Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда

Значение классических фигур продолжения и разворота тренда трудно переоценить. Для реального трейдера, ведущего торговлю на рынке Форекс, оно огромно, поскольку именно эти фигуры позволяют прогнозировать общее дальнейшее движение котировок.

Если перед нами на графике появляется одна из фигур продолжения тренда - это значит, что происходит обычная коррекция (откат). После ее окончания появляется возможность выгодно войти в рынок по существующему курсу.

Фигура разворота тренда означает, что валютная пара (или любой другой финансовый инструмент) уже находится на своем пике, за которым обязательно последует разворот. В дальнейшем цена будет двигаться в обратном направлении, в котором и следует совершать сделки.

Таким образом, при появлении фигуры продолжения тренда необходимо открывать ордера в сторону старой тенденции, а при появлении фигуры разворота - против нее по новому тренду.

Сложности простого анализа

На первый взгляд, все очень просто. Трейдеру вроде бы достаточно запомнить, как выглядят фигуры, затем внимательно следить за графиками, чтобы при появлении этих паттернов или моделей (так еще называют фигуры технического анализа) совершать покупки или продажи.

Впрочем, не нужно спешить с выводами. Давайте откроем любой график Н4 и внимательно его рассмотрим. Мы наверняка заметим на нем:

  • Фигуру продолжения тренда. Здесь стоило бы подождать окончания коррекции и открыть сделку по старому направлению движения цены, чтобы заработать, скажем, сотню-две пунктов.
  • Фигуру разворота тренда, которая образуется на верхнем или нижнем пике. Опять-таки нам известно, что нужно делать - открывать ордер против старой тенденции и зарабатывать несколько сотен пунктов.
  • В новом тренде обязательно образуются коррекции, которые выглядят как фигуры продолжения курса. Делаем то же самое, что и по пункту 1.

И все эти действия можно совершать до бесконечности, стабильно увеличивая свой капитал. Не слишком ли просто? Если бы анализ сводился всего лишь к знанию, как выглядит та или иная фигура, вряд ли тогда бы 19 трейдеров из 20 проигрывали бы свои депозиты. Академия MasterForex-V называет три причины, по которым для создания собственной торговой системы МФ пришлось поспорить с утверждениями классиков технического анализа:

  1. Классики теханализа настолько НЕЧЕТКО описывают ВСЕ фигуры продолжения и разворота тренда, что трейдер их может увидеть только ПОСЛЕ окончания движения, а не в начале, как ему нужно.

    Например, Эрик Найман в конце своего описания десятка паттернов делает довольно циничный вывод:

    «Не ищите трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии».

    Это как же надо изложить КРИТЕРИИ этих моделей, чтобы трейдер (лицо заинтересованное) их не увидел, там, где эти фигуры существуют и наоборот, «выдумывал» их там, где их нет в помине. Представьте, что в геометрии треугольник и квадрат были бы описаны таким образом, что их нельзя было бы отличить друг от друга. В теории Форекса в том виде, в каком она существует сейчас, это обычное дело.

  2. Все классики, кроме А. Элдера, рассматривают фигуры на ОДНОМ графике, в одном измерении. А ведь таймфреймов много - от минутного до ежемесячного. Более меткие периоды всегда являются составными частями более крупных. И везде можно разглядеть РАЗНЫЕ паттерны.

    Возникает вопрос: какую позицию должен открывать трейдер, короткую или длинную, если на М15 он видит фигуру разворота, на Н1 - продолжения тренда, а на D1 - треугольник? И сколько времени займет у трейдера поиск правильного ответа, затем - точек подтверждения, точек открытия и закрытия сделок, установления стопа или замка-локка? С такими ситуациями обычному участнику торгов приходится сталкиваться постоянно.

  3. Никто из классиков Форекса не пытается синтезировать фигуры продолжения и разворота тренда с другими инструментами технического анализа:
    • волнами Эллиотта (фигура разворота тренда - это окончание 5 волны, фигура продолжения тренда - одна из коррекционных волн и т. д.);
    • наклонными каналами;
    • уровнями сопротивления и поддержки;
    • движением валютных пар-союзников;
    • уровнями Фибоначчи и т. д.

Вполне логично, что ВЕРНЫЕ методы анализа рынка должны давать одни и те же результаты. Из этого исходили создатели торговой системы MasterForex-V.

Однако все классические фигуры продолжения и разворота, изложенные Джоном Дж. Мэрфи, Александром Элдером, Швагером, Э.Найманом и др., перекочевывают из одного учебного пособия по техническому анализу Форекса в другое.

Классические фигуры разворота тренда:

  1. Голова и плечи (head and shoulders).
  2. Тройная вершина и основание (triple tops and bottoms).
  3. Двойная вершина и основание (double tops and bottoms).
  4. V-образная вершина и основание (иногда ее еще называют «шип», от английского «spike»).
  5. Закругленная модель или блюдце (rounding pattern or saucer).
  6. Алмаз - бриллиант.

Классические фигуры продолжения тренда:

  • треугольник;
  • флаг;
  • вымпел;
  • клин;
  • прямоугольник.

Попробуем взглянуть на известные всем фигуры разворота тренда под другим углом зрения. Постараемся найти в них внутренние противоречия (вызывающие ошибки трейдеров), разрешив которые можно будет научиться определять:

  • окончание движение по СТАРОМУ тренду;
  • начало НОВОГО тренда.

Модель разворота «голова и плечи»

В качестве примера можно привезти рисунки Джон Дж. Мэрфи из книги «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V - http://dma.masterforex-v.org).

Модель разворота тренда «голова и плечи».
Рис. 1. Фигура разворота «голова и плечи»

Джон Дж. Мэрфи так описывает фигуру «голова и плечи»:

«Пример модели «голова и плечи» для вершины рынка. Левое и правое плечо (А и Е) находятся примерно на одной высоте. Голова (С) выше, чем каждое из плеч. Обратите внимание, что каждый последующий пик сопровождается снижением объема торговли. Модель считается завершенной, когда цена закрытия фиксируется ниже линии «шеи» (линия 2). Минимальный ценовой ориентир равен вертикальному расстоянию от головы до линии шеи, отложенному вниз от точки прорыва линии шеи. При последующем подъеме возможен возврат до уровня линии шеи, но ценам не удается пересечь ее».

Перевернутая модель «голова и плечи» является зеркальным отражением показанной выше. Она указывает на смену медвежьего тренда на бычий.

А. Элдер в книге «Как играть и выигрывать на бирже» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V http://dma.masterforex-v.org) определяет такие правила работы с данным паттерном:

  • Продавайте, когда увидите «голову» или правое «плечо» при падении объема, пересечении линии тренда и дивергенцию между техническими индикаторами и ценами.
  • Спад после «головы» образует линию «горловины». Если вы все еще удерживаете позицию, то поместите меры предосторожности ниже линии «горловины».
  • Подъем правого «плеча» обычно характеризуется малым объемом и показателями слабости рынка на технических индикаторах. Он дает последнюю реальную возможность выйти из восходящего тренда с прибылью. В правом «плече» технические индикаторы часто достигают больших значений, чем в «голове», но они никогда не превышают максимальных значений, достигнутых в левом «плече». Если вы продаете в правом «плече», то поместите остановку на уровне вершины «головы». Сделайте этот заказ «остановкой с разворотом» (Stop-and-Reverse). Если заказ выполняется, позиция закрывается и вновь открывается в противоположном направлении (см. сигнал «Собака Баскервилей»).
  • После того как линия «горловины» пересечена, откат с малым объемом дает отличную возможность для продажи при мерах предосторожности чуть выше линии «горловины».

Недостатки подобного описания разворотной фигуры «голова и плечи» мы можем найти у Эрика Наймана (Найман Э.-Л. Малая Энциклопедия Трейдера: см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V http://dma.masterforex-v.org). Найман утверждает:

  • «К сожалению, пока вы, наконец, утвердитесь в своем мнении, что увиденное вами движение цены все-таки укладывается в классическую фигуру «голова-плечи», значительное движение этой цены уже завершилось».

Найман успокаивает трейдеров, пропустивших момент для входа в рынок, довольно-таки оригинальным способом:

«Однако при этом вы получили очень ценный вывод по направлению движения нового тренда. Пусть теперь динамика цены будет гораздо спокойнее, но вы знаете направление тренда и более-менее уверены в своей позиции».

  • «Для данной фигуры существует опасность желания увидеть ее гораздо чаще, нежели она на самом деле существует. Чтобы этого не случилось, обязательно проверяйте свой вывод по фигуре через показатели объема»,
— продолжает Э. Найман.Э. Найман.

Итак, проигрыши форекс-трейдеров на разворотной фигуре «голова и плечи» в большинстве случаев происходят по вине классиков теханализа, которые описали ее так, что:

  1. Открывать сделку можно лишь тогда, когда значительная часть движения по новому (обратному) направлению тренда уже пройдена.
  2. Показателя объемов НЕТ на букмекерском рынке Форекс. Поэтому отсутствует главный фильтр, который по логике Мэрфи, Элдера, Швагера и Наймана разделяют ИСТИННЫЙ разворот («голова-плечи») от ЛОЖНОГО неподтвержденного разворота.
  3. «Успокоение» Эрика Наймана, что, пропустив значительное движение в обратную сторону, трейдер наконец-то увидит НОВЫЙ тренд, так же является очень спорным и часто ошибочным, так как:
    • разворот «голова и плечи» может быть окончанием 5-й волны тренда (тогда Эрик Найман прав);
    • разворот «голова и плечи» может быть окончанием 1-й и 3-й волны тренда, после завершения которых у трейдеров - читателей книг Наймана - сработает стоп-лосс или будет проигран полностью депозит. А Эрик Найман будет успокаивать свою совесть фразой, полностью характеризующей непонимание им этих вещей: Не ищите трендовых фигур там, где их нет...
  4. Александр Элдер ввел новую фигуру ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда - «Собака Баскервилей» как неудавшуюся модель «головы-плеч» на тот случай, когда валюта при наличии всех признаков формирования паттерна пробивает вершину «головы», и тем самым модель «голова и плечи» отменяется, а прежний тренд продолжается.

Модель «Собака Баскервилей» - отмена фигуры «голова и плечи»

Александр Элдер писал в книге «Основы биржевой торговли»:

«Сигнал назван по повести Артура Конан-Дойля, в которой Шерлок Холмс нашел ключ к разгадке, когда заметил, что собака семьи не лаяла в момент совершения убийства. Это означало, что собака знала убийцу, и, следовательно, - дело семейное. Сигналом явилось отсутствие действия - отсутствие ожидаемого лая! Когда рынок отказывается «лаять» после вполне доброкачественного сигнала, это дает вам «Собаку Баскервилей». Если рынок отказывается поворачивать и продолжает стремиться вверх, то это дает сигнал «Собака Баскервилей».

«Собака Баскервилей» отменяет ожидаемый разворот тренда.
Рис. 2. Модель «Собака Баскервилей»

Модель «голова и плечи» в торговой системе MasterForex-V

Детальное изучение разворотной фигуры «голова и плечи» («перевернутая голова и плечи») предлагает Академия трейдингаMasterForex-V.

Для тех, кто не может пройти интернет-обучение в Академии, предлагаем подсказки, которые помогут самостоятельно найти ответы на самые важные вопросы:

  1. Фигура разворота «голова и плечи» - это синтез горизонтальных и наклонных каналов, подробно описанных в предыдущих главах книги.
  2. Если вы к рисункам Мэрфи и Наймана добавите 2 линии, вы поймете суть данной фигуры и сможете открыть сделку в начале разворотной тенденции, а не в конце.
  3. Подтверждением правильности вашего решения будет не объем торгов, а другие инструменты анализа Форекса: волны Эллиотта, уровни поддержки и сопротивления, Фибоначчи, наклонных каналов и т. д.

Задача-тест 1 Академии трейдинга MasterForex-V. Внимательно изучите рисунок из книги Наймана и постарайтесь понять, что на рисунке отмечено верно, а что нет.

«Голова и плечи» на рисунке Э. Наймана.
Рис. 3. Первая задача для трейдера от Академии MasterForex-V

Это прекрасный тест для тех, кто изучает технический анализ. Пока трейдер не научится находить ошибки на рисунке Э. Наймана, где изображена фигура «голова и плечи», он будет путать ИСТИННЫЙ разворот с обычной КОРРЕКЦИЕЙ. А это приведет только к одному - потере депозита.

Аналогичную ошибку содержит рисунок Джона Дж. Мэрфи «голова и плечи» и перевернутая «голова и плечи». Недаром он изображает паттерны схематически, а не на примере графика реальных торгов.

Задача-тест 2 Академии трейдинга MasterForex-V.

Реальный график, размещенный в книге Наймана «Малая энциклопедия трейдера» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V http://dma.masterforex-v.org), расчерчен из-за ЭТИХ ошибок следующим образом:

Поиск разворотной фигуры на графике Наймана.
Рис. 4. Анализ графика торгов из книги Э. Наймана

В данном случае предлагаем трейдеру также понять ошибку Наймана в определении фигуры «голова и плечи».

Тройная и двойная вершина или дно

Тройная и двойная вершина или дно - вторая хорошо известная фигура разворота тренда. Схематические рисунки этих паттернов можно найти в книгах:

  • Джон Дж. Мэрфи «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V - http://dma.masterforex-v.org).
  • Найман Э.Л. «Малая Энциклопедия Трейдера» (см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V - http://dma.masterforex-v.org).
Схематическое изображение «тройной вершины».
Рис. 5. Фигура «тройная вершина»
«Тройное дно» превращает нисходящий тренд в восходящий.
Рис. 6. Фигура «тройное дно»
«Тройная вершина» и «тройное дно» - начало новых трендов.
Рис. 7. Фигуры «тройная вершина» и «тройное дно» становятся началом, соответственно, медвежьего и бычьего трендов

Обнаружение фигуры тройная и двойная вершина или дно

Вот что пишут о двойных или тройных вершинах (дне) классики технического анализа.

Джон Дж. Мэрфи:

«Тройная вершина очень напоминает модель «голова и плечи», за тем лишь исключением, что все три пика находятся на одном уровне. Каждый последующий пик должен сопровождаться уменьшением объема торговли. Модель завершена, когда цены преодолевают уровень обоих спадов с сопутствующим возрастанием объема. Для получения ценовых ориентиров измеряют высоту модели, потом полученное значение откладывают от точки прорыва вниз. Как правило, после прорыва происходит возвратный ход цен к нижней линии.

Тройное основание аналогично перевернутой модели «голова и плечи», за исключением того, что все три спада находятся на одном уровне. Зеркальное отображение модели тройная вершина, с той лишь разницей, что объем как подтверждающий фактор является более важным при прорыве вверх».

А. Элдер: «Двойная «голова» (Double Top) образуется, когда цены вновь подскакивают до предыдущего максимального значения. Двойное «дно» (Double Bottom) - когда цены падают до предыдущего минимального значения. Второй максимум или минимум может быть и немного ниже или выше предыдущего. Это часто смущает начинающих аналитиков.

Игроки определяют двойную «голову» и двойное «дно» при помощи технических индикаторов. Они часто сопровождаются дивергенцией «быков» или «медведей». Покупка в двойном «дне» и продажа в двойной «голове» предлагают игроку одну из самых лучших возможностей».

Схематическое изображение фигур разворота тренда «двойное дно» и «двойная вершина».
Рис.8. Фигуры «двойная вершина» и «двойное дно»

Недостатки этих фигур разворота указал Эрик Найман:

«Среди тройных и особенно двойных вершин-донышек попадается много ложных сигналов. Отсеять их можно с помощью параллельного анализа схождения/расхождения на примере осциллятора RSI».

Задача-тест 3 Академии трейдинга MasterForex-V.

  1. Найман характеризует как:
    • сильные сигналы фигуры «голова и плечи» и «тройную вершину» («дно»);
    • сигналы средней силы «двойную вершину».

    В чем разница между двойной и тройной «вершинами» с точки зрения различных инструментов анализа Форекс (наклонных каналов, скользящих средних и т. д.)?

  2. Можно ли отсеять ложные сигналы смены ТРЕНДА при помощи:
    • показателя объема (которого нет на букмекерском рынке Форекс)?
    • осциллятора RSI (флэтового индикатора, а не трендового)?
  3. Чем фигура «голова и плечи» отличается от двойной или тройной «вершины» («дна»), если, по словам Элдера, «второй максимум или минимум может быть и немного(?!) ниже или выше предыдущего. Это часто смущает начинающих аналитиков».

Что означает «немного»? При пробитии вершины оставаться вне рынка, открываться в сторону пробития вершины (по тренду) или против него (считая данное пробитие ложным)?

Попробуйте самостоятельно ответить на эти вопросы, в том числе найти ошибку в логике Элдера, которая потянет за собой целую цепь ваших ошибок в торговле, так как без правильного ответа на эти вопросы вы не сможете стабильно зарабатывать на Форексе профит.

Подсказки торговой системы MasterForex-V для самостоятельного обучения

Очень сильные сигналы - это фигуры «голова и плечи», «шип», «алмаз» («бриллиант»).

Сильные сигналы - «тройная вершина» («дно») и «двойная вершина» («дно»).

Попробуйте понять общее и различие между фигурами 2-х названных категорий:

  • общее - это СУТЬ разворота, общая для всех фигур;
  • различие - это ФОРМА разворота.

Если вы поймете суть разворота, начнете видеть окончание движения в данном направлении. Понимание формы разворота поможет безошибочно находить 1-2-3 (а-в-с) волны нового тренда или сильной коррекции в обратную сторону.

Понимание «немного», как у Элдера, в торговой системе MasterForex-V не существует.

Валюты:

  • либо НЕ пробивают технический уровень поддержки/сопротивления;
  • либо пробивают его на строго определенное расстояние.

Отменой фигуры разворота тренда («голова и плечи», «шип», «алмаз», «тройная вершина» и пр.) является модель «Собака Баскервилей» А. Элдера.

Обратите внимание, А. Элдер не разместил модель «Собака Баскервилей» в своих книгах «Основы биржевой торговли» и «Как играть и выигрывать на бирже». А ведь правильно изображенная фигура «Собака Баскервилей» дает правильный ответ на вопрос: перед нами разворот тренда или коррекция?

Посмотрите выше на рис. модели «Собака Баскервилей» из Академии трейдинга MasterForex-V и попробуйте самостоятельно понять разницу между:

  • фигурой разворота тренда;
  • обычной коррекцией, после которой следует новая волна тренда.

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня>>

Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones)>>

Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points>>

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс>>

Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов>>

Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V>>

Читать далее:

Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание)>>

Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник>>

Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps)>>

Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин>>

Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники>>

Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки>>

Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок>>

Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса>>

Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа>>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс)>>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка