Индекс FTSE 100 - классика и инновации Masterforex-V

Индекс FTSE 100 принадлежит компании FTSE Group - совместному предприятию Financial Times (ежедневная газета - принадлежит изданию Nikkei Inc) и Лондонской фондовой биржи (LSE). Создан в 1984 году и управляется FTSE Group. Одни инвесторы считают его отражением экономики Великобритании, другие отмечают, что он слабо показывает настоящее положение дел Объединенного Королевства. Кто прав? Давайте разбираться.

Что такое индекс FTSE 100 простыми словами и зачем он нужен?

Первое, что бросается в глаза - это время создания индекса (аж в 1984 году), сравните с американскими индексом Доу Джонса, созданном в 1896 году или S&P 500, созданном в 1923 году. На самом деле индекс FTSE 100 имеет своего предшественника - FT 30, который как раз и был создан в 1935 году и по составу был похож на индекс Доу Джонса - также 30 акций крупнейших промышленных и коммерческих предприятий Великобритании, причем в нем не было компаний финансового сектора и государственных компаний.

По wiki Masterforex-V:

1. Индекс FTSE 100 состоит из акций 100 компаний -"голубых фишек" Лондонской фондовой биржи LSE ( но состоит из 101 акции, если быть точным, так как всемирно известная нефтегазовая компания Royal Dutch Shell представлена акциями класса A и B) - суммарной капитализацией до 80% от всей стоимости компаний, представленных на бирже.

2. Индекс FTSE 100 был запущен 3 января 1984 года и имел начальную стоимость 1000 пунктов. С тех пор состав индекса изменился почти до неузнаваемости: компании, поглощались, сливались друг с другом, исчезали, что, собственно, и подчеркивает цель индекса - выступать в качестве барометра рыночной активности.

3. Индекс FTSE 100 входит в ТОП 5 важных мировых индексов. Пенсионные фонды, институциональные и частные инвесторы Великобритании так или иначе вкладываются в индекс FTSE 100.

Сам индекс за 35 лет своего существования подорожал в 7 раз, от начальных 1000 пп, до 7279 пунктов на 1 апреля 2019 года. С учетом сложного процента рост составлял примерно 5,9% в год, а с учетом дивидентов примерно 9,4% годовых, что сравнимо с доходностью рынка США.

4. Индекс FTSE 100, как и остальные мировые индексы является высоколиквидным и достаточно простым инструментом для торговли на LSE (Лондонской фондовой бирже), или через CFD, ETF, опционы.

Рис.1. Индекс FTSE 100: бычий рынок без индикаторов

Как FTSE Group подбирает акции в состав FTSE 100 и как часто они меняются?

FTSE Group выставляет следующие условия для попадания компании в расчёт индекса FTSE 100:

  • компания должна входить в листинг Лондонской фондовой биржи;
  • компания должна отчитываться за квартальные финансовые результаты перед группой FTSE;
  • стоимость акций компании должна выражаться в фунтах или евро;
  • компания должна пройти тест на принадлежность к определённому государству;
  • акции компании должны быть высоколиквидными;
  • акции компании должны находиться в свободной продаже.

На последнем критерии следует остановиться подробнее.

Дело в том, что по правилам FTSE Group, чтобы компания попала в листинг лучших 100 компаний Лондонской фондовой биржи от британских компаний необходимо только 25% свободного обращения акций (25% free-flot), в то время как для иностранных - 50% свободного обращения акций. Многие компании идут на хитрость - головные офисы регистрируются в Великобритании.

Таким образом, швейцарские, американские, австралийские и др. компании, которые не ведут хозяйственную деятельность на территории Великобритании, попали в список FTSE 100 и, по последним данным только 52% компаний из индекса FTSE 100 являются чисто английскими, около 15% - американскими, около 14% - европейскими и так далее.

Здесь и кроется ответ на вопрос, так отражает индекс FTSE 100 работу британской экономики или нет? Ответ: скорее всего только примерно на 50%.

В противовес этому, именно индекс FTSE 250 обычно используется для оценки состояния экономики Великобритании, учитывая, что он содержит небольшую часть компаний, ориентированных на международный рынок.

Совет, состоящий из независимых экспертов, заседает четыре раза в год в марте, июне, сентябре и декабре. Совет рассматривает индекс и проводит необходимые изменения в зависимости от рыночной капитализации всех компаний, котирующихся на Лондонской фондовой бирже.

На сегодняшний момент компании, входящие в данный индекс представлены следующими отраслями промышленности:

  • Финансовые услуги
  • Страхование
  • Добыча полезных ископаемых
  • Службы поддержки
  • Производители продуктов питания
  • Фармацевтика и биотехнология
  • Средства массовой информации
  • Аэрокосмическая и оборонная промышленность
  • Хозяйственные товары и строительство
  • Табачная промышленность
  • Инвестиции в недвижимость
  • Связь
  • Путешествия и отдых
  • Коммунальные услуги
  • Автомобильная промышленность
  • Программное обеспечение

ТОП-5 компаний, входящих в индекс FTSE 100

Таб.1. ТОП-5 компаний индекса FTSE 100

В ТОП-5 компаний индекса FTSE 100 входят следующие компании:

  1. HSBC Hldgs - банк
  2. Royal Dutch Shell A - нефтегазовая промышленность
  3. BP - нефтегазовая промышленность
  4. Royal Dutch Shell B - нефтегазовая промышленность
  5. AstraZeneca - фармацевтическая промышленность

Совокупная капитализация данных компаний составляет пол триллиона фунтов стерлингов, а суммарный вес данных компаний в индексе приближается к 30% (28,06%), при общей капитализации биржи LSE (по данным на февраль 2019 года) в 3,9 трлн долларов США.

Как рассчитывается индекс FTSE 100?

Как и остальные мировые индексы, такие как Доу Джонс, S&P 500, DAX, индекс FTSE 100 является средневзвешенным индексом, где более крупные компании имеют больший вес в индексе, чем более мелкие.

Формула расчета индекса FTSE 100:

Index level= ?(Price of stock ? Number of shares) ? Free float factor / Index Divisor

где:

Price of stock – цена одной акции компании;

Number of shares – количество акций компании;

Free float factor – фактор free-float компании;

Index Divisor – делитель индекса.

Алгоритм трендов индекса FTSE 100 по ТС Masterforex-V

Стартовал индекс в 1984 году с отметки в 1000 пунктов.

• рекордный уровень был достигнут 30 декабря 1999 г. (почти 7000 пп.);

• в начале 2003 г. индекс упал до 3600 пп. (результат лопнувшего в США «пузыря доткомов»);

• во время кризиса 2008-2009 г. – снова падение до 3900 пп.;

• в начале 2016 г. – уменьшение до 6100 пп.;

• 22 мая 2018 г. индекс вырос до нового рекорда в 7903.5 пп.

Так чем же лучше торговать: индексом FTSE 100 или же акциями компаний, входящих в него?

Из предыдущих глав, вы наверно уже догадались:

  • профи торговали и будут торговать акциями. Однако процесс отбора акций для торговли весьма специфичный и трудоемкий. Компания может обесцениться, может поглотиться другой компанией, разориться и т.д. То есть покупка акций может не дать той прибыли, которую даст покупка индекса.
  • для новичков - лучше торговать самим индексом FTSE 100, то ли в виде фьючерса, то ли контрактами на разницу - CFD, то ли биржевыми опционами, то ли при помощи биржевых фондов, которые пытаются воспроизвести показатели индекса Популярными среди них являются:
    • iShares FTSE 100;
    • ETBC HSBC FTSE 100;
    • DBX FTSE 100.

Для сравнения представляем доходность английско-ирладского ETF iShares FTSE 100 по годам:

2014 2015 2016 2017 2018
0,33% -1,45% 19,03% 11,94% -8,83%

Таб.2. Доходность ETF iShares FTSE 100 по годам

Стратегии получения профита по фьючерсу FTSE (индекс FTSE 100)

Masterforex-V подробно описал несколько таких торговых систем:

Masterforex-V представляет основные тактики для получения прибыли по фьючерсу индекса FTSE 100

Главная тактика торговли должна приходиться на период стабильного роста индекса FTSE 100, который длиться примерно 10 лет:

Рис.2. Тактика торговли Masterforex-V по индексу FTSE 100

И самое главное правило: бычий долгосрочный тренд сам исправит все ваши ошибки входов, конечно при соблюдении всех принципов мани менеджмента, другими словами "Не делай то, что уменьшит твой депозит"

Почему падает FTSE 100?

Обычно этот вопрос возникает, когда этот вопрос начинает "волновать" СМИ. Волна слухов, обсуждений, рассказов "экспертов" доходит до неокрепших умов новичков.

Поясняю: индекс FTSE 100 в частности и все биржевые индексы падают только по двум причинам:

  • или формируется откат, при условии когда крупные инвесторы фиксируют прибыль, пережидают падение и снова покупают инструмент с более низких уровней;
  • или же когда инвесторы накануне кризиса сами начинают работать на понижение.

Закономерное окончание этих вариантов одно - покупка инструмента на более низких уровней и формирование новой бычьей долгосрочной волны.

Как обнаружить начало медвежьего тренда индекса FTSE 100?

Для новичков совет один - эту тактику пропустить, а по совету Эрика Найман в "Малой энциклопедии трейдинга" "присоединиться к тренду с его середины, когда он уже станет очевидным".

Для профи покажу, как всего лишь 2 инструмента Masterforex-V (из 30) подсказывают о пиках волн:

  • отскок от сильного уровня МФ;
  • наличие дивергенция через АО Зотик, перед мощным снижением индекса в мае 2018 года.
Рис.3. График таймфрейма W1 FTSE 100 с уровнями Masterforex-V и дивергенцией АО Зотик

Обратите внимание, как цена снижается от уровня МФ к следующему уровню МФ:

Рис.4. График Н4 FTSE 100 с уровнями Masterforex-V

Можно ли торговать индексом FTSE 100 при помощи автоматических советников - роботов?

Хочу вас заверить - в интернете вы не найдете ни одного стабильно торгующего советника-робота по одной простой причине: все авторы-программисты закладывают в свои советники одну из трех настроек - работа в бычьем, в медвежьем тренде или во флете. Пока импульс будет продолжаться - будет зарабатывать и робот. Как только направление тренда смениться - может проиграться и заработанная прибыль и начальный депозит.

Только по этой причине разработчики продают роботов, а не зарабатывают "от 200% в месяц" сами. И все разговоры о том, что "мне нравится разработка советников, а не торговля" - разговоры о пустом.

Отдельно стоят индикаторы, помогающие, но не торгующие вместо вас. И здесь выделяется пакет индикаторов от ф-та ГОСТ Академии Masterforex-V, позволяющий стабильно зарабатывать от 700 пунктов в неделю вот уже на протяжении более 10 лет.

Пример работы пакета индикаторов для индекса FTSE 100 :

Рис.5. Работа индикатора SAKS с индексом FTSE 100

Получить данный пакет индикаторов и доступ в закрытый чат на 2 недели можно совершенно бесплатно, зарегистрировавшись на форуме внизу этой статьи и подав заявку email saks.gost@gmail.com. Подробное объяснение установки индикатора и порядок добавления в чат прилагается. Стоимость индикатора и обучения в течении первого года равняется $648, за второй и последующие года - $78.

Кредитное плечо при торговле индексом FTSE 100

Напрямую торговать на бирже LSE не получится. По закону, физические лица должны получить лицензию и пройти аккредитацию в клиринговой палате, а это процесс долгий и недешевый. Плюс ко всему этому, для торговли без кредитного плеча вам понадобится сумма депозита от 10 млн долларов (лучше больше), что тоже является препятствием для большинства начинающих трейдеров.

Поэтому лучшим выходом будет найти себе подходящего брокера, который позволит вам торговать меньшими средствами, но на любых торговых площадках мира, будь то LSE, NASDAQ или XETRA.

Кредитное плечо, предоставляемое брокерами может колебаться от 1 к 100 до 1 к 500, что поможет вам начать торговлю индексом FTSE 100 буквально со 100 долларов (как звучит почти в каждом рекламном проспекте брокеров), однако настоятельно советую вам прислушаться к совету Masterforex-V, позволившему создать беспроигрышные счета МФ в сервисе pro-rebate.com:

  • минимальный депозит для консервативного мани менеджмента все равно должно составлять минимум 1.5К долларов при начальной торговле 0,01 лотом, что позволит вам защитить депозит от его полной потери. Почему так? Ознакомьтесь со статьей "7 ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V" и скорее всего вы согласитесь с моими доводами.

Рекомендованные брокеры по торговле индексом FTSE 100

Трейдеры Masterforex-V рекомендуют КОМПЛЕКСНО анализировать финансовые рынки и искать ТРЕНДЫ от н8 на них на форексе, фондовом, товарном (фьючерсном) и криптовалютном рынках.

Все эти инструменты есть у рекомендованных брокеров Академии Masterforex-V. Практически половина трейдеров Masterforex-V открыла торговые счета в NordFx с котировками индексов FTSE-100, NASDAQ, Доу-Джонс, SP 500, DAX 30, Nikkei 225, десятками валютных пар forex и криптовалют, а так же CFD фьючерсов золота, серебра, нефти, крипто-индексами и т.д.

Этого вполне достаточно, чтобы зарабатывать 300%-700% в валюте за несколько лет, как видно из онлайн мониторинга счетов трейдеров МФ на нашем рибейт-сервисе автокопирования pro-rebate.com.

Другие индексы семейства FTSE UK

На рынке Великобритании присутствуют и другие индексы семейства FTSE UK:

  • FTSE 250 (включает в себя следующие 250 крупнейших компаний, идущих после FTSE 100);
  • FTSE SmallCap (компании с меньшей рыночной капитализацией и находящиеся в листинге LSE в промежутке с 351 строчки по 620 ).
  • FTSE 100 и FTSE 250 вместе составляют индекс FTSE 350;
  • а если к индексу FTSE 350 добавить индекс FTSE SmallCap вы получите индекс FTSE All-Share.
  • FTSE Fledgling - 200 компаний занимающие строчки с 621 по 820 в в листинге LSE;
  • FTSE AIM UK 50 - 50 самых крупных британских компаний, состоящих в листинге Альтернативного инвестиционного рынка при Лондонской бирже LSE (AIM)

Официальная страница индекса FTSE 100

www.ftserussell.com

Время торгов индексом FTSE 100

Торги фьючерсом FTSE 100 проходят на Лондонской фондовой бирже и начинаются в 08:00 и заканчиваются в 16:30 по UTC (когда начинается закрытый аукцион), а значения закрытия дня принимаются в 16:35.

Где можно смотреть котировки индекса FTSE 100 в режиме реального времени?

В интернете, по следующим ссылкам, вы можете отслеживать котировки индекса:

  • www.ru.investing.com/indices/uk-100
  • www.finance.yahoo.com/quote/%5EFTSE/chart?p=%5EFTSE

Также онлайн котировки даются на большинстве торговых платформах брокеров форекс. Например, ТОП 5 брокеров, рекомендованных к открытию счета рейтингом брокеров форекс от Академии Masterforex-V, такие как NordFX, FortFS или FXPro предоставляют такую возможность.

Интересные факты об индексе FTSE 100

В декабре 2011 года в индекс FTSE 100 были включены 2 российские компании сталелитейная и горнодобывающая компания EVRAZ plc и компания по добыче драгоценных металлов - Polymetal International plc. Одна из которых - Polymetal International - была удалена через 5 лет в декабре 2016 года из-за снижения стоимости, но она все еще состоит в индексе FTSE 250.

Что еще полезного можно прочесть по торговле индексом FTSE 100?

 

 

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Индекс FTSE 100" в новостях