Стратегия торговли «на свопах» в условиях розничного рынка FOREX

Иногда клиенты пытаются заработать на рынке FOREX под конец торговой сессии, когда производится начисление тройного свопа. Клиенты воспринимают плату за перенос позиции на следующий день SWAP, как дополнительную комиссию брокера. Однако по некоторым валютным парам вознаграждение за перенос позиции является положительным.

SWAP – это заключение двух противоположных сделок, одна из которых закрывает уже открытую позицию, другая же переоткрывает сделку на такой же объем, но по цене, учитывающей плату за перенос позиции.

Если во время переноса котировка росла или была неизменной, то при закрытии сделки клиент получает нулевой или положительный результат. Клиенту же зачисляется положительный своп. В случае понижения котировки по сделке будет зафиксирован отрицательный результат, но, клиент все же получит доход от разности величины положительного свопа и незначительного убытка по транзакции и минус комиссионные.

Этот метод получения дохода существенным образом отличается от другого способа инвестирования называемого CARRY TRADE. Под этим названием понимается стратегия торговли на рынке валют, суть которой заключается в заимствовании одной валюты, процентная ставка по которой низка, и конвертация ее в другую валюту, по которой доходность существенно выше. В данном способе трейдер извлекает доход из разницы процентных ставок по взятым валютам. Но трейдеру необходимо помнить при выборе этого метода, что есть значительный риск потерь из-за непредсказуемого движения обменного курса в нежелательном направлении, отмечает Екатерина Кравченко, финансовый аналитик FXOpen.

Цены ASK и BID на ECN формируются с помощью так называемого «стакана» заявок. Попадают в “стакан” заявки от поставщиков ликвидности произвольного объема, а также лимитные ордера клиентов брокеров. В произвольный момент времени “стакан” заявок выглядит таким образом: заявки на продажу и покупку конкретной валютной пары группируются по заявленным ценам, наилучшие цены ASK и BID отражаются на соответствующих графиках.

Как уже говорилось ранее, в любой момент времени графики отображают лучшие предложения цены ASK и BID. На графиках мы видим цены, по которым исполняются заявки в текущий момент времени. Однако нельзя без внимания оставлять тот факт, что объемы валют, доступные для продажи/покупки по заявленным ценам, могут быть чрезвычайно малы. И в случае попадания заявки с большим объемом, цена, по которой будет совершаться сделка, окажется гораздо хуже.

Вывод таков, что стратегия CARRY TRADE будет приносить трейдеру гарантированный доход только в случае, неизменного обменного курса по валютной пары.

Применение данной стратегии, как и прочих стратегий, на рынке FOREX, сопряжено с разнообразными рисками, поэтому ее применение должно основываться на скрупулезном анализе ситуации на рынке.