Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание)

Алмаз (Diamond) - "бриллиант"

Рис.


Найман о фигуре "Алмаз"-"бриллиант":
"используется только как сигнал поворота бычьего рынка после получения подтверждения на уровне линии "А". Соответственно хорошая(!) позиция для открытия вниз
Рис.


Вопросы к Найману, которые останутся без ответа: внимательно прочтите то, что написал Э.Найман в комментариях на рисунке:"Этот график мы уже видели, когда рассматривали фигуру "голова и плечи". Но по прошествию некоторого (?!) времени выяснилось (!!!), что эта фигура скорее всего(?!) похожа на бриллиант. Нужно было (!!!) продавать после пробития второй (!!!) линии поддержки".

Анализ Наймана - это позиция типичного аналитика, для которого торги на форексе нужны для обнаружения ЗАДНИМ числом той или иной фигуры разворота или продолжения тренда.
Для трейдера - ситуация противоположная - фигуры разворота и продолжения тренда необходимы для обнаружения точки (фигуры) окончания тренда для
* закрытия сделок по СТАРОМУ тренду
* открытия сделок по НОВОМУ тренду


Отсюда вытекает совершенно противоположная позиция о фигуре разворота "Алмаз"-"бриллиант" у А.Элдера,

А.Элдер о моделе "Алмаз" -"бриллиант"
который так характеризует модель эту разворота:
"Начинается как расширяющийся треугольник, а заканчивается как симметричный треугольник. Вам нужно сильно сосредоточиться, чтобы распознать его. Алмаз - прямой потомок карты Роршаха для работающих с графиком. Если вы будете всматриваться достаточно долго, вы его найдете, но его ценность для игрока минимальна. Я сам искал алмазы, и большинство из них оказалось фальшивками из циркония"

Интересно, что Найман, через несколько страниц своей книги «Малая энциклопедия трейдера» СОГЛАСИТСЯ с Элдером, что это слабый сигнал не только для расширяющегося треугольника, но ДАЖЕ для суживающегося треугольника если пробитие его происходит в обратную сторону старого тренда (фигура алмаз-бриллиант именно построена на этом же принципе – начало нового тренда – противопожного старому)

Рис.

сигнал слабый
+
подтверждение на уровне линии "А" и дополнительного сигнала
слабая позиция для открытия вверх для открытия вниз

Вопрос: кто прав: Элдер или Найман?
1. Что будете делать вы, как трейдер, во время торгов при появлении этой фигуры?
а) по какому тренду работать - старому или по новому?
б) в какой точке вы видете
* подтверждение нового тренда,
* отмену нового тренда и флет
* отмену нового тренда и продолжение старого?
в) какие сделки вы будете открывать
* оставаться вне рынка
* открывать длинную позицию
* или короткую

На эти вопросы вы должны иметь четкие ответы (т.е. разбираться в ситуациях, которые не понятны Элдеру, Найману и другим классикам технического анализа), иначе вы неминуемо попадете в число 19 трейдеров из 20, которые навсегда ушли с форекса.

Подсказка из Академии трейдинга Masterforex-V - найдите четкую грань, которую не нашел Александр Элдер - чем "настоящий алмаз" отличается от "циркония" (ложной фигуры разворота "алмаз")? Что нужно добавить к стандартному и известному всему миру рисунку фигуры разворота "Алмаз"-"бриллиант", чтобы четко понимать в каком случае будет прав Элдер, а в каком Эрик Найман?

2. Интересно, а чем этот «слабый сигнал» Наймана при выходе из треугольника (см. рисунок выше), отличается от «сильного сигнала» того же Наймана в моделе "бриллианта"-"алмаза", которые Найман, рекомендует трейдерам как "сильные сигналы"?
Ответ - НИЧЕМ. Разница только в последствиях движения, которые видны ПОЗДНЕЕ. Вам же, как трейдеру, подобное отличие необходимо видеть в НАЧАЛЕ движения, а не в конце.


"БЛЮДЦЕ" ИЛИ ЗАКРУГЛЕННЫЕ МОДЕЛИ ВЕРШИНЫ И ОСНОВАНИЯ

Джон Дж. Мэрфи из книги <Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика> (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )


Джон Дж. Мэрфи так описывает эту фигуру: "Блюдце", "закругленная вершина", "закругленное основание", "чаша". Эта модель показывает очень медленное, постепенное изменение тенденции при изменении объема торговли, изображенные в нижней части графика, тоже напоминают "блюдце". В обоих случаях, и для модели вершины, и для модели основания, значение объема уменьшается, когда рынок совершает плавный переход, а потом объем столь же плавно начинает возрастать по мере того, как новая тенденция начинает набирать силу.

Рис.


РИС. 5.8а Пример "блюдца" на вершине рынка. Тенденция к повышению начинает постепенно ослабевать, рост цен замедляется, а потом начинается плавное движение по направлению к новой тенденции на понижение. Обратите внимание, что объем торговли внизу графика образует свое собственное "блюдце". Данную модель вершины часто называют "перевернутым блюдцем".

Согласны?

Вопросы:
1. сам Джон Дж. Мэрфи так описывает правила нахождения этой фигуры "Что касается измерения модели основания "блюдце", то никаких строгих правил тут не существует (?!). Подумайте почему и вы поймете суть этой фигуры, которую не понял Джон Дж. Мэрфи.
2. что вы будете как трейдер делать, увидев на графике терминала эту фигуру?

Подсказка из Академии трейдинга Masterforex-V - Александр Элдер, Швагер и др. не отнесли эту фигуру к фигурам разворота. Подумайте почему.

 

V-ОБРАЗНЫЕ МОДЕЛИ ИЛИ "ШИПЫ"

Следующая фигура разворота - локальный максимум (на бычьем тренде) или локальный минимум (на медвежьем тренде), после которого следует резкий стремительный разворот

Джон Дж. Мэрфи о модели разворота тренда "шип"

Рис.


Джон Дж. Мэрфи в книге <Технический анализ фьючерсных рынков: теория и практика> (см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org) так характеризует эту фигуру разворота
"Рис. 5.9в Пример V-образных переломов. Рынок мазута славится своими внезапными V-образными переломами, напоминающими шипы. Отсутствие переходного периода чрезвычайно затрудняет работу трейдера. Обратите внимание на количество дней ключевого перелома и островных переломов".

Рис.


Мэрфи писал: "Рис. 5.9а Пример V-образной модели вершины или "шипа". Модели такого типа, как правило, возникают после лихорадочного рынка быков, когда рынок чрезмерно "вытягивается" вверх. Перелом в динамике тенденции либо происходит в день ключевого перелома, либо образуется островной перелом. Рынок "делает поворот на цыпочках" и резко меняет направление движения на противоположное.
Рис. 5.96 Пример V-образной модели или "шипа" для основания рынка. Тенденция к понижению мгновенно сменяется тенденцией к повышению, но происходит это без предупредительного сигнала и переходного периода. Это одна из самых сложных моделей для распознавания и биржевой игры. Чаще всего V-образному перелому предшествует стремительное развитие рынка, в тенденции почти нет промежуточных поправок, а те, что есть, очень незначительные. Как правило, в динамике такой тенденции присутствует несколько цено¬вых пробелов. Похоже на то, что рыночная ситуация как будто бы вышла из под контроля, рынок превзошел все мыслимые и немыслимые ожидания. И опытный трейдер знает: тут надо держать ухо в остро".

Недостатки критериев модели разворота тренда "шип" у Джон Дж. Мэрфи


Джон Дж. Мэрфи: фигура разворота "шип" характеризуется тем, что ее труднее всего распознать в период ее образования, но встречается она довольно часто"


Ясное дело, всякий трейдер спит и видит, как бы ему в этой бешеной скачке оказаться на белом коне. Однако в какой-то момент в ходе развития тенденции даже самый опытный трейдер вдруг почувствует неладное. Тут более уместна аналогия с "прогулкой верхом на тигре". Поймать тигра и взгромоздиться ему на спину - это только полдела. Труднее будет потом слезть с него, да еще так, чтобы и лицо не потерять, и руки - ноги не поломать.


Прочтите еще раз объяснение Мэрфи этой фигуры разворота, чтобы понять
1. полное бессилие и непонимание Мэрфи закономерности данной фигурой разворота
2. почему проигрываются трейдеры («фигура встречается часто», когда она возникает, в какой точке ее можно и нужно обнаружить, какой инструмент анализа подскажет, что можно держать сделку и вверх и вниз практически на всю длинну хода, в какой точке заканчивается и многое другое Мэрфи просто не знает, знает «только тут надо держать ухо в остро» и вовремя «почувствовать, что что то неладно»)
Все это было бы смешно, если бы не было так грустно.

Швагер о модели разворота тренда "шип"

Теперь противоположная крайность – математическое объяснение фигуры разворота тренда "шип" у Д.Швагера в книге Технический анализ.Полный курс
(см. Библиотеку Академии трейдинга Masterforex-V http://dma.masterforex-v.org )

Рис.

Рисунок 6.4. ШИПЫ ВВЕРХ: КАКАО, МАРТ 1995

объяснение фигуры у Швагера

Ht_1 — максимум предыдущего дня,
Ht + 1 — максимум последующего дня,
k — устанавливаемый коэффициент
(например, k = 0,75),
ADTR — средний дневной истинный диапазон
в течение последних 10 дней*.
2. Ht - Ct > 3 х (С, - L,),
Сt — цена закрытия данного дня, Lt — минимум данного дня.
Ht> самого высокого максимума за N предшествующих дней,
где N — заданная константа (например, N = 50).
Первое из указанных условий гарантирует нам, что шип вверх будет возвышаться над соседними вершинами по крайней мере на три четверти среднего истинного диапазона за последние 10 дней (при значении k = 0,75). Согласно второму условию, закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен (от максимума до минимума). Третье условие, требующее, чтобы максимум данного дня превышал наивысший максимум за последние 50 дней, гарантирует, что данному дню предшествовало повышательное движение цен. (В целом, более высокое значение N будет требовать большего предыдущего роста.)
Данное определение шипа приведено для того, чтобы показать возможность построения математически точного описания графической модели. Возможны и другие определения.

недостатки торговой системы Швагера в нахождении модели разворота тренда "шип"

Чтобы понять как трейдеру легче проиграться, чем заработать при ТАКОМ объяснении Д. Швагером фигуры разворота "шип" перевожу объяснение Швагера на понятный язык трейдера:

 


1. шип возникает в условиях продолжения предыдущего тренда с пробитием сопротивления (локального максимума при восходящем движении) или поддержки (минимума при нисходящем движении). Итого модель ПРОДОЛЖЕНИЯ тренда. После этого, валютная пара неожиданно и стремительно разворачивается.
НИ Мэрфи, ни Швагер НЕ указывают точки разворота, которая стала бы границей между
* откатом (после которого следует продолжение тренда)
* разворотом тренда в обратную сторону.

2. ВМЕСТО указания точки разворота Д.Швагер ищет "максимум последних 50 дней" (почему не 51 дня? Или 100 дней?).

3. представляете силу тренда, который 50 дней идет в одном направлении, устанавливая максимум за максимумом? Ровно на 51 день нужно ловить пик и открывать против действующего тренда? А если этот тренд будет продолжаться еще год или несколько лет (см. USDCAD 2002-2006 годов), а «закрытие дня будет находиться в нижней четверти дневного диапазона цен» - обыкновенный откат, после которого тренд снова продолжится, а не развернется?

 

Догадываетесь, чем закончатся для вас подобные эксперименты в надежде найти на 51 день локальный максимум (минимум) и открыться от него против сильного тренда?

См. рис w1 USDCAD 2002-2006 годов

Рис.


на более мелких тайфремах - н1-4 можно привести множество "шипов", которые с точки зрения более крупного таймфрема (w1) в течение 4-х лет(!) так и не изменили медвежий тренд валютной пары USDCAD.

Рис.

Канадец Н1 (23.08-12.09.2006)
Канадец Н4
Рис.


Представляете, сколько проигралось трейдеров по методике Швагера, считавших, что с 51 дня на сильном тренде должна быть модель «ШИПА», т.е. РАЗВОРОТА тренда?

Кстати, с такой характеристикой подобных «научно-математических методов» согласен и сам Швагер, который чуть ниже писал:
"В приведенных примерах по крайней мере один разворотный день был отмечен вблизи фактического максимума. Однако часто в ходе повышательной тенденции происходит несколько верхних разворотов, которые дают ложные сигналы и не наблюдается дня верхнего разво¬рота вблизи фактической вершины. Можно сказать, что дни верхнего разворота дают 100 сигналов на каждые 10 максимумов. Иными словами, дни разворота иногда подают превосходные сигналы, но гораздо чаще ложные.
На мой взгляд, стандартное определение дня разворота настолько склонно генерировать ложные сигналы, что делает его бесполезным в качестве индикатора рынка.
ДНИ РАЗВОРОТА — СИГНАЛ, КОТОРЫЙ КРИЧАЛ «ИДУТ МЕДВЕДИ!»: ХЛОПОК, ИЮЛЬ 1994
Рис.

Примечание: R — день разворота.

ШИПЫ И ДНИ РАЗВОРОТА ОДНОВРЕМЕННО: КОФЕ, СЕНТЯБРЬ 1994
Рис.


Подсказка из Академии трейдинга Masterforex-V

Д
ля того, чтобы разобраться в модели разворота "шип" необходимо понять то, что осталось неясным для Д.Швагера

1. чем "шип" КОРРЕКЦИИ (нижний на рисунке из книги Д.Швагера) отличается от шипа действительного РАЗВОРОТА тренда?
2. как происходит этот разворот на мелких таймфремах.
3. в каком случае разворот мелких таймфремов превращается
* в разворот крупных таймфремов
* в коррекцию (после которой следует новая волна тренда)

 

Модели разворота в торговой системе Masterforex-V

1. все модели разворота трейдеру форекса необходимы для одного - закрыть сделку по старому тренду и открыть сделку в противоположную сторону.

2. все фигуры разворота имеют одну общую СУТЬ на которую не обратили внимание классики технического анализа.

3. если внимательно изучить рисунки разворота в книгах Мэрфи, Швагера, Наймана и др. классиков форекса, можно сделать неутешительный вывод, что этой СУТИ разворота тенденции они или не понимают или специально рисунки в их книгах сделаны таким образом, чтобы читатель не мог понять эту суть разворота тенденции (тренда).

4. модели разворота можно условно разделить
* очень сильные сигналы - это фигуры "голова и плечи", шип, алмаз (бриллиант)
* сильные сигналы - "тройная вершина"("дно") и "двойная вершина"("дно")

а) общее между фигурами разворота - это СУТЬ разворота, общая для всех фигур
б) различие между ними - это ФОРМА разворота

5. каждый разворот начинается на мелких таймфремах - далее бинарная закономерность с очень четкими критериями в торговой системе Masterforex-V - движение мелких таймфремов может превратиться
* в разворот более крупного временного графика
* или ограничиться его коррекцией (после которой следует новая волна тренда)

До тех пор, пока вы не разберетесь в этом вопросе - не открывайте реальный торговый счет на форексе - проиграетесь.

 

Глава 1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня >>
Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones) >>
Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points >>
Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс >>
Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов >>
Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда >>

Читать далее:

Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник >> 
Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps) >>
Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин >>
Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники >>
Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки >>
Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок >>
Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса >>
Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа >>

Часть II. Алгоритм технического анализа трейдинга >>

 

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о  Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка