Глава 4. Cобака баскервилей - неразгаданная загадка Александра Элдера (начало).

«Собака Баскервилей» - новая модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда - была описана Александром Элдером в книге «Основы биржевой торговли».

А. Элдер писал:

«Собака Баскервилей». Этот сигнал возникает тогда, когда надежная фигура не сопровождается ожидаемой реакцией рынка, и цены движутся в противоположном направлении. Например, «голова и плечи» указывают, что восходящий тренд закончился. Если цены продолжают расти, то это дает сигнал «Собака Баскервилей».

Объяснение Элдера о названии этой фигуры:

«Сигнал назван по повести Артура Конан Дойля, в которой Шерлок Холмс нашел ключ к разгадке, когда заметил, что собака семьи не лаяла в момент совершения убийства. Это означало, что собака знала убийцу, и, следовательно, дело семейное. Сигналом явилось отсутствие действия - отсутствие ожидаемого лая! Когда рынок отказывается «лаять» после вполне доброкачественного сигнала, это дает вам «Собаку Баскервилей». Если рынок отказывается поворачивать и продолжает стремиться вверх, то это дает сигнал «Собака Баскервилей».

«Собака Баскервилей» - сигнал или модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда?

  • Для Александра Элдера «Собака Баскервилей» - это сигнал ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда.
  • Никто из классиков технического анализа (Мэрфи, Швагер, Лука, Найман и др.) не включил этот «сигнал» в перечень моделей (фигур) продолжения тренда (прямоугольник, флаг, вымпел, клин, треугольники, гэп). Подробно о моделях (фигурах) продолжения тренда см. главы кн. 2 Masterforex-V http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter11.html, http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section1/chapter12.html

Наша задача:

  • показать, что «Собака Баскервилей» в торговой системе Masterforex-V - это не только сигнал (?), но модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда, которую интуитивно почувствовал, зафиксировал и красиво назвал Александр Элдер... и которую так и не смог разрешить.

Суть показанной, но не разрешенной Элдером проблемы модели «Собака Баскервилей» и их решение в торговой системе Masterforex-V

  • А. Элдер показывает, но не объясняет алгоритм решения проблемы, с которой сталкивается каждый трейдер рынка Форекс, а именно, КАК, ГДЕ и ПОЧЕМУ модель разворота тренда («голова и плечи»)... неожиданно превращается в сигнал/фигуру продолжения тренда.
  • Один из многочисленных примеров «Собаки Баскервилей» подробно описан в главе книги 2 Masterforex-V (как Найман пропустил более тысячи пунктов в течение и нескольких (!) месяцев медвежьего движения д1 в ожидании фигуры «голова и плечи», открыл сделку sell в самом низу медвежьего движения и сделал пародоксальный вывод о своей ошибке... что «лучшим решением тогда, пишет Найман, было либо подождать (!) определения ситуации либо получить другие (?) подтверждающие сигналы). http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section2/chapter3.html.

 

Победа бычьего тренда.
Рис. 1. Место пересечения двух сигналов

Это один из многочисленных примеров как коварна и жестока бывает модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда «Собака Баскервилей», когда не понятна ее суть, детали, закономерности, не описанные никем из классиков технического анализа трейдинга.


В этой главе - суть неразгаданной загадки Элдера «Собака Баскервилей», на которой и попался Эрик Найман при открытии сделки sell в самом низу медвежьего движения:

  • фигура «голова и плечи», на взгляд Наймана, сформировалась (см. внизу рисунка модель этой фигуры)... но вместо фигуры разворота тренда «модель голова и плечи»... вдруг превратилась в фигуру продолжения тренда.

«Собака Баскервилей» как альтернатива модели «Голова и плечи»

«Голова и плечи» - модель разворота тренда, широко известная из учебной литературы по трейдингу.

 

Как выглядят фигуры на графике?
Рис. 2. Место пересечения сигналов

Рисунок Джон Дж. Мэрфи из книги «Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика» (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org).

Альтернативу модели разворота тренда «голова и плечи» Александр Элдер назвал «Собакой Баскервилей».

Недостатки объяснений А. Элдера сигнала «Собака Баскервилей» и пути их решения в торговой системе Masterforex-V

  1. А. Элдер не приводит рисунков и объяснений сигнала, которую он вводит в трейдеровский лексикон («Собака Баскервилей»).

    Еще раз внимательно прочтите пояснение Элдера о сигнале «Собака Баскервилей» и постарайтесь увидеть в них несуразицы, поняв которые мы затем выйдем на четкое определение модели «Собака Баскервилей» в торговой системе Masterforex-V и закономерновстей этой модели продолжения тренда, впервые описанных в этой книге.

    По определению А. Элдера

    «Собака Баскервилей». Этот сигнал возникает тогда, когда надежная (?) фигура не сопровождается (?) ожидаемой (??) реакцией рынка, и цены движутся в противоположном (?) направлении. Например, «голова и плечи» указывают, что восходящий тренд закончился. Если цены продолжают (??) расти, то это (?) дает (?) сигнал «Собака Баскервилей».

    Из объяснений А. Элдера можно лишь понять, что:

    1. фигура «голова и плечи», НЕ превратившаяся в модель РАЗВОРОТА тренда, называется «Собакой Баскервилей»:

      • для Элдера это сигнал (?) ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда;
      • для ТС Masterforex-V это новая модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда, не описанная никем из классиков технического анализа в отличие от других фигур продолжения тренда;
    2. все перечисленные Элдером критерии этого нового сигнала (?) продолжения тренда вызывают удивление размытостью и двоякостью их толкования (еще раз посмотрите на фигуру «голова и плечи» и примените к ней все критерии Элдера о противоположной модели «Собака Баскервилей»... вы с удивлением обнаружите, что все перечисленные Элдером критерии подходят для обеих фигур):
      • надежная (?) фигура не сопровождается (?) ожидаемой (??) реакцией рынка;
      • «цены движутся в противоположном (?) направлении» (при модели «голова и плечи» цены так же двигались в противоположном направлении);
      • «если цены продолжают расти, то это дает сигнал «Собака Баскервилей» (не указан четкий максимального уровня движения вверх);
      • если рынок отказывается (??) поворачивать и продолжает стремиться (??) вверх, то это (?) дает (?) сигнал (?) «Собака Баскервилей».
  2. А. Элдер не дает четких критериев перехода одной модели в другую («головы и плеч» в «Собаку Баскервилей»).
  3. А. Элдер не объясняет критерии ЛОЖНОГО пробития уровня, в результате которого НАЧИНАЕТСЯ и та и другая модели.
  4. Элдер не объясняет потенциал МОЩНОСТИ движения модели «Собака Баскервилей» (у каждого трейдера закономерно возникает вопрос по тактике работы при модели «Собака Баскервилей»: при пробитии максимума «головы и плеч»:
    • ставить стоп с разворотом (закрыть сделку sell и открыть buy);
    • как долго держать сделку buy?
    • или переждать в минусах кратковременный рост валютной пары при пробитии головы и плеч.
  5. А. Элдер пишет о сигнале, а не о модели продолжения тренда, не указывая четких критериев этого сигнала (модели) в отличие от модели «Собака Баскервилей» в торговой системе Masterforex-V.
  6. А. Элдер вводит в оборот сигнал/модель, которую аналитикам ЗАДНИМ числом можно трактовать как угодно:
    • получится разворот тренда = аналитики напишут: см. БЫЛА фигура «голова и плечи» (РАЗВОРОТ тренда);
    • НЕ получится разворот тренда = «Собака Баскервилей» (аналитик напишет: «БЫЛ сигнал Элдера ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда»).

    Согласитесь, беспроигрышный вариант для аналитиков (чартистов) всего мира.
    И эти варианты демагогии стали возможны лишь потому, что Элдер не дал четких критериев.

    Об этих четких критериях «Собака Баскервилей»:

    • данная глава книги 2 и 3 Masterforex-V;
    • благодаря этим четким критериям можно писать не только о сигнале (А. Элдер) , но и о модели (Masterforex-V) продолжения тренда «Собака Баскервилей»;
    • название модели, естественно, не меняется и остается прежним, каким его дал Александр Элдер - «Собака Баскервилей».
  7. Подобная логика А. Элдера описания сигнала (?) «Собака Баскервилей» - суть чартизма :
    • палочка-выручалочка для аналитиков (критерии размыты и после окончания движения каждый вариант движения вверх/вниз будет трактоваться как верный... и единственно правильный);
    • тупик-разочарование для трейдера, которым важно понимание алгоритма движения и открытие сделки и расчет этого движения в режиме онлайн, а не при его окончании.

    О чартизме подробнее см. главы книги 2 Masterforex-V:

    * http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section2/chapter2.html
    * http://www.masterforex-v.org/mf_books/book2/section2/chapter3.html

Примеры модели «Собака Баскервилей» на КРАТКОсрочном тренде

Суть проблемы:

  • движение на Форексе происходит зигзагообразно;
  • рисунки ниже прекрасно показывают на мелких ТФ многочисленные примеры модели «Собака Баскервилей» - имитация разворота и новое пробитие пика текущего тренда.
Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 3. Пробитие максимума на графике
Фигура разворота и пробития тренда.
Рис. 4. Демонстрация пробития максимума
Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 5. Пробитие максимума на графике
Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 6. Пробитие максимума на графике
Как выглядит пробитие тренда?
Рис. 7. Пробитие максимума на графике
Ищем разворот и пробитие тренда.
Рис. 8. Пробитие максимума на графике

Примеры модели «Собака Баскервилей» на СРЕДНЕсрочном тренде н1 и ее возможной альтернативы - фигуры «голова и плечи»

«Собака Баскервилей» н1 (пунктиром обозначены возможные варианты разворота среднесрочного тренда н1 «голова и плечи»)

Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 9. Пробитие максимума на графике
Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 10. Пробитие максимума на графике
Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 11. Пробитие максимума на графике

«Голова и плечи» н1

Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 12. Пробитие максимума на графике
Как выглядит разворот и пробитие тренда?
Рис. 13. Пробитие максимума на графике

Методика решения проблемы модели продолжения тренда «Собака Баскервилей» в торговой системе Masterforex-V

Чтобы разобраться в модели «Собака Баскервилей», необходимо решить проблему, с точки на которой остановился А. Элдер , для этого:

  1. выяснить ГДЕ, КОГДА и ПОЧЕМУ может произойти ложное пробитие ПО тренду с резким разворотом в обратную сторону:

    • или на коррекцию («Собака Баскервилей»);
    • или на РАЗВОРОТ тренда («голова и плечи»).

    Напоминаю, обе модели НАЧИНАЮТСЯ одинаково.

  2. дать четкие критерии отличия дальнейшего движения после ЛОЖНОГО пробития тренда - уровень, при котором идет однозначный выбор между:
    • моделью ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда («Собака Баскервилей»);
    • моделью РАЗВОРОТА тренда («голова и плечи»)
  3. сделать графическую модель «Собака Баскервилей», которую от Элдера мы не увидели.
  4. дать закономерности модели продолжения тренда «Собака Баскервилей» (как даны в классической литературе закономерности иных моделей - четырехугольника, вымпела, клина и т. д.).
  5. решить проблему потенциала МОЩНОСТИ движения по текущему тренду модели «Собака Баскервилей», т. к. для трейдера важно при пробитии вершины «головы и плеч»:
    • переждать (в минусах) новое продолжение текущего (бычьего) тренда;
    • ставить стоп с разворотом.
  6. синтез таймфреймов:
    • разворот КРАТКОсрочного тренда (например, «голова и плечи») может быть разворотом или волной коррекции СРЕДНЕсрочного тренда;
    • вопрос: критерии синтеза КРАТКОсрочного, СРЕДНЕсрочного и ДОЛГОсрочного трендов с точки зрения модели «Собака Баскервилей».

Разрешение перечисленных проблем в торговой системе Masterforex-V дает ключ к ответу:

  1. на неразгаданную загадку Элдера, Наймана и др. чартистов по модели «Собака Баскервилей»;

  2. и на главный вопрос любого трейдера - движение в обратную сторону ТЕКУЩЕГО тренда:

    • волна коррекции - «Собака Баскервилей» (краткосрочного, среднесрочного, долгосрочного трендов);
    • разворот тренда («голова и плечи», «бриллиант» и т. д. и КАКОГО таймфрейма).
Определение модели продолжения тренда «Собака Баскервилей» Masterforex-V (Элдер его не дает).

«Собака Баскервилей» - это фигура продолжения тренда, образовывающаяся в результате неудачной попытки формирования фигур разворота «голова и плечи», «перевернутая голова и плечи», «алмаз/бриллиант», «шип» и др. (т. е. пробитие после окончания КОРРЕКЦИИ вершины «головы и плеч», «алмаза/бриллианта», «шипа»).

Критерий «Собаки Баскервилей»:

  • новое пробитие максимума на бычьем тренде (отмена «головы и плеч», «алмаза/бриллианта» и т. д.);
  • новое пробитие минимума на медвежьем тренде.

Таким образом, в отличие от определения Элдера, мы:

  • даем четкое определение новой модели ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда (название которой дал Элдер), а не размытого понятия «сигнал» (суть «сигнала» см. выше, пример ошибки Наймана, когда формально формируется «голова и плечи», но здравый смысл подсказывает, что ТАК тренды не разворачиваются);
  • распространяем эту модель как альтернативную не только по отношению к модели «голова и плечи» (как сделал Элдер), но и к другим фигурам разворота тренда («шип», «алмаз»/бриллиант»), начинающихся с ложного пробития предыдущего пика текущего тренда.

Далее рассмотрим поэтапно перечисленные выше проблемы, неразгаданные А. Элдером.

Графическая модель «Собака Баскервилей» из торговой системы Masterforex-V, которую от Элдера мы не увидели (один из нескольких вариантов модели «Собака Баскервилей»).

Как выглядит паттерн «Собака Баскервилей»?
Рис. 14. Графическая модель «Собака Баскервилей»
Вопросы из торговой системы Masterforex-V о вариантах паттернов «Собака Баскервилей»

Существует несколько вариантов паттернов «Собака Баскервилей», каждая из которых:

  • четко обозначает алгоритм ПОСЛЕДУЮЩЕГО движения;
  • никто из классиков технического анализа трейдинга не давал этих паттернов модели «Собака Баскервилей»;
  • знание этих паттернов - обязательное условие успешной торговли на Форексе;
  • для тех, кто не обучается в Академии Masterforex-V, см. ниже подсказки из торговой системы МФ о паттернах модели «Собака Баскервилей».
Подсказка из торговой системы Masterforex-V о паттернах модели «Собака Баскервилей»
  1. Возьмите за основу классическую модель разворота «голова и плечи» Мэрфи.
  2. Определите ЗАРАНЕЕ несколько вариантов движения от разворота вверху с точки С вниз.
  3. Каждый из этих вариантов движения и будет паттерном «Собаки Баскервилей» как модели ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда при условии пробития вершины «головы и плеч».
  4. «Идти за рынком» по ТС Masterforex-V - это:
    • ПЕРЕД началом торговой сессии - четко представлять возможные варианты СРЕДНЕсрочного тренда, по каждому из которых проводятся предварительные расчеты;
    • С НАЧАЛОМ торговой сессии - первым увидеть на КРАТКОсрочных ТФ выбор ЕДИНСТВЕННОГО варианта СРЕДНЕсрочного тренда из нескольких вариантов, расчеты по которым делались ДО начала торговой сессии.
  5. Ежедневный тренинг в режиме онлайн по этой методике идет 3 года в Интернет Академии Masterforex-V для слушателей более чем 50 стран мира.
    Модель разворота «голова и плечи» на графике.
    Рис. 15. Паттерн модели «Собака Баскервилей»

Часть III. Волновой анализ трейдинга: классика Эллиотта, проблемы и их решение в торговой системе Masterforex-V

Часть IV. Неразгаданные загадки классиков теханализа форекса

Читать далее:

Часть V. Манименеджмент по MasterForex-V

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 3. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка