прямая корреляция измеряется от 0 до 1 (от 0% до 100% "схожести" движения финансового инструмента). В торговой системе Masterforex-V такие инструменты называются "союзниками";
обратная корреляция - это показатель изменения от 0 до -1 (от 0% до -100%). Т.е. процент движения валютной пары в обратном направлении. В ТС Masterforex-V такие инструменты называются "противниками".
Индикатор коэффициента корреляции валютных пар: почему от него "шарахаются" даже профи
Общепринятая таблица коэффициентов корреляции валютных пар выглядит следующим образом:
Впечатляет? Интересно. в позитивном или негативном плане на вас действует эффект этого нагромождения цифр, каждая из которых в интервалом в 5 секунд постоянно мерцает перед глазами? Так это только по EUR USD, а если "по клацать" по остальным инструментам? Правильно, точно будет "не до торговли".
Вы сразу поняли по каким парам сегодня стоит открывать ордера Buy (бай), а по каким и Sell? Нет? Что вам дала тогда "корреляция" - взаимосвязь евро / доллара с GBP AUD с показателями +0.66 (66% за день), + 0.32 за месяц и -0.27 за полгода?
И мне она ничего не подсказала. Показал таблицу иным успешным и профессиональным трейдерам - реакция та же, от смеха до юмора (в т.ч. нецензурного).
Кому нужна эта "заумная" и бесполезная "игрушка"?Брокерам и всевозможным аналитикам - копирайтерам, выводящим свои статьи по "корреляции" в ТОПы Яндекса и Гугла, переписывая друг у друга "формулы корреляции", "коэффициенты" и "таблицы корреляции" и т.д. и не давая ни одной "живой" мысли по реальному использованию корреляции для получения профита здесь и сейчас.
Я объяснил почему с 2004г. ввел термины "союзники" и "противники"? Чтобы дать базовую взаимосвязь инструментов между собой. Об этом мой рассказ ниже.
Валюты - "союзники Masterforex-V" или между какими валютными парами искать "позитивную корреляцию"?
Все валютные пары - мажоры являются "союзниками МФ" между собой и "противниками" американского доллара. Напомню, это - EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, USDCAD, NZDUSD, AUDUSD.
Почему они "союзники МФ"? Потому, что их тренд или флэт на 50% определяется силой (или слабостью) американского доллара, входящего в каждую из перечисленных валютных пар форекса.
Для примера - см. график онлайн индекса USD (USDX, DXY, DX):
Правила Masterforex-V по работе с индексом доллара:
при бычьем рынке индекса USD ищем точки открытия ордеров Buy против 1-3 наиболее слабых "валют - противников" - NOK, SGD, EUR, SEK, TRY, GBP, CNY, JPY, PLN, CHF, MXN, CAD, THB, NZD, AUD, SEK, INR, HKD, ZAR, RUB, UAH, BYN, чьи индексы противоположны индексу доллара (направлены вниз);
на медвежьем рынкеиндекса USD, наоборот, Sell против доллара в валютных парах с наиболее сильным "противником" на данный момент.
У кого из 20-ти перечисленных "союзников МФ" ("против доллара") будет СЕГОДНЯ самый сильный (волатильный) тренд против USD, а у кого откровенно слабый?
Самый сильный тренд сформируется у той валютной пары, чьи индексы диаметрально противоположны друг другу (отрицательная корреляция).
Слабый тренд (или флэт) формируется при одновекторном движении индексов, входящих в данную валютную пару (корреляция будет стремиться к нулю).
Пример, если
индекс доллара направлен вниз, а индекс евро вверх - это сильный сигнал на buy EURUSD;
если индексы доллара и евро идут одновременно направлены вверх или вниз, тогда по валютной паре EURUSD находимся вне рынка, т.к. предполагается флэт с "нулевой корреляцией".
подробнее в следующих базовых шаблонах корреляции Masterforex-V:
1. шаблон Masterforex-V корреляции евро и американского доллара
2. шаблон Masterforex-V корреляции британского фунта и доллара США
При какой корреляции растут кросс-курсы? Шаблон корреляции и сильного тренда Masterforex-V у кросс курсов
Опытные трейдеры, думаю, уже готовы возразить, вспомнив сотни эпизодов из реальных торгов, когда EURUSD и GBPUSD не имели позитивной корреляции, т.е. не "двигались" одновекторно против доллара (как правило, был флэт у одной валютной пары и тренд у другой).
Да, таких эпизодов явное меньшинство, но они были и еще неоднократно повторятся на рынке. В чем корни явления и какие возможности для заработка возникают у трейдера?
3. Шаблон №3 Masterforex-V корреляции кросс-курса EUR GBP. Именно он растет в период нулевой или малой корреляции между EURUSD и GBPUSD
Корреляция валют - "союзников Masterforex-V" против японской иены
Третье традиционное возражение за 15 лет теории корреляции "союзников" и "противников МФ" - это одновременные и одно векторные тренды USD JPY, EUR JPY, GBP JPY, CHF JPY, AUD JPY, NZD JPY, CAD JPY. Доводы оппонентов: как евро и доллар могут быть "противниками", если их тренды по доллару иене и евро иене, очень и очень часто, совпадают (как следствие положительная корреляция между ними).
Нашли ошибку (подмену понятий) в логике оппонентов МФ? Правильно, нет "валют" - вечных союзников, есть "валютные пары" - союзники и противники. Логика МФ показана выше на примере "союзников" против американского доллара. Здесь тот же алгоритм, только уже против японской иены.
Так, против индекса японской иены - союзниками являются все остальные валюты мира в их кроссах против иены - от USD JPY (мажор) и EUR JPY до экзотических валютных пар RUB JPY, CZR JPY, SEK JPY, NOK JPY, PLN JPY, CNY JPY и т.д. (понимаю, что для ряда политических обозревателей в этом месте произойдет "зависание компа всех их шаблонов мировоззрения" , что оказывается, "могут дружить" и быть "союзниками" одновременно валюты США, РФ, Польши, Украины, Израиля, Китая, Ирана, Саудовской Аравии и т.д.).
Логика корреляции "союзников-МФ" против японской иены аналогичная - см. шаблон Masterforex-V корреляции доллара и иены.
Корреляция и волатильность валют: секреты профита от Masterforex-V
"амплитуда" годового тренда за последние 6 лет составила по EUR JPY = 1650 пунктов, а GBP JPY = 2566, т.е. фунт волатильнее евро примерно в 1.55 раза;
соответственно, при одновременном и одно векторном тренде EUR JPY и GBP JPY - идет мощная волна импульса по их кроссу EUR GBP - см. шаблон №5 корреляции от Masterforex-V.
Шаблон корреляции Masterforex-V евро иены и фунта иены.
Примеры из реальных торгов закрытого форума Академии Masterforex-V:
При бычьем одновременном бычьем тренде EUR JPY и GBP JPY в декабре 2019 г., EUR GBP закономерно падал, т.к. GBP JPY волатильнее, чем EUR JPY примерно в 1.55 раза (соответственно, оказывается влияние и на корреляцию между данными валютами при таких трендах).
Наоборот, при медвежьем тренде EUR JPY и GBP JPY, их кросс EUR GBP будет расти.
Тренды EUR GBP являются в ТС Masterforex-V важным индикатором для среднесрочного и долгосрочного тренда индекса фунта и его валютного фьючерса на Чикагской товарной бирже. Удивлены? Оказывается, не только фьючерсы биржи оказываются влияние на тренды валютных пар (и их корреляцию), но и корреляция EUR GBP оказывает СИЛЬНОЕ влияние на фьючерс евро и фунта на крупнейших универсальных и фондовых биржах мира.
Предупреждение: каждое из перечисленных правил рассчитывается уточняется в режиме реального времени на закрытом форуме Masterforex-V, т.к. валютная пара предполагает наличие двух валют, поэтому второй фьючерс (или индекс) должны иметь противоположный вектор к фунту, иначе получится флэт.
Развенчание мифа о 100% обратной корреляции EUR USD и USD CHF
Это был в 2011-2015гг главный "железобетонный" аргумент "защитников классической корреляции" и ярых оппонентов Masterforex-V по вопросу "валют союзников" и "противников". Смотрите, говорили мне, EUR USD и USD CHF практически ВСЕГДА по "таблице корреляции" имеет 70%-90% обратную корреляцию. Т.е.
открыл buy по USD CHF, одновременно, автоматически "заходи в шорт" по EUR USD;
до сих пор на ряде сайтов аналитиков- копирайтеров в ТОПе Яндекса стоят подобные рекомендации, хотя на "форекс-форумах" Форекс Клуба, RoboForex, FIBO Group их просто убрали (на форумах Broco и MMCiS они исчезли вместе с владельцами).
В чем причина обратной корреляции USD CHF и EUR USD в 2011-2015гг.? Она была в узком флэте валютной пары EUR CHF всего в 10-15 пунктов (т.е. логично объяснялось Masterforex-V через союзников и противников даже в те годы). Разумеется, подобная ситуация не могла оставаться вечной, - о чем Академия Masterforex-V предупреждала неоднократно, в том числе о долгосрочном медвежьем тренде (см. график MN ниже).
Развязка наступила в четверг 15 января 2015г., когда Центральный банк Швейцарии убрал искусственную привязку франка к евро, в результате чего за 15 минут франк подорожал к евро на 40%.
Корреляция криптовалют через "союзников МФ": неизвестное для финансовых рынков
Существует несколько важных методик корреляции Masterforex-V по криптовалютам, здесь рассмотрим лишь три
все криптовалюты являются "союзниками МФ" против американского доллара;
все альткоины - "союзники МФ" против биткоина;
разная волатильность биткоина с альткоинами обусловливает корреляцию и тренд их кросс-курсов.
Что это дает практически трейдерам Masterforex-V? Дадим лишь ОДИН наш вывод в открытый доступ:
Пример и расчеты возможного разворота тренда по биткоину из закрытого форума Академии Masterforex-V. Догадайтесь с одного раза, что происходит с курсом альткоинов к доллару США в это же время? Правильно, они так же пытаются развернуться вверх.
2. "тяжеловес" крипторынка биткоин имеет разную волатильность с альткоинами.
курс акций компаний того же сектора экономики (например, можно сравнивать акции Mastercard, Visa и других платежных систем, входящих в один сектор экономики одной биржи), как и акции Газпрома, Лукойла, Татнефти, Новатэк и т.д. выбирая лидеров среди них в "узком кругу" конкурентов одной отрасли экономики.
Даем список основных бирж фондового рынка и их основных индексов.
Товарные фьючерсы торгуются на универсальных и товарных биржах мира и так же зависят не только от сезонности (во время сбора урожая цены ниже), форс-мажоров (неурожаев), но и роста / падения цен на фьючерсы того же сектора экономики.
Академия Masterforex-V условно разделила эти фьючерсы на следующие группы
Корреляция золота через терминологию "союзников Masterforex-V"
Нетрудно догадаться, что золото относиться к группе фьючерсов драгоценных металлов и ее естественными "союзниками МФ" против доллара США с прямой коррелляцией между собой являются фьючерсы серебра, платины и палладия.
Даем график фьючерсов золота с закрытого форума трейдеров МФ:
График фьючерсов серебра с явной прямой корреляцией к фьючерсу золота (рисунок выше):
Сравнимая графики фьючерсов золота и серебра, нетрудно сделать следующие выводы:
идет прямая корреляция между обеими фьючерсами и CFD в их котировках против американского доллара;
Эти правила Masterforex-V являются производными от материала, изложенного выше. Проверьте, все ли понятно и ясно. Так, при хеджировании сделок по GBP USD иными финансовыми инструментами нужно знать, что GBP SEK, GBP CAD, GBP NOK, GBP NZD, GBP JPY, GBP AUD, более волатильны, чем фунт доллар, поэтому открытие ордера в противоположную сторону по 2-м из них с лихвой компенсирует потери по GBP USD;
Danish FSA, Consob, Czech National Bank, Bank of the Netherlands, ASIC, Monetary Authority of Singapore, FINMA, Bank of France, Central Bank of the UAE, Japanese Financial Services Agency, Securities and Futures Commission in Hong Kong.
Захотите научиться понимать каждое движение рынка, стабильно и успешно торговать на них зарабатывать - приходите учиться в Академию Masterforex-V. Если нет - изучите хотя бы следующие материалы МФ, чтобы минимизировать ваши потери, поняв, что на рынке вы должны знать значительно больше, чем мы выложили в открытый доступ:
