Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points

Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points

Точка разворота валютных пар является одним из ключевых моментов в торговле на форексе. Зная только 3 элемента
1. запас хода ( разница между Low и High)
на торговую сессию - день валютной пары (например GBPUSD более 100 пунктов за торговый день)
2. точку разворота валют во время торговой сессии (дня)
нетрудно подсчитать возможность стабильного заработка трейдера на рынке форекс ежедневно
3. если <тренд-друг> и работать необходимо по тренду, знание точки разворота тренда, поможет
* уберечь от потерь от смены тренда на рынке
* открыть сделку по новому тренду в начале движения, а не в середине, а тем более не в конце нового тренда

Краткий вывод: знание реальной точки разворота тренда – необходимое (хотя и недостаточное) условие стабильного получения прибыли на рынке форекс.

Данная схема положена в основу известной во всем мире тактики Pivot Points (подробнее см. журнал "Финансовый спекулянт" http://forum.masterforex-v.org/index.php?showtopic=7491&pid=255032&st=0&#entry255032

Точка Pivot рассчитывается по формуле: Pivot=(High+Low+Close)/3
High - максимум вчерашнего дня;
Low - минимум вчерашнего дня;
Close - цена закрытия вчерашнего дня.

После расчета Рivot можно рассчитать уровни сопротивления и поддержки по следующим формулам:
R1=2Pivot - Low
S1=2Pivot - High
R2=Pivot + (R1 - S1)
S2=Pivot - (R1-S1)
R3=High + 2*(Pivot - Low)
S3=Low - 2*(High - Pivot)
R1,R2,R3 - уровни сопротивления;
S1,S2,S3 - уровни поддержки

Таким образом тактика Pivot Points по своей сути бинарна, т.е. последующий ход логически вытекает из предыдущего и является его продолжением, ключевым моментом которого и является точка разворота - пивот. Продолжается тренд, в след за ним сдвигается точка разворота данного тренда.
Недаром этими "данными простыми расчетами пользуются более полусотни лет все крупнейшие банковские и фондовые институты".
http://forum.fxclub.org/showthread.php?t=26915

Краткий вывод: данная классическая тактика Pivot Points известна во всем мире, но соотношения 1 к 20 успешных и проигравшихся трейдеров она не изменила.
Попробуем понять недостатки данного метода, чтобы выйти на методику Pivot Points Masterforex-V.


Недостатки методики классического Pivot Points

1. по какому времени считать максимум, минимум и цену закрытия дня, если букмекерский рынок форекса работает круглосуточно и у европейцев – это один пивот, у американцев – другой, у жителей Азии – третий пивот на ОДНУ и ту же ситуацию на рынке форекс, т.к. все 3 переменные (High, Low, Close) в разных уголках мира различные.

Pivot=(High+Low+Close)/3
High - максимум вчерашнего дня;
Low - минимум вчерашнего дня;
Close - цена закрытия вчерашнего дня.

Например, рис дол/йена за 22-24 мая 2006г – видно, что пивот на следующий день будет совершенно различным для жителей Токио, Москвы, Лондона и Нью-Йорка, т.к. на их календарный день будут различными все 3 составляющие классического Pivot Points =(High+Low+Close)/3

Рис.


2. арифметическое вычисление точки Пивота - это скорее среднеарифметическая величина как скользящая средняя, нежели реальная точка, закрепившись ЗА которой, валюта совершает ЗАКОНОМЕРНЫЙ рывок в противоположную сторону

Например, если пивот среднеарифметическая величина равная 50% отката, понятно, что она не только не поможет, но и навредит во флете, где откат может быть и 62% и 76% (трейдер открывается от 50% отката против тренда, а валюта на 62% отката делает разворот в сторону продолжения предыдущего тренда)

Например, по рис н1 видно, как евро/дол 6 июня 2006 упав с локального максимума 1.2981 до 1.2922, затем поднялся вверх на 76% до 1.2962, после чего опустился по внутри недельному тренду до 1.2594, т.е. примерно на 400 пунктов

Рис.


3. валюта может по несколько раз на день пересекать пивот в разные стороны на основе классического Pivot Points, поэтому не может служить РЕАЛЬНОЙ точкой открытия сделок



Например, 14 июня 2006г евро/дол м15
Пивот от движения 13.06.2006 (1.2617 + 1.2529+ 1.2545)/3 = 1.2564

Рис.



4. пивот должен быть динамичным, пройдя 70-100 пунктов за европейскую торговую сессию у валютной пары пивот должен поменять на американскую сессию свое значение как реальной точки разворота (например, начала коррекции или разворота предыдущего значения), чтобы трейдер имел возможность закрытия своих сделок ПЕРЕД началом данного разворота или наоборот держать <длинную> сделку далее по тренду, если цена не пересекла пивот в обратную сторону.

Рис фунт/дол и евро/дол за 29-30 июня 2006г
Пробив пивот внутринедельного тренда валютные пары ни разу не пересекали пивота внутри сессионного тренда в обратную сторону, пройдя за 1.5 дня несколько сот пунктов


Рис.


Рис.




5. пивот на различных ТФ должен показывать различные точки, т.к. разворот
• внутридневного тренда - это одно,
• внутринедельного тренда – совершенно другое,
• тренда от нескольких недель - третье и т.д.
По классической же тактике Pivot Points берется только одно значение – предыдущего дня. В этом случае возникает закономерный вопрос: разворотом КАКОГО тренда является пивот построенный по (High+Low+Close)/3 предыдущего дня.

6. Метод подсчета пивота Рудольфом Акселем (Dow Jones), уровни которого не соответствуют Pivot=(High+Low+Close)/3 предыдущего дня, так же говорит о несовершенстве метода классического определения Pivot Points


Краткие выводы
На приведенных выше примерах четко видно принципиальные отличия
* классического Pivot Points
* Pivot Points Masterforex-V ,
как реальной точки разворота валютных пар форекса.

Pivot Points Masterforex-V в отличие от классического метода Pivot Points

1. подсчитывается на каждом виде тренда от внутри сессионного (м15) до тренда от нескольких недель (Д1), что позволяет четко видеть различие между коррекцией и разворотом на различных таймфреймах. Например,
• разворот внутри сессионного тренда, движение которого НЕ превысило пивот внутри недельного тренда равен КОРРЕКЦИИ внутри недельного тренда, а не его развороту)
• разворот внутри сессионного тренда, движение которого превысило пивот внутри недельного тренда является первым признаком разворота внутри недельного тренда

2. Такое соотношение 2 видов трендов между собой позволяет
а) взять профит внутри сессионного тренда
б) увидеть БИНАРНУЮ закономерность о продолжении или отмене направления внутри сессионного тренда и более крупных видов тренда между собой

3. откат 50% характеризует не разворот тренда, а ее КАЧЕСТВЕННОЕ измерение характера дальнейшего хода валютной пары или переходе данной пары во флет ( при синтезе этой закономерности с другими измерениями ТС Masterforex-V - время движения, соотношения с парами союзниками, технические уровни различных таймфреймов и т.д.)

Задача из практикума Академии трейдинга Masterforex-V - по приведенному рисунку графика евро/доллара за 5-9.06.2006 попробуйте определить точки разворота (пивот)
а) внутридневного тренда каждого дня
б) внутринедельного тренда
чтобы понять
* в какой точке начался медвежий внутринедельный тренд
* в какой точке медвежий внутринедельный тренд был окончательно подтвержден
* в каких точках могли быть сильные коррекции тренда (или его разворот)
* условия разворота и смены тренда и смены медвежьего тренда на бычий (что не произошло)
* точка отмены разворота, соответственно с какой точки зрения пивота можно было держать длинную сделку

 

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня >>
Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones) >>

Читать далее:

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс >>
Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов >>
Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда >>
Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание) >> 
Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник >> 
Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps) >>
Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин >>
Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники >>
Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки >>
Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок >>
Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса >>
Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа >>

Часть II. Алгоритм технического анализа трейдинга >>

 

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о  Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка