Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points

Точку разворота валютных пар на рынке Форекс принято называть пивотом или Pivot Points. Умение правильно определять ее считается одним из ключевых моментов для успешной торговли. Отметим, что эффективно работать с точками разворота можно, зная всего лишь три элемента:

  1. Запас хода на торговую сессию или день (разница между максимальной и минимальной ценой - Low и High).
  2. Точку разворота во время торговой сессии или дня.
  3. Направление тренда.

Если мы пользуемся правилом «тренд - твой друг» и заключаем сделки исключительно в направлении основного движения, знание места нахождения точки разворота позволит:

  • определить потенциал заработка внутри торговой сессии или дня;
  • застраховать себя от больших потерь в случае непредвиденной для нас смены тренда;
  • выгодно входить в рынок в начале направленного движения, а не в его середине или конце, когда «ловить профит» уже поздно.

Умение правильно определять Pivot Points - необходимое (хотя и недостаточное) условие для получения стабильной прибыли от совершения покупок и продаж на Форексе.

Расчет пивотов

Предложенная нами схема лежит в основе всемирно известной тактики Pivot Points. Подробнее с ней можно ознакомиться в статье журнала «Финансовый спекулянт» (http://forum.masterforex-v.org/topic/7491-рудольф-аксель-axel-rudolph/?p=255032).

Точка Pivot рассчитывается по формуле:

Pivot = (High + Low + Close) / 3

Здесь:

  • high - максимум вчерашнего дня;
  • low - минимум вчерашнего дня;
  • close - цена закрытия вчерашнего дня.

После определения Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:

R1 = 2Pivot - Low;

S1 = 2Pivot - High;

R2 = Pivot + (R1 - S1);

S2 = Pivot - (R1 - S1);

R3 = High + 2 × (Pivot - Low);

S3 = Low - 2 × (High - Pivot).

Здесь:

  • R1,R2,R3 - уровни сопротивления;
  • S1,S2,S3 - уровни поддержки.

Тактика Pivot Points бинарна по своей сути. Каждый последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением. Ключевым моментом остается пивот. Если продолжается тренд, точка разворота движется вслед за ним.

Отметим, что этой простой системой расчетов крупнейшие банки и фонды пользуются уже более полувека (http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=26915).

Однако классическая тактика Pivot Points не изменила соотношение успешных и проигравшихся трейдеров, которое осталось в пропорции 1 к 20. Поэтому правомерно говорить о недостатках этой системы, а также искать пути ее усовершенствования.

Недостатки классической методики Pivot Points

Несмотря на всю простоту предложенной тактики, после первых же попыток применить ее на практике у трейдера возникает ряд вопросов и дополнительных выводов:

  1. По какому моменту времени считать максимум, минимум и цену закрытия дня, если букмекерский рынок Форекс работает круглосуточно? Получается, что в Европе - один пивот, в Америке - другой, а в Азии - третий. И все это нужно применить к ОДНОЙ и той же ситуации на рынке, хотя все три переменные (High, Low, Close) в ранних уголках мира разные. Как в этом случае применять формулу Pivot = (High + Low + Close) / 3?

    На рис. 1 показан график котировок валютной пары доллар/иена на 22-24 мая 2006 года. Пивот на следующий день для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка находится в разных точках, так как для расчета нужно брать разные исходные.

    Расположение пивотов на европейской, американской и азиатской сессии не совпадает.
    Рис. 1. Пара usd/jpy 22-24 мая 2006 г.
  2. Нужно ли воспринимать результат определения пивота как среднеарифметическую величину вроде скользящей средней, а не реальную точку, закрепившись ЗА которой, валюта совершает ЗАКОНОМЕРНЫЙ рывок в противоположную сторону?

    Если эта среднеарифметическая величина равна, например, 50% отката, то она не только не поможет, но и навредит во флете, когда коррекционное движение будет равно 62% и 76%. По нашим расчетам, мы открываемся на 50% отката против тренда, а валюта делает разворот в сторону продолжения предыдущей тенденции только на 62%.

    На рис. 2 видно, как пара евро/доллар 6 июня 2006 года, упав с локального максимума 1.2981 до 1.2922, затем поднялся вверх на 76% до 1.2962. После этого цена опустилась по внутринедельному тренду примерно на 400 пунктов до 1.2594.

    Цена идет вниз на 400 пунктов, несмотря на ожидания.
    Рис. 2. Движение котировок пары eur/usd 6 июня 2006 года.
  3. Как Pivot Points может служить РЕАЛЬНОЙ точкой для открытия сделок, если валюта по несколько раз в день пересекает этот уровень?

    На графике М15 пары евро/доллар (14 июня 2006 года) пивот по расчетам данных 13.06.2006 г. находится в точке: (1.2617 + 1.2529 + 1.2545) / 3 = 1.2564. Однако происходит следующее:

    Высокая волатильность не позволяет точно определить пивоты.
    Рис. 3. Торги парой eur/usd 13-14 июня 2006 года
  4. Оказывается, на рынке Форекс точки разворота должны быть динамичными. Пройдя 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию, пивот у валютной пары меняет свое местоположение. После американской и азиатской сессии происходит то же самое.

    Трейдеру приходится решать, закрывать ли свои сделки ПЕРЕД достижением точек разворота или удерживать «длинные» позиции по тренду, если цена не пересекла пивот в обратную сторону.

    На рис. 4-5 видно, как пары фунт/доллар и евро/доллар (29-30 июня 2006 года), пробив пивот внутринедельного тренда, ни разу не пересекали внутрисессионные точки разворота. За полтора дня пройдено по несколько сотен пунктов.

    «Конфликт» между внутридневными и внутрисессионными точками разворота.
    Рис. 4. Торги парой gbp/usd 29-30 июня 2006 года
    В паре с долларом евро ведет себя примерно так же, как фунт.
    Рис. 5. Торги парой eur/usd 29-30 июня 2006 года
  5. Оказывается, точки разворотов на различных ТФ должны находиться на разных уровнях, так как пивот:
    • внутридневного тренда - это одно;
    • внутринедельного тренда - другое;
    • тренда нескольких недель и старших порядков тенденций - третье.

    Напомним, что согласно классической тактике Pivot Points, необходимо учитывать только одно значение - по данным предыдущего дня. В связи с этим у форекс-трейдера возникает закономерный вопрос: разворотом КАКОГО направления является пивот, определенный по формуле (High + Low + Close) / 3 и данным вчерашнего дня?

  6. Как быть с тем, что метод расчета точек разворота Рудольфа Акселя (DowJones) дает иные результаты, чем формула Pivot = (High + Low + Close) / 3? Этот факт также говорит о несовершенстве системы Pivot Points.

Приведенные выше примеры четко определяют отличия классического Pivot Points от Pivot Points MasterForex-V как реальной точки разворота валютных пар на Форексе.

Pivot Points MasterForex-V в отличие от классического метода PivotPoints:

  1. Рассчитывается на каждом виде тренда от внутрисессионного (М15) до горизонта нескольких недель (D1), что позволяет видеть различие между коррекциями и разворотами на различных таймфреймах. Например:
    • разворот внутрисессионного тренда, движение которого НЕ привело к достижению цены пивота внутринедельного курса, равен КОРРЕКЦИИ внутринедельного тренда, а не его развороту;
    • разворот внутрисессионного тренда, движение которого привело к преодолению внутринедельного пивота, является первым признаком разворота внутринедельного направления.
  2. Такое соотношение двух видов трендов позволяет:
    • получить профит внутри сессионного движения;
    • увидеть БИНАРНУЮ закономерность о продолжении или изменении направления внутри сессии и более крупных трендов между собой.
  3. Откат 50% характеризует не разворот тренда, а КАЧЕСТВЕННОЕ изменение характера дальнейшего движения цены или о переходе валютной пары во флет. Для более подробного анализа следует также учитывать другие измерения торговой системы MasterForex-V - время движения, соотношение с парами-союзниками, техуровни на раздичных таймфреймах и т. д.

Для закрепления полученных знаний решите задачу из практикума Академии MasterForex-V. По приведенному в этой главе графику валютной пары евро/доллар за 5-9 июня 2006 года (рис. 2) попробуйте определить точки разворота:

  • внутридневного тренда каждого дня;
  • внутринедельного тренда.

Правильное решение задачи поможет понять:

  1. В какой точке начался медвежий внутринедельный тренд?
  2. В какой точке медвежий внутринедельный тренд был окончательно подтвержден?
  3. В каких точках могли быть сильные коррекции тренда (или его разворот)?
  4. Каковы должны быть условия разворота и смены медвежьего тренда на бычий (что не произошло)?
  5. Где находится точка отмены разворота, соответственно, с какой точкой пивота можно было держать длинную сделку?

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня>>

Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones)>>

Читать далее:

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс>>

Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов>>

Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда>>

Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание)>>

Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник>>

Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps)>>

Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин>>

Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники>>

Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки>>

Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок>>

Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса>>

Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа>>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс)>>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка