Глава 8. Наклонные каналы в торговой системе Masterforex-V

Академия трейдинга MasterForex-V предоставляет подробное объяснение, как использовать наклонные каналы в качестве одного из самых важных инструментов технического анализа на рынке Форекс (http://forum.masterforex-v.org/). В этой главе мы рассмотрим основные положения торговой системы MasterForex-V, касающиеся работы трейдера в наклонных каналах, а также попытаемся разрешить проблемы, возникшие у классиков технического анализа (Д. Мэрфи, Т. Демарка, Д. Швагера, Э. Наймана и др. - см. предыдущие главы: http://www.masterforex-v.org/002_006.htm).

Основное внимание уделим различиям в подходах классиков и MasterForex-V. Для этого необходимо ответить на четыре ключевых вопроса:

  1. На каких таймфреймах действительны наклонные каналы?
  2. На каких трендах и значимых уровнях они работают?
  3. Как отличить истинное пробитие границы канала от ложного?
  4. Можно ли рассматривать наклонные каналы как отдельный инструмент технического анализа, не нуждающийся в каких-либо дополнениях и подтверждениях?

Таймфреймы для наклонных каналов в торговой системе MasterForex-V

Первое отличие торговой системы MasterForex-V - в определении таймфреймов. Обычно классики технического анализа рассматривают наклонные каналы только на крупных таймфреймах. Так, в торговой системе Т. Демарка предусмотрен анализ на графике D1. В то же время, MasterForex-V предполагает возможность работать в трендовых каналах на всех временных типах графиков, начиная от М1 и до W1 включительно.

Благодаря тому, что ограничения сняты, ТС MasterForex-V разрешает противоречия, обозначенные Эриком Найманом. В частности, он утверждает:

«Противоречия могут дать трендовые линии и модели, построенные на различных промежутках времени. Например, недельный тренд будет выглядеть «бычьим», а дневной - «медвежьим»».

Добавим, что при этом на Н4 может быть флэт, на Н1 - тренд и так далее вплоть до М1.

MasterForex-V не применяет искусственное деление графиков и воспринимает все происходящее во время торгов на рынке Форекс как ЕДИНОЕ целое. В итоге трейдер получает возможность видеть полную картину, состоящую из синтеза различных трендов от М1 до W1, что позволяет точнее оценить ситуацию и прогнозировать дальнейшее развитие событий.

Напротив, попытка ограничить анализ данными только одного графика, открытого на каком-либо одном таймфрейме неминуемо приведет к плачевному результату. Да и как определить, какой из временных периодов является доминирующим или основным на Форексе: D1, Н1 или, может быть, М1?

Открыв график валютной пары GBR/USD на разных таймфреймах, мы увидим разные возможности для совершения сделок.

Наклонный канал GBR/USD на минутном графике сменяется слабым ростом после пробития сопротивления.
Рис. 1. Пример наклонного канала на М1 пары GBR/USD
Наклон канала на пятиминутном графике выглядит очень сильным.
Рис. 2. Пример наклонного канала на М5 пары GBR/USD
Валютная пара GBR/USD на часовом таймфрейме.
Рис. 3. График Н1 пары GBR/USD

На примере этих трех графиков видно, что:

  • Сильный сессионный тренд фунта/доллара на Н1 является коррекцией бычьего тренда.
  • Сессионный тренд продолжается, пока цена находится по левую сторону наклонного нисходящего канала.

На практике, каждый трейдер, имеющий 3 экрана графиков на своем торговом терминале по методу Александра Элдера (или 4 экрана по торговой системе MasterForex-V) имеет преимущество перед тем трейдером, у кого на терминале открыт один экран. Одновременно открытые несколько экранов дают возможность получать более полную информацию о состоянии рынка.

Например, если для вас основным рабочим графиком для принятия решения является Н1, и вы, как показано на рисунках выше, на Н1 видете коррекцию бычьего тренда, то, проанализировав данные с более мелких таймфреймов, вы поймете, что нет смысла говорить об окончании коррекции и совершать покупку до тех пор, пока цена находится по левую сторону медвежьего наклонного канала.

MasterForex-V: наклонные каналы обозначают значимые уровни

Второе отличие торговой системы Мастерфорекс, в том, что по ее канонам наклонные каналы обозначают уровни тренда и коррекции, а также тренда и флэта. Д. Мэрфи, Т. Демарк, Д. Швагер, Э. Найман и др. говорят только о тренде. Но эту точку зрения в Академии считают ошибочной, вытекающей из предыдущей неразрешенной проблемы взаимосвязи различных таймфреймов между собой.

Торговая система МФ различает, как минимум, 4 вида трендов:

  • Внутрисессионный.
  • Внутринедельный.
  • Тренд от нескольких недель.
  • Тренд от нескольких месяцев.

Внутрисессионный тренд (М1-15) имеет свои наклонные каналы, которые в рамках более крупной тенденции (Н1-4) будут всего лишь коррекциями или флэтами.

Какое практическое значение имеет эта информация для торговли на Форексе? Трейдер может задать вопрос: КОГДА заканчивается коррекция (откат) на Н1-4, после которого начинается новая волна тренда на Н1-4? В нашем случае он получает четкий ответ: тогда, когда происходит истинное пробитие наклонного канала коррекции Н1-4 (равного наклонному каналу ТРЕНДА на М5-30).

В этом суть ответа и на обозначенную Эриком Найманом проблему наклонных каналов:

«…Противоречия направления действующего тренда и прогнозируемого направления, полученного в ходе анализа (особенно значимы при развороте тренда)».

Иначе говоря:

  • Разворот тренда на мелком таймфрейме является началом коррекции на графике более крупного временного периода.
  • Разворот коррекции (тенденция на мелком таймфрейме) является ВОЗМОЖНЫМ началом волны тренда более крупного ТФ (условия для подтверждения или отмены этого тренда рассматриваются с помощью других инструментов анализа Форекса).
На графике М5 виден разворот пары GBR/USD.
Рис. 4. Разворот тренда на графике М5 пары GBR/USD

Истинное и ложное пробитие наклонных каналов

Возможность определять, является ли пробитие наклонного канала истинным или ложным - третье главное отличие и бесспорное преимущество торговой системы MasterForex-V.

Это принципиальный вопрос, напрямую связанный с оценкой перспектив продолжения или разворота тренда. Истинное пробитие границ наклонных каналов означает разворот тенденции на данном таймфрейме.

На графиках, расположенных выше, видно, что сильный медвежий сессионный тренд на М5 формируется в рамках сильного бычьего тренда на Н1 (тренд на М5 является коррекцией на Н1). Истинное пробитие канала вверх на М5 становится одним из сигналов к открытию сделки buy от отката сильного тренда на Н1.

Ложное пробитие границ наклонных каналов - это всего лишь коррекция, после которого следует продолжение тенденции данного таймфрейма.

Напомним, что НИКТО из классиков Форекса не объясняет, в чем отличия ложного пробития границ наклонных каналов от истинного. По крайней мере, никто из них не назвал четкие критерии.

Так, Джон Дж. Мэрфи не сумел разгадать загадку ложного пробития, изображенного в его книге.

Ложное пробитие на графике может сместить наклон трендового канала.
Рис. 5. Ложное пробитие наклонного канала в книге Джона Дж. Мэрфи

Джон Дж. Мэрфи пишет:

«Иногда в течение дня цены прорывают линию тренда, но на момент закрытия все вновь возвращается на круги своя. Вот и приходится аналитику ломать голову: а был ли прорыв? К сожалению, тут вряд ли возможно дать какой-либо однозначный совет на все случаи жизни. Как и во многих других областях анализа рынка, тут вернее всего полагаться на опыт и чутье. В подобных спорных вопросах они - ваши лучшие советчики».

Эрик Найман не смог объяснить, почему ложным было пробитие вниз наклонного канала на этом рисунке:

Ложное пробитие канала закончилось продолжением роста цены по тренду
Рис. 6. Ложное пробитие наклонного канала у Эрика Наймана

Эрик Найман всего лишь советует трейдерам не искать трендовых фигур там, где их нет…

Т. Демарк также признался, что не в силах понять противоречие наклонных каналов на следующем примере:

Пересечение двух наклонных каналов.
Рис. 7. Противоречия наклонных каналов по Т. Демарку

Проблему, показанную на рис. 7, Т. Демарк описывал так: «Обратите внимание, что ценовой ориентир, заданный ценовым проектором 1 после прорыва вниз TD-линии А-В, не успел реализоваться, поскольку произошел прорыв вверх нисходящей TD-линии предложения C-D. Вследствие этого ценовой ориентир, основывающийся на прорыве вниз линии спроса А-В, более не действителен».

Отметим, что данная НЕРАЗГАДАННАЯ проблема Демарка была разрешена слушателями Академии трейдинга MasterForex-V в течение часа. Постарайтесь и вы сделать это, ответив на вопросы:

  • Почему Демарк не смог разрешить данное противоречие (отсюда выйдете на вопрос: в чем сила и слабость торговой системы Демарка)?
  • Почему «ценовой ориентир, основывающийся на прорыве вниз линии спроса А-В, более не действителен»? Что из ИНЫХ инструментов Форекса подтверждает данный вывод Демарка?
  • При каком условии и этот вывод Демарка может оказаться также неверным?

Д. Швагер в своих исследованиях также столкнулся с необходимостью периодически корректировать наклон трендовых каналов.

С течением времени дважды пришлось чертить новую линию сопротивления наклонного канала.
Рис. 8. Двойная корректировка наклона трендового канала

Как видно на рис. 8, с появлением ложных пробитий трендовой линии в наклонном канале никакого разворота не происходит. Зато трейдеру приходится изменять наклон трендовой линии и, соответственно, всего канала. Линию приходится по-новому рисовать иногда несколько раз.

В результате Д. Швагер делает вывод о «преувеличении роли наклонных каналов», хотя мог бы просто признать, что не знает ответа на вопрос о разнице между истинным и ложным пробитием уровней.

В частности, Д. Швагер писал:

«Линии тренда и коридоры являются полезными, однако их значение часто преувеличивают. Легко переоценить надежность трендовых линий, когда они наносятся на графики задним числом. При этом нередко упускают из виду, что по мере развития «бычьего» или «медвежьего» рынка линии тренда зачастую нуждаются в корректировке. Таким образом, хотя пробой линии тренда будет иногда служить сигналом раннего предупреждения о развороте тенденции, однако с равным успехом подобное развитие событий может привести всего лишь к простой коррекции линии тренда».

Кроме того, Д. Швагер делает вывод о том, что пробои трендовой линии являются скорее правилом, чем исключением.

«Неоспоримым фактом является то обстоятельство, что линии тренда должны быть пробиты, иногда неоднократно, в ходе их эволюции, что равнозначно словам о том, что линии тренда часто корректируются по мере их продления. Важные выводы из этого наблюдения заключаются в следующем: линии тренда намного лучше работают задним числом, чем в режиме реального времени, и пробои трендовых линий нередко оказываются ложными сигналами»

— писал он.

Таким образом, никто из классиков технического анализа так и не дал ответа на вопрос, в чем разница между:

  • Ложным пробитием, равносильным отскоку и продолжению тренда, а также являющимся отличной позицией для открытия сделки ПО старому направлению.
  • Истинным пробитием, равносильным СМЕНЕ тренда и являющимся отличной позицией для открытия сделки ПРОТИВ старого направления.

Постарайтесь сами решить эту задачу. Цена вопроса - ваш торговый депозит, который вы сможете либо стабильно увеличивать, либо проиграете, не зная самых важных ответов.

Необходимые подсказки можно найти в торговой системе MasterForex-V.

Рассмотрим реальный пример из практики Академии трейдинга MasterForex-V (торги 04.09.2006 г.). Возникает два вопроса:

  1. Почему в режиме он-лайн никто из участников Академии трейдинга Masterforex-V не открыл сделку на buy при ложном пробитии наклонного канала в точке 1.9060? Каким образом в режиме онлайн было видно, что пробитие наклонного канала ЛОЖНОЕ?
  2. Почему в режиме онлайн участники Академии трейдинга Masterforex-V открыли короткие сделки в районе 1.9033?
    Наклонный канал GBP/USD на минутном таймфрейме.
    Рис. 9. Валютная пара GBP/USD на графике М1
    Пробитие наклонного канала на графике М5.
    Рис. 10. Валютная пара GBP/USD на графике М5

И вот примеры измерения 2-х вариантности дальнейшего движения валютной пары с точки зрения наклонных каналов (из материалов Академии трейдинга MasterForex-V):

Наклонные каналы на четырехчасовом графике.
Рис. 11. Пара EUR/USD на графике Н4
Анализ торгов парой EUR/USD на часовом графике.
Рис. 12. Пара EUR/USD на графике Н1
Анализ пары евро/доллар на 15-минутном таймфрейме.
Рис. 13. Пара EUR/USD на графике М15

MasterForex-V: наклонные каналы - не самостоятельный инструмент теханализа

ЧЕТВЕРТОЕ отличие торговой системы MasterForex-V состоит в том, что в ней наклонные каналы не рассматривают отдельно от остальных важных инструментов анализа рынка Форекс, как это делают классики.

Вместе с трендовыми каналами для анализа используют:

  • Скользящие средние.
  • Волны Эллиотта. (Самостоятельно нарисуйте ваши действия при пробитии наклонного канала в конце 5 волны, первой или в начале 3-й. Решите самостоятельно, в каких случаях вы будете вне рынка, в каких откроете короткую сделку, а в каких длинную, и где будет расположен стоп в каждом из перечисленных случаев).
  • Горизонтальные уровни и ПОДуровни поддержки и сопротивления.
  • Валютные пары-союзники для ваших «рабочих» пар.
  • Время открытия сделки (в начале сессии, в середине, в конце?).
  • 3-4 экрана графиков разных таймфреймов (где тренд, коррекция или флэт?).
  • Новости и пр.

Только в Академии трейдинга MasterForex-V ставится вопрос о синтезе нескольких инструментов анализа рынка, пересечение сигналов которых и дает объективные точки входа и выхода с рынка.

Например, синтез ТОЛЬКО 2-х элементов - сопротивления горизонтального и наклонного каналов ТОЛЬКО на одном таймфрейме Н4 показывает закономерность отскока от верхнего уровня наклонного канала:

Пересечение верхних уровней горизонтального и наклонного канала.
Рис. 14. Сигналом для отскока послужило пересечение линий сопротивления горизонтального и наклонного каналов

Примечание. Рисунок 14 сделан 1.09.2006 г. в Академии трейдинга MasterForex-V. Пара фунт/доллар, достигнув этого локального пика, развернулся на 500 пунктов вниз. Посмотрите внимательно на рисунок и постарайтесь определить, какие факторы движения фунта свидетельствовали о возможном начале такого глубокого падения вниз в течение следующей недели.

Общие выводы о роли наклонных каналов в торговой системе MasterForex-V

  1. Наклонные каналы являются одним из важнейших индикаторов Форекса, т.к. они РАНЬШЕ скользящих средних показывают изменение направление тренда.
  2. Существует как минимум 6 методик построения наклонных каналов, что косвенно подтверждает наличие неразрешенных проблем в каждой из этих методик.
  3. Авторы новых методик построения наклонных каналов видели недостатки предшественников. Однако их новые методики также не отвечали на главный вопрос: в КАКОМ случае в момент пробития наклонного канала считать данное пробитие?

    ИСТИННОЕ пробитие означает изменение направление тренда. Соответственно трейдер меняет сделки buy на sell, когда наклонный канал после роста направляется ВНИЗ.

    ЛОЖНОЕ пробитие является обычной коррекцией (откатом), при котором трейдер продолжает торговать в направлении существующей тенденции.

  4. Метод наклонных каналов в торговой системе MasterForex-V основывается на:
    • Решении внутренних проблем методики построения наклонных каналов, которые не удалось преодолеть классикам технического анализа.
    • Синтезе этого метода и других инструментов (индикаторов) Форекса, пресечение сигналов которых и дает объективные точки входа в рынок и выхода из него.

Глава1. Определение тренда в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 2. Уровни сопротивления и поддержки в торговой системе Masterforex-V>>

Глава 3. Действительный и ложный прорыв уровня сопротивления и поддержки. Отскок от технического уровня>>

Глава 4. Технические уровни форекс от агентства Доу Джонс (Dow Jones)>>

Глава 5. Точка разворота валютных пар - пивот Pivot Points>>

Глава 6. Трендовые каналы, как инструмент анализа рынка форекс>>

Глава 7. Открытие сделок при работе с использованием трендовых каналов>>

Читать далее:

Глава 9. Классические фигуры технического анализа – разворот тренда>>

Глава 10. Классические фигуры технического анализа - разворот тренда (окончание)>>

Глава 11. Технический анализ – фигуры продолжения тренда - прямоугольник>>

Глава 12. Фигуры продолжения тренда - гэп (Gaps)>>

Глава 13. Фигуры продолжения тренда - флаг, вымпел, клин>>

Глава 14. Модели теханализа форекса – треугольники>>

Глава 15. СИММЕТРИЧНЫЙ ТРЕУГОЛЬНИК- закономерности и ловушки>>

Глава 16. ВОСХОДЯЩИЙ И НИСХОДЯЩИЙ ТРЕУГОЛЬНИКИ - секреты сильных сигналов открытия сделок>>

Глава 17. Расширяющийся треугольник - неразрешенные проблемы классиков теханализа форекса>>

Глава 18. Работа трейдера на новостях: ошибки и неразгаданные загадки классического анализа>>

Книга 1. Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Билл Вильямс, Александр Элдер, Эрик Найман и др. не рассказали о Форексе / Forex трейдерам) >>

Книга 2. Точки открытия и закрытия сделок на рынке Форекс / Forex (базовый курс)>>

Пройти профессиональное обучение Форексу и биржевой торговле >>





Сообщить об ошибке

Правая колонка