «наоборот». Т.е. там, где толпа покупает, маркетмейкер – продаёт, и где толпа продаёт, маркетмейкер – покупает.

Второе, уже упоминалось выше – маркет-мейкер знает объёмы поступивших денег на рынок. Он знает от кого в данный момент поступило денег больше – от продавцов, или покупателей.

Зная эти два постулата, легко принять решение – в какую сторону идти.

Определить, что доминирует сейчас на рынке покупка, или продажа помогает знание значений сигналов, которые дают свечи/бары ценового графика, горизонтальные линии, или как их называют профессионалы,- горизонтальные срезы объёмов, а также бары вертикальных объёмов. Их значение по отдельности и в связке. Т.е. мы опять пришли к синтезу бинарных закономерностей, но уже при анализе объёмов совместно с ценовым графиком.

Но важно помнить, что ни один профессиональный участник рынка не может долго контролировать цену на рынке.

Види анилизируемых объёмов

Как Вы поняли, анализируются два вида объёмов: горизонтальный срез объёмов (например, используется при анализе профиля рынка) и вертикальный срез объёмов (например, используется в VSA - Volume Spread Analysis).

Горизонтальный срез объёма – это количество лотов, проторгованных на рынке по определённой цене, на уровне которой располагается данная горизонтальная линия на ценовом графике. Эта линия – линейное отображение количества лотов. Чем длиннее эта линия, тем большее количество лотов проторговано. Линии объёмов за определённый период образуют гистограмму на ценовом графике.

Вертикальный срез объёмов – это количество лотов, проторгованных на рынке в определённое время, т.е. время тайм фрейма, открытого на ценовом графике. Если ещё проще – время, за которое на графике появляется и закрывается свеча/бар. Вертикальный объем отображается в виде гистограммы в нижней части графика, где обычно располагаются осцилляторы. Каждый бар гитограммы, по вертикали, строго соответствует своей свече/бару на ценовом графике. Высота бара гистограммы объёмов – это линейное отображение объёма проторгованного в соответствующей этому бару объёма – свече/бару на ценовом графике.

С терминами и определениями покончено. Переходим к профилю рынка и VSA