RSI– индикатор - находка для трейдера или устаревший горе - Грааль?

Индикатор RSI назван по заглавным буквам Relative Strength Index, что в переводе означает "Индекс относительной силы", показывающий растущий и затухающие тренды, а так же рисующий фигуры разворота тренда - "Голову и плечи", "Двойную или Тройную вершину или дно" и т.д. Просто "Грааль", как называли RSI в первые годы его применения без единой нотки иронии после выпуска книги «Новые концепции в технических торговых системах» Дж. Уэллса Уайлдера (Welles Wilder) в 1978г., в которой он впервые дал и описал RSI и ряд иных технических индикаторов для работы на фондовой бирже.

С 2000-х гг. RSI вошел в список обязательных и бесплатных для установки на торговом терминале МТ-4 и МТ-5 для рынка форекс, а преподаватели Телетрейда, Forex Club и ряда иных форекс-брокеров почти 20 лет объясняют каждому новичку - трейдеру, как важно индикаторы RSI и MACD установить на свой торговый терминал, после чего выпускники этих курсов "обучения форекс" почти со 100% вероятностью проигрывают свои депозиты.

Как шутят профессиональные трейдеры Masterforex-V: "Индикатор RSI - Грааль для кого? Для трейдера или для ряда брокеров к которым у трейдеров уйма претензий?"

Скачать и установить RSI

Очень легко, для этого в торговом терминале МТ-4 или МТ-5 нужно зайти в Навигатор, выбрать среди осцилляторов Relative Strength Index, нажав на него.

Достоинства индикатора RSI, его описание и применение

Сторонники RSI утверждают, что «индекс относительной силы» - это "опережающий индикатор", который:

  • Показывает окончание трендов (перекупленность и перепроданность)
  • Способен показывать дивергенцию/конвергенцию
  • Применим для поиска фигур технического анализа.
  • Определяет сильные уровни поддержки и сопротивления

Читаешь подобное в Википедии и удивляешься, почему никто из RSI не сумел сделать "советник", которым сам и торгует... Если RSI "делает все" (показывает начало и конец каждого тренда, каждую коррекцию тренда на которой по манименеджменту можно снова и снова открывать сделки) и его формула общеизвестна... Правильно, автоматический советник по RSI создать очень просто, только его не купит никто, т.к. результаты его "торговли" будут печальны (сами проверьте на любом из тестеров и 100% убедитесь в статистике. На моей памяти это делало несколько трейдеров программистов).

Формула расчета индикатора RSI очень схожа с множеством стохастиков:

Рис. 1. Скрин формулы из руководства пользователя терминала

Как видно из формулы, все показания индикатора основываются на изменении среднего значения цены. Другими словами - сравнивается цена закрытия текущего бара на графике с ценой закрытия предыдущего бара. И полученная разница учитывается как «значение положительного изменения» или «значение отрицательного изменения»..

И при использовании шкалы индикатора RSI от 0% до 100%:

  1. Если цена закрытия больше чем предыдущая цена закрытия, то значение индикатора будет выше 50% = ближе к «100»
  2. Если цена закрытия меньше чем предыдущая цена закрытия, то значение индикатора будет меньше 50% = ближе к «0»
  3. Если цена закрытия равна предыдущей цене закрытия, то значение индикатора будет равно 50%

Не верится, что все так просто? Да. Все так и есть. И в этом можно убедиться, накинув на график 2 барное скользящее среднее и сравнить с RSI индикатор, также настроенного на 2 бара.

Рис.2. Сравнение МА-2 и RSI-2

Вы можете сами сравнить показания средней линии и индикатор «индекс относительной силы» настроенные на период в 2 бара. Индикатор RSI скачивать не нужно. Он есть в каждой торговой платформе, в списке обязательных осцилляторов. Точно так же индикатор RSI и индикатор MA будут вести себя с любым периодом расчета. Будь то стандартное значение принятое по умолчанию – в 14 баров или любое другое. Потому что линия индикатора RSI это сама цена, а уровень 50, который по умолчанию никогда не отображается – это средняя цена за расчетный период.

Рис. 3. График EURUSD и окно индикатора RSI внизу

На рисунке выше видно, что если настроить RSI индикатор на очень высокий период и нанести на график цены среднюю линию с таким же периодом (например 277 баров). То положение цены относительно 277 скользящего среднего и показатели самого индикатора RSI относительно уровня 50 будут абсолютно идентичны.

От сюда вопрос: Разве может RSI быть опережающим индикатором, заранее показывающим возможные пики разворотов тренда? Конечно же нет! Все что может показать индикатор = это величину отклонения цены от среднего значения цены за определенный расчетный период, что и реализуется в виде областей перекупленности и перепроданности - выше 70 и ниже 30 соответственно.

И тогда возникает еще один вопрос: А может ли индикатор RSI показывать перекупленность и перепроданность финансового инструмента? Конечно же нет! Разве может средняя цена показать состояние какого либо товара как перекупленность или перепроданность если не имеет доступа к основным показателям Спроса и предложения, микро и макро экономики, себестоимости, потребительной стоимости и меновой стоимости товара и пр. показателям , которые влияют на рыночную цену? Конечно же не может.

Провалы индикатора RSI или какие графики не выкладывают в интернете сторонники этого индикатора?

Для примера рассмотрим сигнал разворота - "Неудавшийся размах". Считается, что этот сигнал один из самых сильных и является главным предвестником разворота тренда.

Для поиска медвежьего разворота RSI показывает:

  1. перекупленность
  2. выход RSI из области перекупленности (ниже уровня 70)
  3. образование низинки, которой определяет поддержку
  4. возврат к уровню 70 с образованием дивергенции(расхождение)
  5. пробитие поддержки расценивается как сигнал для SELL

Если использовать эти сигналы индикатора RSI то в самом скором времени от депозита не останется ни цента.

Еще пример:

Думаю хватит графиков с RSI, чтобы убедиться, почему профессиональные вип-трейдеры Masterforex-V, зарабатывающие по 300%-700%, никогда не применяли и не применяют RSI индикатор?

Популярность RSI в нише бинарных опционов

Неожиданную популярность RSI получила в среде "трейдеров" бинарных опционов. Слово "трейдер" не случайно взято в кавычки, т.к. к трейдингу и техническому анализу данная ниша "финансового рынка" отношения не имеет. На бинарных опционах нужно просто угадать - цена пойдет вверх или вниз через 1 минуту или 1 час. Неважно тренд или флет.

В этой "угадайке" бинарных опционов RSI получил свою "вторую молодость". Еще бы, установил RSI и

  • от 0% открываешь buy в надежде, что цена еще минуту будет расти;
  • от 100%, соответственно, открываете sell и считаете вслух 60 секунд... один... два... три...

Вам смешно, а один из брокеров этого рынка olymptrade.com (Олимп трейд, входит в черный список Masterforex-V) разработал даже "стратегию RSI Олимп трейд", которая висит на верхних позициях рекламных сервисов Яндекса и Гугла. Если стратегия приносит "сверхприбыль", сами бы сотрудники бы и торговали, зачем платить огромные средства на рекламу на рынке, чьи сделки физически невозможно вывести ни на одну биржу мира?

Или индикатор RSI на бинарных опционах приносит прибыль снова не трейдерам, а кому то другому?

Модификации RSI для рынка форекс и криптовалют

Разумеется, за 40 лет финансовый мир изменился кардинальным образом и все популярные в мире индикаторы давно "учтены рынком". RSI в том числе. Ветеран - индикатор помог трейдерам в 80-е гг., но уже с 90-х гг. его сотни раз "пытались" модифицировать, "скрещивая" RSI то с одним, то с другими, такими же запаздывающими индикаторами, когда ложные сигналы RSI просто удваивались.

Так, по интернету идет волна за волной скрытой рекламы

  • то индикатора MACD + RSI, который назвали (только не смейтесь) "самым точным скальпером форекс";
  • индикатор "cci + rsi". Интересно, авторам очередного "чудо индикатора" известно, что существует, как минимум 8 методик постройки трендовых каналов и CCI худший из них?
  • то RSI + MA (Moving Average), поставив 5 МА для "фильтра" ложных сигналов RSI (самостоятельно поставьте на график 5МА и вы сами убедитесь, сколько раз цена пересекает ее, если специально не подбирать "удобные участки";
  • индикатор "rsi alert" - еще одна модификация MACD + RSI + "звуковой сигнал, когда линии пересекаются";
  • индикатор "connors rsi" в котором вместо стандартного числа 14 в RSI вставили 3, "перепроданность RSI" уронили с 30% до 10%, а "перекупленость RSI" выросла с 70% до 90%;
  • "bands rsi" - тот же стохастик в паре с с Bollinger Bands (полосы Боллинджера), притом сами авторы признают, что для получения профита нужен "инвестпортфель" из разных валютных пар, т.к. на некоторых сделки будут убыточными.

Можно рассказывать о сотнях иных вариаций, которые были популярны в конце 90-х и начале 2000-х гг, но зачем, если сведений о них можно с трудом найти в интернете, а популярных некогда авторов тех индикаторов, "усовершенствовавших RSI" не помнит никто.

Чем заменили RSI в Академии Masterforex-V

Индикатор RSI и его модификации не работают потому, что в интернете нет четких критериев перехода тренда во флет и обратно, в том числе со сменой тренда. Поэтому любые попытки "усовершенствовать" RSI и любой иной стохастик без разрешения названной проблемы обречены на провал, что и доказали сотни "усовершенствований RSI".

В торговых стратегиях Masterforex-V перечисленная проблема перехода тренда во флет и обратно давно решена, когда более 30 авторских инструментов дают сигналы на buy или sell при пересечении хотя бы 5-6 из них.

В это число 3-х десятков инструментов входят

Что получилось в итоге? Сравним сначала наш индикатор WPR с RSI, затем покажем какие сигналы на вход в рынок дают АО Зотик и WPR, работая в паре.

Индикатор WPR_Vsmark в торговой системе

Система раннего прогнозирования в ТС Masterforex-V имеет в наборе авторский индикатор WPR_Vsmark, который может претендовать как достойная замена RSI. Если сравнивать индикатор WPR и RSI индикатор, то ВПР вообще не имеет ничего общего со средними линиями. Именно поэтому Индикатор WPR и был выбран в торговой системе как еще один важный помощник.
Я расскажу об индикаторе WPR_Vsmark .. о сильных сторонах и его «недостатках», которые в торговой системе рассматриваются как преимущество. А сейчас просто покажу визуально как работает много уровневый индикатор WPR_Vsmark:

Рис. 3. Сравнение индикатора WPR_Vsmark и RSI индикатор

Посмотрите сами и сравните сколько ложных моментов на индикаторе RSI и какие сигналы показывает индикатор WPR_Vsmark, которые в связке с другими сигналами и элементами системы дают возможность прибыльной торговли.

Как работают вместе АО Зотик и индикатор WPR

***

Хотите бесплатно скачать индикатор WPR_Vsmark? Вам сюда, бесплатно за 1 минуту, зарегистрировавшись на форуме Академии Masterforex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!
top-right-text

Правая колонка

"RSI – индикатор" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев