Глава 2. Основы классического волнового анализа Эллиотта

Задача главы

В простой и доступной форме дать основы базового курса по волновому анализу Эллиотта (как правило, это дорогостоящие курсы при окончании которых лишь единицы могут зарабатывать деньги).

  • Краткий курс волнового анализа трейдинга (материал 11 класса Школы начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V на закрытом форуме, где обучение трейдеров начинается с нуля - базового школьного курса)

Все движение на форексе не является беспорядочным хаосом и его можно условно разделить на:

  • тренд- в волновом анализе - импульс;
  • флет- коррекция (откат) старшего ТФ.

 

 

Содержание:

 

 

Волновая теория Эллиотта дает алгоритм движения валютных пар форекса

Тренд (волны импульса) имеет 5-ти волновую структуру (волны обозначаются цифрами 1,2,3,4,5, А,В,С) и состоит из волн импульса и коррекции.

  1. волны импульса 1,3,5:
    • длинее волн коррекции
    • показывают направление тренда
  2. волны коррекции:
    • 2 и 4 волны, каждая из которых имеет 3-х волновую структуру (а-в-с) и показывают направление противоположное текущему тренду.

 

 

 

 

Схема импульса и коррекции
Рис.1 Рисунок восходящего (бычьего) тренда

 

 

 

 

Значение волн Эллиота для трейдера форекса

  • Чтобы работать по тренду, необходимо видеть НАПРАВЛЕНИЕ тренда - волны импульса, которые длиннее волн коррекции.
  • Волновой анализ позволяет видеть в какой точке движения находятся валютные пары с точки зрения структуры волнового движения движения (начинается тренд или уже заканчивается).
  • Цели движения волн тренда (если пробита вершина 1-й волны, тогда 3-я волна дойдет как минимум до 162%).

Структура подволн на тренде

  • 1-я, 3-я, 5-я волны импульса имеют 5-ти волновую структуру своих подволн
  • волны коррекции (2 и 4) имеют 3-х волновую структуру и обозначаются А-В-С

 

 

 

 

Волновая структура
Рис.2 Волновая структура импульса и коррекции.
Подволны импульса и коррекции
Рис.3 Структура подволн.

 

 

 

 

Характеристика каждой волны

  • 2 волна = 0.382 - 0.618 длины 1-й волны
  • 3 волна = 1.618 - 2.618 длины 1-й волны
  • 4 волна = 0.382-0.5 длины 3-й волны
  • 5 волна = 0.382-0,618 длины 3-й волны (5 волна = 1,618x1 волну, если она растянутая)

 

  • Волна A = 1, 0.618-0.5 длины Волны 5
  • Волна B = 0.382-0.5 длины Волны A
  • Волна C = 1.618 или 0.618-0.5 длины Волны A

 

  • во 2 волне А=В=С, или А=0,618x1 волну, В=0,618xА волну, С= 0,618xВ волну, тоесть сходящийся треугольник;
  • в 4 волне А=С или А=0,618x3 волну, В=0,618xА волну, С= 0,618(или на 1,618)xВ волну;
  • в 4 волне В= 0,236xА волну;

Волны и наклонные каналы тренда

Пректер рекомендует чертить канал тренда по:

  • вершине 1-й и 3-й волны
  • параллельный канал от основания 2-й волны

 

Это позволит увидеть

  • предполагаемый уровень отката 4-й волны
  • вершину будущей 5-й волня

 

Чертится

  • сначала Временный канал (Temporary Channel)
  • затем, после окончания 4-й волны - Окончательный канал (Final Channel)

 

 

 

 

Как нанести временный наклонный канал?
Рис.4 Временный наклонный канал.
Как чертится окончательный наклонный канал
Рис.5 Окончательный наклонный канал.

 

 

 

 

Удлиненные и усеченные волны

В классическом варианте, когда импульсивные 1, 3, 5 волны состоят из 5-ти подволн встречаются не всегда.

1, 3, 5 волны могут быть удлиненными или усеченными.

Удлиненные волны

Волновые удлинения – это растянутые импульсы с расширенной волновой структурой (вместо 5-ти волн - 7, 9, 11 и т.д.).

Удлинение волны происходит лишь в одной из импульсивных волн (в 1,3 или 5. Обычно в 3-й волне).

 

 

 

 

Удлинение в иретьей волне
Рис.6 Удлиненная 3-я волна.
Виды удлинений
Рис.7 Разновидности удлинений.

 

 

 

 

Вопросы следующего уровня обучения (Академии Masterforex-V)

  • Почему в импульсе количество удлиненных волн может быть 5,9,13... (назовите цифры далее)?
  • Почему в коррекции количество удлиненных волн может быть 3,7,11... (назовите цифры далее)?
  • Какая формула есть у классиков волнового анализа для подсчета подволн удлинения в импульсе и коррекции?
  • Если количество подволн в удлинении равно 15 и 17 - какая из них волна импульса, а какая коррекции старшего таймфрема?

Усеченные волны

5-я усеченная волна не пробивает пик 3-й волны. Критерии усеченной 5-й волны:

  • имеет 5-ти волновую структуру;
  • усечение обычно происходит после чрезвычайно сильной 3-й волны.

 

 

 

 

Усечение в 5-й волне
Рис.8 Усеченная пятая волна.
Бычье/медвежье усечение
Рис.9 Бычье и медвежье усечение.

 

 

 

 

Уровни Фибоначчи и волны Эллиотта

Последовательность Фибоначчи - это цифры, в которых каждая последующая цифра равна сумме двух предыдущих 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 и т.д.

Уровни (Золотая пропорция) Фибоначчи.

  • После первых нескольких чисел в последовательности, отношение любого числа к следующему старшему равна примерно 0.618 к 1, а к соседнему младшему – приблизительно 1.618 к 1.
  • Соотношение между числами, расположенными через одно в последовательности, приблизительно равно 0.382, что является инверсией от 2.618 (1:2.618*).

Это соотношение и используется в волновом анализе для расчета целей движения волн импульса и отката.

  • Волна импульса = уровням расширения Фибоначчи (162%-362% от 1-й волны)
  • Волна коррекции = 23%-76% от предыдущей волны

Соответственно

  1. цели импульсивных (3 и 5-й волны) тренда
    Цели 3-й волны
    Рис.10 Фибо-цели третьей волны.
  2. цели коррекции (2 и 4 волны) от предыдущей волны
    • 2-я волна = по классике 38%-76% от 1-й волны
    • 4-я волна = по классике 38%-50% от 3-й волны
    Цели коррекционного движения
    Рис.11 Фибо-целли коррекционного движения.

Альтернатива - 3 Форс мажора = отмене 5-ти волнового тренда (Дополнительные критерии волн). Рисунки.

  1. 2-я волна не может заходить за основание (точку старта) 1-й волны
    Ошибка определения 2-й волны
    Рис.12 Ошибки в определении второй волны.
  2. 4-я волна не может заходить в зону 1-й волны.
    Ошибка определения 4-й волны
    Рис.13 Ошибки в определении четвертой волны.
  3. в) 3-я волна не может быть самой короткой в 5-ти волновом импульсе
    Ошибки в разметке 5-й волны
    Рис.14 Ошибка разметки третьей волны.

    правильно

    Правильная длина 3-й волны
    Рис.15 Третья волна правильной длины.

Значение для трейдера аксиом волнового анализа и форс мажоров, отменяющих импульс

  • Если отменяется импульс нет продолжения тренда
  • Валюта на месте стоять не будет (если не может идти вверх, значит пойдет вниз)
  • в Академии трейдинга Masterforex-V ежедневно дается оба варианта торгового плана с четкими критериями перехода одного варианта в другой

 

Типичные ошибки трейдеров

  1. открытие сделки против тренда
    Сделка против тренда
    Рис.16 Сделка против тренда в пятиволновке.
    Сделка против тренда
    Рис.17 Сделка против тренда в коррекции старшего ТФ.
  2. открытие сделки по тренду в конце волны
    Точка входа на окончании импульса
    Рис.18 Точка входа в конце импульса.
    Сделка в конце импульса
    Рис.19 Сделка на окончании импульса.

Волновые уровни Эллиотта

Суть:

  • рынок движется по законам волновой теории нескольких волновых уровней
  • один волновой уровень = 5-ть волн импульса и 3 волны коррекции
  • полный цикл из 5-ти волн импульса и 3 волны коррекции - это всего лишь одна волна более высокого уровня
  • эта волна более высокого уровня - всего лишь подволна следующего за ним уровня.

Пректер дает 8 уровней для нумерации волн с использованием следующих символов "близких к Эллиоттовским"

 

 

 

 

Волновые уровни по пректеру

Таб.1 Классификация волновых уровней по Пректеру.

 

 

 

 

Так согласно расчетов Пректера (продолженной от логики расчетов Эллиотта) с 1932 года, подъем фондового рынка США находится в 5-й волне 3-го по счету (Основного) уровня

  • 1932-1937 - первая волна Основного уровня
  • 1937-1942 - вторая волна Основного уровня
  • 1942-1966 - третья волна Основного уровня
  • 1966-1974 - четвертая волна Основного уровня
  • 1974-19?? - пятая волна Основного уровня

 

 

 

 

График суперцикла
Рис.20 Суперцикл по Пректеру.

 

 

 

 

Пример обозначения волн классическими волновиками и их расшифровка

 

 

 

 

Классическая разметка
Рис.21 Классическая волновая разметка рыночного движения.

 

 

 

 

Расшифровка рисунка:

  • 1-я волна промежуточного уровня [1]
  • Состоит из 5-ти волн Вторичного уровеня (1) (2) (3) (4) (5)
  • Минутный уровень показывает волны 1 2 3 4 5 a b c

Структура волн нескольких волновых уровней

 

 

 

 

Структура рыночного цикла
Рис.22 Соотношение волновых уровней.

 

 

 

 

Диагональные треугольники как особые 1-е и 5-е волны импульса

Особые волновые образования в волнах импульса 1-й или 5-й волны, в которых 4-я подволна (более мелкого уровня) заходит в зону 1-й волны.

  1. Начальный диагональный треугольник встречается в 1-й волне, принимает форму 5-3-5-3-5

    Диагональник в 1-й волне

    Рис.23 Начальный диагональный треугольник в первой волне.
    Начальный диагональник
    Рис.24 Начальный диагональный треугольник.
  2. Конечный диагональный треугольник встречается в 5-й волне, принимает форму 3-3-3-3-3
    Конечный диагональник
    Рис.25 Конечный диагональный треугольник.
    Конечный диагональник на бычьем рынке
    Рис.26 Конечный диагональный треугольник на растущем рынке.
    Конечный диагональник на медьвежьем рынке
    Рис.27 Конечный диагональный треугольник на падающем рынке.

Признаки разворота тренда с точки зрения волнового анализа

  • Конечный диагональный треугольник
  • Удлиненная 5-я волна
  • Усеченная 5-я волна

Модели коррекции и принципы их чередования

2-я и 4-я волны являются коррекционными.

 

 

 

 

Коррекционные волны импульса
Рис.28 Коррекционные волны в пятиволновке.

 

 

 

 

Движение на этих волнах имеет форму следующих моделей коррекции:

  1. Зигзаги (5-3-5) (Zigzags) или Простая (зигзагообразная) коррекция
  2. Плоскости (3-3-5) (Flats) или Плоская (flat) коррекция
  3. Треугольники (3-3-3-3-3) (Triangles) или Треугольная коррекция
  4. Двойные тройки и тройные тройки (комбинированные структуры).
  5. Неправильная коррекция

Классические модели коррекции волнового анализа.

Простая (зигзагообразная) коррекция (структура подволн 5-3-5)

 

 

 

 

Паттерн Зигзаг
Рис.29 Коррекционная фигура "Зигзаг".

 

 

 

 

ее разновидность - двойной зигзаг

 

 

 

 

Двойной зигзаг
Рис.30 Коррекционная фигура "Двойной зигзаг".

 

 

 

 

Плоская (flat) коррекция (структура подволн 3-3-5)

Отличается от предыдущей модели (зигзага) тем, что

  • что последовательность ее подволн равна 3-3-5,
  • имеет форму флета (плоскости), вместо направленного движения как на зигзагообразной коррекции
  • обычно предшествуют волновым удлинениям или следуют за ними

 

 

 

 

Плоская коррекция
Рис.31 Фигура коррекции "Плоскость".

 

 

 

 

Треугольная коррекция или Горизонтальные треугольники

  • 3-3-3-3-3 и маркируются a-b-c-d-e.

 

 

 

 

Горризонтальный треугольник
Рис.32 Горризонтальный треугольник.

 

 

 

 

Двойные и тройные тройки

 

 

 

 

Двойная тройка
Рис.33 Двойная тройка.
Тройная тройка
Рис.34 Тройная тройка.

 

 

 

 

Существует две разновидности треугольников: сходящиеся и расходящиеся.

Сходящийся треугольник

 

 

 

 

Сходящийся треугольник
Рис.35 Сходящийся треугольник.
Сходящийся треугольник
Рис.36 Сходящийся треугольник.
Сходящийся треугольник
Рис.37 Сходящийся треугольник в четвертой волне.

 

 

 

 

Расходящийсятреугольник

 

 

 

 

РАсходящийся треугольник
Рис.38 Расходящийся треугольник.
Расходящийся треугольник
Рис.39 Расходящийся треугольник.

 

 

 

 

 

Значение для трейдеров

  • треугольники почти всегда формируются в позициях, предшествующих конечной действующей волне, т.е. в качестве 4-й волны четыре или волны В в модели А-В-С

Неправильная коррекция

 

 

 

 

Неправильная коррекция
Рис.40 Неправильная коррекция.

 

 

 

 

Принцип чередования моделей коррекции по глубине и структуре на 2-й и 4-й волне

Суть чередования - если 2-я волна является резкой коррекцией, то 4-я волна будет боковой коррекцией и наоборот.

 

 

 

 

Чередование коррекционных волн
Рис.41 Простая 2 волна и сложная 4-я.
Принцип чередования волн
Рис.42 Простая вторая волна и сложная 4-я.

 

 

 

 

Краткие выводы Masterforex-V о волновом анализе Эллиотта

  • это краткая суть (основы) волнового анализа Эллиотта, изложенных на сотнях страниц книг Пректера, Фроста, Фишера, Возного, Балана и др. классических волновиков
  • этот материал, в той или иной форме, дается на дорогостоящих курсах при Дилинговых Центрах и брокерских кампаниях как высшая стадия технического анализа форекса.
  • этот материал в Академии Masterforex-V дается как начальнаястадия анализа и обучения форексу (11 класс Школы для начинающих трейдеров при Академии Masterforex-V).
  • на закрытом форуме Академии (теория торговой системы Masterforex-V, других ТС и ЕЖЕДНЕВНОЙ практики по применению теории к конкретным торгам) - многочисленные примеры методических и практических ошибок классического волнового анализа трейдинга, в т.ч. примеры как мэтры волнового анализа за 6 рабочих дней 5 (!) раз переделывают свой предыдущий волновой анализ, т.к. валютные пары совершенно идут НЕ так и НЕ туда, куда предписывают им "законы" волнового анализа в трактовке конкретного мэтра (Д.Возного и др.).
  • в последующих главах книги мы постараемся выйти на МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ недостатки конкретных приемов волнового анализа Эллиотта, решение конкретных НЕразгаданных загадок классического волнового анализа Эллиотта в торговой системе Masterforex-V, которые, надеюсь, помогут трейдерам в работе на форексе.

 


 

Часть II. Алгоритм технического анализа трейдинга >>

Глава 1. Волновой анализ трейдинга >>

Чать далее

Глава 3. Основы классического волнового анализа Эллиотта >>

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V >>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о  Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка