Индекс DAX 30: секреты торговли от Masterforex-V

Об индексе DAX простыми словами

DAX (Deutscher Aktien indeX –немецкий фондовый индекс) сформирован из тридцати крупнейших немецких торговых компаний «голубых фишек» Германии, зарегистрированных на Франкфуртской фондовой бирже. Поскольку Германия является крупнейшей и наиболее мощной экономикой в ??еврозоне, DAX считается одним из самых важных индексов для европейских инвесторов. Он был создан 30 декабря 1987 года с базовым значением индекса 1000.

Компании, акции которых входят в DAX 30 и перечисленные по рыночной капитализации, составляют 75% стоимости всех компаний, имеющих листинг на Франкфуртской фондовой бирже. По этой причине этот индекс рынка часто сравнивают с индексом Dow Jones Industrial Average в США.

DAX был представлен 1 июля 1988 года Франкфуртской фондовой биржей - предшественницей Deutsche Borse, которая теперь сама включена в индекс DAX.

Важно отметить, что есть две версии DAX:

· Индекс производительности - он измеряет общий доход и является наиболее часто цитируемым из двух.

· Индекс цен - Индекс цен аналогичен часто цитируемым индексам других стран и финансовых систем.

Таким образом, DAX - это так называемый индекс производительности, чем он и отличается от американского индекса Dow Jones Industrial Average, в котором рыночная капитализация не взвешена.

Примерно 75% прибыли, полученной компаниями из списка индекса DAX 30, была получена вне Германии. Кроме того, поскольку многие составляющие DAX являются огромными многонациональными компаниями, оказывающими значительное влияние на мировые рынки, индекс также можно использовать для оценки глобальных тенденций.

Компании, входящие в индекс DAX

На сегодняшний день, индекс DAX содержит в себе предприятия следующих отраслей экономики:

  • химическая и фармацевтическая промышленность;
  • финансовые услуги;
  • IT-компанию и компании по производству полупроводников;
  • компании машиностроения (в том числе автомобилестроение);
  • телекоммуникационную компанию;
  • компании, производящие потребительские товары;
  • энергетические компании;
  • строительную компанию;
  • сталелитейную компанию;
  • компанию, занимающейся недвижимостью;
  • авиакомпанию
Акции компаний, которіе входят в индекс DAX

Возможно, вы удивитесь - учитывая, что многие связывают экономику Германии в первую очередь с автомобильной промышленностью, но сектор номер один в DAX - это химическая и фармацевтическая промышленность (компания Merck). На втором месте – разработчик программного обеспечения – SAP SE, а на третьем – страховая компания Allianz.

Volkswagen, Daimler и BMW занимают 7, 9 и 11 места в индексе по капитализации.

Совокупная капитализация компаний, входящих в индекс превышает 1,3 трлн евро. Напомню, капитализация Frankfurt Stock Exchange (FSE) – крупнейшей фондовой биржи Германии составляет 1,864 трлн. долларов.

Компании, акции которых торгуются на Франкфуртской фондовой бирже, представляют более 80 стран. Поэтому на индекс могут оказать серьезное влияние изменения мирового рынка: новости о войнах, стихийных бедствиях, статистике ВВП, процентных ставках, уровнях занятости и других экономических показателях являются распространенными факторами влияния на DAX.

Из компаний, включенных в список DAX 30, на пятерку лидеров (Merck, Linde, Siemens, SAP и Allianz) приходится около 40% капитализации всего индекса. Таким образом, несмотря на все усилия комитета, распределение компонентов все еще относительно не сбалансировано.

Как рассчитывается индекс DAX?

Как и другие мировые индексы, такие как Доу Джонс, S&P 500, FTSE 100, индекс DAX является средневзвешенным индексом, где более крупные компании имеют больший вес в индексе, чем более мелкие.

Все компании в индексе DAX 30 имеют максимальный вес 10%. Это обеспечивает соблюдение правовых норм индекса. Комитет следит за тем, чтобы слияния и поглощения компаний не создавали больших компаний, что позволило бы влиять на значение индекса.

Отличительной характеристикой DAX 30 является то, что он рассчитывается как индекс производительности.

В отличие от других индексов, DAX 30 учитывает дивиденды в своих расчетах.

Список индекса DAX 30 изменяется ежеквартально. Составляющие индекса могут быть удалены, если они больше не входят в число 45 крупнейших компаний. Предприятия могут быть добавлены, если они преодолеют порог двадцати пяти. Новые участники и изменения рейтинга определяются Правлением Немецкой фондовой биржи (Deutsche Borse).

При вычислении DAX используются цены акций на электронной бирже XETRA.

График DAX за 30 лет и алгоритм его трендов по ТС Masterforex-V

  • Стартовал индекс в 1988 году с отметки в 1000 пунктов.
  • рекордный уровень был достигнут 3 сентября 1989 г. (почти 1655 пп.), после чего, после краха фондового рынка на Уолл-стрит немецкий индекс потерял около 13 процентов своей стоимости за один день и снизился до 1385 пунктов;
  • дальнейшей 10-летний рост показал отметку в 8022 пункта к февралю 2000 года;
  • после чего в начале 2003 г. индекс упал ниже отметки 2200 пп. («пузырь доткомов»);
  • к концу 2007 года индекс восстановился до отметки 8150 пунктов;
  • во время кризиса 2008-2009 г. – снова падение на 56% - до почти 3630 пп;
  • к середине 2015 года, индекс не только восстановился, но и достиг отметки в 12390 пунктов;
  • в начале 2016 г. – снова падение до 8700 пп.;
  • январь 2018 г. - рост индекса до нового рекорда в 13596 пп.
  • 2019/20 года - падение индекса до ...

Так чем же лучше торговать: индексом DAX или же акциями компаний, входящих в него?

Профи продолжат торговать и акциями, и фьючерсом фондового индекса DAX 30.

Для трейдеров, не знакомых с секретами мониторинга акций, самым привлекательным инструментом является индекс DAX (фьючерс или CFD).

Для обычных людей, не имеющих достаточных знаний для торговли есть ETF-фонды (которые, кстати используются не только "домохозяйками" но и солидными банками, институтами, пенсионными фондами). Среди них можно выделить:

DAX ETF

Можно назвать 5 наиболее популярных DAX ETF:

iShares DAX Index ETF - основан в 2016 году. Показатели доходности: с начала года 13,36%, за год -10.36%.

Xtrackers DAX UCITS ETF 1C - основан в 2007 году. Показатели доходности: с начала года 16,56%, за год -1.47%, за 3 года 5,34%.

Deka DAX UCITS ETF - основан в 2008 году. Показатели доходности: с начала года 16.19%, за год -1.53%, за 3 года 5,49%.

Lyxor DAX (DR) UCITS ETF - основан в 2006 году. Показатели доходности: с начала года 16.59%, за год -1.52%, за 3 года 5,33%.

ComStage DAX® TR UCITS ETF - основан в 2008 году. Показатели доходности: с начала года 16,6%, за год -1.49%, за 3 года 5,3%.

ETF Германии

Наиболее популярные ETF Германии:

  • iShares MSCI Germany Index Fund ETF - основан в 1996 году. Показатели доходности: с начала года 12,62%, за год -10.2%
  • iShares Currency Hedged MSCI Germany ETF - основан в 2014 году. Показатели доходности: с начала года 16,72%, за год 1.39%
  • First Trust Germany AlphaDEX Fund - основан в 2012 году. Показатели доходности: с начала года 14,12%, за год -13,99%
  • WisdomTree Germany Hedged Equity Fund - основан в 2013 году. Показатели доходности: с начала года 15,37%, за год -1,1%
  • iShares MSCI Germany Small-Cap ETF - основан в 2012 году. Показатели доходности: с начала года 18,33%, за год -10,35%

Для сравнения мы свели данные ETF в одну таблицу, из которой видно, что при сравнимой доходности ETF в текущем году, за год ETF, основанные на индексе DAX принесли в 3 раза меньше убытка своим владельцам (в среднем -2,68%), чем самые популярные ETF Германии (в среднем -6,8%). Однако, на более длинной дистанции - 3, 5 лет - доходность других ETF Германии превалирует.

Для сравнения представляем доходность iShares Core DAX UCITS ETF (DE) и индекса DAX по годам:

Таб. Сравнение доходности iShares Core DAX UCITS ETF и индекса DAX по годам
2014 2015 2016 2017 2018
iShares Core DAX® UCITS ETF 2.49% 9.38% 6.75% 12.34% -18,70%
DAX 2.65% 9.56% 6.87% 12.51% -18.81%

Для "богатых" трейдеров доступны две версии фьючерсного контракта: FDAX (25 евро за пункт) и FDXM (также известный как FDAX mini по 5 евро за пункт).

Для начинающих трейдеров многочисленные брокерские компании предоставляют возможность торговли CFD-контрактами.

Стратегии получения профита по фьючерсу и ETF DAX

Masterforex-V подробно рассказал о нескольких торговых системах, выделив положительные и отрицательные стороны каждой. Каждая из стратегий рассчитана на работу в определенный промежуток времени. Так,

Masterforex-V представляет основные тактики для получения прибыли по фьючерсу/CFD индекса DAX

Главной тактикой торговли индекс GER 30 является сделки buy от отката вниз к уровням МФ, при условии, что индекс стабильно растет (примерно 10 лет от последнего мощного падения - алгоритм трендов см. выше).

В случае ошибки - новый бай от следующего уровня МФ (главное не повторить ошибки антимартингейлов и мартингейлов.

Стоит ли ставить в при такой тактике стоп лосс?. Пройдите по ссылке и прочитайте о секретах его применения - возможно вы поменяете свое мнение.

И самое главное, обязательно используйте сверх консервативный мани менеджмента MasterForex-V.

Мани менеджмента MasterForex-V

Как обнаружить начало тренда индекса DAX?

Покажу всего лишь 2 инструмента Masterforex-V (из 30, которые мы изучаем в Академии), которые подсказывают о пиках волн:

  • наличие дивергенции на АО Зотика, перед новым циклом роста с января 2016 года;
  • наличие дивергенция АО Зотик, перед мощным снижением индекса в июне 2014 года и в январе 2018 года.
  • обратите внимание, как цена отскакивает от сильных уровней МФ, во время дивиров;

Другие индексы, связанные индексы с индексом DAX

  • DAX 100 - создан в 1994 году для отражения результатов деятельности 100 наиболее ликвидных акций на фондовом рынке. В 2003 году был заменен на HDAX.
  • MDAX, создан в 1996 году. Первоначально представлял 70 средних компаний, но в 2003 году его число сократилось до 50 лучших компаний, идущих в листинге после DAX;
  • TecDAX, топ-30 компаний из сектора высоких технологий;
  • HDAX, объединение акций компаний, входящих в DAX, MDAX и TecDAX (преемник DAX 100 и эквивалент FTSE 100 или S&P 100);
  • OkoDAX, 10 лучших компаний в области возобновляемых источников энергии;
  • SDAX, состоит из акций 70 малых и средних компаний Германии, другое название индекса – «малые заглавные буквы», расположен между 81 и 150 строчками листинга;
  • CDAX - сводный индекс всех акций, которые включены в рыночные сегменты General Standard или Prime Standard .

Индекс MDAX: чем он привлекательнее, чем DAX-30?

Первоначально DAX был смоделирован по индексу Dow Jones Industrial Average, который насчитывает всего 30 компаний. Но Франкфурт не Нью-Йорк. Большую часть экономики Германии составляют семейные компании среднего размера.

И действительно, индекс MDAX, который включает в себя больше компаний среднего размера вырос в 6,18 раза за последние 10 лет, в то время как DAX вырос только в 3,34 раза:

Многие финансовые эксперты Германии ратуют за расширение индекса DAX до 50 компаний, так как в существующем листинге машиностроение или строительная отрасль недостаточно представлены. Также недостаточно представлен и технологический сектор. На сегодняшний момент это компании Siemens и SAP, а при расширении индекса до 50 компаний, в него попадут такие компании как Wirecard, United Internet или Software AG.

На данный момент индекс DAX не полностью отражает немецкую экономику - считают эксперты.

Что касается индекса MDAX где перечислены 50 следующих крупнейших компаний, Deutsche Borse планирует расширить этот индекс до 60 компаний к сентябрю, а индекс SDAX вырастет с 50 до 70 компаний.

Индекс TecDAX

После краха "пузыря доткомов" в марте 2003г. вместо старого индекса NEMAX 50 Франкфуртской фондовой биржи, был запущен новый индекс технологических компаний Германии TecDAX.

Индекс TecDAX представляет собой 30 акций крупнейших немецких технологических компаний, которые не входят в основной индекс DAX. Состав индекса пересматривается и оптимизируется его создателями дважды в год в марте и сентябре.

Наивысший уровень, который достиг индекс технологических компаний Германии (еще будучи NEMAX 50) был 9694 пункта, с последующим падением до 306 пунктов (т.е. более чем в 3 раза!).

После введения индекса TecDAX, за более чем 15 лет, он так и не достиг предыдущих показателей и близко, в то время как его более удачный визави из США - NASDAQ, не только восстановил утраченные позиции, но и превысил их на 3000 пунктов.

Deutsche Boerse, с целью улучшения отражения экономики Германии и повышение ликвидности (которая пока отстает, например, от Лондонской фондовой биржи) с 5 сентября 2019 года вводит новые правила формирования индексов MDAX, SDAX и TecDAX. Теперь компании, которые входят в индексы MDAX или SDAX, такие как Deutsche Telekom , Infineon Technologies AG и SAP SE могут быть использованы в индексе TecDAX.

Кредитное плечо при торговле индексами семейства DAX

Как и любой фондовый индекс, DAX нельзя покупать и продавать, как акции. Вместо этого вам придется торговать с использованием производных, таких как фьючерсы или CFD.

Для этого вам необходимо найти подходящую брокерскую компанию, которая даст возможность торговать индексом DAX (German 30) с любым начальным депозитом, а кредитное плечо, которое предоставит брокер, может варьироваться от 1:100 до 1:500.
В выборе размера депозита настоятельно советую вам обратить внимание на совет Masterforex-V, который позволил создать беспроигрышные счета МФ в нашем сервисе pro-rebate.com:

для консервативного Money management минимальный депозит должен быть равен минимум 1.5К долларов при торговле лотом 0,01, что даст вам защиту депозита от его полной потери. Почему? Подробней, ознакомьтесь со статьей "7 ноу-хау мани-менеджмента MasterForex-V".

Рекомендованные брокеры по торговле индексом DAX

Все необходимые инструменты есть у ТОП 5 рекомендованных брокеров Академии Masterforex-V для открытия у них счета. Как видно по нашему рибейт-сервису автокопирования pro-rebate.com, половина успешно торгующих трейдеров открыла свои счета (многим из которых уже более 3-4 лет) в NordFx, который предоставляет котировки индексов DAX 30, Nikkei 225, NASDAQ, S&P 500, а также десятков валютных пар, криптовалют, нефти, золота, серебра и др.

Остальные трейдеры не менее успешно торгуют у британского брокера FxPro, швейцарского Dukascopy Bank SA, а также у Fort Financial Services.

Главное запомните, ни один ММ или РМ не спасет депозит трейдера, если брокер не захочет отдавать вам заработанную прибыль и депозит.

Официальная страница индекса DAX

www.dax-indices.com

Время торгов индексом DAX

Где можно смотреть котировки индекса DAX в режиме реального времени?

Если вы не пользуетесь торговыми платформами брокеров или необходимо быстро проверить котировки: в интернете, по следующим ссылкам:

  • www.ru.investing.com/indices/germany-30-advanced-chart
  • www.finance.yahoo.com/quote/%5EGDAXI/chart?p=%5EGDAXI

Онлайн котировки можно посмотреть в торговых платформах брокеров форекс. На ваш выбор ТОП 5 брокеров, которые рекомендованы к открытию у них счета в рейтинге брокеров форекс от Академии Masterforex-V. Например, NordFX, FortFS или FXPro.

Что еще полезного по техническому анализу можно прочесть при торговле индексом DAX?

Другие мировые фондовые индексы в Wiki Masterforex-V

Информация о других крупных мировых биржах

Подробней о биржах, на которых торгуются индексы вы можете прочитать в наших новых статьях wiki Masterforex-V:

Франкфуртская фондовая биржа по отзывам Masterforex-V
Фондовая биржа Торонто в неизвестных деталях от Masterforex-V
NASDAQ: биржа №2 в мире глазами трейдеров Masterforex-V
NYSE - Нью-Йоркская фондовая биржа глазами трейдеров Masterforex-V
Токийская фондовая биржа и пессимизм Masterforex-V о ее будущем
Шанхайская фондовая биржа SSE - крупнейшая в КНР
LSE — Лондонская фондовая биржа по оценкам трейдеров Masterforex-V

С уважением, wiki Masterforex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Индекс DAX 30" в новостях