Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса

То, что написано о расширяющемся треугольнике большинством классиков теханализа форекса, является

  • путаницей, логически следуемой из их предыдущих ошибочных тезисов классиков форекса
  • часто "подгонкой" задним числом "сильных" и "слабых" сигналов при пробитии треугольников, нежели практическими рекомендациями по открытию-закрытию сделок при образовании треугольника
  • скорее пособием по проигрышу трейдеровских депозитов при работе в треугольнике, нежели полезными и ценными рекомендациями для реальной торговли трейдера форекса.

В чем суть неразрешенной классиками форекса проблемы расширяющихся треугольников

Из предыдущих глав известно, что ВСЕМИ классиками теханализа форекса признается факт пробития треугольника по тренду сильным сигналом. Например, см. рис. Александра Элдера

Факт пробития треугольника по тренду сильным сигналом.  Александр Элдер.
Рис.1 Александр Элдер.

Джон Дж. Мэрфи

Рис.2

см. рис. Корнелиуса Луки, к которому он написал, что "Ценовой ориентир расположен на уровне 101.00, или на 300 пипсов ниже точки прорыва 104.00".

Рис.3

см. рис. Эрика Наймана

Рис.4

сигнал сильный +++ хорошая позиция для открытия вниз

Рис.5

все сигналы в точке А, с точки зрения Эрика Наймана необходимо считать как

  • сигнал сильный +++
  • хорошая позиция для открытия вверх после получения подтверждения на уровне линии "А"

Д.Швагера

Рис.6

Все эти рисунки классиков теханализа форекса о так называемых "сильных сигналах" могут превратиться в ложные пробития уровней, как только валюта попадает в расширяющийся треугольник, суть которого в том, что каждая последующая

  • вершина - выше предыдущей
  • локальный минимум - ниже предыдущего

Джон Дж. Мэрфи о расширяющихся треугольниках

("расширяющаяся вершина")

На примере представлен наиболее распостраненный вид такой модели (рис. б.5а). На нем показаны три последовательно повышающихся пика (точки 1, 3 и 5) и два спада (точки 2 и 4), причем второй (4), находится ниже первого (2).

Рис.7
Рис.8

Рис. 6.56 Пример модели "расширяющаяся вершина". Относительно редко встречающаяся модель перелома, которая обычно знаменует перелом основной тенденции роста.

Главная проблема расширяющегося треугольника - ложное пробитие уровней Джон Дж. Мэрфи не разрешена

Джон Дж. Мэрфи лишь констатирует эту проблему, не в силах ее разрешить

  • Во время формирования такой модели, пишет Джон Дж. Мэрфи, - возникает ряд ложных сигналов, что чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Эта модель также противоречит рассмотренной нами закономерности развития тенденции, при которой прорыв уровня предыдущего пика обычно указывает на возобновление восходящей тенденции, в то время как прорыв уровня предыдущего спада сигнализирует о начале или продолжении нисходящей тенденции. Трейдер, который использует прорывы вверх и вниз в качестве сигналов к действию, может столкнуться с целым рядом ложных сигналов.
  • затем Джон Дж. Мэрфи "успокаивает" трейдеров

"Расширяющаяся формация" - относительно редкая модель, которая, если и возникает, то, как правило, в преддверии перелома основной восходящей тенденции, на вершине рынка. Она напоминает расширяющийся треугольник с тремя последовательно возрастающими верхними и двумя опускающимися нижними экстремумами. Расширение ценовых колебаний сопровождается постепенным увеличением торговой активности. Такая формация завершается при пересечении уровня второго спада, которое следует после достижения рынком третьего пика

Александр Элдер о расширяющемся треугольнике

Александр Элдер написал о расширяющемся треугольнике коротко и недвухсмысленно

"Расширяющийся треугольник (Widening or Expanding Triangle) образуется, когда цены дают последовательность возрастающих максимумов и падающих минимумов. Эта фигура говорит о том, что рынок становится истерически нестабильным, "быки" и "медведи" заметались. Битва между "быками" и "медведями" становится слишком горячей для того, чтобы восходящий тренд продолжился. Расширяющийся треугольник убивает восходящий тренд".

Корнелиус Лука о расширяющихся треугольниках

У Корнелиуса Луки абсолютно противоположное мнение о расширяющихся треугольниках, чем у Александра Элдера.

Корнелиус Лука писал:

"Расширяющийся треугольник - весьма редкая модель, представляющая собой горизонтальное зеркальное отражение симметричного треугольника, при котором исходная тенденция упирается в вершину треугольника, а не в его основание. Объем следует той же зеркальной схеме и неуклонно нарастает по мере формирования модели. Имеются бычьи и медвежьи разновидности расширяющихся треугольников.

На рис. 3.19 показан бычий расширяющийся треугольник, образованный расходящимися линиями поддержки АВ и сопротивления АС. Цеовой ориентир СД равен ширине ВС треугольника, отложенной от точки прорыва С.

По числовым данным этого примера (см. 3.19 справа) ширина основания треугольника определяется как разность между 92.00 и 90.00 и равна 200 пипсам выше точки прорыва 92.00"

Рис.1

Медвежий расширяющийся треугольник продолжает нисходяющую тенденцию. На рис. 3.21 видно, что эта модель очерчивается расходящими линиями поддержки АС и сопротивления АВ. Ценовой ориентир СД равен ширине основания ВС треугольника, отложенной от точки прорыва С.

По числовым данным того же примера (курс доллара США к японской йене, см. рис. справа) ширина основания определяется как разность между 94.00 и 92.00 и равна 200 пипсам. Ценовой ориентир движения расположен на уровне 90.00, или на 200 пипсов ниже точки прорыва 92.00

Рис.1

Эрик Найман о расширяющихся треугольниках

Рис.1
Рис.1

сигнал средней силы ++

подтверждение от дополнительного сигнала

средняя позиция для открытия соответственно

  • вниз (см. медвежий тренд рис.1)
  • вверх (см. бычий тренд на рис.2)

Выводы о расширяющихся треугольников из торговой системы Masterforex-V

Из трудов классиков теханализа форекса можно видеть, что

  1. Любой треугольник может вначале выглядеть как симметричный, восходящий или нисходящий, пробитие уровней которого по тренду, всеми классиками теханализа признается как сильный сигнал для открытия сделки.
  2. После ложного пробития уровня этот "сильный сигнал" превращается в "ложное пробитие", а треугольник в расширяющийся треугольник.

    Например, у Эрика Наймана

    на примере симметричного треугольника открытие сделки

    Рис.1

    на примере расширяющегося треугольника

    Рис.1

    возникает закономерный вопрос: КАК Эрик Найман догадался, что первое пробитие предыдущего минимума (поддержки) ложное и что необходимо открываться лишь со второго пробития?

    Как совместить это второе пробитие с рекомендацией Эрика Наймана открывать сделку на sell с абсолютно противоположным выводом Александра Элдера, что "Расширяющийся треугольник убивает тренд"

    Аналогичный пример приводит Корнелиус Лука о запасе хода в 200% после прорыва расширяющегося треугольника

    Рис.1

    Обратите внимание, Корнелиус Лука пропустил не одно пробитие поддержки при медвежьем тренде, а четыре (заранее зная, что они ложные?) и открылся на 5-м пробитии, ожидая запаса хода в 200%?

    Так кто прав: Александр Элдер или Корнелиус Лука и Эрик Найман?

    Главное, куда и где открывать свою сделку трейдеру и какой запас хода и как его измерять?

  3. Никто из классиков теханализа не дает четких критериев, когда пробитие уровня в обратную сторону
    • расширяющийся треугольник (и валюта вернется к исходному уровню)
    • смена тренда (и валюта к исходному уровню уже не вернется ближайшее время)
  4. Для чемпиона мира по трейдингу Ларри Вильямса любое пробитие уровня в противоположную сторону - открытие сделки

    точки открытия сделок при развороте Ларри Вильямса

    Рис.1
    Рис.1

    На рисунке представьте расширяющийся флет и представьте сколько раз у чемпиона мира Ларри Вильямса сработают стопы? Как минимум 5 раз?

    Рис.1

    Или не сработают стопы у Ларри Вильямса?

    А корни ошибок нужно искать в неточности концепции расширяющегося треугольника Джон Дж. Мэрфи, Корнелиуса Луки, Эрика Наймана?

  5. Рисунки расширяющегося треугольника классики теханализа форекса любят рисовать задним числом. Трейдеру необходимо принимать решение ДО того, как тот или иной вид треугольника сформируется и треугольник будет пробит.

    Например, это расширяющийся треугольник или смена тренда?

    Рис.1

    В какой точке и какую сделку (sell или buy) открывать трейдеру?

  6. Как видно из рисунков Ларри Вильямса часть его сделок заканчиваются убытком и стопом, т.к. пробитие зигзага (фрактала) в противоположную сторону не есть разворот.

Вопрос - какой критерий отличает разворот тренда от расширяющегося треугольника? Зная ответ на этот вопрос вы не будете удивляться почему

  • после сбития стопа, поставленного за минимумом на восходящем тренде (или за максимумом на медвежьем тренде) валюта снова возвращается в обратную сторону и трейдер снова видит минус на своем торговом терминале
  • почему вместо стопов применяется локк-замок в торговой системе Masterforex-V

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня >>
Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones) >>
Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points >>
Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс >>
Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов >>
Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда >>
Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание) >> 
Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник >> 
Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps) >>
Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин >>
Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники >>
Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки >>
Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок >>

Читать далее:

Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа >>

Часть II. Алгоритм технического анализа трейдинга >>

 

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о  Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка