Глава 1. Алгоритм технического анализа. Какие неразрешенные проблемы оставили трейдерам классики технанализа трейдинга.

Библиография книг о теханализе трейдинга

О классическом техническом анализе написаны сотни книг. Даже одно их количество готово запутать начинающего трейдера, пусть и не вдаваясь в детали содержания этих книг (порой очень сомнительное).

В нескольких последующих главах я постараюсь в короткой и упрощенной форме дать общий алгоритм всех этих книг о техническом анализе трейдинга, чтобы даже новичок Форекса, смог увидеть:

  • логику (алгоритм) классического технического анализа;
  • место и роль каждой детали в таком алгоритме;
  • взаимосвязь этих элементов классического технического анализа трейдинга между собой;
  • неразрешенные проблемы по каждому элементу ТА (слабые элементы алгоритма);
  • решение этих элементов в торговой системе Masterforex-V.

Среди сотен книг о техническом анализе трейдинга в одну группу сформируем книги, которые:

  • вошли в библиографию при написании 1 раздела книги 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm;
  • являются классикой технического анализа трейдинга, по которым в разное время обучались трейдингу миллионы трейдеров в мире.

Это
Д. Мерфи. Межрыночный технический анализ

Д. Мерфи. Технический анализ фьючерсных рынков

Д. Мерфи. Визуальный инвестор. Как определять тренды

А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже

А. Элдер. Основы биржевой торговли

А. Элдер. Трейдинг с доктором Элдером. Энциклопедия биржевой игры

Д. Швагер. Технический анализ. Полный курс

Билл Вильямс. Торговый хаос

Билл Вильямс. Новые измерения биржевой торговли

Билл Вильямс. Торговый хаос 2

Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли

Т. Демарк. Технический анализ — новая наука

К. Лука. Торговля на мировых валютных рынках

Лоренс Коннорс и Линда Брэдфорд Рашке. Биржевые секреты

Л. Борселино. Учебник по дейтрейдингу

Ч. Лебо и Д. Лукас. Компьютерный анализ фьючерсных рынков

Том Хартл. Анализ канала

Д. Боллинджер. Боллинджер о лентах Боллинджера

У. Блау. Моментум, направленность и расхождение

Р. Бенсигнор. Новое мышление в техническом анализе

Кристофер А. Фаррел. Дэй трейд онлайн

Р. Дил. Стратегии дейтрейдера в электронной торговле

Т. Джозеф. Технический анализ с Advanced Get

Р. Колби, Т. Мейерс. Энциклопедия технических индикаторов рынка — 2 издание

Р. Коппел. Дейтрейдинг. Т. Чанд По ту сторону технического анализа.

А. Эрлих. Технический анализ товарных и финансовых рынков

М. Кан. Технический анализ

Ван Тарп, Брайан Джун. Внутридневной трейдинг: секреты мастерства

В. Баришпольц. Forex для начинающих

Э. Найман. Путь к финансовой свободе

Э. Найман. Трейдер-инвестор

Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера и др.

Примечание: книги о волновом анализе, уровнях Фибоначчи и свечном анализе по той же самой схеме будут проанализированы и представлены в отдельном разделе.

Почему многие книги русскоязычных авторов не вошли в библиографию технического анализа трейдинга

  • В большинстве из них идет повторение идей Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Демарка и др. Это особенно отчетливо видно, когда знаешь ошибки и неразрешенные проблемы классиков технического анализа трейдинга по каждому элементу алгоритма и видишь, как те же самые ошибки повторяют русскоязычные авторы.
  • Ряд русскоязычных «шедевров» технического анализа Форекса вряд ли нуждается в серьезном научном анализе. Например, книга ректора (!) Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб» Вячеслава Александровича Тарана «Играть на бирже просто», которая этим Дилинговым Центром высылается каждому обучаемому в качестве обязательной (!) литературы для работы на Форексе. Думаю, будущий трейдер в книге Вячеслава Тарана сам по достоинству сможет оценить, например, гл. 4 «Как баба Нюра чуть Доллар не подкосила» (это название главы ректора Международной Академии Биржевой Торговли «Форекс Клуб»), гл. 5 «Жизнь как она есть», гл. 5.1. «Женщинам дорогу», гл. 6. «Технический анализ-примета нашей жизни», гл. 6.1. «Народные приметы», гл. 6.3. «Маленькая Вселенная»... гл. 8. «Холодный душ укрепляет здоровье», гл. 8.1. «Внешность обманчива»... и самостоятельно сделать вывод, насколько полезны эти знания для ежедневной работы трейдера Форекса.

Большинство этих книг вы можете найти в библиотеке Академии Masterforex-V
http://dma.masterforex-v.org/.

Почему ряд книг о техническом анализе трейдинга новичку Форекса читать опасно и вредно

Эти книги о теханализе трейдинга писались не для рынка Форекс, поэтому напишу парадоксальную вещь, многие из этих книг для новичков Форекса читать опасно и вредно.

Суть в том, что при чтении этих книг необходимо критично и профессионально разделять в книгах Мэрфи, Элдера, Швагера, Корнелиуса Луки, Кана, Наймана и др.:

  • ряд положений классического технического анализа трейдинга, которые можно успешно применять к торговле на Форексе;
  • ряд положений классического технического анализа трейдинга не имеют к Форексу ни малейшего отношения;
  • ряд положений классического технического анализа является глубоко ошибочными;
  • ряд положений технического анализа у классиков противоречит друг другу.

а) какие положения классического технического анализа трейдинга можно успешно применять к торговле на Форексе — этому дан подробный анализ по темам теханализа в книге 2 Masterforex-V «Технический анализ Форекс / Forex в торговой системе Masterforex-V» http://www.masterforex-v.org/book2.htm

  • какие положения классического технического анализа трейдинга, которые не имеют к Форексу ни малейшего отношения

Их несколько, например, фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина», как и «блюдце», не может быть на Форексе,

Фигуры разворота Мэрфи
Рис. 1. «Закругленная вершина», «блюдце»

недаром Александр Элдер не отнес эту фигуру к разворотным моделям технического анализа трейдинга.

Объяснение почему фигуры разворота Мэрфи «закругленная вершина» не может быть на Форексе, с точки зрения торговой системы Masterforex-V

а) на управляемом рынке Форекс не бывает плавных и медленных разворотов трендов на несколько сот пунктов и более (представьте абсурд — Организатор игры Форекс — на основе фигур разворота Мэрфи «закругленная вершина» и «блюдце» позволил на медленном и постепенном движении

  • всем трейдерам успеть открыться на бай при фигуре «блюдце»;
  • затем всем трейдерам закрыть эти баевские сделки на фигуре «закругленная вершина» и открыться вниз).

Интересен вопрос, который аналитик (не трейдер) Мэрфи, наверное, себе никогда не задавал: за чей счет покрывать прибыль всех трейдеров в мире, если бы подобные фигуры разворота в реальности существовали на рынке Форекс?

б) такие развороты трендов (с точки зрения долгосрочки, это может быть волна коррекции) — всегда мощные, стремительные, как с графиков реальных торгов, а не постепенные и плавные, как с рисунка мифического разворота Мэрфи.

График индекса РТС.
Рис. 2. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 3. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 4. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 5. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 6. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 7. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие положения классического технического анализа являются глубоко ошибочными

Например, тактика работы трейдера в расширяющемся треугольнике Корнелиуса Луки.

Напомню, принцип работы Корнелиуса Луки в расширяющемся треугольнике:

  • пробитие уровня наклонного канала;
  • цель 200% после прорыва расширяющегося треугольника.

Корнелиус Лука. Применение технического анализа на мировом валютном рынке
(см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org).

Изменение треугольника.
Рис. 8. Типичный медвежий расширяющийся треугольник

На основе критики этого метода К. Луки была написана глава 2. Неразгаданные загадки расширяющегося треугольника Корнелиуса Луки http://www.masterforex-v.org/book2.htm и там же 23.03.2007 г. был сделан прогноз по AUD/USD на графике w1 об этой фигуре.

Прогноз на графике AUD/USD.
Рис. 9. Значительный рост AUD/USD при пробитии сопротивления

Так и произошло — см. рост AUD/USD с 0.7996 до 0.8870.

Напоминаю, расширяющийся треугольник в торговой системе Masterforex-V:

  • в подавляющем большинстве случаев расширяющийся треугольник — последняя волна (в данном случае w1). Подтверждение — формирование одной из фигур разворота и подтверждение по валютным парам союзников;
  • линии наклонных каналов субъективны (отмечал Демарк) и их пробитие свидетельствует о скором сильном движении в обратную сторону (а не об открытии сделок и ожидании 200%-ного профита как у Корнелиуса Луки);
  • точку разворота ищем на мелких ТФ, применяя элементы ТС Masterforex-V (элементы разворота тренда, союзников, новости, МСФ, МФ зоны, пивота МФ, алгоритма перестройки наклонных каналов МФ, индексов и т. д.);
  • отмена данного варианта — новое пробитие максимума (отмена фигуры разворота) и продолжение бычьих волн более крупных ТФ, чем w1 (соответственно, иной торговый план и алгоритм движения).
График индекса РТС.
Рис. 10. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 11. Динамика индексов и инструментов РТС

По торговой системе Корнелиус Лука, изложенной в книге «Применение технического анализа на мировом валютном рынке», трейдеру необходимо было:

  • пропустить почти 900 пунктов (!) роста AUD/USD;
  • после пробития уровня расширяющегося флета открыть сделку и ожидать еще 900 пунктов вверх AUD/USD;
  • почему подобные книги о техническом анализе Форекса читать опасно и вредно, думаю, красноречиво свидетельствует график движения AUD./USD.

Какие положения технического анализа у классиков ТА противоречат друг другу

Например, в книге 2 вы найдете http://www.masterforex-v.org/book2.htm

Противоречие концепции расширяющегося треугольника Джон Дж. Мэрфи, Корнелиуса Луки, Эрика Наймана с методикой работы чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса http://www.masterforex-v.org/002_016.htm.
Методики открытия сделок в расширяющемся треугольнике. Кто прав — Александр Элдер или Корнелиус Лука и Эрик Найман? http://www.masterforex-v.org/002_016.htm

Расхождение в правилах открытия сделок в симметричном треугольнике Мэрфи, Луки, Элдера, Швагера, Борселино, Наймана. http://www.masterforex-v.org/002_014.htm

Противоречия правил работы Александра Элдера, Джона Мэрфи, Джека Швагера, Билла Вильямса. http://www.masterforex-v.org/002_010.htm

Расхождение в точках открытия и закрытия сделок в наклонных каналах классиков технического анализа — Джон Дж. Мэрфи, Наймана, Демарка, Швагера, ЛеБо, Лукас, Баришпольца http://www.masterforex-v.org/002_006.htm

и целый ряд других проблем, на каждую из которых различные классики технического анализа трейдинга дают разный подход и соответственно различные точки открытия и закрытия сделок.

Принципы построения торговой системы Masterforex-V

  1. Если торговые системы классиков Форекса верны в ПОЛОВИНЕ случаев, логично отделить «зерна от плевел». Для этого в книгах 1 и 2 Masterforex-V я провожу анализ по темам (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, пивот, наклонные каналы, фигуры разворота тренда, фигуры продолжения тренда и т. д.), в каждой из которых подвожу к:

    • нахождению ошибок у классиков Форекса по данной теме;
    • решению данной проблемы, т. е. использованию этого инструмента для получения верного сигнала входа и выхода со сделки.

    Таким образом, мы получаем

    • или принципиально новый инструмент анализа рынка;
    • или его оптимизацию под торговую систему Masterforex-V.
  2. Нет Граля — нет одного универсального метода правильного понимания хода валют, а значит, верного открытия и закрытия сделок на основе одного только метода измерения.

    Объяснение: в каждой главе 1 и 2 книг я объясняю проблемы каждого из инструментов, какими пользуется трейдер при открытии сделок (скользящие средние, уровни сопротивления и поддержки, наклонные каналы, валюты союзники и т. д.).

    Вывод: необходимо синтезировать вместе различные элементы измерения рынка Форекс, чтобы пересечение этих методов ОБЪЕКТИВНО давало точку открытия и закрытия сделок.

  3. Нельзя механически соединять различные методики измерения рынка.

    Например, волновой анализ, 3 экрана Элдера, уровни Фибоначчи, наклонные каналы тренда, дивергенция, флет-тренд, уровни сопротивления и поддержки, скользящие средние, различные волны на различных таймфремах и др. — это ЧАСТИ ЕДИНОГО ЦЕЛОГО. На Форексе до сих пор каждая из этих частей изучается отдельно без взаимосвязи между собой.

    Аналогия: в медицине есть курс анатомии, в Форексе его нет. Вы можете представить врача, который бы не знал анатомию человека? Представили результаты его работы? А теперь представьте результаты трейдера, который работает на основе 1–2 измерений движения валют на Форексе, не используя синтез этих результатов измерения с результатами других измерений — полное фиаско трейдера (как и врача, если бы их обучали на 2–4-недельных курсах, как обучают 99% трейдеров в мире).

  4. Все элементы движения на Форексе бинарны, т. е. разное соединение между собой промежуточных результатов дает РАЗЛИЧНЫЙ результат, на основе которого трейдер иногда за секунды должен проанализировать ситуацию и принять решение — быть:

    • вне рынка;
    • открыть короткие сделки;
    • открыть длинные сделки с возможной доливкой;
    • четким и осознанным пониманием своих действий, а именно
    1. на каком таймфреме и по какому виду тренда открываются эти сделки:

      • краткосрочный тренд M1;
      • краткосрочный M5;
      • краткосрочный M15–30;
      • среднесрочный H1;
      • среднесрочный H4;
      • долгосрочный д1;
      • долгосрочный w1.
    2. какие цели каждого движения с точностью до 1-го пункта (методика их подсчета);
    3. когда и какое влияние оказывает движение мелких ТФ (любое движение всегда начинается на M1) на более крупный вид тренда, т. е. критерии:
      • перехода тренда M5–15 в тренд H1;
      • перехода тренда M5–15 в тренд H4 или д1 (отсюда сила движения тренда);
      • критерии отмены тренда и продолжения флета;
      • критерии разворота тренда (в торговой системе Masterforex-V входят элементы, которые показывают разворот до формирования классических фигур разворота тренда или формирования 1-й волны в противоположную сторону по теории волнового анализа Эллиотта).

      Ниже приведены примеры как сильные волны H1–4 формировались на M1, чьи сигналы позволяли открывать сделки по среднесрочному тренду всего лишь за несколько десятков пунктов от окончания предыдущего тренда.

      Без этого четкого понимания и синтеза между собой 7 таймфремов (видов трендов) все ваши прибыли на рынке Форекс будут случайными, закономерным станет лишь проигрыш депозита.

  5. Ежедневная практика по применению торговой системы Masterforex-V к реальным торгам, с точками открытия и закрытия сделок, разбором ошибок, вопросами, рекомендациями, анализом ситуации, которую ежедневно в течение уже 2-х лет проводится в Академии Masterforex-V.

    Или кто-то мечтает стать профи лишь после одного прочтения книг?

  6. Промежуточные результаты:

    • победы слушателей Академии Masterforex-V в различных престижных конкурсах, в том числе с публичным увеличением депозитов в десятки и сотни раз за месяц http://www.masterforex-v.org/konkurs.htm;
    • отзывы о книгах Masterforex-V и обучению слушателей Академии;
    • случаи невозврата брокерами слушателям Академии их заработанных на Форексе денег http://forum.masterforex-v.org/index.php?s...c=4913&st=0
      * запрет упоминания многими брокерами и Дилинговыми Центрами Академии Masterforex-V;
    • формирование и начало работы нескольких кафедр и факультетов Академии (о них отдельный рассказ — опытные трейдеры дадут свои методики получения профита).

Пример применения торговой системы Masterforex-V к реальным торгам на основе синтеза 7 ТФ между собой

Среднесрочный тренд H4 и открытие на нем сделок слушателями Академии за последние несколько недель торговли на Форексе:

  • синия линия — сделки buy и уровни, от которых они открывались;
  • красная линия — сделки sell и уровни, от которых они открывались.
График индекса РТС.
Рис. 12. Динамика индексов и инструментов РТС

Как такое возможно?

Подсказка из торговой системы Masterforex-V. Постарайтесь внимательно изучить каждый разворот на каждом из 7 таймфремов, взяв за отправную точку уровень от которого открывали свои сделки слушатели Академии и самостоятельно выйти на один из элементов алгоритма торговой системы Masterforex-V.

Подсказка к вопросу — расшифровка разворота на краткосрочных ТФ (трендах)

График индекса РТС.
Рис. 13. Динамика индексов и инструментов РТС.
График индекса РТС.
Рис. 14. Динамика индексов и инструментов РТС
График индекса РТС.
Рис. 15. Динамика индексов и инструментов РТС

Какие варианты далее?

Как вы подсчитаете окончание текущего восходящего движения от 1.9651?
Это лишь один из примеров работы Академии Masterforex-V.

Любой новичок Форекса должен понимать, что для успешной торговли на Форексе:

  • такие задачи необходимо разрешать ежедневно, четко понимая цели и задачи любого движения;
  • имея четкие критерии продолжения тренда и его разворота;
  • возможность в любую минуту задать уточняющий вопрос более опытному трейдеру.

Для этого и существует Академии тренинга Masterforex-V, чье упоминание многие российские кухни ДЦ запретили трейдерам на своих сайтах.

Часть I >>

Читать далее:

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V >>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 3. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка