Часто при выборе торговой системы встает вопрос: а на сколько она хороша, на сколько она заслуживает внимания. Но дело вовсе не в том, что ТС может быть плохой или хорошей. Тут требуется другой подход – кто и с какой целью ее будет использовать. Если тестировать саму стратегию, то придется изучить ее сигналы и получить практику по ее использованию. А если для получения прибыли, то самой ТС со всеми ее плюсами явно достаточно. Едва ли не на первом месте должны стоять правила торговли и торговая дисциплина.
В своей книге «Как играть и выигрывать на бирже» А.Элдер писал:
«Если в каждой сделке вы рискуете четвертью своего счета, то ваш крах неминуем… Даже если вы будете рисковать только десятой долей вашего счета в одной сделке, то и тогда продержитесь не намного дольше».
И он прав на все 100%, ни один профессиональный трейдер не может позволить себе торговать, рискуя большой долей депозита. Только небольшая доля собственных средств может подвергаться риску потери, только незначительная сумма нескольких убыточных сделок подряд не лишат трейдера реального счета.
О том, что такое Риск, как его минимизировать и не доводить работу на бирже до полной денег, было рассмотрено на очередном еженедельном вебинаре в Школе начинающих трейдеров. В ходе которого была дана установка на то, что Торговая система не только правила владение Торговой стратегией, но и грамотное управление капиталом, которое в трейдерской среде называется Money Management.
Без владения даже основами и понятиями по управлению денежными средствами даже опытные трейдеры на основе хороших проверенных временем стратегиях теряют депозиты. С другой стороны при грамотном использовании Money Management (ММ) недостаточно отработанная ТС приносит прибыль и сохраняет капитал. Потому что без ММ трейдер не профессионал, а игрок, впрочем, в игре с неравным противником.
В первую очередь знать и уметь рассчитывать риски требуется начинающим трейдерам. Они сродни новобранцам спецподразделения, которых со дня призыва учат ВЫЖИВАТЬ. Именно такая подготовка позволит максимально долго продержаться и стать мастером своего дела. В равной степени такая же задача стоит у людей познающих тонкости трейдинга: удержать, дать ВЫЖИТЬ депозиту и сохранить деньги. Надо всегда помнить, что вторую или третью жизнь реальному счету никто никогда не даст. Если кто-то возразит, что можно долить капитал, можно добавить еще денег на счет, то с ними спорить нет смысла, так как это уже будут другие деньги и другой счет, жизнь другого счета.
Вебинар затронул несколько моделей управления капиталом, однако разговор сводился к тому, что в любом случае после открытия сделки ее успех зависит от выхода из нее. Это подтверждается тем, что даже неверные входы, даже входы против основного тренда не всегда завершаются убытком. Спасают такие ордера правильно выставленные Стоп-лоссы, грамотно математически точно рассчитанные возможные убытки, к которым в итоге сводятся все риски.
Чтобы правильно понять тему управления капиталом надо понимать разницу между управлением капиталом, т.е. счетом или депозитом и управлением сделкой. Эти два понятия совсем не одно и то же. В первом случае это максимально возможная сумма средств на одну или несколько сделок, а во втором – это и есть допустимые убытки в одной или совокупной сделке. И именно эта вторая часть системы сохранения денег позволяет выжить депозиту, именно выход из сделки дает итог всей торговле. Другими словами это звучит так: пока ордер не закрыт он убытка еще не принес.
Хочется подчеркнуть еще раз: отнюдь не входы, определяют результативность торговли.
И в этом выводе легко убедиться. Если взять любую стратегию входов и попробовать поэкспериментировать с выходами, то сразу обнаружится, что незначительно меняя параметры выхода итог торговли существенно меняется. Сама практика подтверждает: нельзя оценить был ли вход хорошим, пока нет результата, который сильно зависит от выхода. Из-за плохих выходов хороший вход часто становится убыточным, и, наоборот, хороший выход неудачный вход может сделать прибыльным.
В конечном итоге управление капиталом показало, что в сочетании с правильным выходом почти любая стратегия входа будет выглядеть великолепно. В сочетании с плохим выходом та же самая стратегией входа будет приносить убытки. Чтобы во всем этом разобраться достаточно посетить форум Академии и пройти обучение на факультете Money Management.
