Глава 2. Основы классического волнового анализа Эллиотта и ноу-хау MasterForex-V

Задача главы

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Ральфа Эллиотта - самого дорогостоящего на всевозможных курсах «обучения Форекс» и наиболее трудного из всех разделов технического анализа трейдинга.

У нас - это материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение трейдеров начинается с нуля - базового школьного курса, далее модели волнового анализа Эллиотта и их интерпретации МФ используются в виде подсказок на закрытом форуме Академии.

Чтобы понять суть волнового анализа Эллиотта необходимо осознать 3 вещи, без которых вам трудно будет стать опытным профессиональным трейдером, зарабатывающим трейдингом «на жизнь»:

  1. Движение валют на Форексе - это не хаос, а отработка по Эллиотту различных «волновых моделей» поведения рынка. Значит, увидев даже 1-й, а тем более 2-й из элементов некой МОДЕЛИ волнового анализа, можно «идти за рынком» (а не против него), осознанно получая профит на 3-м, 4-м и последующих шагах. Например,

    Движение валютной пары EUR/USD.
    Рис. 1. Варианты движения валюты

    Увидев 1-й элемент такой модели, по МФ, можно начинать получать профит по одному из 2-х вариантов.

  2. Как Академия МФ определяет, по какому из 2-х вариантов нужно открывать сделки? С помощью... иных инструментов, входящих в «синтез бинарных закономерностей МФ».

    1. поведение «валют-союзников»: если GBP/USD и AUD/USD пошли уверенно вверх, «опуская доллар», то евро/доллар на нашем примере, также, СКОРЕЕ всего, пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му; 
    2. объемы VSA валютных фьючерсов. Если фьючерс 6E (евро) на Чикагской бирже растет вместе с объемами, а опускается без объемов, по какому варианту волнового анализа пойдет движение евро/доллара? Конечно же, по первому - вверх;
    3. иные элементы МФ (пивоты, НК, индексы, авторские индикаторы и т. д.), которые в совокупности с опытными трейдерами, также объективно подсказывают: EUR/USD пойдет вверх по 1-му варианту, а не вниз по 2-му...
  3. Постарайтесь привыкнуть к «сленгу» волновиков:
    • тренд в волновом анализе - это импульс;
    • флет - коррекция (откат) старшего ТФ.

Ниже модели волнового анализа Эллиотта. Вряд ли вы запомните их с первого и даже со второго раза, но постарайтесь просто определить для себя, где:

  • тренд - импульс, на котором нужно открывать сделки;
  • а где коррекция, понимая, что данные знания - это обязательная ЧАСТЬ вашего будущего профессионализма и успеха на Форексе.

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар Форекса

Тренд (волны импульса) имеет 5-волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1, 2, 3, 4, 5, А, В, С) и состоит из волн импульса и коррекции.

  1. Волны импульса 1, 3, 5:
    • длиннее волн коррекции;
    • показывают направление тренда.
  2. Волны коррекции:
    • 2-я и 4-я волны, каждая из которых имеет 3-волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.
Как происходит бычий тренд?
Рис. 2. Рисунок восходящего (бычьего) тренда

Значение волн Эллиотта для трейдера Форекса

  1. Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда - волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
  2. Волновой анализ позволяет видеть, в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения (начинается тренд или уже заканчивается).
  3. Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн на тренде

  1. 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-волновую структуру своих подволн.
  2. Волны коррекции (2 и 4) имеют 3-волновую структуру и обозначаются А-В-С.
Вид волнового импульса и коррекции.
Рис. 3. Волновая структура импульса и коррекции
Как происходит изменение подволн.
Рис. 4. Структура подволн

Характеристика каждой волны

  • 2 волна = 0.382-0.618 длины 1-й волны.
  • 3 волна = 1.618-2.618 длины 1-й волны.
  • 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны.
  • 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5-я волна = 1,618x1 волну, если она растянутая).
  • Волна A = 1, 0.618-0.5 длины волны 5.
  • Волна B = 0.382-0.5 длины волны A.
  • Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины волны A.
  • Во 2-й волне А=В=С, или А=0,618×1 волну, В=0,618×А волну, С= 0,618×В волну, то есть сходящийся треугольник.
  • В 4-й волне А=С, или А=0,618×3 волну, В=0,618×А волну, С=0,618 (или на 1,618)×В волну.
  • В 4-й волне В = 0,236×А волну.

Волны и наклонные каналы тренда

Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

  • вершине 1-й и 3-й волны;
  • параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

  • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
  • вершину будущей 5-й волны.

Чертится

  • сначала временный канал (Temporary Channel);
  • затем после окончания 4-й волны - окончательный канал (Final Channel).
Как происходит изменение наклонного канала.
Рис. 5. Временный наклонный канал
Как происходит изменение наклонного канала.
Рис. 6. Окончательный наклонный канал

Удлиненные и усеченные волны

Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

  • вершине 1-й и 3-й волны;
  • параллельный канал от основания 2-й волны.

Это позволит увидеть

  • предполагаемый уровень отката 4-й волны;
  • вершину будущей 5-й волны.

Чертится

  • сначала временный канал (Temporary Channel);
  • затем после окончания 4-й волны - Окончательный канал (Final Channel).
Как происходит удлинение 3-й волны.
Рис. 7. Удлиненная 3-я волна
Как выглядят удлинения на графике?
Рис. 8. Разновидности удлинений

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

  • Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5, 9, 13... (назовите цифры далее)?
  • Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3, 7, 11... (назовите цифры далее)?
  • Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
  • Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 - какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрейма?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

  • имеет 5-волновую структуру;
  • усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.
Как происходит усечение пятой волны.
Рис. 9. Усеченная пятая волна
Как происходит изменение бычьего и медвежьего усечения.
Рис. 10. Бычье и медвежье усечение

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи - это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т. д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи

  • После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему - приблизительно 1.618 к 1.
  • Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

  1. Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162-362% от 1-й волны).
  2. Волна коррекции = 23-76% от предыдущей волны.

Соответственно,

  1. цели импульсивной 3-й и 5-й волны тренда.
    Как происходит изменение третьей волны.
    Рис. 11. Фибоцели третьей волны
  2. цели коррекции (2-я и 4-я волны) от предыдущей волны:
    • 2-я волна = по классике 38-76% от 1-й волны;
    • 4-я волна = по классике 38-50% от 3-й волны.
    Как меняются фибоцели коррекционного движения?
    Рис.12 Фибоцели коррекционного движения

     

Альтернатива-3 форс-мажора = отмена 5-волнового тренда (дополнительные критерии волн). Рисунки.

  1. 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны.
    Почему 2-я волна не заходит за основание 1-й волны?
    Рис. 13. Ошибки в определении второй волны
  2. 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны.
     Почему 4-я волна не заходит в зону 1-й волны?
    Рис. 14. Ошибки в определении четвертой волны
  3. 3-я волна не может быть самой короткой в 5-волновом импульсе.
    В чем ошибка при разметке 3-й волны?
    Рис. 15. Ошибка разметки третьей волны

правильно

Как формируется 3-я волна?
Рис. 16. Третья волна правильной длины

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс-мажоров, отменяющих импульс

  1. Если отменяется импульс нет продолжения тренда.
  2. Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит, пойдет вниз).
  3. В Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно даются оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой.

Типичные ошибки трейдеров

  1. открытие сделки против тренда.
    Как происходит сделка против движения в 5-волновке?
    Рис. 17. Сделка против тренда в пятиволновке
    Как выглядит сделка в коррекции старшего ТФ?
    Рис. 18. Сделка против тренда в коррекции старшего ТФ
  2. открытие сделки по тренду в конце волны
    Как происходит точка входа при завершении импульса?
    Рис. 19. Точка входа в конце импульса
    Как выглядит сделка при завершении импульса?
    Рис. 20. Сделка на окончании импульса

Волновые уровни Эллиотта

Суть:

  • рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней;
  • один волновой уровень = 5 волн импульса и 3 волны коррекции;
  • полный цикл из 5 волн импульса и 3-й волны коррекции - это всего лишь одна волна более высокого уровня;
  • эта волна более высокого уровня - всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов, «близких к эллиоттовским».

Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру.
Табл. 1 Классификация волновых уровней по Пректеру

 

Так, согласно расчетам Пректера (продолжение логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (основного) уровня.

  • 1932-1937 - первая волна основного уровня;
  • 1937-1942 - вторая волна основного уровня;
  • 1942-1966 - третья волна основного уровня;
  • 1966-1974 - четвертая волна основного уровня;
  • 1974-19?? - пятая волна основного уровня.
Как происходит суперцикл согласно Пректеру?
Рис. 21. Суперцикл по Пректеру

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

Рыночное движение: вид классической волновой разметки.
Рис. 22. Классическая волновая разметка рыночного движения

Расшифровка рисунка:

  • 1-я волна промежуточного уровня [1];
  • состоит из 5 волн вторичного уровня (1), (2), (3), (4), (5);
  • минутный уровень показывает волны 1, 2, 3, 4, 5 a-b-c.

Структура волн нескольких волновых уровней

Как выглядят волновые уровни на графике?
Рис. 23. Соотношение волновых уровней

Диагональные треугольники как особые 1-я и 5-я волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

  1. Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5.
    Как выглядит начальный диагональный треугольник 1-й волны?
    Рис. 24. Начальный диагональный треугольник в первой волне
    Демонстрация начального диагонального треугольника.
    Рис. 25. Начальный диагональный треугольник
  2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3.
    Как выглядит диагональный треугольник?
    Рис. 26. Конечный диагональный треугольник
    Вид конечного диагонального треугольника на графике.
    Рис. 27. Конечный диагональный треугольник на растущем рынке
    Как выглядит конечный (диагональный) треугольник на графике?
    Рис. 28. Конечный диагональный треугольник на падающем рынке

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

  1. Конечный диагональный треугольник.
  2. Удлиненная 5-я волна.
  3. Усеченная 5-я волна.

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

Как представлены в 5-волновке коррекционные волны?
Рис. 29. Коррекционные волны в пятиволновке

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

  1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags), или простая (зигзагообразная) коррекция.
  2. Плоскости (3-3-5) (Flats), или плоская (flat) коррекция.
  3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles), или Треугольная коррекция.
  4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
  5. Неправильная коррекция.

Классические модели коррекции волнового анализа

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5).

Вид коррекционной фигуры «Зигзаг».
Рис. 30. Коррекционная фигура «Зигзаг»

Ее разновидность - двойной зигзаг.

Вид коррекционной фигуры «Двойной зигзаг».
Рис. 31. Коррекционная фигура «Двойной зигзаг»

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что:

  • последовательность ее подволн равна 3-3-5;
  • имеет форму флета (плоскости) вместо направленного движения, как на зигзагообразной коррекции;
  • обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними.
Вид фигуры коррекции «Плоскость».
Рис. 32. Фигура коррекции «Плоскость»

Треугольная коррекция, или горизонтальные треугольники

  • 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.
Как выглядит горизонтальный треугольник?
Рис. 33. Горизонтальный треугольник

Двойные и тройные тройки

Как выглядит двойная тройка?
Рис. 34. Двойная тройка
Как представлена тройная тройка?
Рис. 35. Тройная тройка

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

Сходящийся треугольник

Как выглядит сходящийся треугольник?
Рис. 36. Сходящийся треугольник
Как выглядит сходящийся треугольник на графике?
Рис. 37. Сходящийся треугольник
Как выглядит сходящийся треугольник в 4-й волне?
Рис. 38. Сходящийся треугольник в четвертой волне

Расходящийся треугольник

Как выглядит расходящийся треугольник на графике?
Рис. 39. Расходящийся треугольник
Как выглядит расходящийся треугольник на графике.
Рис. 40. Расходящийся треугольник

Значение для трейдеров

Треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т. е. в качестве 4-й волны или волны В в модели А-В-С.

Неправильная коррекция

Как представлена неправильная коррекция на графике.
Рис. 41. Неправильная коррекция

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования - если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

Как выглядит простая вторая и четвертая сложная волны?
Рис. 42. Простая 2-я волна и сложная 4-я
Простая 2-я и сложная 4-я волны на графике.
Рис. 43. Простая вторая волна и сложная 4-я

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

  1. Это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и других классических волновиков.
  2. Этот материал в той или иной форме дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа Форекса.
  3. Данный материал в Академии Masterforex-V представлен как начальная стадия анализа и обучения Форексу (11-й класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
  4. На закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) - многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т. ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ. Так, валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им «законы» волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д. Возного и др.).
  5. В последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на Форексе.

Часть II. Алгоритм технического анализа трейдинга

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Читать далее:

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 3. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка