Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V

Самый простой способ стабильно зарабатывать на Форексе - торговать по тренду. У того, кто пользуется принципом «The Trendis Your Friend», большинство сделок приносят прибыль, а количество ошибок сведено к минимуму.

Но чтобы деньги сами текли на ваш счет, нужно еще правильно определить общее направление тенденции. Куда идет цена - это ПЕРВИЧНЫЙ вопрос. Не ответив на него, мы не сможем решить: покупать или продавать.

Тем временем у каждого, кто занят реальной торговлей и пытается анализировать сложные зигзагообразные кривые графиков, возникает еще два важных практических вопроса:

  1. Где найти четкое определение бычьего или медвежьего тренда?
  2. Если суть решения проблемы настолько проста (торгуй по тренду и ни о чем не беспокойся), то почему большинство трейдеров продолжают «проигрывать» депозиты с завидным постоянством?

В книге 1. Главе 11. «Где искать тренды на рынке Форекс или отрезки безошибочного взятия трейдером прибыли» говорится о том хаосе, который царит в головах трейдеров. Он виден и в многочисленных обсуждениях на форумах, касающихся темы применения классической теории на практике.

К примеру, в таких спорах можно заметить попытки буквального переноса выводов теоретиков, в том числе и классиков прошлого, на современный валютный рынок и применение их без какой бы то ни было поправки на существующие условия. В результате:

  • одни слепо следуют определению Чарльза Доу: Трендом называется направленное движение цен, при котором каждый последующий максимум выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего. При этом они даже мысли не допускают, что такое определение может оказаться устаревшим для современного рынка;
  • другие берут на вооружение утверждение Эрика Наймана: Жестких, раз и навсегда утвержденных правил нет. В результате прекращаются даже попытки определить текущую тенденцию на рынке, и ордера трейдер начинает открывать куда попало.

Согласитесь, и первая, и вторая точка зрения вредна для человека, желающего совершать осознанные операции на Форексе и стабильно получать прибыль.

Классическое определение тренда Чарльза Доу и современность

Чарльз Доу дал классическое определение тренда еще в 30-е годы прошлого века. Но до сих пор оно перекочевывает из учебника в учебник, нанося трейдерам рынка Форекс непоправимый вред.

Не многие из них задумываются над тем, почему определение Чарльза Доу не отображает реалии современного тренда. Действительно ли каждый последующий максимум окажется выше/ниже предыдущего и каждый последующий минимум выше/ниже предыдущего?

А ведь отсюда и логика расстановки стопов. Используя «подушку безопасности» по Биллу Вильямсу, о которой также упоминается почти во всех учебниках, трейдеры устанавливают их всего на несколько пунктов выше/ниже предполагаемой вершины или дна. В результате происходит автоматическое преждевременное закрытие позиций. Хорошо еще, если речь идет о недоборе прибыли, а не о фиксировании убытков в потенциально прибыльных сделках.

Вот как классический прием установления стоп-лоссов приводит к сбитию позиций на Форексе:

По теории Доу на восходящем тренде стопы сработают, если следующий минимум окажется ниже предыдущего.
Рис. 1. Установка стопов по теории Чарльза Доу

Однако на реальных торгах мы можем увидеть совершенно иную картину, когда при сохраняющейся тенденции максимумы и минимумы формируются не так, как об этом писал Доу. Что будет с депозитом трейдера, если он попытается применить классическую теорию в этом случае:

Несмотря на заверения классиков, коррекции могут быть гораздо глубже. И это не мешает продолжению курса.
Рис. 2. Движение котировок по тренду, при котором слепое следование советам Чарльза Доу и Билла Вильямса приведет к убыткам

Определение тренда MasterForex-V

С точки зрения торговой системы MasterForex-V:

Тренд - это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны. Движение на каждом направлении зигзагообразно: после каждой волны импульса следует волна отката. Соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление тренда:

  • в бычьем тренде длина восходящего импульса длиннее коррекционной медвежьей волны;
  • в медвежьем течении длина медвежьего импульса длиннее коррекционной восходящей волны;
  • в боковом движении длина импульса и коррекции одинаковы.
По торговой системе MasterForex-V импульсы на восходящем направлении сильнее движений в коррекции.
Рис. 3. Движение котировок по восходящему тренду согласно определению торговой системы MasterForex-V

И вот реальный пример торгов валютной парой USD/CAD, когда разворотная фигура «голова и плечи» привела к смене восходящего тренда на нисходящий. Как и следует по системе MasterForex-V, здесь:

  • импульс вниз ДЛИННЕЕ, чем коррекция вверх;
  • медвежий тренд на w1 по валютной паре USD/CAD продолжается до тех пор, пока не появится фигура разворота в обратную сторону.
Перед началом нисходящего тренда на графике появилась разворотная фигура «голова и плечи»
Появилась разворотная фигура «голова и плечи»
Рис. 4. Смена направления после появления фигуры «голова и плечи»

А на этом графике w1 по валютной паре USD/CAD видно, что медвежья тенденция продолжается в 2003-2006 годах, поскольку фигура разворота так и не сформировалась.

Нисходящее движение продолжится, пока не появится новая разворотная фигура.
Рис. 5. Медвежий тренд неизменен, так как нет фигуры разворота

В книге 2 «Технический анализ в торговой системе MasterForex-V» вы найдете подробные описания каждого элемента курса. Сейчас же остановимся лишь на отдельных из них.

Тренд продолжается до тех пор, пока нет явных признаков его разворота

Поэтому настолько важными являются фигуры разворота. Каждая направленная тенденция начинается с одной такой фигуры и заканчивается другой. Расстояние между ними - это участок, на котором развивается тот или иной ТРЕНД. Для применения на практике трейдер должен запомнить, что:

  • тенденция роста котировок начинается от одной из фигур разворота ПРЕДЫДУЩЕГО медвежьего тренда;
  • продолжение движения цены по бычьему направлению также подтверждается одним из соответствующих паттернов (см в кн. 2 «Фигуры продолжения тренда»). Такие модели являются разновидностями отката, позволяющими открывать сделки по тренду;
  • окончание роста цен сопровождается появлением следующей разворотной модели.

Классические фигуры разворота тренда можно разделить две категории

  1. Модели, в которых не происходит пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки (соответственно, на бычьем и медвежьем направлениях):
    • двойная вершина;
    • тройная вершина;
    • двойное дно;
    • тройное дно.

    (Рисунки классических паттернов взяты из книг Мэрфи, Швагера, Элдера, Луки, Наймана).

    Фигура разворота движения «тройная вершина».
    Рис. 6. Тройная вершина
    Фигура разворота направления «тройное дно»
    Рис. 7. Тройное дно
    Медведи ожидают тройную вершину, быки - тройное дно. В обоих случаях курс разворачивается.
    Рис. 8. Тройные «вершина» и «дно» приводят к смене направления тренда
  2. Модели разворота, в которых происходит ложное пробитие очередного уровня сопротивления или поддержки:
    • голова и плечи;
    • перевернутая голова и плечи;
    • шип.
    Фигура разворота направления «голова и плечи».
    Рис. 9. Голова и плечи
    Фигура разворота «перевернутая голова и плечи» приводит к последующему росту цен.
    Рис. 10. Перевернутая голова и плечи
    Фигура разворота тренда «шип».
    Рис. 11. Шип

Классические фигуры продолжения тренда

Их суть в основном сводится к правилам зигзагообразного движения котировок:

  1. После импульса ПО следует откат ПРОТИВ него.
  2. Длина у импульса всегда больше, чем у коррекции (аксиома волнового анализа Эллиотта).
  3. Модели продолжения направленя - это ВАРИАЦИИ волн коррекции Эллиотта. Поэтому каждая из этих фигур ПРОДОЛЖЕНИЯ обладает теми же свойствами, что и коррекция (откат), после которой следует очередная волна в рамках существующей тенденции. Среди этих паттернов можно назвать:
    • гэп (Gaps);
    • четырехугольник;
    • треугольник;
    • флаг;
    • вымпел;
    • клин.

Например, в модели «бычьего флага» восходящий импульс ДЛИННЕЕ, чем откат книзу:

Фигура продолжения движения «бычий флаг».
Рис. 12. Бычий флаг
Модель продолжения курса «бычий вымпел».
Рис. 13. Бычий вымпел
Трендовая модель «бычий клин» подтолкнет цены дальше вверх.
Рис. 14. Бычий клин
Гэп указывает на силу существующего направления.
Рис. 15. Гэп (Gaps)

В модели «четырехугольник» волна импульса и коррекции РАВНЫ друг другу:

Фигура «четырехугольник» - один из видов коррекции в рамках существующего курса.
Рис. 16. Четырехугольник
В рамках одного тренда можно найти множество фигур продолжения движения по заданному направлению.
Рис. 17. Фигуры «Четырехугольников» указывают на продолжение движения

На следующем графике мы можем видеть несколько паттернов продолжения в рамках одного восходящего тренда. Во всех случаях бычья волна превращается в импульс, а медвежья - в коррекцию, подтверждающую будущий рост цены.

Флаги и вымпелы свидетельствуют о наличии восходящего тренда.
Рис.18. Многочисленные фигуры продолжения восходящего курса

Общие выводы о тренде из торговой системы MasterForex-V

  1. Тренд - это направленное движение цены между двумя фигурами разворота в противоположные стороны.
  2. Движение зигзагообразно. После каждой волны импульса следует волна отката. Это соотношение импульса и коррекции между собой и показывает направление курса.
  3. Классические фигуры продолжения характера - это модели коррекции (отката), после окончания каждой из которых следует очередная волна роста/падения в заданном направлении.

Еще раз рассмотрим пример, приведенный в начале главы. По классическим канонам курс должен развернуться, поскольку, как видно на графике, цена опустилась ниже предыдущего минимума (1.9647). Но рост продолжается!

Дно оказалось ниже предыдущего, но разворот восходящего курса не произошел
Рис. 19. Пример продолжения тенденции вопреки теории Доу

Здесь мы можем сделать два важных вывода:

  1. Тенденция вовсе не обязательно сменится на противоположную, если будет нарушено правило Чарльза Доу о том, что вершины и нижние точки откатов должны быть ВЫШЕ предыдущих.
  2. Вместо установления стоп-лоссов лучше использовать метод локка-замка (см. книгу 1). Убежденным сторонникам ограничения потерь стоп-приказами мы зададим несколько вопросов: «Вы уверены, что в этой точке тренд РАЗВЕРНЕТСЯ? Если есть сомнения, зачем ставите стоп? Если уверены, почему сразу же одновременно со стопом не открываете ордер в противоположную сторону? Как вы думаете, сколько трейдеров в мире, кроме вас, в этой точке ТАК ЖЕ, как вы, установили стоп-лосс? Вы уверены, что у Организатора игры Форекс не будет соблазна одним движением сбить их у всех трейдеров мира, после чего снова продолжить ПРЕЖНИЙ тренд?».

Данный пример взят из реальных торгов 01.12.2006 года. Он заставляет задуматься еще над несколькими вопросами:

  • ЗАЧЕМ трейдеров всего мира учат устанавливать стоп-лоссы в ОДНИХ и тех же точках?
  • ЗАЧЕМ устаревшие теории Чарльза Доу и других классиков технического анализа печатаются миллионными тиражами для ВСЕХ форекс-трейдеров?
  • Почему доля проигравших трейдеров примерно одинакова во всем мире (97-99%)?

Как минимум постарайтесь понять, ГДЕ и ПОЧЕМУ эти трейдеры-неудачники проигрывают свои депозиты. А также попытайтесь определить СВОЮ линию открытия и закрытия сделок. Чтобы вам сопутствовала удача, подробно изучите главы о фигурах разворота и продолжения тренда и внимательно разберите:

  • нюансы каждого отката (коррекции);
  • нюансы каждой разворотной модели;
  • неточности и недомолвки в трудах классиков технического анализа.

Подсказка из торговой системы MasterForex-V

На графике видно, что в середине восходящей тенденции мог произойти разворот. Но цена не продолжила падать, поскольку наметившаяся фигура «голова и плечи» так и не сформировалась полностью. В противном случае сценарий развивался бы по вариантам «А» или «Б»: котировки начали бы снижаться по модели разворота.

 Здесь могла бы образоваться фигура «голова и плечи». Тогда курс изменился бы.
Рис 20.Фигура разворота не сформировалась: цены продолжили расти

Библиография

  • Джон Дж. Мэрфи. Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика;
  • Д. Швагер в книге Технический анализ.Полный курс;
  • А. Элдер. Как играть и выигрывать на бирже;
  • А. Элдер. Основы биржевой торговли;
  • Ларри Вильямс. Долгосрочные секреты краткосрочной торговли;
  • К. Лука. Применение технического анализа на мировом валютном рынке;
  • Э. Найман. Малая энциклопедия трейдера.
  • Э. Найман. Мастер-трейдинг. Секретные материалы.

см. Библиотеку Академии трейдинга MasterForex-V

Читать далее:

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня.>>

Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones)>>

Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points>>

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс>>

Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов>>

Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда>>

Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание)>>

Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник>>

Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps)>>

Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин>>

Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники>>

Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки>>

Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок>>

Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса>>

Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа>>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс)>>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка