Индекс S&P 500 - классика и инновации Masterforex-V

Индекс S&P 500 является самым авторитетным среди всех фондовых индексов США и многие называют его барометром американской экономики. Однако, как отметил Морган Хаусел, многие инвесторы и трейдеры не умеют им пользоваться. Почему? Давайте разбираться.

Что такое индекс S&P 500 и зачем он нужен простым людям?

Согласно wiki Masterforex-V:

1. Индекс S&P 500 представляет собой корзину из 500 крупнейших акций США, взвешенных по рыночной капитализации. Считается, что этот индекс является лучшим барометром того, насколько крупные американские акции демонстрируют ежедневную динамику бычьего или медвежьего рынка.

2. Индекс S&P 500 является лучшим индикатором, прогнозирующим наступление мировых экономических кризисов (1987, 1998, 2008, 2019/20?). Обратите внимание, как за 9 месяцев до масштабного кризиса в июне 2008г., SP 500 по торговой стратегии Masterforex-V, начал давать тревожные сигналы на sell, а крупнейшие корпорации США уже теряли капитализацию на NYSE и NASDAQ, сокращали затраты, увольняли сотрудников, останавливали финансирование новых проектов (т.е. кризис был подготовлен почти за год до того, как о нем первый раз написали The Wall Street Journal или "Financial Times").

Рис. 1. Как индекс S&P 500 предсказал наступление последнего мирового экономического кризиса

Вот поэтому падение индекса S&P 500 – это не выдумка журналистов, а вестник приближающегося финансового катаклизма. А после окончания нисходящего тренда, нас ожидает десятилетие роста индекса S&P 500 – начало нового стабильного роста мировой экономики, когда можно смело проводить инвестиции, разрабатывать новые товары и услуги.

3. Индекс S&P 500 – почти «эталон» доходности инвестиций. Больше половины американцев вкладывают свои сбережения в экономику своей же страны, покупая акции, облигации, деривативы , депозитарные расписки, векселя и иные ценные бумаги, приносящие стабильный доход.

Учитывая сложность анализа перечисленных инструментов, фьючерс индекса S&P 500 является простой и доступной альтернативой, когда, не мудрствуя лукаво, можно приобрести или сам index или идентичный ему "микро" пай инвестиционного фонда ETF SPDR S&P 500 и получать в среднем около 7% дохода, который к тому же облагается льготным налогом.

Таким образом, средняя доходность в 7% является той величиной, которая и отличает успешного трейдера от домохозяйки, а индекс S&P 500 является несложным инструментом для торговли на Нью-Йоркской фондовой бирже, зная что ближайшие 10 лет он будет на ней расти.

4. Индекс S&P 500 достаточно высоколиквидный и не сложный инструмент для торговли фьючерсом на Чикагской товарной бирже (стандартный контрактом) или на Нью-Йоркской фондовой бирже фондом SPDR S&P 500, (тикер SPY), который с высокой точностью повторяет индекс S&P 500:

Рис.2. Сравнение графиков индекса S&P 500 и фонда SPDR S&P 500

Как подбираются акции в состав S&P 500 и как часто они меняются?

Индекс S&P 500 ведет свое начало с 1923 года, когда Генри Варнум Пур создал свой Composite Index и начал отслеживать небольшое количество акций американского рынка. Уже в 1926 году количество акций увеличилось до 90, а после объединения издательства Poor's Publishing и Standard Statistics в совместное предприятие Standard and Poor's Corporation в 1957 вышел тот индекс, который мы знаем сегодня.

S&P 500 состоит из 500 акций США с большой капитализацией, на которые приходится около 80% всей рыночных активов США. По этой причине S&P 500 считается хорошим показателем того, как обстоят дела на американских рынках и всей мировой экономике.

Чтобы компания попала в лист S&P 500 должны быть соблюдены следующие минимальные требования:

  • Это должна быть американская компания.
  • Рыночная капитализация должна составлять 6,1 миллиарда долларов или более.
  • Публичное размещение должно состоять как минимум из 50% размещенных акций – т.е. компания должна быть акционерная, не частная.
  • Акции должны быть размещены на NYSE или NASDAQ.
  • Компания должна иметь положительную отчетную прибыль в последнем квартале, а также в течение четырех последних кварталов.
  • Акции должны активно торговаться на рынке по разумной цене.

ТОП-10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500:

Общая капитализация 10 лучших компаний, входящий в индекс S&P 500 на март 2019 года равна 5,5 триллиона долларов США:

Таб.1. ТОП10 крупнейших компаний, входящих в S&P 500

В 2017 году распределение акций по отраслям экономики США было следующим:

  • Информационные технологии: 24,9%.
  • Финансы: 14,7%.
  • Здравоохранение: 13,7%.
  • Потребительский сектор: 12,7 %.
  • Промышленность: 10,2 %.
  • Основные потребительские товары: 7,7%.
  • Энергитические компании: 5,7%.
  • Коммунальные услуги: 2,9%.
  • Обрабатывающая промышленность: 2,9%.
  • Недвижимость: 2,8%.
  • Услуги связи: 1,9%.
Рис.3. Сектора предприятий индекса S&P 500

Состав индекса пересматривается 4 раза в год - в марте, июне, сентябре и декабре. С целью поддержания индекса на должном уровне, по мере роста или падения стоимости акций Standard & Poor's одни акции могут заменяться другими. Так, в период с 1 января 1963 года по 31 декабря 2014 года было заменено 1186 компаний в индексе (т.е. состав S&P 500 сменился 2 раза).

Вопрос о полезности постоянной замены состава индекса скорее риторический: для трейдеров и инвесторов этот факт скорее позитивный - так поддерживается постоянный доход по индексу.

Как рассчитывается индекс S&P 500

Индекс S&P 500, так же как и индекс Доу-Джонса составляется комитетом.

Чтобы высчитать значение индекса S&P 500, сумму рыночной капитализации всех 500 акций делят на коэффициент, называемый делителем (это число считается собственностью фирмы Standard & Poor's !) и который на данный момент равен примерно 8,9 млрд:

Чем же лучше торговать: индексом S&P 500 или же акциями компаний, входящих в него?

Купить все 500 акций сложно, но можно: подобрать все акции, входящие в индекс, высчитать их вес в индексе и собственно купить определенное количество акций каждой компании - такое действие называется репликацией индекса.

Однако делать это совсем не обязательно: гораздо проще вложиться в фонд ETF SPDR S&P 500 (на трейдерском жаргоне - spider, спайдер , он же паук) - торгуется на Нью-йоркской фондовой бирже (NYSE) - самый популярный инвестиционный фонд, который уже содержит в себе нужные акции в соответствующих пропорциях. Помимо прибыли от роста индекса S&P 500 вы получите от ETF и дивиденды на акции (в среднем - до 7% в год).

Непосредственно для торговли индексом есть еще один "мини -фьючерс S&P 500" - тикер SP, который торгуется на Чикагской товарной бирже (CME), , стандартный размер контракта которого составляет 250 долларов вместо $2500 за полноценный фьючерс SP 500.

Стратегии получения профита по фьючерсу SP (индекса S&P 500)

Среди инвесторов Уолл-стрит самым популярным индикатором является 200-дневная простая скользящая средняя - все что выше ее покупаем, ниже ее - продаем. К чему это может привести наглядно демонстрирует Джордж Сорос, который в ожидании очередного экономического кризиса только на рынке США за несколько месяцев 2016г. потерял около 1 млрд долларов:

Рис.5. Сделки Д.Сороса в ожидании нового экономического кризиса

Masterforex-V же предоставляет несколько различных торговых систем с ноу-хау МФ:

- Скальпинг (Скальпинг: классика и стратегии Masterforex-V) - для торговли на таймфреймах м1 и м5;

- Свинг-трейдинг (Свинг трейдинг: классика и ноу-хау Masterforex-V) - для торговли на таймфреймах на м30 - н4;

- "3 экрана Элдера"(три экрана Элдера: суть, критика и модификации Masterforex-V) - для комплексного анализа рынка;

Masterforex-V предлагает несколько тактик для торговли по фьючерсу индекса S&P500

Основная тактика получения профита исходит из аксиомы, что индекс растет от кризиса до кризиса, т.е. бычье движение индекса идет на протяжении примерно 10 лет. Таким образом,

- бай от каждого отката к уровням Masterforex-V;

- в случае ошибки - еще раз открытие сделки ниже (главное - не уподобиться авантюрам Антимартингейлов и Мартингейлов;

- не ставить стоп-лосс - бычий долгосрочный тренд вытянет все ваши ошибочные сделки, конечно же если будете соблюдать следующее правило...;

- полное соблюдение мани менеджмента MasterForex-V;

Посмотрите на сделки Сороса выше - все кто покупал, когда он продавал - заработали чуть больше 10% годовых.

Почему падает индекс S&P500?

На этом вопросе следует остановиться подробнее. Обычно он возникает, когда в СМИ начинают появляться новости о негативных показателях макроэкономики США.

Здесь следует отметить главное правило Masterforex-V: индекс S&P 500 падает только по двум причинам

  • идет закономерный откат, когда инвесторы фиксируют свои прибыли;
  • инвесторы сами начинают играть на понижение в преддверии очередного экономического кризиса.

Оба этих варианта приводят к одному – массовой скупки фьючерсов на индексы на минимумах с последующей очередной бычьей волной.

Таким образом, выход новостей отмеченных в календарях как «важные» - это всего лишь повод «погонять валюту вверх-вниз» со сбитием стопов мелких игроков. Во время таких движений волны импульса и коррекции отрабатываются намного быстрее, чем при нормальном ходе валюты.

Как выявить начало падения индекса S&P 500?

Для новичков, если вы не проходите обучение трейдингу в Академии Masterforex-V совет один, и его хорошо озвучил Эрик Найман в своей книге "Малая энциклопедия трейдера": "Присоединяйтесь к тренду с его середины, когда тренд становится очевидным"

Для профи:

  • обратите внимание как индекс отскочил от важного уровня МФ;
  • наличие дивергенции АО Зотика, (которая была и в 2008 году) перед падением.
Рис.6. График таймфрейма W1 индекс S&P 500 с авторскими индикаторами Masterforex-V

Это всего лишь 2 инструмента из более чем 30, при помощи которых можно найти разворот тренда на любом таймфрейме. Далее, по МФ, вы просто "идете за рынком", фиксируя многочисленные фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин, симметричные треугольники, прямоугольники и т.д., пока не обнаружите серьезный откат (4-ю подволну) и "последний рывок" по текущему тренду без поддержки объемов (5-ю по волновой теории Эллиотта)

Возможна ли торговля индексом S&P 500 при помощи автоматических советников?

Все торговые советники, предлагаемые в интернете не принесут вам профита. Каждый из таких «роботов» заточен на работу по определенному алгоритму на бычий или медвежий тренд или на флет. Пока импульс или флет продолжается – советник зарабатывает, когда же тренд меняется – сливается и профит, и депозит.

Только по этой причине «торговые роботы» для форекса или фондового рынка продаются. Посчитайте сами – если бы «роботы» приносил бы 200% прибыли в месяц, то почему же их создатели не стали богаче Дерипаски, Абрамовича и других миллиардеров? Что ответит вам на этот вопрос создатель советника – «некогда торговать» (?), «мне по душе разработка «роботов»(??).

Использование кредитного плеча при торговле индексом S&P 500

По работе с кредитным плечом советую прочитать wiki Masterforex-V Кредитное плечо: заблуждения интернета и оценки Masterforex-V.

Тут же следует отметить, что при торговле непосредственно на NYSE кредитное плечо составляет 1:2 или 1:10. Вот поэтому минимальным депозитом для мелких инвесторов является 100 тыс долларов. Как пример можно привести счет Александра Герчика, который стесняется рассказать об его размере.

С другой стороны у форекс-брокеров, которые предлагают торговлю CFD на индексы, можно торговать с плечом 1:100 или 1:200, что уже даст возможность открыть сделку по индексу S&P 500 практически при любом депозите.

  • Согласно консервативному манименеджменту Masterforex-V вам все равно необходим депозит минимум в 1,5 тыс долларов при торговле лотом 0,01, только в этом случае большое кредитное плечо будет вам подспорьем. Удивлены? Подробней можно прочитать в wiki Masterforex-V wiki Кредитное плечо: заблуждения интернета и оценки Masterforex-V.

Какого же брокера выбрать для торговли индексом S&P 500?

Для торговли CFD на индексы S&P 500, Доу Джонса, DAX- 30 и другие большинство трейдеров выбирают форекс-брокера из Англии – FxPro, который входит в ТОП 5 рекомендованных форекс-брокеров Академии Masterforex-V.

Помимо перечисленных индексов, в терминале FxPro можно найти еще более 20 фондовых индексов, больше сотни акций компаний США, в том числе и входящих в индекс S&P 500, Германии, Франции, Великобритании и других.

Единственный недостаток торговли индексом S&P 500 – отрицательные свопы (swap) на бай (длинная позиция): -0,36 доллара.

Этого достаточно, чтобы зарабатывать 300-700% в валюте так, как делают трейдеры Академии Masterforex-V в рибейт-сервисе автокопирования pro-rebate.com.

Другие индексы семейства S&P

S&P 500 является составной частью индекса S&P Global 1200.

Другими популярными индексами являются:

  • S&P MidCap 400, который представляет ряд компаний со средней капитализацией,
  • S&P SmallCap 600 - представляет компании с малой капитализацией.
  • S&P Composite 1500 - индекс общей капитализации США,состоящий из индексов S&P 500, S&P MidCap 400 и S&P SmallCap 600.

Официальная страница корпорации Standard & Poor's

www.standardandpoors.com

Время торгов индексом S&P 500

Торги фьючерсом SP проходят на NYSE. Время их работы с понедельника по пятницу: с 9.30 до 16.00 по Нью-Йорку или с 17.20 до 0.00 по Москве.

Где можно посмотреть котировки индекса S&P 500 в реальном времени?

Торговые платформы большинства форекс-брокеров предоставляют доступ к котировкам даже на демо-счетах. В интернете по ссылке www.ru.investing.com/indices/us-spx-500

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Индекс SP 500" в новостях