Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V

Подробное объяснение использования наклонных каналов, как одного из важных инструментов (индикаторов) форекса, дается в Академии трейдинга Masterforex-V http://forum.masterforex-v.org/
Здесь я дам основные положения, разрешив которые, можно самостоятельно найти ответ, как использование наклонных каналов, может помочь получать стабильную прибыль на рынке форекс.

Для этого постарайтесь разрешить проблемы, которые классикам технического анализа разрешить не удалось(Д.Мэрфи, Т.Демарку, Д.Швагеру, Э.Найману и др. - см. предыдущие главы http://www.masterforex-v.org/002_006.htm).

Далее называю неразрешенные классиками проблемы методики наклонных каналов и подсказки к их разрешение в торговой системе Masterforex-V

ПЕРВОЕ различие между классиками технического анализа и ТС Masterforex-V - наклонные каналы действительны на крупных таймфреймах, например
* в торговой системе Т.Демарк - на Д1
* в торговой системе Masterforex-V - на всех таймфреймах от м1 до w1 включительно , благодаря чему разрешается противоречие обозначенное Эриком Найманом "противоречия могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени (например, недельный тренд будет показывать "бычьим", а дневной - "медвежьим")". К этому могу добавить, что на н4 может быть флет, на н1 тренд и т.д., вплоть до м1.
Все это в торговой системе Masterforex-V ЕДИНОЕ целое рынка форекс, искусственно разделенное ОРГАНИЗАТОРОМ этой игры, программистами торговых систем и классиками технического анализа ИССКУСТВЕННО на различные таймфреймы от м1 до w1 и далее.
В итоге, если вы не будете видеть синтез различных видов трендов между собой от м1 до w1 и работать по одному временному графику - вы неминуемо проиграетесь, как проигрывались до вас минимум 19 трейдеров из 20, считавших, что "основным графиком форекса есть Д1 (или н1 или м1)


Пример наклонного канала на м1

Рис.

Пример наклонного канала на м5

Рис.


Рис.


Итого: как видно на примере сильного медвежьего сессионного тренда фунта/доллара:
* сессионный тренд выступает в качестве коррекции сильного бычьего тренда н1
* сессионный тренд продолжается до тех пор, пока цена находится по левую сторону наклонного канала вниз


Практическое значение для реальной торговли - каждый трейдер, имеющий 3 экрана графиков на своем торговом терминале по методу Александра Элдера (или 4 экрана по торговой системе Masterforex-V) имеет преимущество перед тем трейдером у кого на терминале открыт один экран (независимо м1, м5, н1, н4, д1)
* наклонный канал - один из инструментов измерения тренда
* 3-4 экрана графиков дают синтез различных видов трендов (таймфреймов) между собой
Например, если для вас основным рабочим графиком для принятия решения есть н1 - и вы видите коррекцию вниз бычьего тренда на н1 (как на рисунках выше) - нет смысла говорить об окончании коррекции (и открытия сделки бай "снизу" от отката) до тех пор пока цена находится по левую сторону наклонного канала вниз.



ВТОРОЕ различие между классиками технического анализа и ТС Masterforex-V - наклонные каналы обозначают значимые уровни
* ТРЕНДА (Д.Мэрфи, Т.Демарк, Д.Швагер, Э.Найман и др.)
* ТРЕНДА, КОРРЕКЦИИ ТРЕНДА И ФЛЕТА (Masterforex-V)

Эта ошибка классиков форекса (распространение наклонных каналов ТОЛЬКО на тренд) вытекает из предыдущей неразрешенной проблемы взаимосвязи различных таймфреймов между собой.

Разрешение этой проблемы в торговой системе Masterforex-V в следующем - есть как минимум 4 вида тренда -
* внутрисессионный тренд,
* внутринедельный,
* тренд от нескольких недель,
* тренд от нескольких месяцев

Поэтому внутрисессионный тренд (м1-15) имеет свои наклонные каналы, которые в рамках более крупного тренда (н1-4) будут всего лишь коррекцией тренда или флетом на нем

Значение этого положения для торговли на форексе.
Вопрос - КОГДА заканчивается коррекция (откат) на н1-4, после которого начинается новая волна тренда на н1-4?
Ответ - когда происходит истинное пробитие наклонного канала коррекции н1-4 (равного наклонному каналу ТРЕНДА на м5-30).

В этом суть ответа на обозначенную Эриком Найманом проблему наклонных каналов
"-противоречие направления действующего тренда и прогнозируемого направле¬ния, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда);"

Т.е.
* разворот тренда мелкого таймфрейма является началом коррекции более крупного временного графика форекса.
* разворот коррекции (тренд мелкого таймфрейма), является ВОЗМОЖНЫМ началом волны тренда более крупного ТФ (условия для подтверждения или отмены этого тренда рассматриваются с помощью других инструментов анализа форекса).


Рис.

ТРЕТЬЕ различие между классиками технического анализа и ТС Masterforex-V - истинное и ложное пробитие наклонных каналов

Это принципиальный вопрос - окончания или продолжения тренда
* истинного пробитие границ наклонных каналов - ЭТО разворот тенденции данного таймфрейма. См. пример вверху за 25.07.2006 - сильный медвежий сессионный тренд м5 в рамках сильного бычьего тренда (тренд м5 вниз =коррекции тренда вниз на н1). Истинное пробитие наклонного канала вверх на м5 - ОДИН из критериев открытия сделки buy от отката сильного тренда на н1).
* ложное пробитие границ наклонных каналов - ЭТО всего лишь коррекция тренда, после которого следует продолжение тенденции данного таймфрейма

Отличие истинного от ложного пробития границ наклонных каналов не дает НИКТО из классиков форекса.


Никому из классиков форекса не удалось разрешить данное противоречие, никто из них не сумел указать четкие критерии различия истинного пробития от ложного уровней наклонных каналов

Примеры

Джон Дж. Мэрфи не сумел разгадать загадку ложного пробития, изображенного в его книге

Рис.


Джон Дж. Мэрфи: "Иногда в течение дня цены прорывают линию тренда, но на момент закрытия все вновь возвращается на круги своя. Вот и приходится аналитику ломать голову: а был ли прорыв? (см. рис. 4.9). К сожалению, тут вряд ли возможно дать какой-либо однозначный совет на все случаи жизни. Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они - ваши лучшие советчики."

Эрик Найман не смог объяснить почему ложным было пробитие вниз наклонного канала на этом рисунке

Рисунок 2.14
Рис.

Вместо логического объяснения Найман не придумал ничего умнее, чем посоветовать трейдерам:"Не искать трендовых фигур там, где их нет. Не выдумывайте. Никто не сомневается в способностях вашей фантазии."

Т.Демарк
признался, что не в силах понять противоречие наклонных каналов на следующем примере:

Рис.


Т.Демарк писал:"Рис. 1.30 Обратите внимание, что ценовой ориентир, заданный ценовым проектором 1 после прорыва вниз TD-линии А-В, не успел реализоваться, поскольку произошел прорыв вверх нисходящей TD-линии предложения C-D. Вследствие этого ценовой ориентир, основывающийся на прорыве вниз линии спроса А-В, более не действителен".

Примечание: данная НЕРАЗГАДАННАЯ проблема Демарка была разрешена слушателями Академии трейдинга Masterforex-V в течение часа. Постарайтесь ее самостоятельно разгадать, ответив на вопросы
* почему Демарк не смог разрешить данное противоречие (отсюда выйдете на вопрос в чем сила и слабость торговой системы Демарка)
* почему "ценовой ориентир, основывающийся на прорыве вниз линии спроса А-В, более не действителен"? Что из ИНЫХ инструментов форекса подтверждает данный вывод Демарка?
* При каком условии и этот вывод Демарка ("прорыве вниз линии спроса А-В, более не действителен") может оказаться так же не верным?



Д.Швагер

ДВОЙНАЯ КОРРЕКТИРОВКА ЛИНИИ ПОНИЖАТЕЛЬНОГО ТРЕНДА:
НЕПРЕРЫВНЫЕ ФЬЮЧЕРСЫ НА ИНДЕКС ФРАНЦУЗСКИХ ОБЛИГАЦИЙ НА БИРЖЕ MATIF


Рис.


Аналогичным образом, рис. 3.14 идентичен рис. 3.6 и 3.13 с той лишь разницей, что изображаемый период продолжен еще на четыре месяца (относительно рис. 3.13). Нижние линии перенесены с рис. 3.6 и 3.13 и представляют собой линии тренда по состоянию до мая и июля соответственно. Пробой этих линий не привел к развороту тенденции, а просто сделал необходимой корректировку трендовой линии. Этот пример показывает, что линию тренда иногда приходится корректиро¬вать несколько раз.

В итоге, вместо того, чтобы признать, что он не знает ответа на вопрос о разнице ложного и истинного пробития уровней, Швагер делает вывод "о преувеличении роли наклонных каналов" (проще говоря об их второстепенности)

Д.Швагер писал: "Линии тренда и коридоры являются полезными, однако их значение часто преувеличивают. Легко переоценить надежность трендовых линий, когда они наносятся на графики задним числом. При этом нередко упускают из виду, что по мере развития «бычьего» или «медвежьего» рынка линии тренда зачастую нуждаются в корректировке. Таким образом, хотя пробой линии тренда будет иногда служить сигналом раннего предупреждения о развороте тенденции, однако с равным успехом подобное развитие событий может привести всего лишь к простой коррекции линии тренда. Например, рис. 3.11 содержит продолжение графика на рис. 3.4 еще на два месяца. Нижняя линия на рис. 3.11 представляет линию тренда, которую можно было бы провести, опи¬раясь на все имеющиеся данные. Верхняя линия является продолжени¬ем трендовой линии на рис. 3.4, построенной по ценовым данным, имевшемся до июня. Июньский пробой этой линии не привел к разво¬роту тенденции, а просто сделал необходимой корректировку трендо¬вой линии. Стоит заметить, что модель более высоких минимумов и максимумов.


Вывод Д.Швагера
Приведенные примеры свидетельствуют о том, что пробой трендовой линии является, скорее, правилом, чем исключением. Неоспоримым фактом является то обстоятельство, что линии тренда должны быть пробиты, иногда неоднократно, в ходе их эволюции, что равнозначно словам о том, что линии тренда часто корректируются по мере их продления. Важные выводы из этого наблюдения заключаются в следующем: линии тренда намного лучше работают задним числом, чем в режиме реального времени, и пробои трендовых линий нередко оказываются ложными сигналами.

Итого - как видно из разных рисунков, никто из классиков так и не разрешил вопрос ГДЕ
* ложное пробитие (равное отскоку от уровня и продолжению прежнего тренда = отличной позиции для открытия сделки ПО старому тренду)
* истинное пробитие (равное СМЕНЕ тренда = отличной позиции для открытия сделки ПРОТИВ старого тренда).

Примечание: я каждый раз поражался как перечисленные выше классики технического анализа могут писать десятки и сотни страниц о наклонных каналах, если они не знают ответ на главный вопрос, ради которого данные наклонные каналы собственно строятся
* истинное пробитие наклонного канала = смене тренда
* ложное пробитие наклонного канала = отскоку и продолжению тренда.
И КАК можно называть свою книгу Т.Демарк.Технический анализ-новая наука(?!) если в ней за основу взят метод наклонных каналов, в вопросе о пробитии которых приходится полагаться "на интуицию и чутье"?

Постарайтесь самостоятельно ответить на неразрешенный классиками технического анализа вопрос. Цена незнания ответа на этот вопрос - ваш трейдеровский депозит, который вы сможете или стабильно увеличивать или проиграете, не зная ответа на данный вопрос.

Подсказка для поиска ответа на этот вопрос из торговой системе Masterforex-V

Пример из рекомендаций по реальной торговле в Академии трейдинга Masterforex-V 4.09.2006
вопросы:
* почему в режиме он-лайн никто из участников Академии трейдинга Masterforex-V не открыл сделку на buy при ложном пробитии наклонного канала в точке 1.9060? Каким образом в режиме он-лайн было видно, что пробитие наклонного канала ЛОЖНОЕ?
* почему в режиме он-лайн участники Академии трейдинга Masterforex-V открыли короткие сделки в районе 1.9033?


Рис.


Рис.


Примеры измерения 2-х вариантности дальнейшего движения валютной пары с точки зрения наклонных каналов (из материалов Академии трейдинга Masterforex-V)


Рис.


Рис.


Рис.

ЧЕТВЕРТОЕ различие между классиками технического анализа и ТС Masterforex-V - наклонные каналы нельзя рассматривать отдельно от остальных важных инструментов анализа рынка форекс
* скользящих средних
* волн Эллиота ( самостоятельно нарисуйте ваши действия при пробитии наклонного канала в конце 5 волны, первой или в начале 3-й. Решите самостоятельно, в каких случаях вы будете вне рынка, в каких откроете короткую сделку, а в каких длинную и где будет расположен стоп в каждом из перечисленных случаев)
* горизонтальных уровней и ПОДуровней поддержки и сопротивления
* валютных пар союзников ваших "рабочих" валютных пар
* времени открытия сделки ( в начале сессии, в конце, в ее середине?)
* 3-4 экранов графиков разных таймфреймов (где тренд, где коррекция тренда, где флет)
* учета новостей
и многого многого другого, что изучается в Академии трейдинга Masterforex-V (нигде больше в мире не ставится вопрос о синтезе нескольких инструментов анализа рынка, пересечение сигналов которых и дает объективные точки входа и выхода с рынка)


Например синтез ТОЛЬКО 2-х элементов - сопротивления горизонтального и наклонного каналов ТОЛЬКО на одном таймфрейме - н4. показывает закономерность отскока от верхнего уровня наклонного канала

Рис.


Примечание: Рисунок сделан 1.09.2006. в Академии трейдинга Masterforex-V. Фунт/доллар , достигнув этого локального пика, развернулся на 500 пунктов вниз. Посмотрите внимательно на рисунок и постарайтесь определить какие факторы движения фунта свидетельствовали о возможном начале такого глубокого падения вниз в течение следующей недели.


Общие выводы о роли наклонных каналов в торговой системе Masterforex-V

1. наклонные каналы являются одним из важнейших индикаторов форекса, т.к. они РАНЬШЕ скользящих средних показывают изменение направление тренда


2. существует как минимум 6 методик построения наклонных каналов, что косвенно подтверждает наличие неразрешенных проблем в каждой из этих методик.


3. Авторы новых методик построения наклонных каналов, видя недостатки предшественников, создавали новые методики их построения, которые так же страдали предыдущими недостатками, т.к. не отвечали на главный вопрос - в КАКОМ случае в момент пробития наклонного канала считать данное пробитие


* ИСТИННЫМ, что означает изменение направление тренда (и соответственно, замену трейдером сделок на "buy" при восходящем тренде - на сделки на "sell" , т.к. наклонный канал вверх ИЗМЕНИЛСЯ на наклонный канал ВНИЗ)


* ЛОЖНЫМ, при котором данное пробитие ложное и соответствует обыкновенной коррекции (откату) тренда


4. Метод наклонных каналов в Торговой системе Masterforex-V основывается
* на разрешении внутренних проблем методики построения наклонных каналов, которые не удалось разрешить классикам технического анализа


* на синтезе этого метода и других инструментов (индикаторов) форекса, пресечение сигналов которых и дает объективные точки входа в рынок и выхода из него

 

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V >>
Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня >>
Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones) >>
Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points >>
Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс >>
Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов >>

Читать далее:

Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда >>
Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание) >> 
Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник >> 
Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps) >>
Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин >>
Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники >>
Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки >>
Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок >>
Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса >>
Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа >>

Часть II. Алгоритм технического анализа трейдинга >>

 

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о  Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс) >>

Пройти профессиональное обучение форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка