Корреляция валютных пар: что изменил Masterforex-V

Корреляция - это простыми словами статистическая взаимосвязь двух и более валютных пар форекса. В широком смысле "финансовая корреляция" - та же зависимость двух и более финансовых инструментов (валют, акций, криптовалют, биржевых индексов, индексных фьючерсов, валютных фьючерсов и т.д.) между собой.

Различается

  • прямая корреляция измеряется от 0 до 1 (от 0% до 100% "схожести" движения финансового инструмента). В торговой системе Masterforex-V такие инструменты называются "союзниками";
  • обратная корреляция - это показатель изменения от 0 до -1 (от 0% до -100%). Т.е. процент движения валютной пары в обратном направлении. В ТС Masterforex-V такие инструменты называются "противниками".

Индикатор коэффициента корреляции валютных пар: почему от него "шарахаются" даже профи

Общепринятая таблица коэффициентов корреляции валютных пар выглядит следующим образом:

Корреляция валютных пар

Впечатляет? Интересно. в позитивном или негативном плане на вас действует эффект этого нагромождения цифр, каждая из которых в интервалом в 5 секунд постоянно мерцает перед глазами? Так это только по EUR USD, а если "по клацать" по остальным инструментам? Правильно, точно будет "не до торговли".

Вы сразу поняли по каким парам сегодня стоит открывать ордера Buy (бай), а по каким и Sell? Нет? Что вам дала тогда "корреляция" - взаимосвязь евро / доллара с GBP AUD с показателями +0.66 (66% за день), + 0.32 за месяц и -0.27 за полгода?

И мне она ничего не подсказала. Показал таблицу иным успешным и профессиональным трейдерам - реакция та же, от смеха до юмора (в т.ч. нецензурного).

Кому нужна эта "заумная" и бесполезная "игрушка"? Брокерам и всевозможным аналитикам - копирайтерам, выводящим свои статьи по "корреляции" в ТОПы Яндекса и Гугла, переписывая друг у друга "формулы корреляции", "коэффициенты" и "таблицы корреляции" и т.д. и не давая ни одной "живой" мысли по реальному использованию корреляции для получения профита здесь и сейчас.

Я объяснил почему с 2004г. ввел термины "союзники" и "противники"? Чтобы дать базовую взаимосвязь инструментов между собой. Об этом мой рассказ ниже.

Валюты - "союзники Masterforex-V" или между какими валютными парами искать "позитивную корреляцию"?

Все валютные пары - мажоры являются "союзниками МФ" между собой и "противниками" американского доллара. Напомню, это - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD.

Почему они "союзники МФ"? Потому, что их тренд или флэт на 50% определяется силой (или слабостью) американского доллара, входящего в каждую из перечисленных валютных пар форекса.

Для примера - см. график онлайн индекса USD (USDX, DXY, DX):

Правила Masterforex-V по работе с индексом доллара:

  • при бычьем рынке индекса USD ищем точки открытия ордеров Buy против 1-3 наиболее слабых "валют - противников" - NOK, SGD, EUR, SEK, TRY, GBP, CNY, JPY, PLN, CHF, MXN, CAD, THB, NZD, AUD, SEK, INR, HKD, ZAR, RUB, UAH, BYN, чьи индексы противоположны индексу доллара (направлены вниз);
  • на медвежьем рынке индекса USD, наоборот, Sell против доллара в валютных парах с наиболее сильным "противником" на данный момент.

У кого из 20-ти перечисленных "союзников МФ" ("против доллара") будет СЕГОДНЯ самый сильный (волатильный) тренд против USD, а у кого откровенно слабый?

  • Самый сильный тренд сформируется у той валютной пары, чьи индексы диаметрально противоположны друг другу (отрицательная корреляция).
  • Слабый тренд (или флэт) формируется при одновекторном движении индексов, входящих в данную валютную пару (корреляция будет стремиться к нулю).

Пример, если

  • индекс доллара направлен вниз, а индекс евро вверх - это сильный сигнал на buy EURUSD;
  • если индексы доллара и евро идут одновременно направлены вверх или вниз, тогда по валютной паре EURUSD находимся вне рынка, т.к. предполагается флэт с "нулевой корреляцией".
  • подробнее в следующих базовых шаблонах корреляции Masterforex-V:

1. шаблон Masterforex-V корреляции евро и американского доллара

Шаблон №1

2. шаблон Masterforex-V корреляции британского фунта и доллара США

Шаблон №2

При какой корреляции растут кросс-курсы? Шаблон корреляции и сильного тренда Masterforex-V у кросс курсов

Опытные трейдеры, думаю, уже готовы возразить, вспомнив сотни эпизодов из реальных торгов, когда EURUSD и GBPUSD не имели позитивной корреляции, т.е. не "двигались" одновекторно против доллара (как правило, был флэт у одной валютной пары и тренд у другой).

Да, таких эпизодов явное меньшинство, но они были и еще неоднократно повторятся на рынке. В чем корни явления и какие возможности для заработка возникают у трейдера?

3. Шаблон №3 Masterforex-V корреляции кросс-курса EUR GBP. Именно он растет в период нулевой или малой корреляции между EURUSD и GBPUSD

Шаблон №3

Корреляция валют - "союзников Masterforex-V" против японской иены

Третье традиционное возражение за 15 лет теории корреляции "союзников" и "противников МФ" - это одновременные и одно векторные тренды USD JPY, EUR JPY, GBP JPY, CHF JPY, AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY. Доводы оппонентов: как евро и доллар могут быть "противниками", если их тренды по доллару иене и евро иене, очень и очень часто, совпадают (как следствие положительная корреляция между ними).

Нашли ошибку (подмену понятий) в логике оппонентов МФ? Правильно, нет "валют" - вечных союзников, есть "валютные пары" - союзники и противники. Логика МФ показана выше на примере "союзников" против американского доллара. Здесь тот же алгоритм, только уже против японской иены.

Так, против индекса японской иены - союзниками являются все остальные валюты мира в их кроссах против иены - от USD JPY (мажор) и EUR JPY до экзотических валютных пар RUB JPY, CZR JPY, SEK JPY, NOK JPY, PLN JPY, CNY JPY и т.д. (понимаю, что для ряда политических обозревателей в этом месте произойдет "зависание компа всех их шаблонов мировоззрения" , что оказывается, "могут дружить" и быть "союзниками" одновременно валюты США, РФ, Польши, Украины, Израиля, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и т.д.).

Логика корреляции "союзников-МФ" против японской иены аналогичная - см. шаблон Masterforex-V корреляции доллара и иены.

Шаблон №4

Корреляция и волатильность валют: секреты профита от Masterforex-V

На корреляцию очень сильно влияет волатильность валютных пар форекса. Подробности в основной статье Волатильность рынка: неизвестное от Masterforex-V. Так, согласно авторским подсчетам МФ,

  • "амплитуда" годового тренда за последние 6 лет составила по EUR JPY = 1650 пунктов, а GBP JPY = 2566, т.е. фунт волатильнее евро примерно в 1.55 раза;
  • соответственно, при одновременном и одно векторном тренде EUR JPY и GBP JPY - идет мощная волна импульса по их кроссу EUR GBP - см. шаблон №5 корреляции от Masterforex-V.

Шаблон корреляции Masterforex-V евро иены и фунта иены.

Шаблон №5

Примеры из реальных торгов закрытого форума Академии Masterforex-V:

  1. При бычьем одновременном бычьем тренде EUR JPY и GBP JPY в декабре 2019 г., EUR GBP закономерно падал, т.к. GBP JPY волатильнее, чем EUR JPY примерно в 1.55 раза (соответственно, оказывается влияние и на корреляцию между данными валютами при таких трендах).

    На бычьем рынке
  2. Наоборот, при медвежьем тренде EUR JPY и GBP JPY, их кросс EUR GBP будет расти.

    На медвежьем рынке EUR JPY
  3. Тренды EUR GBP являются в ТС Masterforex-V важным индикатором для среднесрочного и долгосрочного тренда индекса фунта и его валютного фьючерса на Чикагской товарной бирже. Удивлены? Оказывается, не только фьючерсы биржи оказываются влияние на тренды валютных пар (и их корреляцию), но и корреляция EUR GBP оказывает СИЛЬНОЕ влияние на фьючерс евро и фунта на крупнейших универсальных и фондовых биржах мира.

    Тренды EUR GBP
    Предупреждение: каждое из перечисленных правил рассчитывается уточняется в режиме реального времени на закрытом форуме Masterforex-V, т.к. валютная пара предполагает наличие двух валют, поэтому второй фьючерс (или индекс) должны иметь противоположный вектор к фунту, иначе получится флэт.

Развенчание мифа о 100% обратной корреляции EUR USD и USD CHF

Это был в 2011-2015гг главный "железобетонный" аргумент "защитников классической корреляции" и ярых оппонентов Masterforex-V по вопросу "валют союзников" и "противников". Смотрите, говорили мне, EUR USD и USD CHF практически ВСЕГДА по "таблице корреляции" имеет 70%-90% обратную корреляцию. Т.е.

В чем причина обратной корреляции USD CHF и EUR USD в 2011-2015гг.? Она была в узком флэте валютной пары EUR CHF всего в 10-15 пунктов (т.е. логично объяснялось Masterforex-V через союзников и противников даже в те годы). Разумеется, подобная ситуация не могла оставаться вечной, - о чем Академия Masterforex-V предупреждала неоднократно, в том числе о долгосрочном медвежьем тренде (см. график MN ниже).

Развязка наступила в четверг 15 января 2015г., когда Центральный банк Швейцарии убрал искусственную привязку франка к евро, в результате чего за 15 минут франк подорожал к евро на 40%.

MN EUR CHF

Корреляция криптовалют через "союзников МФ": неизвестное для финансовых рынков

Существует несколько важных методик корреляции Masterforex-V по криптовалютам, здесь рассмотрим лишь три

  1. все криптовалюты являются "союзниками МФ" против американского доллара;
  2. все альткоины - "союзники МФ" против биткоина;
  3. разная волатильность биткоина с альткоинами обусловливает корреляцию и тренд их кросс-курсов.

Что это дает практически трейдерам Masterforex-V? Дадим лишь ОДИН наш вывод в открытый доступ:

1. технический и волновой анализ Эллиотта для ОДНОГО союзника является сигналом для остальных альткоинов ТОП-50 криптовалют (например, о затухании импульса и о скором развороте тренда).

Пример и расчеты возможного разворота тренда по биткоину из закрытого форума Академии Masterforex-V. Догадайтесь с одного раза, что происходит с курсом альткоинов к доллару США в это же время? Правильно, они так же пытаются развернуться вверх.

н4 биткоин 27.12.2019

2. "тяжеловес" крипторынка биткоин имеет разную волатильность с альткоинами.

Вопрос: при росте биткоина к доллару США (BTCUSD) какие из перечисленных криптовалют будут падать по кросс-курсам биткоин / альткоин - ETH, XRP, LTC, BCH, EOS, OMG, ETC, XMR, BNB, NEO, IOT, BSV, TRX, DSH, XLM, ZEC, ADA, DASH, XTZ, NEM, LINK

Криптовалюты

Корреляция акций и фондовых индексов

Эталонами для сравнения корреляции акций являются

  1. фондовый индекс именно той фондовой биржи, на которой и торгуется эмиссия данной ценной бумаги или ее деривативов.
  2. курс акций компаний того же сектора экономики (например, можно сравнивать акции Mastercard, Visa и других платежных систем, входящих в один сектор экономики одной биржи), как и акции Газпрома, Лукойла, Татнефти, Новатэк и т.д. выбирая лидеров среди них в "узком кругу" конкурентов одной отрасли экономики.

Даем список основных бирж фондового рынка и их основных индексов.

Биржа Индекс style="font-size: 14px; background-color: rgb(192, 192, 192);">Биржа Индекс
style="font-size: medium;">Северная Америка   style="font-size: medium;">Ближний и Средний Восток  
NYSE (Нью-Йоркская фондовая биржа) Dow Jones 30S&P 500 BIST (Стамбульская биржа) BIST 30BIST 100
NASDAQ NASDAQ 100 style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">,  NASDAQ National Market Composite style="font-size: 12px; text-align: start; background-color: rgb(255, 255, 255);">, NASDAQ Biotechnology Index TASE (Тель-Авивская фондовая биржа) ТА 35
TSX (Фондовая биржа Торонто) S&P/TSX 60 QSE (Катарская фондовая биржа) QE index
BMV (Мексиканская фондовая биржа) S&P / BMV IPCS&P / BMV INMEX ADX (Фондовая биржа Абу-Даби) ADI
    Tadawul (Саудовская фондовая биржа) TASISAR
style="font-size: medium;">Южная Америка      
Brasil Bolsa Balcao (Фондовая биржа Сан-Паулу) Ibovespa Европа  
BCS (Фондовая биржа Сантьяго) IGPA,  IPSA LSE (Лондонская фондовая биржа) FTSE 100
    Euronext Euronext 100CAC 40BEL 20AEX 25PSI 20ISEQ 20
 Азия   FSE (Франкфуртская фондовая биржа) DAX 30Euro Stoxx 50MDAXTecDAX
BSE (Бомбейская фондовая биржа) BSE SENSEX 30 BME (Мадридская фондовая биржа) IBEX 35IGBM
NSE (Национальная фондовая биржа Индии) NIFTY 50 style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: start;">, NIFTY Next 50 style="font-size: 12px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: start;">, NIFTY 100 MOEX (Московская Биржа ММВБ-РТС) IMOEXRTSMOEXBC
KLSE (Малайзийская биржа) FTSE Bursa Malaysia KLCI SWX (Швейцарская фондовая биржа) SMI 20
TWSE (Тайваньская фондовая биржа) TAIEX WBAG (Венская фондовая биржа) ATX
KRX (Корейская фондовая биржа) KOSPIKOSDAQ OSE (Фондовая биржа Осло)  
HOSE (Фондовая биржа Хошимина) VN Index GPW (Варшавская фондовая биржа) WIG 20,  WIG
TSE (Токийская фондовая биржа) NIKKEI 225TOPIX Core 30    
SSE (Шанхайская фондовая биржа) SSE CompositeSSE 50 Австралия  
SZSE (Шэньчжэньская фондовая биржа) SZI NZX (Новозеландская биржа) S&P/NZX 10,  S&P/NZX 50
 HKE (Гонконгская фондовая биржа) HSI ASX (Австралийская биржа ценных бумаг) S&P/ASX 200S&P/ASX 20
SGX (Сингапурская биржа) STI     
PSE (Филиппинская фондовая биржа) PSEi style="font-size: medium;">Африка  
SET (Фондовая биржа Таиланда) SET JSE (Йоханнесбургская фондовая биржа) JTOPI

Корреляция товарных фьючерсов

Товарные фьючерсы торгуются на универсальных и товарных биржах мира и так же зависят не только от сезонности (во время сбора урожая цены ниже), форс-мажоров (неурожаев), но и роста / падения цен на фьючерсы того же сектора экономики.

Академия Masterforex-V условно разделила эти фьючерсы на следующие группы

Корреляция золота через терминологию "союзников Masterforex-V"

Нетрудно догадаться, что золото относиться к группе фьючерсов драгоценных металлов и ее естественными "союзниками МФ" против доллара США с прямой коррелляцией между собой являются фьючерсы серебра, платины и палладия.

Даем график фьючерсов золота с закрытого форума трейдеров МФ:

д1 золото 30.12.2019

График фьючерсов серебра с явной прямой корреляцией к фьючерсу золота (рисунок выше):

д1 серебро 30.12.2019

Сравнимая графики фьючерсов золота и серебра, нетрудно сделать следующие выводы:

  1. идет прямая корреляция между обеими фьючерсами и CFD в их котировках против американского доллара;
  2. у каждого из фьючерсов свои анализ объемов, фундаментальный и технический анализ, Но котировки обеих фьючерсов "чудным образом" рисуют схожие уровни сопротивления и поддержки, модели разворота тренда и его продолжения - прямоугольники, моноволны и треугольники, трендовые каналы и т.д. в результате чего оба фьючерса имеют не только прямую корреляцию, но и серьезно подсказывают трейдерам и инвесторам во время торгов на финансовом рынке.

Хеджирование при корреляции

Эти правила Masterforex-V являются производными от материала, изложенного выше. Проверьте, все ли понятно и ясно. Так, при хеджировании сделок по GBP USD иными финансовыми инструментами нужно знать, что GBP SEK, GBP CAD, GBP NOK, GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, более волатильны, чем фунт доллар, поэтому открытие ордера в противоположную сторону по 2-м из них с лихвой компенсирует потери по GBP USD;

Хеджирование по GBP USD

Основная статья - Хеджирование рисков: просто о сложном от Masterforex-V

NordFX

Лучшие брокеры для торговли на корреляции рынков

См. ТОП-12 рейтинга лучших брокеров, отобранных из 300 брокерских компаний Рейтинга брокеров Форекс Академии Masterforex-V

  Название брокера Год
осно-
вания
Торговые инструменты Лицензии
1. NordFX 2008 г валютные пары, товарные фьючерсы, фондовые индексы, криптовалюты, акции CySEC, MiFID
2. Swissquote 1996 г товарные фьючерсы, валютные пары,  фьючерсы на фондовые индексыкриптовалюты, металлы, ETF, варранты, акции FINMA, FCA, SFC, Dubai FSA
3. Dukascopy 1998 г фондовые индексы, товарные фьючерсы, валютные пары,  акции, облигации, ETF FINMA, FCMC
4. Alpari 1998 г металлы, энергоносители, индексы, валютные пары,  криптовалюты -
5. FxPro 2006 г индексы, товарные фьючерсы, акции, валютные пары FCA, CySEC, FSB, Dubai FSABaFin, ACPR, CNMV
6. Interactive Brokers style="text-align:justify">1977 г акции, облигации, деривативы, валютные пары, форвардные контракты, векселя, варранты, опционы, фондовые индексы, валютные и товарные фьючерсы style="text-align:justify">NFA, CFTC, FCA, IIROC
7. Oanda 1996 г облигации, фондовые индексы, валютные пары,  товарные фьючерсы NFA style="color:rgb(34,34,34);font-family:'Helvetica Neue', Arial, Verdana, sans-serif;text-align:justify;">, CFTC, FCA, IIROC, MAS, ASIC
8. FXCM 1999 г валютные пары, фондовые индексы, товарные фьючерсы, криптовалюты FCA, BaFin, ACPR, AMF, Dubai FSA,SFC, ISA, ASIC, FSB
9. Saxo Bank 1992 г валютные и товарные фьючерсы, фондовые индексы, валютные пары,  ETF-фонды, акции, облигации, деривативы   Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
10. FOREX.com 1999 г валютные пары, акции, фондовые индексы, товарные фьючерсы,криптовалюты NFA, CFTC, FCA, ASIC, JSDA, MAS, SFC
11. FIBO Group 1998 г металлы, энергоносители, валютные пары,  товары, криптовалюты, индексы CySEC
12. ФИНАМ ФОРЕКС 1994 г валютные пары Банк России

Еще 20 компаний из 68 входят в состав брокеров форекс 2-й лиги, имеющих большое число замечаний от трейдеров и инвесторов форекс и биржи - их рейтинг и лицензии различных финансовых регуляторов.

  Название брокера Год
осно-
вания
Торговые инструменты Лицензии
1.  Форекс Клуб (Forex club)  1997 г  валютные пары, индексы, товары, акции, ETF  -
2.  TeleTrade (Телетрейд)  1994 г  товары, валютные пары,  индексы, акции  -
3.  ActivTrades  2001 г  индексы, товары, валютные пары,  акции, облигации, ETF, криптовалюты, опционы  FCA, SCB
4.  FreshForex (Фреш Форекс)  2004 г  индексы, товары, акции, валютные пары  -
5.  eToro (еТоро)  2007 г  валютные пары, индексы, товары, акции, ETF, криптовалюты  ASICFCACySEC 
6.  FortFS  2010 г  валютные фьючерсы, валютные пары,  индексы, товары, бонды, акции, криптовалюты, ETF  IFSC Belize
7.  ORBEX  2010 г  акции, валютные пары, индексы, товары  CySECMiFIDFCAPFSA, BANQUE DE FRANCE, AFM, CNB, CMVM, FICNMVFSAEEFKTK
8.  XM  2011 г  валютные пары,  индексы, товары, акции   ASICIFSCCySEC
9.  БКС Форекс (BCS Forex)  2004 г  валютные пары, акции, индексы, товары  -
10.  GKFX  2009 г  валютные пары,  индексы, товары  FCA, JFCA, DMCCBaFinAMF, AFM, CONSOB, CNMVFI, CNB, Národná Banka Slovenska
11.  NPBFX (Нефтепромбанк)  2016 г  товары, валютные пары,  криптовалюты  -
12.  Admiral Markets  2001 г  криптовалюты, валютные пары,  товары, акции, ETF, индексы, облигации  ASICFCA, EFSA, CySEC
13.  Larson&Holz  2004 г  валютные пары, товары, акции  -
14.  Grand Capital (Гранд Капитал)  2006 г  акции, индексы, товары, криптовалюты  -
15.  RoboForex (Робофорекс)  2009 г  индексы, товары, валютные пары,  акции, криптовалюты  CySECIFSC Belize
16.  FinmaxFX  2018 г  валютные пары,  индексы, товары, облигации, акции, опционы  ЦРОФР, VFSC Vanuatu
17.  FXOpen  2005 г  индексы, товары, криптовалюты, валютные пары,  FCA
18.  Forex Optimum Group Limited  2009 г  индексы, товары, валютные пары,  акции  -
19.  EXNESS (Экснесс)  2008 г  товары, валютные пары, криптовалюты  FSA Seychelles
20.  HYCM  1989 г  индексы, товары, валютные пары, акции, криптовалюты   FCACySEC, CIMA, Dubai FSA
Masterforex-V

Обучение в Академии трейдинга Masterforex-V

Захотите научиться понимать каждое движение рынка, стабильно и успешно торговать на них зарабатывать - приходите учиться в Академию Masterforex-V. Если нет - изучите хотя бы следующие материалы МФ, чтобы минимизировать ваши потери, поняв, что на рынке вы должны знать значительно больше, чем мы выложили в открытый доступ:

С уважением, wiki Masterforex-V - курсы бесплатного (школьного) и профессионального обучения Masterforex-V.

Хотите подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V, зарегистрировавшись на форуме?

Хочу подписаться на бесплатную рассылку от Академии Masterforex-V

Хотите стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров Masterforex-V и на практике применять эти знания?

Хочу стать частью закрытого сообщества профессиональных трейдеров MasterForex-V

 
Дата публикации:

Полезная информация?
Расскажи друзьям не молчи!
ВЛИВАЙСЯ В РЯДЫ ПРОФЕССИОНАЛОВ
СДЕЛАЙ СВОЮ ТОРГОВЛЮ ЭФФЕКТИВНОЙ
Советы опытных трейдеров. БЕСПЛАТНО!

Правая колонка

"Валюта Великобритании" в новостях


Что обсуждают трейдеры
Инвестпортфели - инвестируй вместе с нами
20 последних комментариев